Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos

Esse trabalho comparou, para condições macroeconômicas usuais, a eficiência do modelo de Redes Neurais Artificiais (RNAs) otimizadas por Algoritmos Genéticos (AGs) na precificação de opções de Dólar à Vista aos seguintes modelos de precificação convencionais: Black-Scholes, Garman-Kohlhagen, Árvores Trinomiais e Simulações de Monte Carlo. As informações utilizadas nesta análise, compreendidas entre janeiro de 1999 e novembro de 2006, foram disponibilizadas pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e pelo Federal Reserve americano. As comparações e avaliações foram realizadas com o software MATLAB, versão 7.0, e suas respectivas caixas de ferramentas que ofereceram o ambiente e as ferramentas necessárias à implementação e customização dos modelos mencionados acima. As análises do custo do delta-hedging para cada modelo indicaram que, apesar de mais complexa, a utilização dos Algoritmos Genéticos exclusivamente para otimização direta (binária) dos pesos sinápticos das Redes Neurais não produziu resultados significativamente superiores aos modelos convencionais.

Um Estudo de técnicas de aceleração para algoritmos de análise de timing funcional baseados em geração automática de teste

Este trabalho tem como objetivo estudar e avaliar técnicas para a aceleração de algoritmos de análise de timing funcional (FTA - Functional Timing Analysis) baseados em geração automática de testes (ATPG – Automatic Test Generation). Para tanto, são abordados três algoritmos conhecidos : algoritmo-D, o PODEM e o FAN. Após a análise dos algoritmos e o estudo de algumas técnicas de aceleração, é proposto o algoritmo DETA (Delay Enumeration-Based Timing Analysis) que determina o atraso crítico de circuitos que contêm portas complexas. O DETA está definido como um algoritmo baseado em ATPG com sensibilização concorrente de caminhos. Na implementação do algoritmo, foi possível validar o modelo de computação de atrasos para circuitos que contêm portas complexas utilizando a abordagem de macro-expansão implícita. Além disso, alguns resultados parciais demonstram que, para alguns circuitos, o DETA apresenta uma pequena dependência do número de entradas quando comparado com a dependência no procedimento de simulação. Desta forma, é possível evitar uma pesquisa extensa antes de se encontrar o teste e assim, obter sucesso na aplicação de métodos para aceleração do algoritmo.

Revisão sistemática e meta-análise do uso de antidepressivos no transtorno de ansiedade generalizada

Revisão da Literatura: O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é caracterizado por preocupação excessiva, persistente e incontrolável sobre diversos aspectos da vida do paciente. Tem prevalência entre 1,6% e 5,1% e índice de comorbidades de até 90,4%. As principais comorbidades são depressão maior (64%) e distimia (37%). Os antidepressivos podem ser eficazes no tratamento do TAG. A Medicina Baseada em Evidências (MBE) busca reunir a melhor evidência disponível com experiência clínica e conhecimentos de fisiopatologia. A melhor maneira disponível de síntese das evidências é a revisão sistemática e a meta-análise. Objetivos: Investigar a eficácia e tolerabilidade dos antidepressivos no tratamento do TAG através de uma revisão sistemática da literatura e meta-análise. Sumário do artigo científico: A revisão sistemática incluiu ensaios clínicos randomizados e controlados e excluiu estudos não-randomizados, estudos com pacientes com TAG e outro transtorno de eixo I. Os dados foram extraídos por dois revisores independentes e risco relativo, diferença da média ponderada e número necessário para tratamento (NNT) foram calculados. Antidepressivos (imipramina, paroxetina e venlafaxina) foram superiores ao placebo. O NNT calculado foi de 5,5. A evidência disponível sugere que os antidepressivos são superiores ao placebo no tratamento do TAG e bem tolerados pelos pacientes.

Heurísticas na decisão do consumidor

Decisões humanas foram a preocupação central de Herbert Simon em sua vasta produção acadêmica através da qual difundiu sua abordagem de racionalidade limitada pela economia. O reconhecimento do ambiente complexo e dos limites cognitivos do ser humano, levaram-no a propor mecanismos usados para facilitar o processo decisório. Dentre eles, salientou como o mais importante o uso de heurísticas, regras que simplificam a tomada de decisão. Em torno dessa ideia um novo e promissor caminho para o estudo das decisões humanas em economia tem se desenvolvido e inúmeros trabalhos têm se debruçado sobre o assunto. Mais atualmente o tema remete ao trabalho de Daniel Kahneman e Amos Tversky que analisaram comportamentos anômalos em relação à teoria da decisão mais tradicional devido ao uso de heurísticas. Essa abordagem chamada de heuristics and biases ganhou um grande espaço na academia sendo utilizada na análise de muitos eventos empíricos na administração, direito, economia e medicina. A presente tese está estruturada em três artigos. O primeiro artigo trata do uso de heurística na análise do comportamento do agente econômico a partir da contribuição de Simon, Kahneman e Tversky. A apresentação de críticas feitas às duas propostas jogam luz sobre o debate em torno de questões quanto a possível relação entre elas. A partir da análise da literatura, este trabalho propõe uma complementaridade promissora para a economia com a construção de uma teoria comportamental em torno de heurísticas. No segundo artigo, as contribuições de Herbert Simon, Daniel Kahneman e Amos Tversky são utilizadas na análise do comportamento do consumidor. Através de um modelo de simulação baseada em agentes são comparadas cinco heurísticas que representam diferentes regras utilizadas pelo consumidor na decisão de compra: Menor preço de 3, 4 e 5 alternativas pesquisadas, Take-The-Best (TTB), proposta por Gigerenzer e Goldstein, e Time-Is-Money (TIM). Os resultados obtidos se afastam da maximização mas podem ser interpretados como eficientes em função da redução do esforço de pesquisa e do preço obtido. Duas heurísticas mostram grande eficiência: a Menor preço de 3 alternativas e a TTB. A inclusão de custo crescente de pesquisa na análise torna muito eficientes os resultados da TIM e chama a atenção para a relevância da definição de custo na avaliação da eficiência da heurística. O terceiro artigo discute um mecanismo de adaptação do comportamento que objetiva melhorias do resultado obtido com a decisão. Através de simulação baseada em agentes são modelados consumidores de bens homogêneos que utilizam heurísticas para decidir sua compra. É desenvolvida uma heurística, a Take-The-Best adaptaviva (TTBA), que incorpora uma proposta de Simon de um mecanismo de adaptação como reação a performances recentes que pode alterar a aspiração em relação aos resultados futuros e, dessa forma, definir a extensão da pesquisa por alternativas. Os resultados alcançados com o uso da TTBA são comparados a três outras heurísticas: Procura Randômica, Menor de 3 alternativas e Take-The-Best (TTB). A simulação mostrou que a Menor de 3 continua obtendo bons resultados e que a incorporação à TTB do mecanismo de adaptação gera eficiência à TTBA.

Detecção de dano estrutural por algoritmos genéticos e sensibilidade modal

A área de pesquisa de testes não-destrutivos é muito importante, trabalhando com o diagnóstico e o monitoramento das condições dos componentes estruturais prevenindo falhas catastróficas. O uso de algoritmos genéticos para identificar mudanças na integridade estrutural através de mudanças nas respostas de vibração da estrutura é um método não-destrutivo que vem sendo pesquisado. Isto se deve ao fato de que são vantajosos em achar o mínimo global em situações difíceis de problemas de otimização, particularmente onde existem muitos mínimos locais como no caso de detecção de dano. Neste trabalho é proposto um algoritmo genético para localizar e avaliar os danos em membros estruturais usando o conceito de mudanças nas freqüências naturais da estrutura. Primeiramente foi realizada uma revisão das técnicas de detecção de dano das últimas décadas. A origem, os fundamentos, principais aspectos, principais características, operações e função objetivo dos algoritmos genéticos também são demonstrados. Uma investigação experimental em estruturas de materiais diferentes foi realizada a fim de se obter uma estrutura capaz de validar o método. Finalmente, se avalia o método com quatro exemplos de estruturas com danos simulados experimentalmente e numericamente. Quando comparados com técnicas clássicas de detecção dano, como sensibilidade modal, os algoritmos genéticos se mostraram mais eficientes. Foram obtidos melhores resultados na localização do que na avaliação das intensidades dos danos nos casos de danos propostos.

Psicologia social, ideológica e meta-ideológica: (psicogênese e sociogênese no modelo dialético)

O presente estudo propõe uma interpretação da Psicologia Social como expressão da relação homem/meio, baseada no modelo dialético genético-estrutural Piagetano. É conceituada uma interdependência entre diferentes níveis de análise teórica e uma continuidade do mais simples ao complexo, mantendo-se a autonomia relativa, em cada nível que, com suas próprias leis, obedecerá ao sistema global da organização vital: níveis biológicos, psicológicos e sociológicos encadeiam-se, sem que se possa definir um limite estrito entre eles. Supera-se assim o problema metodológico de abstração de níveis que leva a consideráveis distorções, especialmente quando se abstrai o nível político-social. Psicologia Social será o estudo da ação que uma estrutura social provoca no indivíduo e a ação recíproca que o indivíduo exerce sobre a estrutura social: o sujeito participa ativamente, em grupo, da construção da estrutura que sobre ele atua. Frente à abordagem psicossocial dominante, empírico-analítica e à abordagem alternativa, histórico-social, e introduzida uma visão interacionista que integra como complementares posições conflitantes, sendo criticadas teorias que pretendem reduzir o comportamento humano ao meio ou ao sujeito. É proposta uma teoria psicobiológica da relação homem/meio que definira o grau de desenvolvimento atingido pelo indivíduo e grupo como função da interação permitida: se o contexto for repressor, ocorrera uma atualização empobrecida de fenótipos culturais. O psicólogo social deverá ter um enfoque do desenvolvimento do indivíduo e sociedade, para poder atuar de forma politicamente relevante. A ideologia ê interpretada como expressa0 de uma função humana mais geral, a função simbólica e será sempre dependente da autorregularão atingida pelo grupo em um contexto sócio-político específico. Como uma ação concreta sempre é ideológica por sua práxis, um nível meta-ideológico só será atingido através da atuação num nível ideológico; apenas através da pesquisa psico e sociogenética se atingirá um dado não-ideológico.

Formação de grupos colaborativos em um ambiente multiagente interativo de aprendizagem na internet : um estudo de caso utilizando sistemas multiagentes e algoritmos genéticos

Este texto apresenta a tese de doutorado em Ciência da Computação na linha de pesquisa de Inteligência Artificial, dentro da área de IAD – Inteligência Artificial Distribuída (mais especificamente os Sistemas Multiagentes – SMA). O trabalho aborda a formação de grupos colaborativos em um ambiente multiagente interativo de aprendizagem na web, através da utilização de técnicas de Inteligência Artificial. O trabalho apresenta a definição e implementação de uma arquitetura de agentes modelados com algoritmos genéticos, integrada a um ambiente colaborativo de aprendizagem, o TelEduc. Inicialmente faz-se um breve estudo sobre as áreas envolvidas na tese: Informática na Educação, Educação a Distância, Inteligência Artificial, Inteligência Artificial Distribuída e Inteligência Artificial Aplicada à Educação. Abordam-se, também, as áreas de pesquisa que abrangem os Sistemas Multiagentes e os Algoritmos Genéticos. Após este estudo, apresenta-se um estudo comparativo entre ambientes de ensino e aprendizagem que utilizam a abordagem de agentes e a arquitetura proposta neste trabalho. Apresenta-se, também, a arquitetura de agentes proposta, integrada ao ambiente TelEduc, descrevendo-se o funcionamento de cada um dos agentes e a plataforma de desenvolvimento. Finalizando o trabalho, apresenta-se o foco principal do mesmo, a formação de grupos colaborativos, através da implementação e validação do agente forma grupo colaborativo. Este agente, implementado através de um algoritmo genético, permite a formação de grupos colaborativos seguindo os critérios estabelecidos pelo professor. A validação do trabalho foi realizada através de um estudo de caso, utilizando o agente implementado na formação de grupos colaborativos em quatro turmas de cursos superiores de Informática, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em disciplinas que envolvem o ensino de programação de computadores.

Avaliação da eficiência energética em um sítio industrial utilizando análise pinch com heurísticas e técnicas de projeto

Este trabalho envolve a avaliação da eficiência energética em um sítio industrial, que contém três plantas de produção de polietilenos, utilizando conceitos da análise pinch associados com heurísticas e técnicas de projetos. Na primeira etapa do trabalho, foi realizada uma análise preliminar, na qual foram verificadas as possibilidades de melhorias nas condições de operação das unidades. Com esta avaliação, obteve-se uma economia de 500kg/h de vapor de baixa pressão com a simples alteração na sua pressão de fornecimento para uma das unidades. Na seqüência, com base no conhecimento dos processos e na avaliação das curvas compostas das unidades, verificou-se o potencial de integração energética das plantas individualmente, selecionando-se uma unidade (Planta 3) para ser reprojetada. Para esta unidade foram eliminadas do problema as correntes utilizadas em condições esporádicas, as correntes fora da faixa de integração e, por fim, aquelas cuja integração seria demasiadamente complexa. Após estas simplificações, verificou-se o Ponto de Estrangulamento Energético da unidade, os trocadores que empregam utilidades de uma forma inapropriada, o consumo atual e o mínimo de vapor. Com base nestas informações foram verificadas as modificações estruturais na rede de trocadores de calor da Unidade 3 que resultariam em uma unidade energeticamente mais eficiente. Para isto, utilizou-se o programa Aspen Pinch (da Aspen Tech) que gerou uma lista com vinte possibilidades de adição de novos trocadores. Considerando-se somente as modificações com economia superior a 200kW e as restrições de segurança, layout e controle, apenas duas oportunidades foram detalhadas. A primeira delas, foi o aproveitamento do vapor de flash resultante da expansão do condensado de média pressão da unidade. A segunda oportunidade envolveu a adição de um novo trocador, que foi projetado utilizando-se o programa Bjac conjuntamente com o Aspen Plus. Ambas as oportunidades foram avaliadas economicamente, apresentando Taxas Interna de Retorno muito superiores à Taxa mínima de atratividade de 15% considerada neste trabalho.

Sobre “fazer o cumprimento” da Meta de Superávit Primário de 2012

O fechamento das contas públicas federais de 2012 foi marcado por notória polêmica. O seminário sistematiza e analisa as poucas informações públicas disponíveis sobre as transações chamadas de atípicas. Tomam-se por base os atos dispersos e as entrevistas das autoridades fazendárias, pois ainda não houve nenhum comunicado oficial. A conclusão é que por trás da sofisticada e complexa engenheira fiscal está, simplesmente, o financiamento de gastos públicos via endividamento público. Este é o elo quantificado de amarração entre a política fiscal e a creditícia.

Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos

Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega simulações geradas em um Mercado Financeiro Artificial baseado em agentes, utilizando um Algoritmo Genético para ajustar tais simulações ao histórico real observado. Para tanto, uma aplicação foi desenvolvida utilizando-se o mercado de contratos futuros de índice Bovespa. Esta metodologia poderia facilmente ser estendida a outros mercados financeiros através da simples parametrização do modelo. Sobre as bases estabelecidas por Toriumi et al. (2011), contribuições significativas foram atingidas, promovendo acréscimo de conhecimento acerca tanto do mercado alvo escolhido, como das técnicas de modelagem em Mercados Financeiros Artificiais e também da aplicação de Algoritmos Genéticos a mercados financeiros, resultando em experimentos e análises que sugerem a eficácia do método ora proposto.

Análise das condições dos municípios para o cumprimento da meta nº 1 do Plano Nacional de Educação, referente ao atendimento de 50% da demanda por creches até 2024: estudo de caso do município de Santo André – SP

Este trabalho avalia as condições dos municípios visando ao cumprimento da meta nº1 do Plano Nacional de Educação (lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014), especificamente quanto ao item que estabelece o atendimento até o ano de 2024, de 50% da demanda por creches das crianças de zero a três anos. Para tanto, foi realizado um estudo de caso do município de Santo André, localizado na região metropolitana de São Paulo. Após revisão no marco legal da Educação Infantil no Brasil, foi apresentado panorama da oferta desta política pública nos estados e capitais. Foram analisadas as condições específicas de Santo André, os desafios estabelecidos ao cumprimento da meta e ao final concluiu-se pela necessidade de novos arranjos de cooperação federativa como condição fundamental para que a meta seja atingida.

Inflação sobe em dezembro, mas fecha o ano dentro do teto da meta do governo

Vice-diretor da FGV/DAPP, Rogério Sobreira, comenta sobre a divulgação do IPCA e a repercussão do anúncio nas redes sociais.

Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos

A abordagem de Modelos Baseados em Agentes é utilizada para trabalhar problemas complexos, em que se busca obter resultados partindo da análise e construção de componentes e das interações entre si. Os resultados observados a partir das simulações são agregados da combinação entre ações e interferências que ocorrem no nível microscópico do modelo. Conduzindo, desta forma, a uma simulação do micro para o macro. Os mercados financeiros são sistemas perfeitos para o uso destes modelos por preencherem a todos os seus requisitos. Este trabalho implementa um Modelo de Mercado Financeiro Baseado em Agentes constituído por diversos agentes que interagem entre si através de um Núcleo de Negociação que atua com dois ativos e conta com o auxílio de formadores de mercado para promover a liquidez dos mercados, conforme se verifica em mercados reais. Para operação deste modelo, foram desenvolvidos dois tipos de agentes que administram, simultaneamente, carteiras com os dois ativos. O primeiro tipo usa o modelo de Markowitz, enquanto o segundo usa técnicas de análise de spread entre ativos. Outra contribuição deste modelo é a análise sobre o uso de função objetivo sobre os retornos dos ativos, no lugar das análises sobre os preços.