O fio de Ariadne ou os labirintos da memória - um estudo sobre interpretação consecutiva

A Interpretação Consecutiva consiste em ―écouter une information, à se l’approprier mentalement et à la rendre pour un auditoire donné ‖.(LEDERER, 1981:99) Como é evidente, esta operação pressupõe um domínio perfeito e total das línguas utilizadas, mas as operações mentais e cognitivas envolvidas exigem uma formação especial adequada, da qual o conhecimento das línguas é apenas uma parte.

Brincadeira: marcos temporais e memória

A brincadeira, expressão maior das culturas lúdicas da infância e do saber popular infantil que colora o folclore das crianças e que entre elas constitui prática singular, tem marcos temporais indeléveis que lhe (de)marcaram um tempo e que a memória guardou para sempre. A linearidade que, durante quase todo o tempo antes da chegada da TV, a brincadeira transportou, a revolução das suas práticas que a partir daí se operou e acentuou com a chegada das novas tecnologias da comunicação e informação à vida das crianças e a consequente transformação radical do seu habitus lúdico (da rua para casa e daqui para o quarto) balizam eras distintas de tempos sociais paralelas às que ditaram, consequentemente, a transformação que as artes de e para brincar foram, historicamente, sofrendo. Ao resgatar a brincadeira pela voz das crianças, muitas das vezes expressa pela voz dos adultos que hoje são, faz-se o registo, que neste artigo se guarda, de um pedaço da herança cultural lúdica que foi passando entre as quatro gerações que estudamos qualitativamente a partir de entrevistas grupais feitas em contexto familiar, que serviram de base para o que a seguir fica relatado. A brincadeira e a parafernália que a acompanha fazem parte da história de vida de todos nós e, por isso, a cada um cabe velar para que nunca pereça.

A Natividade Nunes da Silva : carpetes, colchas, tapetes e linhos de Belver : de manufatura a unidade de memória

Dissertação de Mestrado, Património, Museologia e Desenvolvimento, 12 de Novembro de 2015, Universidade dos Açores.

Memória e ficção narrativa: a história alemã revisitada através da literatura e do cinema

O presente trabalho procura, de forma sucinta, descrever o processo de confronto da nação alemã com o seu passado nacional-socialista, um processo que se tem vindo a desenrolar num âmbito político, jurídico e social desde há mais de seis décadas. Pretende-se ainda argumentar que o período em que a Alemanha viveu sob o domínio nazi, elemento incontornável da própria narrativa nacional, tem sido amplamente representado quer na literatura, quer no cinema, tanto por sujeitos da chamada primeira geração, como também pelas gerações que nasceram após 1945, indivíduos cuja influência do passado familiar e/ou interesse pela memória histórica do país constituem a matriz das suas obras.

Democracia, Ditadura, Memória e Justiça Política

Como é que os países saídos da ditadura lidam com o seu passado? Como é que o escrevem e reescrevem, como fixam as suas memórias? E como é que tentam fazer justiça em relação aos crimes e actores desses regimes ditatoriais? Irene Flunser Pimentel e Maria inácia Rezola reuniram dezenas de historiadores e contam-nos a história da transição para a democracia em Portugal mas também no Brasil e ainda, numa perspectiva comparada, em Espanha, entre outros países europeus e da América Latina.

Estudo sobre a memória longa na volatilidade dos preços do ouro : uma abordagem com base nos modelos de tipo ARCH

Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

Utilização de ligas com memória de forma no controlo de vibrações em estruturas inteligentes de Engenharia Civil

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil - Estruturas e Geotecnia

O fotojornalismo do 25 de Abril na memória colectiva: análise sincrónica e diacrónica das fotografias de imprensa da Revolução de 25 de Abril de 1974

Dissertação apresentada à Escola Superior de Comunicação Social como parte dos requisitos para obtenção de grau de mestre em Jornalismo.

Cinema autobiográfico : materialidade das imagens e inscrições da memória : trabalho de projeto

Trabalho de Projecto submetido à Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico - especialização em Tecnologias de Pós-Produção.

A Ilha fantástica: memória e identidade: relatório de projecto

O presente relatório de projeto em Teatro e Comunidade tem como objetivo principal dar a conhecer o trabalho desenvolvido a partir de a Ilha fantástica de Germano de Almeida e de alguma poesia cabo-verdiana, que culminou na sua apresentação pública na Escola Superior de Teatro e Cinema na Amadora. Pretendeu-se neste projeto lançar um olhar artístico sobre a cultura cabo-verdiana, onde se englobam as suas tradições e os seus rituais, e depois, devolvê-lo à comunidade sob a forma de um espetáculo. Este trajeto identitário foi levado à cena por um conjunto de catorze elementos, não pertencentes àquela cultura. A forma como se apropriaram, ou não, destes rituais são também objeto de reflexão deste relatório.

Cativeiro: fluxos temporais da memória humana de um espaço vivido

Trabalho de Projecto submetido à Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico - especialização em Realização.