A análise de redes sociais no estudo do processo da construção da ajuda mútua da pessoa com doença oncológica com blogue

Os recentes desenvolvimentos na saúde, sociedade e tecnologia, têm conduzido a novas formas de estar. Encarar hoje a doença oncológica (DO) é enfrentar um desafio. A comunicação, também sofreu evolução e a Internet assume um espaço crescente na sociedade. O blogue revolucionou a partilha de experiências, como é o caso da vivência da DO, podendo ser gerador de um processo de construção de ajuda mútua. Emergiu a questão: Quais os bloguitas mais ativos e dominantes numa rede de pessoas com doença oncológica com blogue? Este artigo tem como objetivos: Identificar as pessoas com DO com blogue; Identificar as pessoas mais ativas e as pessoas dominantes na rede, recorrendo à Análise Estrutural da Rede Social. Para selecionar a amostra recorreu-se ao método de amostragem não probabilística, intencional, em bola de neve. A rede encontrada constitui-se por 32 blogues, com 1602 ligações (720 com pessoas com DO e 434 na rede), dos quais foram selecionados 17 blogues. A rede estudada tem uma boa densidade (0,438), pelo que a informação se difunde com facilidade entre os nós, cujos atores têm altos níveis de capital social.

Políticas de salvamento e risco bancário em período de crise

Esta tese analisa, entre 2005 e 2013, o impacto das políticas governamentais de resgate sobre o risco do setor bancário nos países da OCDE. Primeiro, em linha com a hipótese de moral hazard, verifica-se que instituições financeiras com expectativa elevada de bailout, assumem riscos mais elevados do que as demais. Segundo, constata-se que, em períodos normais, garantias de socorro às grandes instituições distorcem a competição no setor e incrementa o risco das demais. Durante a crise, entretanto, mostra-se que elevações na expectativa de resgate dos concorrentes de uma instituição, à medida que representa uma redução em sua chance de eventual socorro governamental, diminuem sua tomada de riscos. Adicionalmente, em período de crise também é evidenciado que: reduções na capacidade financeira dos países estão associadas a menor assunção de riscos; em média, o aumento na tomada de riscos é maior nos países com menor spread de Credit Default Swap.

The Brazilian real estate securitization market: determinants of pricing

Analisamos os determinantes de precificação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com relação ao ativo objeto e níveis de garantias, controlando por variáveis de tamanho, prazo e rating. Verifica-se um prêmio médio adicional em CRIs de 1,0 p.p. quando comparados com debêntures de prazos semelhantes e de mesmo rating. A justificativa desse prêmio é analisada em duas frentes: (a) apesar de CRI seguir relativa padronização, encontramos que o papel pode representar diferentes níveis de risco e ativos-objeto; e (b) essa falta de padronização leva a níveis de precificação diferenciados por suas características específicas de riscos. Os diferentes níveis de risco são percebidos pelas diversas garantias utilizadas sendo que 41% das emissões possuem garantias pessoais de originadores (aval ou fiança). Conclui-se que existe, em geral, uma diferença de retornos positiva (o spread médio na emissão dos CRIs indexados à inflação foi de 321 bps superior à curva de juros de mercado), sendo mais preponderante a depender do segmento (prêmio para os segmentos residencial e loteamentos) e mitigado pelo nível de garantias oferecido. É possível verificar um prêmio médio de 1,4 p.p. para os segmentos residencial e de loteamentos. Algumas características das emissões foram analisadas como controle (tamanho, prazo e, por fim, das notas e origem da agência avaliadora de rating). Os CRIs de maior volume e maior prazo apresentam spreads menores. Quanto ao rating, os CRIs apresentam efeitos diversos a depender do segmento. Para CRIs residenciais, o efeito é positivo (redução de spread) caso a emissão seja avaliada por alguma agência de rating, enquanto que para os CRIs comerciais, o efeito é negativo. O efeito pode ser positivo para os CRIs comerciais (redução de spread) em caso de avaliação por agência de rating internacional ou possuir notas de rating superiores à nota ‘A’.

Radon 222 excess measured on water bottle samples during HEINCKE cruise HE153

In the years 2000 and 2001 we measured methane concentrations exceeding up to two orders of magnitude the equilibrium with the atmosphere in the water column on the SW-Spitsbergen continental shelf. This methane anomaly extended from its centre on the shelf westwards over the upper slope and eastwards well into the inner basins of the two southernmost Spitsbergen fjords, the Hornsundfjord and the van Mijenfjord. Methane concentrations and stable carbon isotopic ratios varied between 2 and 240 nM, and between -53 per mill and -20 per mill VPDB, respectively. Methane in high concentrations was depleted in 13C whereas in low concentrations d13CCH4 values were highly variable. On the continental shelf we found that methane discharged from seeps on top of sandy and gravelly banks is isotopically heavier than methane escaping from troughs filled with silty and clayey sediments. These distinct isotopic signatures suggest that methane is gently released from several inter-granular seepages or micro-seepages widely spread over the shelf. A potential migration path for thermogenic or hydrate methane may be the Hornsund Fracture Zone, a south-north running reactivated fault system created by stretching of the continental crust. After discharge into the water column, local water currents fed by Atlantic water, coastal water, and freshwater outflows from the fjords further determine pathways and fate of the methane. We used d18Owater and 222Rn data to trace origin and advection of the local water masses and water mixing processes. Methane spreads predominantly along pycnoclines and by vertical mixing. During transport methane is influenced simultaneously by oxidation and dilution, as well as loss into the atmosphere. Together these processes cause the spatial variability of the anomaly and heterogeneity in d13CCH4 in this polar shelf environment.

Minutes of proceedings and evidence. No. 1 [-65] Tuesday, October 30, 1934 [-Friday, February 1, 1935]

Paged continuously.

Proposal on debt for climate adaptation swaps: a strategy for growth and economic transformation of Caribbean economies

ECLAC advocates that the Caribbean’s high debt dilemma was not principally driven by policy missteps, or the international financial crisis. Rather, it finds its roots in external shocks, compounded by the inherent structural weaknesses and vulnerabilities confronting Caribbean SIDS and their limited capacity to respond. A major factor has been the underperformance of the export sector, partly due to a decline in competitiveness and a slowdown in economic activity especially among the tourism-dependent economies. Caribbean countries have also accumulated debt as a consequence of increased expenditures to address the impact of extreme events and climate change attendant difficulties. Most Caribbean countries are located in the hurricane belt and are also prone to earthquakes and other hazards. Indeed, a disaster resulting in damage and losses in excess of 5 per cent of GDP can be expected to hit any Caribbean country every few years. Moreover, over the period 2000-2014, it is estimated that the economic cost of natural disasters in Caribbean countries was in excess of US$30.7 billion. The English Speaking Caribbean countries are extremely vulnerable to natural disasters.

Determinantes da remuneração do spread de certificados de recebíveis do agronegócio no mercado brasileiro

O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores que afetam a determinação dos spreads nas operações de Certificado de Recebível do Agronegócio (CRA). Foram selecionadas na amostra todas as emissões registradas na ANBIMA entre os anos de 2012 e maio de 2016. Verificou-se que a remuneração desse título é influenciada principalmente pela presença de reforço de crédito/garantias, pelo setor originador dos recebíveis e pela companhia securitizadora. Em uma segunda análise mais detalhada e acrescentando as variáveis uma a uma de forma a testar a aderência do modelo, encontraram-se evidências de que o tamanho da emissão e o percentual de subordinação são importantes variáveis de controle na determinação do spread. Ao incluirmos a variável rating, esta passa a ser relevante e da mesma forma acontece com a garantia, demonstrando que o percentual de subordinação reduz o spread do título, mas quando se acrescenta garantia, ele deixa de ser significativo. O sinal da variável garantia é positivo e demonstra que se há a necessidade de incluir garantias na emissão, é porque provavelmente é essencial para que a emissão ocorra. Por fim, a variável securitizadora mostrou-se relevante, indicando que o investidor leva em consideração a qualidade da mesma para a precificação do título.

An observational and theoretical study of the structure and propagation of the Madden-Julian Oscillation

Thesis (Ph.D.)--University of Washington, 2016-06

Essays on International Asset Allocation and Pricing

Thesis (Ph.D.)--University of Washington, 2016-06

Air pollution exposure and novel biomarkers of inflammation and cardiac stress in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution (MESA Air)

Thesis (Master's)--University of Washington, 2016-06

Centromere identification and inactivation on a neo-Y chromosome fusion in threespine stickleback fish (Gasterosteus aculeatus)

Thesis (Ph.D.)--University of Washington, 2016-05

Fast nonadiabatic two-qubit gates for the Kane quantum computer

In this paper, we apply the canonical decomposition of two-qubit unitaries to find pulse schemes to control the proposed Kane quantum computer. We explicitly find pulse sequences for the controlled-NOT, swap, square root of swap, and controlled Z rotations. We analyze the speed and fidelity of these gates, both of which compare favorably to existing schemes. The pulse sequences presented in this paper are theoretically faster, with higher fidelity, and simpler. Any two-qubit gate may be easily found and implemented using similar pulse sequences. Numerical simulation is used to verify the accuracy of each pulse scheme.

A note on execution costs for stock index futures: Information versus liquidity effects

This paper examines execution costs and the impact of trade size for stock index futures using price-volume transaction data from the London International Financial Futures and Options Exchange. Consistent with Subrahmanyam [Rev. Financ. Stud. 4 (1991) 11] we find that effective half spreads in the stock index futures market are small compared to stock markets, and that trades in stock index futures have only a small permanent price impact. This result is important as it helps to better understand the success of equity index products such as index futures and Exchange Traded Funds. We also find that there is no asymmetry in the post-trade price reaction between purchases and sales for stock index futures across various trade sizes. This result is consistent with the conjecture in Chan and Lakonishok [J. Financ. Econ. 33 (1993) 173] that the asymmetry surrounding block trades in stock markets is due to the high cost of short selling and the general reluctance of traders to short sell on stock markets. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

Quantum-error correction on linear-nearest-neighbor qubit arrays

A quantum circuit implementing 5-qubit quantum-error correction on a linear-nearest-neighbor architecture is described. The canonical decomposition is used to construct fast and simple gates that incorporate the necessary swap operations allowing the circuit to achieve the same depth as the current least depth circuit. Simulations of the circuit's performance when subjected to discrete and continuous errors are presented. The relationship between the error rate of a physical qubit and that of a logical qubit is investigated with emphasis on determining the concatenated error correction threshold.

Gates for the kane quantum computer in the presence of dephasing

In this paper we investigate the effect of dephasing on proposed quantum gates for the solid-state Kane quantum computing architecture. Using a simple model of the decoherence, we find that the typical error in a controlled-NOT gate is 8.3x10(-5). We also compute the fidelities of Z, X, swap, and controlled Z operations under a variety of dephasing rates. We show that these numerical results are comparable with the error threshold required for fault tolerant quantum computation.