Parametric VaR with goodness-of-fit tests based on EDF statistics for extreme returns

Parametric VaR (Value-at-Risk) is widely used due to its simplicity and easy calculation. However, the normality assumption, often used in the estimation of the parametric VaR, does not provide satisfactory estimates for risk exposure. Therefore, this study suggests a method for computing the parametric VaR based on goodness-of-fit tests using the empirical distribution function (EDF) for extreme returns, and compares the feasibility of this method for the banking sector in an emerging market and in a developed one. The paper also discusses possible theoretical contributions in related fields like enterprise risk management (ERM). © 2013 Elsevier Ltd.

A ressonância magnética no estudo da desintegração de comprimidos marcados com açaí (Euterpe oleracea)

Pós-graduação em Biologia Geral e Aplicada - IBB

Caracterização dos frutos e dos óleos extraídos da polpa e amêndoa de guariroba (Syagrus oleracea), Jerivá (Syagrus romanzoffiana) e macaúba (Acromia aculeata)

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Análise técnica e econômica da resinagem de Pinus elliottii Engelm. var. elliottii na região de Manduri, SP

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Bacillus thuringiensis var. israelensis SPS1: caracterização da região promotora de genes cry e efeito em larvas de Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Marcha de absorção de macronutrientes e acúmulo de fenólicos totais em [(Baccharis Trimera (Less.) DC.] var. CPQBA-1, sob diferentes podas no plantio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Cadeia produtiva do óleo de gueroba (Syagrus oleracea becc.): geração de renda para agricultores familiares e promoção da agrobiodiversidade, Buriti de Goiás (GO)

Pós-graduação em Agronomia (Horticultura) - FCA

Imobilização da inulinase de Klyveromyces marxianus var. bulgaricus ATCC 16045: caracterização e produção de açúcar invertido em biorreator

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Viabilidade de obtenção de alimento funcional a base de farinha de mesocarpo de babaçu (Orbignya sp.) e folhas de mandioca (Manihot esculenta) mediante fermentação por Rhizopus microsporus var. oligosporus

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Influência de Colletotrichum dematium var. truncata, Phomopsis sojae e Diaporthe phaseolorum f. sp. meridionalis nos testes de vigor de sementes de soja

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Morfologia e germinação de sementes de Syagrus oleracea (Mart.) Becc (Arecaceae)

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Desenvolvimento e acúmulo de nutrientes em duas espécies de orquídeas: Dendorobium nobile Lindl. e Miltonia flavescens Lindl. var. stellata Regel

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Germinação de sementes, adubação e níveis de sombreamento no desenvolvimento de mudas de jatobá (Hymeneae courbaril L. var. Stilbocarpa)

Pós-graduação em Agronomia - FEIS

Ganho esperado na seleção de progenies de Pinus elliottii var. elliottii em idade precoce para produção de madeira

Pós-graduação em Agronomia - FEIS

Análises genéticas em progênies de Pinus caribaea Morelet var. caribaea por caracteres quantitativos e marcadores moleculares

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)