Rapport från projektet Multimodala uppgifter och bedömning i matematik : Video och kollaborativa samtal som metod vid lärares bedömning av elevers matematiska kunskaper

This research will discuss some experiences from a four year school research study. It was conducted in cooperation with teachers from four municipalities in Dalarna. The aim of the research was to examine teachers´ professional development when they participated in collaborative discussions based on video recordings and video edited material from specific lessons in their own practice. The study had two foci one was to investigate methods and tools that teachers can use to develop their ability to assess their students while working on multimodal tasks. The other was to examine how video can be used by teachers wanting to obtain knowledge about assessing students. The study is based on several theories about when teachers collaborate to create new knowledge. The first is the design theoretical approach – where visual ethnography and a semiotic approach contribute to problematize the use and mixture of different modes. A basic assumption of the framework here is that meanings are made and communicated in mathematics through a wide range of semiotic modes. By using video as an essential tool in the research the framework theories concerning visual ethnography, video documentation and individuals as reflective practitioners were also needed. The findings can be divided into the following themes: the use of tasks for assessment, collaborative discussion, equipment, ethical dilemmas. Collaborative discussions were evaluated as a meaningful way of sharing knowledge. The use of video recordings in association with these discussions raised important ethical issues. Working with the assessment framework was of great interest to the teachers but it took a lot of time from their ordinary work. In this way the project highlighted more general aspects of school development. The research also concerns teachers´ use of collaborative discussions in assessment work, multimodal tasks in mathematics and video as a research tool in general.

Kombinera teckenvärldar : perspektiv på multimodala examensarbeten

Syftet med denna artikel är att lyfta fram erfarenheter av ett forskningsprojekt om användande av multimodala former vid examensarbete. Det gemensamma för refererade examensarbeten är att studenterna presenterar dem både i form av en visuell representation och en skriftlig rapport. Fem högskolor har totalt ingått i projektet och undersökt olika fenomen när studenter har använt sig kombinationer av varierade gestaltande uttryck, teckenvärldar och symbolspråk för att undersöka sin forskningsfråga. Artikeln fokuserar på avsnitt av den delstudie som genomfördes vid Högskolan Dalarna inom ämnet Bild. Den exemplifierar med två av gruppens examensarbeten, som båda berör teman om funktionshinder och delaktighet. Studien tar fasta på designteori och en sociokulturell syn på lärande – och har använt tidigare forskning kring visual literacy, media literacy, mediereception och ”kultur i lärande” som led i begreppsutvecklingen. Från resultatet diskuteras aspekter kring handledning, ventileringsförfarande i offentlig miljö och respons (återkoppling), med utgångspunkt i studenternas perspektiv. Positiva aspekter, såväl som problemorienterade, berörs.

Möjligheternas Hus : Om ett projekt med en vision att skapa ett socialt företag för människor med psykiska funktionsnedsättningar

Bakgrunden till projektet Möjligheternas Hus var att det fanns ett behov av att utveckla rehabiliteringsinsatser för individer med psykiska funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden, men även att de skulle erbjudas tillgång till en meningsfull daglig verksamhet. Rapporten syftar till att beskriva, problematisera och analysera hur projektet Möjligheternas Hus genomförts och vad det resulterade i. Den handlar om hur projektet har förmått fungera som ett verktyg för att skapa ett socialt företag för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Rapporten behandlar även hur deltagarna har påverkats av sin medverkan i projektet, både vad avser deras livssituation i stort och deras möjligheter att bryta ett utanförskap samt hur projektet lyckades med att uppnå de mål som sattes upp. Deltagarna har startat ett socialt företag och de upplever att de kommit att må bättre. Flertalet uppger att de trivs bättre med livet, att de har ett rikare socialt liv, självförtroendet och självkänslan har stärkts och att det sociala företaget ger hopp för framtiden. En fråga som dock fortfarande är obesvarad är om sociala företag är ett framgångsrikt sätt att hjälpa och stödja individer som befinner i ett utanförskap att kunna lämna detta? Den här rapporten har inga svar på detta, med visar samtidigt att det är en fråga som behöver studeras ytterligare.

An assessment of criteria to evaluate the graduate education program in Brazil

This study sought to identify criteria adequate for the evaluation of graduate programs in Brazil. A survey was the means for collecting the ratings and rankings given by faculty members at selected Brazilian graduate programs. A questionnaire using Likerttype and ranking items asked the importance attributed by each respondent to each of the 109 items listed. The data analysis reported in this dissertation indicates that the most highly rated criteria and indicators were: (1) Library: current periodicals; (2) Facilities: classrooms and laboratories; (3) Library: books and monographs; (4) Academic Environment: discussion, investigation, and expression; and (5) Facilities: research space and equipment. The study presents the means and standard deviations obtained for each indicator and also includes some figures obtained for a relational analysis. This dissertation was developed to provide useful information to educational planners, policy makers, administrators, and evaluators involved in Brazilian higher education or comparative studies. It is suggested that additional investigations concentrate on more specific and in-depth analysis and interpretation of the policymaking processes, i.e., on the study of social facts or organizational and academic variables in their relationships with aspects of the educational system. The appendices section includes a facsimile of the questionnaire and additional data.

A study on time-varying quantile and its applications

This Thesis is the result of my Master Degree studies at the Graduate School of Economics, Getúlio Vargas Foundation, from January 2004 to August 2006. am indebted to my Thesis Advisor, Professor Luiz Renato Lima, who introduced me to the Econometrics' world. In this Thesis, we study time-varying quantile process and we develop two applications, which are presented here as Part and Part II. Each of these parts was transformed in paper. Both papers were submitted. Part shows that asymmetric persistence induces ARCH effects, but the LMARCH test has power against it. On the other hand, the test for asymmetric dynamics proposed by Koenker and Xiao (2004) has correct size under the presence of ARCH errors. These results suggest that the LM-ARCH and the Koenker-Xiao tests may be used in applied research as complementary tools. In the Part II, we compare four different Value-at-Risk (VaR) methodologies through Monte Cario experiments. Our results indicate that the method based on quantile regression with ARCH effect dominates other methods that require distributional assumption. In particular, we show that the non-robust method ologies have higher probability to predict VaRs with too many violations. We illustrate our findings with an empirical exercise in which we estimate VaR for returns of São Paulo stock exchange index, IBOVESPA, during periods of market turmoil. Our results indicate that the robust method based on quantile regression presents the least number of violations.

A panel data approach to economic forecasting: the bias-corrected average forecast

In this paper, we propose a novel approach to econometric forecasting of stationary and ergodic time series within a panel-data framework. Our key element is to employ the bias-corrected average forecast. Using panel-data sequential asymptotics we show that it is potentially superior to other techniques in several contexts. In particular it delivers a zero-limiting mean-squared error if the number of forecasts and the number of post-sample time periods is sufficiently large. We also develop a zero-mean test for the average bias. Monte-Carlo simulations are conducted to evaluate the performance of this new technique in finite samples. An empirical exercise, based upon data from well known surveys is also presented. Overall, these results show promise for the bias-corrected average forecast.

Ensaios sobre o fator estocástico de descontos

Este trabalho propõe maneiras alternativas para a estimação consistente de uma medida abstrata, crucial para o estudo de decisões intertemporais, o qual é central a grande parte dos estudos em macroeconomia e finanças: o Fator Estocástico de Descontos (SDF, sigla em Inglês). Pelo emprego da Equação de Apreçamento constrói-se um inédito estimador consistente do SDF que depende do fato de que seu logaritmo é comum a todos os ativos de uma economia. O estimador resultante é muito simples de se calcular, não depende de fortes hipóteses econômicas, é adequado ao teste de diversas especificações de preferência e para a investigação de paradoxos de substituição intertemporal, e pode ser usado como base para a construção de um estimador para a taxa livre de risco. Alternativas para a estratégia de identificação são aplicadas e um paralelo entre elas e estratégias de outras metodologias é traçado. Adicionando estrutura ao ambiente inicial, são apresentadas duas situações onde a distribuição assintótica pode ser derivada. Finalmente, as metodologias propostas são aplicadas a conjuntos de dados dos EUA e do Brasil. Especificações de preferência usualmente empregadas na literatura, bem como uma classe de preferências dependentes do estado, são testadas. Os resultados são particularmente interessantes para a economia americana. A aplicação de teste formais não rejeita especificações de preferências comuns na literatura e estimativas para o coeficiente relativo de aversão ao risco se encontram entre 1 e 2, e são estatisticamente indistinguíveis de 1. Adicionalmente, para a classe de preferência s dependentes do estado, trajetórias altamente dinâmicas são estimadas para a tal coeficiente, as trajetórias são confinadas ao intervalo [1,15, 2,05] e se rejeita a hipótese de uma trajetória constante.

Comportamento infravermelho do propagador do glúon na rede

Investigamos o comportamento infravermelho do propagdor do glúon,no calibre de Ladau, em três dimensões (2+1) para teoria Yang-Mills SU (2) (YM23 )usando simulações em redes euclidianas de grande volume(403, 803, 1403). Obtemos indicações bastante fortes de que esse propagador tende a valor infinito para momentum nulo,decrescendo, a partir de ~350 MeV, com , expoente crítico κ ~ 0.6. Comparações com predições analíticas não-perturbativas mostram boa concordância e sugerem existência de pólos imaginários no propagador.Obtemos clara evidência de violação em YM23, condição suficiente para o confinamento de cor.

O estudo da atividade baroreflexa e do estresse oxidativo em camundongos Knockout para receptores de LDL

Neste estudo observamos os efeitos da ausência de receptores para LDL sobre os níveis plasmáticos de colesterol, pressão arterial, controle reflexo da freqüência cardíaca, nitratos totais e estresse oxidativo em eritrócitos e tecido cardíaco. Para tanto utilizamos camundongos controle (n=13, para avaliações hemodinâmicas e de estresse oxidativo, e n=11, para dosagem de colesterol), e Knockout para receptores de LDL controle (n= 6, para avaliações hemodinâmicas e de estresse oxidativo, e n=5, para dosagem de colesterol). Como análise estatística utilizamos o teste T de Student para amostras não pareadas, considerando-se significativo quando p<0,05. A ausência desses receptores aumentou os níveis plasmáticos de colesterol total em mg/dL (179± 35) no grupo knockout (KO), em relação ao controle (109± 13). Esse resultado foi acompanhado pelo aumento da pressão arterial média (PAM) em mmHg no grupo KO (140±3), quando comparado ao controle (118±6). A freqüência cardíaca basal não foi significativamente diferente entre os grupos, mas o reflexo comandado pelos pressoreceptores estava significativamente atenuado nos animais KO. Tanto em eritrócitos como no tecido cardíaco, a atividade das enzimas antioxidantes apresentou-se significativamente reduzida; e o dano oxidativo, expresso pela dosagem de carbonilas e quimiluminescência, esteve significativamente aumentado no grupo KO. Esses resultados foram acompanhados pela redução dos níveis de nitratos totais, indicando uma redução da biodisponibilidade de óxido nítrico circulante nesses animais. Esses resultados indicam que a ausência de receptores para LDL não só causam aumento dos níveis de colesterol sangüíneo, mas também do estresse oxidativo. Esses aumentos poderiam estar contribuindo tanto para aumentar a degradação do óxido nítrico quanto para reduzir sua síntese, resultando em aumento da PA e prejuízo da sensibilidade barorreflexa, observados nesse estudo.

Estudo das relações de paridade de juros para a economia brasileira no período recente

O objetivo deste trabalho é verificar se o ajustamento das condições de paridade de juros por expectativa do mercado (paridade descoberta) e por prêmios de risco (paridades coberta e descoberta) leva à validação da relação de não-arbitragem subjacente, ou pelo menos a resultados econométricos mais próximos de sua validação. Para isso, combinamos taxas de retornos de instrumentos de renda fixa domésticos e norte-americanos e aplicamos o arcabouço econométrico de séries de tempo. Como primeiro passo de investigação, aplicamos a paridade de juros (descoberta e coberta) na sua forma tradicional. No passo seguinte aplicamos os testes econométricos às condições de paridade ajustadas por um prêmio de risco. No caso da PDJ, não obtivemos resultados satisfatórios, mesmo ajustando pelos prêmios de risco. Esse ajuste propiciou uma mudança nos sinais dos coeficientes na direção correta, mas a magnitude do coeficiente da desvalorização cambial efetiva passou a destoar bastante da magnitude das outras séries. Apesar de termos obtido a validade da PCJ na forma tradicional, não esperaríamos este resultado, pois isso implicaria que o prêmio de risco país seria nulo para este período. Ajustando a PCJ pelo prêmio de risco de não-pagamento passa-se a não obter co integração entre as séries, ou seja, o prêmio de risco de não-pagamento teria um comportamento independente do prêmio futuro e do diferencial de juros. As possíveis causas para a não obtenção dos resultados esperados são: intervalo amostraI menor que 3 anos, erro de medida dos dados de survey ou tentativa do Banco Central de controlar a taxa de câmbio nominal e as taxas de juros domésticas simultaneamente.

Cointegração e price discovery do risco soberano brasileiro

A lei do preço único afirma que o mesmo ativo negociado em diferentes mercados deve apresentar preços equivalentes. Este trabalho busca verificar se o risco de crédito soberano brasileiro negociado no mercado internacional é precificado de forma semelhante tanto nos tradicionais mercados de títulos quanto no novo e crescente mercado de derivativos de crédito. Adicionalmente, utiliza-se a análise de Price Discovery para examinar qual dos mercados se move mais rapidamente em resposta às mudanças nas condições de crédito da economia brasileira. A análise empírica é feita por meio de modelos de séries de tempo, mais especificamente análise de cointegração e vetor de correção de erros. Os resultados confirmam a predição teórica da lei do preço único de que o risco de crédito brasileiro, tanto nos mercados de títulos quanto no mercado de derivativos de crédito, movem-se juntos no longo prazo. Por fim, a maior parte do Price Discovery ocorre no mercado de derivativos de crédito.

Visão prospectiva da demanda de aços planos no Brasil

Ao longo da história da humanidade, vários esforços foram feitos na tentativa de prever o futuro. Isto ocorreu como uma forma de antever possíveis situações e também de estabelecer mudanças de objetivos devido às alternativas apresentadas. Inúmeros questionamentos surgiram diante deste processo e inegavelmente estavam centrados no quesito “incerteza” dos eventos. E é exatamente neste contexto que surge a técnica prospectiva, que tem o propósito de analisar as incertezas e refletir sobre as suas alternativas de ação no presente e trata de aprimorar o entendimento de como o futuro pode acontecer. As opções de futuro se materializam através da sua descrição ordenada e consistente, ou seja, através de um cenário que é a delimitação de uma situação futura e da seqüência dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem a essa situação futura. Assim, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo prospectivo e longo prazo sobre a demanda de aços planos no Brasil, tendo em vista a importância da indústria siderúrgica brasileira e às incertezas a ela relacionadas e utiliza a análise prospectiva na elaboração de cenários passíveis de ocorrência. Portanto, trata, inicialmente, de aspectos conceituais da visão prospectiva e sua evolução histórica, abordando e focalizando a técnica proposta por Michel Godet, porém utilizando o método PROSPEX de Eduardo Marques para a elaboração de cenários da demanda de aços planos no Brasil. Diante disso, foram identificados dois cenários qualitativos contrastantes e posteriormente submetidos a um modelo macroeconômico de projeção, o Projetar_e, que, devidamente calibrado, indicou quantitativamente o nível de diversas variáveis econômicas e o desempenho futuro do Produto Interno Bruto (PIB). Como resultado, concluímos que há uma forte relação de causalidade entre o PIB e o consumo de aços planos e identificamos uma equação de regressão linear que permite a projeção da referida demanda. As conclusões ainda demonstram que os resultados dos cenários quantitativos identificados neste trabalho apresentam diferenças significativas em relação às estimativas efetuadas pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), cabendo, portanto uma reflexão sobre a plausibilidade da utilização de cenários de caráter projetivos para estudos de longo vii prazo, baseados em dados históricos que simplesmente extrapolam para o futuro a imagem do passado. Finalmente, recomendamos pesquisas adicionais para a formalização da integração de métodos qualitativos com métodos quantitativos de elaboração de cenários e a utilização de estudos prospectivos nas empresas participantes da cadeia de valor que utilizam o aço plano como matéria-prima essencial nos seus processos produtivos.

A stochastic discount factor approach to asset pricing using panel data asymptotics

Using the Pricing Equation in a panel-data framework, we construct a novel consistent estimator of the stochastic discount factor (SDF) which relies on the fact that its logarithm is the "common feature" in every asset return of the economy. Our estimator is a simple function of asset returns and does not depend on any parametric function representing preferences. The techniques discussed in this paper were applied to two relevant issues in macroeconomics and finance: the first asks what type of parametric preference-representation could be validated by asset-return data, and the second asks whether or not our SDF estimator can price returns in an out-of-sample forecasting exercise. In formal testing, we cannot reject standard preference specifications used in the macro/finance literature. Estimates of the relative risk-aversion coefficient are between 1 and 2, and statistically equal to unity. We also show that our SDF proxy can price reasonably well the returns of stocks with a higher capitalization level, whereas it shows some difficulty in pricing stocks with a lower level of capitalization.

An econometric study on purchasing-power parity

Neste trabalho abordamos alguns “puzzles” da Paridade do Poder de Compra (PPC) ainda não resolvidos; durante esse processo propomos um novo modelo não-linear e estudamos o papel da agregação temporal e de bases de dados abrangendo apenas um pequeno período histórico. A hipótese de que não existe uma força de convergência agindo sobre o câmbio real ajustado (ARER) foi fortemente rejeitada estatisticamente, e a não-linearidade se mostrou um questão importante. As meia-vidas encontradas para o Brasil usando os modelos padrão parecem ser uma das menores já encontradas para um país, e chegamos à conclusão de que a velocidade de convergência em direção a PPC ainda não pode ser considerada um consenso. Pretendemos, em adição, dar contribuições através do levantamento e esclarecimento de alguns resultados e problemas potenciais concernentes ao estudo da PPC.

Essays on infrastructure in Brazil

A presente tese engloba cinco trabalhos sobre dois setores brasileiros de infraestrutura: setor de energia e de transportes. No primeiro trabalho, modela-se o lance dos leilões de linhas de transmissão de energia, buscando compreender porque os lances ganhadores têm se situado em níveis abaixo do que se espera. No segundo paper, estima-se a demanda de energia do Brasil e as elasticidades preço e renda que os consumidores apresentem em relação a essa demanda, usando uma técnica ainda não aplicada na literatura e incluindo o período da Crise do Racionamento – a qual pode ter mudado o padrão de consumo dos agentes. No terceiro trabalho, estuda-se a evolução do mercado de gás natural liquefeito (GNL) ao redor do mundo. O GNL pode ser o link que faltava entre os mercados de gás natural e essa hipótese é testada por meio de análises de séries de tempo e de cópulas. O quarto paper discute a entrada do GNL no sistema energético brasileiro e suas eventuais consequências. Por fim, o quinto paper analisa a experiência de leilões de rodovias no Brasil. O trabalho levanta relevantes insights a respeito do modelo de leilão utilizado e dos detalhes contratuais dessas licitações.