Avaliação da medida da cistatina C e das equações do estudo MDRD para estimar a taxa de filtração glomerular em indivíduos normais

A avaliação acurada da função renal através da medida da taxa de filtração glomerular (TFG) é fundamental na rotina clínica, pois é parte decisiva do diagnóstico e terapêutica. A recomendação atual da National Kidney Foundation (NKF) é o uso de equações que incluam a creatinina, idade, gênero e raça. No entanto a acurácia dessas equações tem sido questionada. Desta forma, investigadores ainda buscam um marcador ideal para analisar a função renal. Neste contexto, se encaixam os estudos com a cistatina C, uma substância endógena, que tem sido relatada como um indicador confiável e de fácil execução para esse propósito. A presente dissertação considerou a dosagem de cistatina C e a utilização da equação do MDRD para a avaliação da função renal em indivíduos saudáveis.

Espectroscopia resolvida no tempo : caracterização de pulsos curtos, dinâmica molecular em líquidos, modelamento de luz incoerente

Nesta tese realizamos três trabalhos que envolvem diferentes aspectos da espectroscopia resolvida no tempo. No primeiro discutimos brevemente a teoria e as principais técnicas para a caracterização de pulsos curtos. Analisamos detalhamente uma destas técnicas e propusemos modi cações que possibilitaram o barateamento dos custos da montagem e, além disso, introduziram novas características que sanaram alguns problemas que a montagem original apresentava e que também possibilitaram uma melhor caracterização da própria técnica. Descrevemos cuidadosamente as condições que devem ser satisfeitas pela geometria dos feixes e pelos componentes da montagem para obter uma caracterização correta dos pulsos curtos. Também apresentamos o procedimento de calibração do sistema. Pulsos com diferentes tempos e funções de fase foram caracterizados e os resultados foram validados por testes de con abilidade da informação recuperada. O trabalho seguinte foi o estudo da dinâmica molecular em líquidos puros e em misturas através da técnica efeito Kerr óptico resolvido no tempo, que é uma técnica do tipo bombeio e prova não ressonante, usando um sistema laser Ti:Sa ra com pulsos de 170 fs, centrados em 800 nm. As moléculas estudadas foram o dissulfeto de carbono (CS2), benzeno (C6H6), alilbenzeno (C9H10) e o poliestireno (PS). A teoria necessária para descrever os resultados medidos foi desenvolvida no regime temporal. O modelo de Debye para a relaxação difusiva da anisotropia orientacional descreve a componente de tempos longa, acima de um picosegundo. Partindo do Hamiltoniano de interação, desenvolvemos a teoria da função resposta linear, chegando a uma expressão para a relaxação da polarizabilidade anisotrópica, necessária para descrever os tempos curtos (subpicosegundos). Além disso, a passagem para o regime espectral utilizando somente dados experimentais, ou seja, sem a necessidade de levar em conta modelos especí cos, também foi discutida. Os resultados mostram que os tempos difusivos tanto nos líquidos puros quanto nas misturas seguem a equação de Debye-Stokes-Einstein que prevê um aumento deste tempo para viscosidades maiores. Os tempos curtos são analisados em termos da componente não difusiva da resposta espectral associada à dinâmica molecular. As alterações do espectro foram quanti cadas e a explicação para as mudanças observadas foi dada em termos das con gurações estruturais de interação que levam a uma alteração do potencial intermolecular dentro do qual as moléculas executam movimentos libracionais. Por último, investigamos a questão do modelamento de pulsos de luz incoerente. Para isto trabalhamos com um laser de corante banda larga sem elemento de seleção espectral intracavidade. A técnica utilizada foi o espalhamento forçado de luz ao qual foi acoplado um modelador composto por uma grade, uma lente e uma máscara que alterava a função de fase espectral relativa entre os feixes formadores da grade transiente na amostra de interesse. Realizamos uma análise detalhada desta montagem e obtivemos expressões para ajustar os dados medidos. Os resultados mostram que a função de correlação pode ser alterada de forma especí ca através da escolha de determinadas funções de fase espectrais.

Percepção de adoção de instrumentos de mensuração de resultados de marketing relacionado à maturidade da indústria

Nesta tese estuda-se a Percepção de Adoção de Instrumentos de Mensuração de Resultados de Marketing (PAIMRM) e a sua relação com a Maturidade da Indústria (MI) à qual as empresas pertencem. Seus objetivos gerais são (1) desenvolver e validar uma escala de PAIMRM, e (2) testar um modelo teórico que relacione PAIMRM com MI. Estes objetivos também se desdobram em objetivos secundários: (A) discutir as implicações deste modelo teórico em diferentes estágios de MI e (B) testar um modelo teórico semelhante que relacione PAIMRM e Maturidade da Empresa (ME). Para isto foram utilizados 419 questionários coletados junto a executivos de Marketing de diversas empresas e em diferentes ondas de coleta. Primeiramente uma escala de PAIMRM com 16 itens e 6 dimensões foi desenvolvida e validada utilizando um procedimento que incluiu sete passos: (1) Definição Conceitual do Construto; (2) Geração dos Itens; (3) Validação de Conteúdo; (4) Definição de Dimensões; (5) Análise de Dados; (6) Validade Nomológica; (7) Validade de Grupos Conhecidos. No passo 6, duas hipóteses foram testadas e suportadas por dois modelos de equação estrutural. O primeiro modelo suportou a relação entre PAIMRM e MI (H1), com boa adequação do modelo aos dados, enquanto o segundo suportou a relação entre PAIMRM e ME (H1.b), com razoável adequação do modelo aos dados. No passo 7, três hipóteses foram testadas pela análise de diferenças entre médias e análise de variáveis categorizadas, para três grupos conhecidos: MI baixo, MI médio e MI alto. É comum em indústrias com MI baixo a preocupação pela falta de estrutura, tecnologia e definição de mercado, explicando a expectativa de que a PAIMRM em indústrias não maduras seja baixa. Em estágios intermediários, as empresas que compõem uma indústria passaram por uma “seleção natural” e algumas das questões que definem o modelo de negócios foram respondidas, mas não sistematizada e nem assimilada pelos gestores, fazendo com que o esforço dispendido para avaliar o desempenho empresarial seja maior, o que resultaria em aumento da PAIMRM, explicando a expectativa de que a PAIMRM seja alta em indústrias medianamente maduras. Finalmente, em estágios subsequentes de MI, a consolidação dos modelos de negócios, assimilação de conhecimento advindo de informações anteriormente adquiridas e a relativa diminuição de alterações no ambiente da indústria, reduzem a necessidade de esforço para acompanhar os negócios, supõe-se que PAIMRM seja baixo em indústria maduras. A hipótese de PAIMRM baixo quando MI for baixo (H2.a) foi suportada pelos dois testes, enquanto a hipótese de PAIMRM alto quando MI for médio (H2.b) e PAIMRM baixo quando MI for alto (H2.c) não foram suportadas. Implicações gerenciais incluem específicas decisões de adoção de instrumentos de mensuração de resultados de marketing para cada estágio de MI, uma vez que tais decisões são influenciadas tanto pela maturidade da indústria na qual a empresa está inserida quanto pela própria maturidade da empresa.

Evolução de camada limite planetária para dispersão de poluentes pelo método da GILTT

O objetivo deste trabalho é obter os parâmetros turbulentos para o crescimento da camada limite planetária (CLP), durante a realizaçãoo do experimento Olad (Overland along wind dispersion experiment), conduzido na transição da noite para o dia. Nesta hora a CLP exibe uma altura, geralmente, pequena, disponibilizando pouco volume para a dispersão dos poluentes. Assim, concentrações superficiais elevadas podem ocorrer, atacando materiais, plantas e a saúde da população. Logo, conhecer os parâmetros do crescimneto é de fundamental importância para o correto modelamento da dispersão atmosférica ao amanhecer. A validação dos parâmetros é realizada a partir da solução da equação da difusão-advecção bidimensional, pelo método da GILTT (Generalized Integral Laplace Transform Technique). São empregados coeficientes de difusão turbulenta (problema de fechamento) dependentes da estabilidade atmosférica. As concentrações superficiais tridimensionais são obtidas através do espalhamento lateral da pluma com distribuição gaussiana. Apresentam-se os resultados numéricos e estatísticos, comparando os resultados obtidos com os dados experimentais. O modelo proposto mostrou-se aceitável em relação aos dados do experimento.

Retorno da educação no Brasil

Este artigo calcula a taxa de retorno da educação no Brasil. Diferentemente de outros trabalhos da literatura que calculam a taxa de retorno da educação através da equação de Mincer, este trabalho calcula a Taxa Interna de Retorno (TIR) da educação, atualizando os estudos de Langoni (1974) e Castro (1970). O artigo mostra que as taxas de retorno da educação continuam extremamente elevadas no Brasil. O artigo contribui ainda para a literatura com a aplicação da metodologia da TIR no cálculo da taxa de retorno da pré-escola. Surpreendentemente, a TIR da pré-escola é superior a 15% a.a.

Transferência de calor combinando radiação e convecção no interior de dutos de geradores de vapor fumotubulares

Esta dissertação de mestrado considera a transferência de calor combinando convecção e radiação térmica no escoamento de gases participantes em dutos de seção circular. Partindo de uma metodologia geral, o trabalho enfoca principalmente os casos típicos de aplicação em geradores de vapor fumotubulares de pequeno e médio porte, em que gases em alta temperatura escoam através de um tubo mantido em temperatura uniforme. O escoamento é turbulento e o perfil de velocidade é plenamente desenvolvido desde a entrada do duto. A temperatura do gás, contudo, é uniforme na entrada, considerando-se a região de desenvolvimento térmico. Duas misturas de gases são tratadas, ambas constituídas por dióxido de carbono, vapor d’água e nitrogênio, correspondendo a produtos típicos da combustão estequiométrica de óleo combustível e metano. As propriedades físicas dos gases são admitidas uniformes em todo o duto e calculadas na temperatura de mistura média, enquanto que as propriedades radiantes são modeladas pela soma-ponderada-de-gases-cinzas. O campo de temperatura do gás é obtido a partir da solução da equação bidimensional da conservação da energia, sendo os termos advectivos discretizados através do método de volumes de controle com a função de interpolação Flux-Spline; as trocas de energia radiantes são avaliadas por meio do método das zonas, onde cada zona de radiação corresponde a um volume de controle. Em um primeiro passo, a metodologia é verificada pela comparação com resultados apresentados na literatura para a transferência de calor envolvendo apenas convecção e combinando convecção com radiação. Em seguida, discutem-se alguns efeitos da inclusão da radiação térmica, por exemplo, no número de Nusselt convectivo e na temperatura de mistura do gás. Finalmente, são propostas correlações para o número de Nusselt total, que leva em conta tanto a radiação quanto a convecção. Essa etapa exige inicialmente uma análise dos grupos adimensionais que governam o processo radiante para redução do número elevado de parâmetros independentes. As correlações, aplicáveis a situações encontradas em geradores de vapor fumotubulares de pequeno e médio porte, são validadas estatisticamente pela comparação com os resultados obtidos pela solução numérica.

Aspectos matemáticos do problema de aprendizagem em inteligência artificial

O objetivo deste trabalho é apresentar a base teórica para o problema de aprendizagem através de exemplos conforme as ref. [14], [15] e [16]. Aprender através de exemplos pode ser examinado como o problema de regressão da aproximação de uma função multivaluada sobre um conjunto de dados esparsos. Tal problema não é bem posto e a maneira clássica de resolvê-lo é através da teoria de regularização. A teoria de regularização clássica, como será considerada aqui, formula este problema de regressão como o problema variacional de achar a função f que minimiza o funcional Q[f] = 1 n n Xi=1 (yi ¡ f(xi))2 + ¸kfk2 K; onde kfk2 K é a norma em um espa»co de Hilbert especial que chamaremos de Núcleo Reprodutivo (Reproducing Kernel Hilbert Spaces), ou somente RKHS, IH definido pela função positiva K, o número de pontos do exemplo n e o parâmetro de regularização ¸. Sob condições gerais a solução da equação é dada por f(x) = n Xi=1 ciK(x; xi): A teoria apresentada neste trabalho é na verdade a fundamentação para uma teoria mais geral que justfica os funcionais regularizados para a aprendizagem através de um conjunto infinito de dados e pode ser usada para estender consideravelmente a estrutura clássica a regularização, combinando efetivamente uma perspectiva de análise funcional com modernos avanços em Teoria de Probabilidade e Estatística.

Impacto sobre a renda per capita de longo prazo de um sistema de aposentadoria de repartição simples

Este trabalho constrói um modelo de gerações sobrepostas em tempo contínuo de acumulação de capital. Os indivíduos passam por dois períodos de vida distintos. No primeiro, que transcorre entre o nascimento até a idade de T anos, os indivíduos ofertam trabalho inelasticamente, consomem e acumulam capital de forma ótima e se defrontam com uma probabilidade de morte nula. No segundo aposentam-se e passam a ter uma probabilidade de morte positiva, auferindo renda do patrimõnio acumulado ej ou recebendo transferências financiadas com imposto distorcido sobre a renda. Neste caso há um sistema de previdência de repartição simples. A partir da agregação das escolhas individuais, encontra-se uma equação para o capital de estado estacionário no sistema fundado e no sistema de repartição simples. Pode-se então calcular a renda de estado estacionário em cada um dos sistemas e a sensibilidade do diferencial de renda com ralação a diversos parâmetros.

O prêmio pela maturidade na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras

Este artigo estuda a validade da Hipótese das Expectativas (HE) racionais para o Brasil, utilizando dados diários de Julho de 1996 a Dezembro de 2002 para prazos entre 1 dia e 1 ano. (i) Os coeficientes do diferencial endimento (yield spread) estimados na equação de mudança de curto prazo da taxa de longo prazo são imprecisos e não permitem conclusão. (ii) A estimação da equação de mudança de curto prazo da taxa curta indica que o diferencial tem poder preditivo. (iii) Os coeficientes do diferencial na equação de mudança de longo prazo da taxa curta são mais precisamente estimados e não são significativamente diferentes da unidade. (iv) A previsão de expectativas racionais da mudança de longo prazo da taxa curta é altamente correlacionada com o diferencial, e (iv) o diferencial observado é mais volátil que o diferencial teórico. Os resultados dos testes rejeitam a hipótese particular coeficiente unitário, porém reconhecem o poder preditivo do diferencial observado.

Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro

Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após a estimação dos parâmetros, aplicamos o Teste de Wald e verificamos que a paridade descoberta de juros não foi validada. Estendemos a equação tradicional da PDJ para uma especificação alternativa que captura medidas de risco Brasil e de alteração na liquidez internacional. Especificamente, acrescentamos três variáveis de controle: duas variáveis dummy que capturam condições de liquidez externa e o índice de commoditie CRB, que captura o risco Brasil. Com a especificação alternativa, a hipótese de que os retornos das taxas de juros em Real, dolarizadas, são iguais aos retornos da taxas de juros contratadas em dólares, ambas sujeitas ao risco Brasil, não foi rejeitada. Em complemento à análise das taxas representativas do mercado brasileiro, procurou-se avaliar a predominância da PDJ nas operações de swap cambial realizadas pela Vale S.A.. Para tanto, a série de taxa de juros em dólares do mercado brasileiro foi substituída pela taxa em dólar dos swaps contratados pela Vale. Os resultados encontrados demonstram que, quando comparado ao comportamento do mercado, as taxas em dólares da VALE são mais sensíveis às variações das taxas em Reais.

Reservas internacionais e dívida soberana: uma análise de simulação sob a ótica da sustentabilidade da dívida

Este trabalho analisa, sob a ótica da sustentabilidade da dívida, os efeitos de se manter um elevado nível de reservas internacionais juntamente com um elevado estoque de dívida pública. Busca-se o nível ótimo de reservas para o Brasil através de uma ferramenta de gestão de risco, por simulações de Monte Carlo. Considerando as variáveis estocásticas que afetam a equação de acumulação da dívida, e entendendo a relação entre elas, pode-se estudar as propriedades estocásticas da dinâmica da dívida. Da mesma forma, podemos analisar o impacto fiscal de um determinado nível de reservas ao longo do tempo e verificar quais caminhos se mostram sustentáveis. Sob a ótica da sustentabilidade da dívida, a escolha que gera a melhor relação dívida líquida / PIB para o Brasil é aquela que utiliza o máximo das reservas internacionais para reduzir o endividamento local. No entanto, como há aspectos não capturados nesta análise, tais como os benefícios das reservas em prevenir crises e em funcionar como garantia para investimentos externos, sugere-se que as reservas não excedam os níveis reconhecidos pela literatura internacional que atendam a estes fins. A indicação final deste estudo é que as reservas internacionais funcionam como um instrumento de proteção ao país quando o endividamento e o custo dele não são tão expressivos, como são atualmente no Brasil.

Um modelo de leilões com conteúdo local: análise e modelagem dos leilões de concessão de blocos exploratórios de petróleo e gás promovidos pela ANP no Brasil

Os leilões para concessão de blocos de petróleo no Brasil utilizam uma equação para formar a pontuação que define o vencedor. Cada participante deve submeter ao leiloeiro um lance composto por três atributos: Bônus de Assinatura (BA), Programa Exploratório Mínimo (PEM) e Conteúdo Local (CL). Cada atributo possui um peso na equação e a nota final de cada participante também depende dos lances ofertados pelos outros participantes. Apesar de leilões de petróleo serem muito estudados na economia, o leilão multi-atributos, do tipo máxima pontuação, ainda é pouco analisado, principalmente como mecanismo de alocação de direitos minerários. Este trabalho destaca a inserção do CL como atributo que transforma a estrutura, do que poderia ser um leilão simples de primeiro preço, em um leilão multi-atributos de máxima pontuação. Demonstra-se como o CL, através da curva de custos do projeto, está relacionado também ao Bônus de Assinatura, outro importante atributo da equação. Para compreender o impacto do fenômeno da inserção do CL, foram criados três casos de leilões hipotéticos, onde, dentre outras simplificações, o programa exploratório mínimo foi fixado para todas as empresas envolvidas. No caso base (Sem CL), simula-se a estrutura de um leilão de primeiro preço, onde apenas o BA define o vencedor do leilão. Já no caso forçado (CLO=CLR), há inserção do atributo CL, sendo o participante obrigado a cumprir o CL ofertado. Por fim, o caso completo (Com Multa) permite que o participante preveja a aplicação de multa por descumprimento do CL ofertado e, caso haja benefício econômico, descumpra efetivamente o CL ofertado. Considerando estes casos, argumenta-se que, apesar do o lucro das empresas e a eficiência do leilão não serem alterados, a inclusão do conteúdo local na estrutura do leilão pode ter reflexos consideráveis na receita do governo.

Complexidade das exportações e produtividade: uma análise do caso brasileiro

No contexto do desenvolvimento econômico, este trabalho tem como principal objetivo explorar a relação entre comércio internacional e produtividade. Após fazer uma ampla discussão sobre as teorias do comércio internacional e as teorias do desenvolvimento econômico, busca-se definir a relação de causalidade entre essas duas variáveis. A pergunta que se segue refere-se ao sentido da causalidade, ou seja, produtividade gera comércio ou comércio gera produtividade? Esse trabalho sugere que os dois sentidos são possíveis e a diferença encontra-se justamente no componente da produtividade que está sendo analisado. Assim, produtividade, no nível do produto (intrasetorial) gera comércio, tal como argumentam Smith (1776) e Ricardo (1817), mas comércio gera produtividade (intersetorial) tal como argumentam Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) e McMillan e Rodrik (2011). Na sequência, o estudo faz uma ampla análise dos métodos de decomposição da produtividade, concluindo que existe mais de uma forma de se fazer essa decomposição e que a interpretação de cada uma dessas abordagens difere podendo enviesar as conclusões. Adicionalmente, é feita a decomposição da produtividade nos seus componentes utilizando duas bases de dados distintas: 10-Sector Database do GGDC e contas nacionais do IBGE, concluindo que, a depender da base, os resultados encontrados podem variar significativamente. Da mesma forma, dentro de uma abordagem estruturalista, diferenciam-se setores que possuem maior potencial de crescimento de setores tradicionais com menor potencial de crescimento. Definindo a complexidade das exportações a partir do conceito desenvolvido por Hausmann at al (2014), estimam-se para o caso brasileiro recente, através de um modelo de painel dinâmico, os coeficientes de uma equação para explicar variações no efeito intersetorial estático da produtividade. O modelo estimado sugere que a complexidade das exportações impacta significativa e positivamente o componente estrutural da produtividade. Assim, pode-se dizer que uma pauta de exportações com produtos mais sofisticados favorece o crescimento da produtividade via seu componente intersetorial.

Conteúdo material do equilíbrio econômico financeiro de contratos de concessão

Partindo da premissa de que o estabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro inicial em contratos de concessão precisa se utilizar de teorias, conceitos e metodologias de outras ciências que não somente as ciências jurídicas, em especial das ciências econômicas e contábeis, a dissertação identifica as metodologias aplicáveis para a definição do conteúdo material da equação econômico-financeira inicial e as diferentes formas de quantificação dos limites e efeitos da verificação da ocorrência de riscos na alteração do equilíbrio econômico-financeiro original dos contratos de concessão.