The COnvective Precipitation Experiment (COPE): investigating the origins of heavy precipitation in the southwestern UK

A recent field campaign in southwest England used numerical modeling integrated with aircraft and radar observations to investigate the dynamic and microphysical interactions that can result in heavy convective precipitation. The COnvective Precipitation Experiment (COPE) was a joint UK-US field campaign held during the summer of 2013 in the southwest peninsula of England, designed to study convective clouds that produce heavy rain leading to flash floods. The clouds form along convergence lines that develop regularly due to the topography. Major flash floods have occurred in the past, most famously at Boscastle in 2004. It has been suggested that much of the rain was produced by warm rain processes, similar to some flash floods that have occurred in the US. The overarching goal of COPE is to improve quantitative convective precipitation forecasting by understanding the interactions of the cloud microphysics and dynamics and thereby to improve NWP model skill for forecasts of flash floods. Two research aircraft, the University of Wyoming King Air and the UK BAe 146, obtained detailed in situ and remote sensing measurements in, around, and below storms on several days. A new fast-scanning X-band dual-polarization Doppler radar made 360-deg volume scans over 10 elevation angles approximately every 5 minutes, and was augmented by two UK Met Office C-band radars and the Chilbolton S-band radar. Detailed aerosol measurements were made on the aircraft and on the ground. This paper: (i) provides an overview of the COPE field campaign and the resulting dataset; (ii) presents examples of heavy convective rainfall in clouds containing ice and also in relatively shallow clouds through the warm rain process alone; and (iii) explains how COPE data will be used to improve high-resolution NWP models for operational use.

Professor Jonathan White, Sociology Department

Professor Jonathan White, Sociology Department with Free The Children by Craig Kielburger and Hidden Power: What You Need to Know to Save Our Democracy by Charles Derber

Infecção por Giardia lamblia (Kunstler, 1882) em cães (Canis familiaris) determinada através do método de Faust e Cols. (1939) e da técnica de coloração da auramina, no município de Canoas, RS, Brasil.

Giardia lamblia é um protozoário que acomete mais comumente animais jovens e que convivem em grupos. Apesar da alta prevalência, nem todos animais apresentam a doença clínica. Mesmo assim, a giardíase tem importância epidemiológica por possuir um elevado potencial zoonótico. O presente estudo teve como objetivo determinar a freqüência de Giardia lamblia em cães no município de Canoas, RS, Brasil, através do Método de Faust e cols. (1939) e da Técnica de Coloração da Auramina. Os grupos experimentais foram divididos de acordo com a procedência e o sexo. Das 332 amostras analisadas com o Método de Faust e cols, a estimativa em ponto da freqüência obtida foi de 34,04%, podendo variar de 28,95 a 39,13%, dentro de um intervalo de confiança de 95%. Destas amostras, 40,96% foram positivas em animais de canil e 27,11% de rua. O Teste Exato de Fisher aplicado a esses dados revelou existir uma diferença significativa (p = 0,0107) entre as variáveis resultado e procedência. A variável sexo, neste método não apresentou diferença significativa em relação ao resultado (p = 0,8162) totalizando 33,11% de machos positivos e 34,08% de fêmeas infectadas com o parasita. Das 147 amostras realizadas com a Técnica de Coloração da Auramina, 23 foram positivas, totalizando 15,65%. A análise estatística através do Teste McNemar revelou existir diferença significativa entre as duas técnicas (p = 0,0004). O valor Kappa foi igual a 0,07, considerado como um grau de concordância fraco. Os resultados encontrados neste estudo nos permitem afirmar que o Método de Faust e cols. foi o mais adequado para o diagnóstico na infecção por Giardia lamblia, entre os métodos analisados.

Regra de Taylor no Brasil e preços de ativos financeiros: 1999-2005

Esta dissertação tem o propósito de testar a hipótese de que o Banco Central do Brasil não considera os preços de ativos financeiros em sua função de reação da política monetária. A primeira parte é dedicada ao estudo da literatura atual sobre a relação entre política monetária e preços de ativos financeiros, na qual foram identificadas três correntes de pensamento distintas sobre o tema. Numa segunda etapa, são avaliados alguns modelos com base na estimativa proposta por Soares e Barbosa (2006), porém com a inserção de uma variável de preços de ações. Assim como em Dupor e Conley (2004), os resultados empíricos mostram que a inclusão dessa variável torna o hiato do produto não significativo.

Taylor principle and inflation stability in emerging market countriesw

The goal of this paper is to evaluate the validity of the Taylor principle for inflation control in 12 developing countries that use inflation targeting regimes: Brazil, Chile, Colombia, Hungary, Israel, Mexico, Peru, Philippines, Poland, South Africa, Thailand and Turkey. The test is based on a state-space model to determine when each country has followed the principle; then a threshold unit root test is used to verify if the stationarity of the deviation of the expected inflation from its target depends on compliance with the Taylor principle. The results show that such compliance leads to the stationarity of the deviation of the expected inflation from its target in all cases. Furthermore, in most cases, non-compliance with the Taylor principle leads to nonstationary deviation of the expected inflation.

Term structure dynamics and no-arbitrage under the Taylor rule

A determinação da taxa de juros estrutura a termo é um dos temas principais da gestão de ativos financeiros. Considerando a grande importância dos ativos financeiros para a condução das políticas econômicas, é fundamental para compreender a estrutura que é determinado. O principal objetivo deste estudo é estimar a estrutura a termo das taxas de juros brasileiras, juntamente com taxa de juros de curto prazo. A estrutura a termo será modelado com base em um modelo com uma estrutura afim. A estimativa foi feita considerando a inclusão de três fatores latentes e duas variáveis ​​macroeconômicas, através da técnica Bayesiana da Cadeia de Monte Carlo Markov (MCMC).

A educação na Baixada Maranhense: 1822/1889

o presente trabalho visou acompanhar o processo educacional da Baixada Maranhense, na época imp~ rial, ressaltando as relações existentes entre a educaçã~ tanto sistematizada quanto assistematizada e os sistemas político e econômico vigorantes. o estudo procurou compreender a influência da educação no crescimento e posterior declínio da re gião. Os dados econômicos foram analisados,co~ siderada a função exportadora da região que, como conseqUência do próprio sistema, dividiu a atividade rural em grande lavoura e lavoura de subsistência, ambas dependentes dos interesses maiores do mercado externo. Os fatos históricos demonstraram a relaçao existente entre o enriquecimento dos fazendeiros e as lideranças políticas, locais e provinciais. Mostraram ta~ bém que essas lideranças atuaram especialmente na conservação do status social daquela nobreza rural e não no di- - recionamento da política econômica a ponto de alterarem o curso do processo, uma vez que o mesmo foi determinado de fora para dentro. Foi demonstrada como a influência externa, principalmente nas relações econômicas, se estendeu à educação, tornando-a um ensino estático e sem criatividade. Observou-se que as soluções emanadas pelo Governo se localizaram a nível dos fenômenos,sem nunca terem atingido as raízes dos problemas educacionais e,por isso, não permitiram que a educação tivesse maior influên cia no destino da sociedade estudada.

The Taylor rule under inquiry: Hidden states

This work empirically evaluates the Taylor rule for the US and Brazil using Markov-Switching Regimes. I find that the inflation parameter of the US Taylor rule is less than one in many periods, contrasting heavily with Clarida, Gal´ı and Gertler (2000), and the same happens with Brazilian data. When the inflation parameter is greater than one, it encompasses periods that these authors considered they should be less than one. Brazil is used for comparative purposes because it experienced a high level inflation until 1994 and then a major stabilization plan reduced the growth in prices to civilized levels. Thus, it is a natural laboratory to test theories designed to work in any environment. The findings point to a theoretical gap that deserves further investigation and show that monetary policy in Brazil has been ineffective, which is coherent with the general attitude of population in relation to this measure.

Taylor rule with hidden states

This work evaluates empirically the Taylor rule for the US and Brazil using Kalman Filter and Markov-Switching Regimes. We show that the parameters of the rule change significantly with variations in both output and output gap proxies, considering hidden variables and states. Such conclusions call naturally for robust optimal monetary rules. We also show that Brazil and US have very contrasting parameters, first because Brazil presents time-varying intercept, second because of the rigidity in the parameters of the Brazilian Taylor rule, regardless the output gap proxy, data frequency or sample data. Finally, we show that the long-run inflation parameter of the US Taylor rule is less than one in many periods, contrasting strongly with Orphanides (forthcoming) and Clarida, Gal´i and Gertler (2000), and the same happens with Brazilian monthly data.