Mélanges sur l'histoire religieuse du XVIe siècle.

Contient : 1 Mémoire pour le roi contre l'excommunication de Jeanne d'Albret, reine de Navarre ; 2 Actes du colloque de Poissy, 14 octobre 1561. « Acta Pissiaci, quod est Carnutum oppidum ad Sequane amnis ripam, anno humane salutis 1561, pridie idus octobris » ; 3 « Memoires et instructions des syndicz, deputez par les clergez de France, pour servir et proposer en l'assemblée que l'on dict debvoir estre faicte touchant l'approbation ou reject du concile tenu à Trente, aux fins de requerir par l'eglise gallicane la reception et auctorisation d'icelluy... et ce non obstans telles quelles pretendues nullitez et abus mentionnez en certain advis ou conseil deliberé à Paris, à la requeste d'aulcuns que l'on maintient estre du conseil privé du roy, selon qu'il est contenu en la dessusdicte consultation ou advis de Me Charles Dumoulin » ; 4 « Moiantz à deduire par les deputez et syndictz de l'eglise gallicane, pour faire recepvoir les articles du concile tenu à Trente, avecques les modifications requises en aucungs d'iceulx. Pour l'occurance de ceste matière... » ; 5 Mémoire des syndics du clergé de France contre les huguenots protestants, 1564. « Les sindicz des clergez de France ayans veu certain discours imprimé à Paris cest an mil VC.LXIIII, par lequel est persuadé au roy et à son peuple de laisser dedens les fins et limites de ce royaulme, en certaine asseurance, l'evenement des deux religions, selon le contenu en l'edict de pacification et interpretation faicte d'icelluy, leue, publiée et enregistrée au parlement de Paris du vingtiesme jour de decembre l'an mil. VC.LXIII... » ; 6 Mémoire contre les chantres de la chapelle du roi. On lit en marge : « Playdoyé faict par moy au conseil privé du roy, pour empescher que ses chantres n'eussent les distributions manuelles aux eglises desquelles ils sont chanoynes ; et est icy le faict particulier de l'eglise d'Amyans, qui a baillé loy aux aultres ». Premiers mots : « Le doyen, chanoynes et chapitre de l'eglise d'Amyens, pour les moyens de l'opposition qu'ils entendent former aux lettres patentes données à Fonteynebleau au mois d'apvril mil VC.LIII... » ; 7 « Articles du clergé de France sur la revocation de l'edict d'aliénation du revenu temporel de l'Eglise jusques à cent mil escuz de rente. Il plaire au roy decerner ses lettres patentes... ». Ces articles sont précédés du compte rendu de l'assemblée du clergé, réunie à Paris le 15 septembre 1563, qui les avait votées et avait maintenu dans leurs fonctions de syndics généraux Antoine Du Vivier et Nicolas Griveau ; 8 Déclaration du chapitre de Thérouanne, faisant savoir qu'il ne peut accorder la subvention demandée par le roi, et qu'au surplus il se conformera à la décision prise par l'évêque et le clergé d'Amiens ; 9 « Opposition formée par nous » ANTOINE DU VIVIER, chancelier de l'église et de l'Université de Paris, et NICOLAS GRIVEAU, doyen de l'église d'Amiens], « syndictz, contre l'edict » du 17 « janvier, donné à Sainct-Germain-en-Laye, l'an mil VC.LXI » ; 10 « Moyens et conditions pour faire revocquer l'edict d'alienation de cent mil escus de rente du temporel de l'Eglise » ; 11 « Remonstrance à messieurs de la court de parlement contre l'alienation du bien temporel de l'eglise gallicane ». 1561 ; 12 Mémoire « pour evidemment monstrer que l'eglise gallicane n'est subjecte aulx charges portées par l'edict du roy dernierement publié touchant les franczfiefz et nouveaulx acquestz » ; 13 Mandement imprimé de CHARLES, cardinal DE LORRAINE, archevêque de Reims, adressé aux fidèles de la province, à l'occasion des quatre-temps de la Noel. Sans date ; 14 Concile de Reims, en 1564 ; « Moyantz proposez par les deputez au concile tenu à Reims, pro cultu ecclesiarum ». 1564 ; « Articles mys en opinion au concile de Reins » ; « Icy sont declarez les moyantz pour l'interpretation des articles que j'ay portez au concile provintial de Reins pour le diocese d'Amyans » ; « Response à certains articles baillez par mons. le cardinal de Lorraynne » ; Compte rendu de l'assemblée tenue par le clergé du diocèse d'Amiens pour la nomination des députés à envoyer, le 26 novembre 1564, au concile de Reims, et pour la rédaction des instructions à leur donner ; Copie du mandement indiqué sous l'article 13 ; « Canons du concile provintial de Reins ». 1564 ; « Statuta ab illustrissimo principe et reverendissimo cardinali CAROLO LOTHARINGO, archiepiscopo duce Remensi... condita et promulgata in diocesana sua synodo, que Remis habita est, octavo die novembris anno 1564 ». Ces statuts reproduisent presque tous les canons du concile de Reims. On lit au-dessous du titre : « Ces statuz furent presentez en la congregation, pour les visiter et sçavoyr si aucungtz d'iceulx debvoyent estre changez ou refformez » ; « S'ensuyt ce que a esté fait au concile provintial assigné en la ville de Reins, au XXVIe novembre mil VCLXIIII... » ; 15 « Briefve relation du sieur de Tantalle, ministre de France, adressante aux ministres d'Allemagne, touchant ce qui s'est passé à Saumur le vingt neufiesme juin mil six cens unze ». C'est une « satire contre M. de Sully et les huguenots »

Maximiliano y los últimos sucesos del Imperio en Querétaro y México: Opúsculo en que se refutan las memorias redactadas por Félix de Salm Salm

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L'Internet: un reflet de la concurrence des souverainetés

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Latent Variable Models for Stochastic Discount Factors.

Latent variable models in finance originate both from asset pricing theory and time series analysis. These two strands of literature appeal to two different concepts of latent structures, which are both useful to reduce the dimension of a statistical model specified for a multivariate time series of asset prices. In the CAPM or APT beta pricing models, the dimension reduction is cross-sectional in nature, while in time-series state-space models, dimension is reduced longitudinally by assuming conditional independence between consecutive returns, given a small number of state variables. In this paper, we use the concept of Stochastic Discount Factor (SDF) or pricing kernel as a unifying principle to integrate these two concepts of latent variables. Beta pricing relations amount to characterize the factors as a basis of a vectorial space for the SDF. The coefficients of the SDF with respect to the factors are specified as deterministic functions of some state variables which summarize their dynamics. In beta pricing models, it is often said that only the factorial risk is compensated since the remaining idiosyncratic risk is diversifiable. Implicitly, this argument can be interpreted as a conditional cross-sectional factor structure, that is, a conditional independence between contemporaneous returns of a large number of assets, given a small number of factors, like in standard Factor Analysis. We provide this unifying analysis in the context of conditional equilibrium beta pricing as well as asset pricing with stochastic volatility, stochastic interest rates and other state variables. We address the general issue of econometric specifications of dynamic asset pricing models, which cover the modern literature on conditionally heteroskedastic factor models as well as equilibrium-based asset pricing models with an intertemporal specification of preferences and market fundamentals. We interpret various instantaneous causality relationships between state variables and market fundamentals as leverage effects and discuss their central role relative to the validity of standard CAPM-like stock pricing and preference-free option pricing.

Logique et tests d'hypotheses: reflexions sur les problemes mal poses en econometrie

Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (tel le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques, incluant la construction de procédures robustes à l’hétéroscédasticité, à la non-normalité ou à la spécification dynamique. Nous indiquons que ces difficultés proviennent souvent de l’ambition d’affaiblir les conditions de régularité nécessaires à toute analyse statistique ainsi que d’une utilisation inappropriée de résultats de théorie distributionnelle asymptotique. Enfin, nous soulignons l’importance de formuler des hypothèses et modèles testables, et de proposer des techniques économétriques dont les propriétés sont démontrables dans les échantillons finis.

Computation and Analysis of Multiple Structural-Change Models

In a recent paper, Bai and Perron (1998) considered theoretical issues related to the limiting distribution of estimators and test statistics in the linear model with multiple structural changes. In this companion paper, we consider practical issues for the empirical applications of the procedures. We first address the problem of estimation of the break dates and present an efficient algorithm to obtain global minimizers of the sum of squared residuals. This algorithm is based on the principle of dynamic programming and requires at most least-squares operations of order O(T 2) for any number of breaks. Our method can be applied to both pure and partial structural-change models. Secondly, we consider the problem of forming confidence intervals for the break dates under various hypotheses about the structure of the data and the errors across segments. Third, we address the issue of testing for structural changes under very general conditions on the data and the errors. Fourth, we address the issue of estimating the number of breaks. We present simulation results pertaining to the behavior of the estimators and tests in finite samples. Finally, a few empirical applications are presented to illustrate the usefulness of the procedures. All methods discussed are implemented in a GAUSS program available upon request for non-profit academic use.

Projection-Based Statistical Inference in Linear Structural Models with Possibly Weak Instruments

It is well known that standard asymptotic theory is not valid or is extremely unreliable in models with identification problems or weak instruments [Dufour (1997, Econometrica), Staiger and Stock (1997, Econometrica), Wang and Zivot (1998, Econometrica), Stock and Wright (2000, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. One possible way out consists here in using a variant of the Anderson-Rubin (1949, Ann. Math. Stat.) procedure. The latter, however, allows one to build exact tests and confidence sets only for the full vector of the coefficients of the endogenous explanatory variables in a structural equation, which in general does not allow for individual coefficients. This problem may in principle be overcome by using projection techniques [Dufour (1997, Econometrica), Dufour and Jasiak (2001, International Economic Review)]. AR-types are emphasized because they are robust to both weak instruments and instrument exclusion. However, these techniques can be implemented only by using costly numerical techniques. In this paper, we provide a complete analytic solution to the problem of building projection-based confidence sets from Anderson-Rubin-type confidence sets. The latter involves the geometric properties of “quadrics” and can be viewed as an extension of usual confidence intervals and ellipsoids. Only least squares techniques are required for building the confidence intervals. We also study by simulation how “conservative” projection-based confidence sets are. Finally, we illustrate the methods proposed by applying them to three different examples: the relationship between trade and growth in a cross-section of countries, returns to education, and a study of production functions in the U.S. economy.

L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse

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Métaphores conceptuelles en traduction médicale et cohérence

Département de linguistique et de traduction

Fabulas en verso castellano u en variedad de metros

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L’interaction entre le droit privé fédéral et le droit civil québécois en matière d’effets de commerce: perspective constitutionnelle

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Un paradoxe de la théorie du contrat: l’opposition formalisme/consensualisme

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La protection des données personnelles en France

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Les obligations du franchiseur : étude du droit civil et du guide d'Unidroit sur les accords internationaux de franchise principale

"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.