On a class of exact solutions to the Fokker-Planck equations

In this paper we study under which circumstances there exists a general change of gross variables that transforms any FokkerPlanck equation into another of the OrnsteinUhlenbeck class that, therefore, has an exact solution. We find that any FokkerPlanck equation will be exactly solvable by means of a change of gross variables if and only if the curvature tensor and the torsion tensor associated with the diffusion is zero and the transformed drift is linear. We apply our criteria to the Kubo and Gompertz models.

The problem of physical coordinates in predictive Hamiltonian systems

In the Hamiltonian formulation of predictive relativistic systems, the canonical coordinates cannot be the physical positions. The relation between them is given by the individuality differential equations. However, due to the arbitrariness in the choice of Cauchy data, there is a wide family of solutions for these equations. In general, those solutions do not satisfy the condition of constancy of velocities moduli, and therefore we have to reparametrize the world lines into the proper time. We derive here a condition on the Cauchy data for the individuality equations which ensures the constancy of the velocities moduli and makes the reparametrization unnecessary.

On the relationship between connections and the asymptotic properties of predictive distributions

In a recent paper, Komaki studied the second-order asymptotic properties of predictive distributions, using the Kullback-Leibler divergence as a loss function. He showed that estimative distributions with asymptotically efficient estimators can be improved by predictive distributions that do not belong to the model. The model is assumed to be a multidimensional curved exponential family. In this paper we generalize the result assuming as a loss function any f divergence. A relationship arises between alpha connections and optimal predictive distributions. In particular, using an alpha divergence to measure the goodness of a predictive distribution, the optimal shift of the estimate distribution is related to alpha-covariant derivatives. The expression that we obtain for the asymptotic risk is also useful to study the higher-order asymptotic properties of an estimator, in the mentioned class of loss functions.

Matemáticos ingenieros e ingenieros matemáticos

No pretendo presentar un erudito trabajo histórico sobre el tema. sino que. a través de un sucinto paseo por la historia. en el que incluiré alguna anécdota para hacer más llevadera la exposición. intentaré explicar mis propias ideas sobre la Matemática Aplicada y sobre cuál debería ser su papel en una sociedad tan compleja como la que actualmente tenemos. En el fondo. incluso el título que he elegido es una coartada . Va a servirme exclusivamente de camino para llevarme a las conclusiones adecuadas. Espero que las ideas que expondré no sean consideradas innecesariamente provocativas. No es esa mi intención. Por el contrario. deseo hablar de lo que pienso sobre algunos temas. del porqué lo pienso y de cómo lo pienso. Y opino. con palabras del gran matemático español Puig Adam. que "conviene ser prudentes. no sea que por convencer a los ofendidos. ofendamos a los convencidos". No se si lo conseguiré. pero al menos no habré dejado de intentarlo

Reflexions sobre el paper dels estadístics

Com a conseqüència de la celebració, l'any 1989, del 15O aniversari de la American Statistical Association (ASA) s'han publicat nombrosos treballs que analitzen I'evolució de la estadística al llarg d'aquest període i en el futur. D'altra banda, l'lnternational Statistical Institute (lSI) ha debatut a la sessió celebrada el passat mes d'agost a Florència l'informe Moriguti (1992) juntament amb al tres ponències sobre el present i futur de la professió d'estadístic, Bradley (1993), així mateíx, la Royal Statistical Society ha ampliat el seu caràcter i com a conseqüéncia ha canviat els seus estatuts a principi de 1993 .

Modelización matemática

La modelización matemática pretende describir la realidad en términos matemáticos,una tarea difícil y que, sin embargo,está jalonada de éxitos sorprendentes. Elproceso de modelización matemática puede esquematizarse en el cuadro de la figura.A partir de un problema dado, de Índole físi ca, tecnológica, biológica. económica.ete., la primera etapa consiste en la formulación matemática del problema. Suobjetivo es asocia rle un modelo matemático que lo describa. Ello obliga a teneren cuenta únicamente una parte de las características que in tervienen en el problemainicial y prescindir de otras que se consideran accesorias o incluso irrclevantespara su resolución. Hay que hacer hipótesis sobre la influencia de los diferentesfactores que intervienen . Son elecciones difíciles y susceptibles de ser modificadasposteriormente. Para obtener el modelo matemático tenemos que conseguir traduciral lenguaje matemático las características seleccionadas. En el modelo matemáticoéstas apareceran en la forma de variables, funciones, ecuaciones, ete. A continuacióndebemos resolver el problema matemático resultante para obtener resultados concretos,normalmente numéricos.

Algunes reflexions al voltat de l'estadística

Lliçó inaugural del curs 1994/1995. Diplomatura d'estadística

Sistemes lineals: una aproximació a algun dels seus conceptes i problemes rellevants

L'objectiu que m'he proposat al preparar aquesta exposicióha estat el de mostrar. per una banda, com alguns delsproblemes bàsics de la teoria de Sistemes Dinàmics Linealstenen una resposta senzilla en termes de l' Álgebra lineal i,d'altra, com alguns problemes importants d'aquesta teorias'entronquen amb conceptes i tècniques bàsiques de la geometriai la topologia

Modelos dinámicos en finanzas

El problema de la modelización dinámica enfinanzas tiene mucho que ver con el tipo deproblema que se pretende estudiar. Es preciso teneren cuenta el subyacente así como las magnitudesque se pretende estimar para elegir el modeloadecuado.-

On the approximation of the subgrid scale for systems of equations

Postprint (published version)

On periodic solutions of 2-periodic Lyness difference equations

We study the existence of periodic solutions of the non--autonomous periodic Lyness' recurrence u_{n+2}=(a_n+u_{n+1})/u_n, where {a_n} is a cycle with positive values a,b and with positive initial conditions. It is known that for a=b=1 all the sequences generated by this recurrence are 5-periodic. We prove that for each pair (a,b) different from (1,1) there are infinitely many initial conditions giving rise to periodic sequences, and that the family of recurrences have almost all the even periods. If a is not equal to b, then any odd period, except 1, appears.

L'estadística i els nous mitjans de càlcul

Aquesta exposició vol presentar breument el ventall d'eines disponibles, la terminologia utilitzada i, en general, el marc metodològic de l'estadística exploratoria i de l'analisi de dades, el paradigma de la disciplina.En el decurs dels darrers anys, la disciplina no ha estat pas capgirada, però de tota manera sí que cal una actualització permanent.S'han forjat i provat algunes eines gairebé només esbossades, han aparegut nous dominis d'aplicació. Cal precisar la relació amb els competidors i dinamics veïns (intel·ligencia artificial, xarxes neurals, Data Mining). La perspectiva que presento dels mètodes d'anàlisi de dades emana evidentment d'un punt de vista particular; altres punts de vista poden ser igualment vàlids

Leonhard Euler: quatre lIiçons escollides

L'FME dedica el curs acadèmic 2006-2007 a la figura del matemàtic suís Leonhard Euler, una de les ments més importants de la història, comparable a Gauss o Arquímedes. La lliçó inaugural va anar a càrrec d'Enric Fossas, catedràtic i director de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials de la UPC

La funció Z de Riemann

El novembre de 1859 Riemann envià un manuscrit de sis fulls a l’Acadèmia de Berlín titulat Sobre el nombre de primers menors que una quantitat donada, el qual seria l’única publicació dedicada a la teoria de nombres de tota la seva producció científica. Aquest treball, sens dubte una de les peces mestres de les matemàtiques de tots els temps, és pioner en l’aplicació de tècniques analítiques per a l’estudi de problemes aritmètics. En ell Riemann introdueix la funció Z i en dóna diverses propietats, de les quals en treu conseqüències sobre l’acumulació dels nombres primers. També hi enuncia la famosa conjectura sobre els seus zeros que ha passat a la història amb el nom d’hipòtesi de Riemann, i que, havent resistit els esforços de molts dels millors matemàtics del segle xx, és considerada avui dia el problema obert més important de les matemàtiques. L’objectiu d’aquestes notes és explicar el contingut del treball de Riemann i el paper fonamental que ha jugat en l’estudi de la distribució dels nombres primers.

La ecuación del calor

La ecuación del calor fue propuesta por Fourier en 1807-en su memoria sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos.En ella proponía además el germen de lo que pasaria a ser la Teoría de las Series de Fourier.Tan controvertida fue esta última, que tomó quince años, hasta 1822, para que la Academia de Ciencias decidiese publicarla.