Time Reversibility of Stationary Regular Finite State Markov Chains

We propose an alternate parameterization of stationary regular finite-state Markov chains, and a decomposition of the parameter into time reversible and time irreversible parts. We demonstrate some useful properties of the decomposition, and propose an index for a certain type of time irreversibility. Two empirical examples illustrate the use of the proposed parameter, decomposition and index. One involves observed states; the other, latent states.

Le rendement de l'éducation au Canada en 1993 : une estimation par la méthode des variables instrumentales.

Rapport de recherche

L'estimation de modeles de series chronologiques avec erreur sur les variables.

Rapport de recherche

L'effet des erreurs dans les variables dans les modeles de rgressions avec aotocorrelation des erreurs residuelles.

Rapport de recherche

Techniques alternatives d'estimation et tests en presence d'erreurs de mesure sur les variables explicatives.

Rapport de recherche

Análisis de estabilidad de sistemas lineales en variables de estado con incertidumbre paramétrica

Tesis (Doctor en Ingeniería Eléctrica) UANL, 1994.

Évolution des profils d'état de santé et utilisation des services sociosanitaires chez les personnes âgées

Réalisé en cotutelle avec l'Université de Paris-Sud