Facebook como o novo canal de distribuição de notícias

As redes sociais estão a mudar a forma como os leitores acedem a conteúdos noticiosos e interagem com eles, não só recomendando notícias como facilitando conversas. Hoje, o Facebook é parte do quotidiano de um quinto da população mundial. Mas poderá esta rede social ser um canal de distribuição de notícias online? Esta investigação a que nos propomos tem por base o estudo de caso do Correio da Manhã, um dos jornais portugueses com maior circulação em papel e que se tornou líder no digital, em grande parte, graças à sua estratégia nas redes sociais. A análise e a aplicação de conceitos sobre o uso do Facebook, com vista ao aumento das audiências de um site noticioso, permitem tirar conclusões, quantitativas e qualitativas, sobre a problemática em questão. Como podem as publicações jornalísticas tirar melhor partido do Facebook? Deverá o jornalismo digital especializar-se na distribuição de notícias através das redes sociais? Quais as estratégias a aplicar para incrementar as audiências de um website através do Facebook como canal de distribuição? Neste contexto, pretendeu-se fazer uma análise sobre a forma como os meios de comunicação social estão a usar o Facebook para uma abordagem das melhores práticas jornalísticas nesta rede social. É nosso propósito examinar o papel das notícias no Facebook e a forma como os jornalistas se devem comportar, numa tentativa de criar regras para se tirar o melhor proveito do Facebook em função das audiências

Manifiesto satisfactorio anunciado en la Gazeta de México \n (tom. I. num. 53) : opusculo guadalupano

UANL

The Representation of the Feminine in the Portuguese Press : A Content Analysis of the Diário de Notícias Newspaper

This is a brief report of a research project, coordinated by me and funded by the Portuguese Government. It studies ‘The Representation of the Feminine in the Portuguese Press’ (POCI/COM 55780/2004), and works on the content analysis of discourse on the feminine in various Portuguese newspapers, covering the time span of February 1st till April 30th 2006. The paper is divided into two parts: in the first part, I will briefly discuss the typology used to code the text units of selected articles; in the second part, I will explore the most expressive percentages of the first two weeks of February for the content analysis of the Diário de Notícias newspaper. These percentages were obtained with the NVivo 6 qualitative data treatment software programme.

Jornalismo online na sociedade da informação : como um grupo de internautas de Santa Catarina avalia a qualidade do Terra Notícias e do Diário Catarinense

A presente dissertação realiza um estudo comparativo de casos, representados por dois jornais online: Terra Notícias e Diário Catarinense, tendo como ponto de partida o estabelecimento das seguintes categorias: conteúdo disponível, ergonomia do sistema hipermídia e recursos de interatividade, levantados a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema. Para chegar a esse objetivo, são utilizadas técnicas variadas de pesquisa, como pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário para obtenção de dados quantitativos e qualitativos e observação estruturada a partir de categorias pré-estabelecidas. A pesquisa ainda aplica uma ferramenta para mensuração da qualidade percebida, com a finalidade de verificar a avaliação dos internautas catarinenses em relação aos dois jornais online em questão. A ferramenta de pesquisa foi construída a partir de modelo proposto por Sousa (2001), e ampliada com base nas mesmas categorias utilizadas para a análise comparativa.

O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro

As informações publicadas na mídia ajudam os investidores no processo decisório e consequentemente influenciam no mercado financeiro. O objetivo do presente trabalho é explorar o efeito da publicação de notícias no mercado financeiro. Para isso, o trabalho aborda variáveis de quantidade de notícias e o efeito semântico de cada uma delas, bem como sua relação com os índices de retorno, volatilidade e volume negociado do Ibovespa. As hipóteses da pesquisa são de que a quantidade de conteúdo publicado e o sentimento da informação podem ser preditores válidos para o nível de volatilidade, retorno e volume. Contudo, isso não implica que esses dados ajudam a prever o futuro, mas sim o presente. Os resultados encontrados evidenciam que a quantidade e conteúdo semântico das notícias não têm efeito significativo sobre o retorno, mas os aumentos da quantidade de notícias e da quantidade de notícias negativas sugerem o aumento da volatilidade e do volume negociado do Ibovespa. Além disso, o efeito das notícias é maior na volatilidade de acordo com o estado econômico, ou seja, o impacto de más notícias na expectativa dos investidores é maior em bons tempos que em maus tempos. Este trabalho também apresenta novas evidências para o efeito de acordo com o dia da semana. Isto é, a quantidade de notícias publicadas de sexta-feira a domingo está relacionada com a volatilidade e o volume negociado do Ibovespa.

A conquista do povo: notícias populares e a oposição ao governo João Goulart

Esta dissertação tem como tema mais amplo o movimento político de oposição ao governo João Goulart (1961-64) promovido pela elite liberal paulista, que englobava, ao mesmo tempo, segmentos do empresariado e lideranças políticas filiadas à União Democrática Nacional (UDN). Para entender esse movimento, elegi como objeto de estudo o jornal Notícias Populares, criado, em 1963, como parte das estratégias empreendidas por Herbert Levy, empresário paulista, e, à época, presidente nacional da UDN, contra o governo Goulart. O jornal era voltado para leitores oriundos das classes populares urbanas de São Paulo. O objetivo desta dissertação é compreender o papel desempenhado por Notícias Populares na luta política do período, o que implica, também, analisar a percepção dos setores representados por Herbert Levy sobre o papel das classes populares no início dos anos de 1960.

Os impactos da comunicação do Banco Central no mercado brasileiro : o choque de notícias

Este trabalho tem como objetivo avaliar o modo que a comunicação do Banco Central do Brasil (comunicados das decisões de política monetária, atas do COPOM e relatórios de inflação) pode impactar os mercados - a reação do mercado financeiro às notícias da autoridade monetária. Nesse sentido, atenta-se para a diferença entre o que se espera que seja a informação e o que de fato a informação é: o choque de notícias. A partir dessa diferença entre a expectativa e o realizado, procura-se analisar o quanto tal desvio é relevante para as variações nos preços de alguns ativos. Encontra-se evidências de que os comunicados das decisões parecem ser bastante eficientes enquanto informantes do futuro da política monetária, o que não acontece para as atas. Ao analisarmos a interação entre comunicados e atas a partir de 2003, vemos que há uma complementaridade dos dois veículos, com o choque de notícias dos comunicados tendo mais impactos sobre maturidades de juros mais curtas e o choque das atas sobre os vértices mais longos. Por fim, as projeções de inflação dos relatórios parecem ser relevantes para movimentar a curva de juros futuros em diversos pontos.