Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil

Nos últimos tempos, mensurar o Risco Operacional (RO) tornou-se o grande desafio para instituições financeiras no mundo todo, principalmente com a implementação das regras de alocação de capital regulatório do Novo Acordo de Capital da Basiléia (NACB). No Brasil, ao final de 2004, o Banco Central (BACEN) estabeleceu um cronograma de metas e disponibilizou uma equipe responsável pela adaptação e implementação dessas regras no sistema financeiro nacional. A Federação de Bancos Brasileiros (FEBRABAN) também divulgou recente pesquisa de gestão de RO envolvendo vários bancos. Todo esse processo trouxe uma vasta e crescente pesquisa e atividades voltadas para a modelagem de RO no Brasil. Em nosso trabalho, medimos o impacto geral nos banco brasileiros, motivado pelas novas regras de alocação de capital de RO envolvendo os modelos mais básicos do NACB. Também introduzimos um modelo avançado de mensuração de risco, chamado Loss Data Distribution (LDA), que alguns especialistas, provenientes do Risco de Mercado, convencionaram chamar de Value-at-Risk Operacional (VaR Operacional.). Ao final desse trabalho apresentamos um caso prático baseado na implementação do LDA ou VaR

Earnings at Risk para as Instituições Não-Financeiras e as Exigências da Lei Americana Sarbanes-Oxley

A demanda pela responsabilidade corporativa nunca foi tão grande. A necessidade de aliar a governança corporativa a atividades de controle eficientes nunca foi tão clara. Essa dissertação tem como objetivo responder a questão sobre se a abordagem Top Down do Earnings at Risk pode ser considerada como compatível às demandas da Sarbanes Oxley, e adicionalmente, um método eficiente de gerenciamento de riscos para as empresas não financeiras. Baseado nos resultados que encontramos a abordagem Top Down do Earnings at Risk não atende às demandas impostas pela Sarbanes-Oxley. Embora a SOX atente para a eficácia e não para eficiência dos controles utilizados pelas empresas, decisões gerenciais baseadas neste método podem conduzir a empresa a possíveis erros.

Serviços de manutenção aeronáutica como unidade de negócios : um modelo de gestão baseado num sistema de indicadores de desempenho

O transporte aéreo vem sofrendo constantes mudanças apontando para uma eficiência operacional cada vez mais solicitada.Com programas de manutenção enxutos e aeronaves padronizadas, as empresas aéreas têm dedicado seus esforços no atendimento das demandas dos clientes através de pacotes de serviços buscando relações quase personalizadas. Dentro deste cenário algumas empresas que já possuíam seus parques de manutenção estabelecidos, estão sendo reavaliadas, no sentido de utilizar os ativos disponíveis em outras oportunidades de negócios. Os serviços realizados em aeronaves seguem um programa de manutenção preestabelecido e lançam mão tanto de recursos tangíveis como de intangíveis através da utilização do conhecimento de técnicos especializados. Este trabalho foi desenvolvido junto a uma empresa recentemente criada para atuar no ramo de manutenção aeronáutica e buscando subsídios teóricos para melhor entender as ferramentas disponíveis e avaliar suas potencialidades no desenvolvimento de um modelo de gestão baseado em um sistema de avaliação de desempenho para a empresa em estudo. Para esta finalidade, várias ferramentas foram avaliadas e comparadas com as necessidades do negócio gerando um modelo considerado adequado para a empresa em estudo. Apesar do modelo ter sido projetado para uma empresa específica, ele foi concebido tão genérico quanto possível para que pudesse ser aplicado em outras empresas similares. O modelo empregou o Balanced Scoredcard (Kaplan, Norton, 1992) como metodologia de medição de desempenho, mapas de relacionamentos (Rummler e Brache, 1994; Harrington, 1991) para identificação dos processos, identificação dos critérios competitivos (Slack, 2002), e matrizes de relação buscando priorizar e identificar as relações dos processos com as funções da empresa. O modelo foi então aplicado, deforma parcial buscando-se a viabilidade de sua implantação.

Adicionando qualidade de serviço para um ambiente de colaboração visual baseado em H.323.

A colaboração visual, recurso que permite a troca de informações de forma remota, é construída em cima de uma combinação de diversas ferramentas, na qual estão incluídos: videoconferência, “streaming de vídeo”, compartilhamento e transferência de informações e imagens (colaboração em cima de dados) entre outros. Estas soluções, vêm utilizando cada vez mais, o protocolo IP e a Internet para o transporte dos sinais. Com este objetivo, o ITU-T lançou a recomendação H.323, que definiu um padrão confiável, que permite a troca de sinais multimídia em redes de pacotes sem qualidade de serviço. Entretanto, com o passar dos anos percebeu-se que aplicações que manipulam voz e vídeo, precisam que as redes de pacotes tenham capacidade de prover características semelhantes às oferecidas por redes de comutação por circuito, para o transporte dos sinais multimídia. Neste sentido, redes IP podem utilizar mecanismos de qualidade de serviço como o DiffServ, para prover tratamento adequado dos sinais de áudio e vídeo e assim, aumentar a qualidade percebida pelos usuários. As aplicações de colaboração visual são notáveis candidatas a utilização de mecanismos de QoS da rede. Neste caso é desejável que estas aplicações estejam aptas a especificar o nível de qualidade de serviço desejado e requisitem este nível de serviço para a rede. Neste contexto, o trabalho apresenta um modelo para o desenvolvimento de um terminal H.323 capaz de requisitar qualidade de serviço para a rede IP, visando aumentar a qualidade percebida pelo usuário em relação aos sinais de mídia. Neste terminal foi incluída uma entidade chamada de EPQoSE, responsável pela sinalização de QoS em benefício do terminal. Além disso, o modelo proposto neste texto apresenta um sistema de gerenciamento baseado em políticas, responsável por controlar as requisições de QoS dos terminais H.323, dentro de um domínio. Como o terminal precisa se comunicar com estas entidades, apresentamos no trabalho, a maneira como ele faz isso e definimos um conjunto de funções que devem ser implementadas pelo QoSM no terminal.

Sistema de detecção de intrusão baseado em métodos estatísticos para análise de comportamento

A segurança no ambiente de redes de computadores é um elemento essencial para a proteção dos recursos da rede, dos sistemas e das informações. Os mecanismos de segurança normalmente empregados são criptografia de dados, firewalls, mecanismos de controle de acesso e sistemas de detecção de intrusão. Os sistemas de detecção de intrusão têm sido alvo de várias pesquisas, pois é um mecanismo muito importante para monitoração e detecção de eventos suspeitos em um ambiente de redes de computadores. As pesquisas nessa área visam aprimorar os mecanismos de detecção de forma a aumentar a sua eficiência. Este trabalho está focado na área de detecção de anomalias baseada na utilização de métodos estatísticos para identificar desvios de comportamento e controlar o acesso aos recursos da rede. O principal objetivo é criar um mecanismo de controle de usuários da rede, de forma a reconhecer a legitimidade do usuário através de suas ações. O sistema proposto utilizou média e desvio padrão para detecção de desvios no comportamento dos usuários. Os resultados obtidos através da monitoração do comportamento dos usuários e aplicação das medidas estatísticas, permitiram verificar a sua validade para o reconhecimento dos desvios de comportamento dos usuários. Portanto, confirmou-se a hipótese de que estas medidas podem ser utilizadas para determinar a legitimidade de um usuário, bem como detectar anomalias de comportamento. As análises dos resultados de média e desvio padrão permitiram concluir que, além de observar os seus valores estanques, é necessário observar o seu comportamento, ou seja, verificar se os valores de média e desvio crescem ou decrescem. Além da média e do desvio padrão, identificou-se também a necessidade de utilização de outra medida para refletir o quanto não se sabe sobre o comportamento de um usuário. Esta medida é necessária, pois a média e o desvio padrão são calculados com base apenas nas informações conhecidas, ou seja, informações registradas no perfil do usuário. Quando o usuário faz acessos a hosts e serviços desconhecidos, ou seja, não registrados, eles não são representados através destas medidas. Assim sendo, este trabalho propõe a utilização de uma medida denominada de grau de desconhecimento, utilizada para medir quantos acessos diferentes do seu perfil o usuário está realizando. O sistema de detecção de anomalias necessita combinar as medidas acima descritas e decidir se deve tomar uma ação no sistema. Pra este fim, propõe-se a utilização de sistemas de regras de produção e lógica fuzzy, que permitem a análise das medidas resultantes e execução do processo de decisão que irá desencadear uma ação no sistema. O trabalho também discute a integração do sistema de detecção de intrusão proposto à aplicação de gerenciamento SNMP e ao gerenciamento baseado em políticas.

Um modelo composto para realizar previsão de demanda através da integração da combinação de previsões e do ajuste baseado na opinião

Resumo não disponível.

Metodologia para implementação de um sistema de gestão de estoques baseado em previsão de demanda

Resumo não disponível.

Análise do emprego setorial no Rio Grande do Sul baseado em modelo insumo-produto

Motivado pela relevância política do tema emprego, este trabalho quantifica e analisa os empregos que podem ser gerados no Rio Grande do Sul, no curto e médio prazo, através de alterações na demanda final de diferentes setores que compõem sua economia. Para tanto, utiliza-se da experiência de um modelo de geração de emprego baseado em técnicas insumo-produto, desenvolvido por economistas do BNDES, que neste trabalho é aplicado à informações referentes à economia gaúcha. Obtidos os resultados do modelo correlacionam-se os setores quanto a sua capacidade de gerar emprego com atributos que reflitam a qualidade do emprego gerado e sua capacidade de desencadear crescimento econômico. Também se procura mapear a estrutura produtiva do Estado como forma de avaliar os resultados de empregos setoriais em relação as suas diferentes regiões.

Concentração de atividades produtivas no Brasil: diferenças intersetoriais, regionais e sua dinâmica

Nos últimos anos assistiu-se no Brasil a uma diminuição considerável na força de trabalho concentrada na indústria e a um aumento na concentração nos serviços. Esta pesquisa pretende entender como este processo pode ser compreendido a partir de um modelo dinâmico onde as empresas decidem simultaneamente a sua localização. Os índices de concentração utilizados separam o grau de concentração de um setor devido à escala de produção do grau de concentração em função de vantagens regionais. Este tipo de análise exige a construção de índices que permitam esta decomposição. Nesta pesquisa adotou-se o índice de Herfindahl-Hirschman, para a concentração devida à escala, e o índice de Ellison e Glaeser (1997) para a concentração devido às vantagens regionais.

O processo de tomada de decisão para o agendamento de consultas especializadas em centrais de regulação : proposta de um modelo baseado em análise multi-critério

A regulação de consultas especializadas tem se mostrado como uma das áreas mais problemáticas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Cabe aos gestores de saúde nos municípios, estados, e governo federal, estabelecerem mecanismos de regulação coerentes com o volume de recursos disponíveis e com o contingente populacional a atender. Diversas centrais de regulação para atendimentos especializados foram implantadas nas secretarias municipais de saúde e sistemas de informação foram criados como ferramentas para apoio a estas centrais. Seu escopo tem sido progressivamente ampliado, de maneira a incluir uma visão crítica das necessidades da população em relação à capacidade de atendimento dos prestadores de serviço. No processo de regulação de consultas especializadas, duas questões têm-se destacado: (1) para um dado caso, quais pacientes têm maior prioridade de atendimento, e (2) quais prestadores de serviço podem resolver melhor o caso? Fundamentado nestas duas questões, e a partir da consideração dos requisitos legitimados na área da assistência à saúde, este trabalho propõe um sistema para apoio à decisão de agendamento de consultas especializadas para servir às centrais de regulação. O sistema proposto integra análise de decisão multi-critério e programação linear para o agendamento das consultas, onde a alocação dos pacientes é definida em função da relevância relativa de um conjunto de critérios relacionados à noção de efetividade da assistência médica especializada e da capacidade de atendimento das unidades de assistência credenciadas. Da integração destes modelos resulta uma representação que leva em conta simultaneamente os aspectos relacionados ao diagnóstico médico e suas conseqüências na vida do paciente, os aspectos relacionados às instalações e processos disponíveis nas unidades assistenciais credenciadas, e os aspectos relacionados à dificuldade de acesso do paciente a estas unidades. O uso do sistema permite que as informações pessoais e médicas do paciente, assim como as informações sobre as unidades assistenciais, sejam incorporadas em um modelo de programação linear de maneira a maximizar a efetividade do conjunto de solicitações para cada especialidade. Os modelos foram implementados em um sistema informatizado, e aplicados em uma parcela dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre para as especialidades de cardiologia e cirurgia vascular. O sistema e os resultados obtidos foram validados por um grupo de peritos, que confirmou a viabilidade do uso deste modelo como uma ferramenta para a otimização da alocação de recursos no atendimento especializado pelo SUS.

Um Modelo hierárquico baseado em políticas para o gerenciamento integrado de redes de computadores e grids computacionais

Como resultados constatou-se que o modelo de tradução de políticas proposto permite automatizar o gerenciamento da infra-estrutura de grid e rede. Além disso, a solução apresentada fornece novas facilidades de gerenciamento em comparação as soluções de gerenciamento de grid baseadas em políticas encontradas na literatura. A implementação do protótipo do modelo junto ao sistema QAME permitiu que o gerenciamento do grid e da rede fosse realizado de maneira integrada usando uma hierarquia de tradução de políticas.

Uma experiência didática de inserção do microcomputador como instrumento de medida no laboratório de física do ensino médio

Neste trabalho elaboramos cinco atividades experimentais que envolvem o uso do microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física. As atividades são do tipo aberto, de modo que os alunos tenham a oportunidade de explorar, testar e discutir soluções para todo o processo de medida, desde o uso de sensores nos sistemas de detecção, à conversão analógica/digital, passando pelos softwares. Somente depois de medidas manuais, o aluno passa à aquisição automática. Há guias impressos para alunos, com questões, desafios e sugestões de tarefas a serem executadas, e um texto de apoio para professores, contendo embasamento teórico e técnico indispensáveis para a compreensão do processo de aquisição automática. Os tópicos tratados são: sensores, medidas de tempo, e ondas mecânicas transversais (em cordas) e longitudinais (sonoras). O embasamento teórico para o desenvolvimento da proposta está apoiado na teoria sócio-interacionista de Vigotsky, na qual o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social, seus signos e instrumentos. Todas atividades foram testadas em condições de sala de aula em turmas de ensino médio e tecnológico da Unidade de Ensino do CEFET/RS, em 2003, e no curso de extensão Física para o Ensino Médio II, do Instituto de Física da UFRGS, em 2004. O produto educacional deste trabalho consiste em um texto de apoio para professores do ensino médio sobre o uso do microcomputador como um instrumento de medida, guias para alunos das cinco atividades experimentais envolvendo aquisição automática de dados e um hipertexto, disponível na web, baseado em animações do tipo Java Applet (Physlet).

Ecologia comportamental do Golfinho-Chileno, Cephalorhynchus eutropia (Gray 1846): seleção de hábitat e interações com atividades antrópicas no sul do Chile

Os mares e oceanos vêm sendo intensamente impactados por diversas atividades antrópicas, as quais vêm provocando a diminuição dos recursos naturais devido a sobrepesca, poluição e o aumento do tráfego de embarcações. A perda de hábitat crítico, decorrente do intenso uso das zonas litorâneas, tem sido uma das maiores ameaças aos cetáceos costeiros. O Chile possui uma grande diversidade de baleias e golfinhos, porém o golfinho-chileno (Cephalorhynchus eutropia) é a única espécie endêmica às águas costeiras deste país. Na porção sul da distribuição de C. eutropia (fiordes e canais) há uma grande sobreposição da indústria de aqüicultura (uma das atividades antrópicas mais importantes no sul do Chile) aos principais locais de ocorrência desta espécie. Observações a partir de terra foram realizadas com o objetivo de estudar a seleção de hábitat dos golfinhos-chilenos em pequena escala espacial e avaliar as reações comportamentais desta espécie em relação ao tráfego de embarcações presente na Baía Yaldad, local onde há intenso cultivo de mexilhão e de salmão. Utilizou-se um teodolito para marcar a posição dos golfinhos e um total de 293,5 horas de esforço foram realizadas entre os meses de janeiro a abril de 2002. O padrão de uso de hábitat, concentrado a uma pequena porção da área de estudo, mostrou que os golfinhos selecionam locais rasos, próximos à costa e próximo aos rios. As atividades dos golfinhos foram influenciadas pelo regime de maré e o forrageio foi a principal atividade realizada na baía. . A aqüicultura representou um impacto negativo, devido à redução de espaço disponível aos animais e ao aumento do tráfego de embarcação, que afetou consideravelmente os padrões comportamentais de C. eutropia. A presença, os padrões de movimento e uso de hábitat dos golfinhos-chilenos devem ser levados em consideração na regulamnetação das atividades de aqüicultura e nas políticas de manejo dos ecossistemas costeiros. Visto que predadores topo de cadeia podem ser considerados indicadores ambientais, a conservação dos ecossistemas marinhos poderia ser abordada pela descrição dos movimentos e seleção de hábitat de cetáceos que atuariam como “espécies guarda-chuva”.