Análisis exploratorio de la comunicación en las organizaciones empresariales y su impacto en algunos variables del rendimiento [por] Guillermina Garza Treviño

UANL

Estudio exploratorio de algunas variables psicosociales de pacientes deprimidos y su relación con la conducta parasuicida [por] Juana Guerrero Díaz

Tesis (Maestría en Trabajo Social) U.A.N.L.

Asociación de variables dasonómicas a diferentes niveles de producción de conos en pino piñonero Pinus cembroides Zucc. en el sur de Nuevo León, México

Tesis (Maestría en Ciencias Forestales) U.A.N.L.

Variables que afectan las propiedades de soldabilidad e integridad del recubrimiento de Galvanneal en un acero IF [por] Carlos Alejandro Campos Garza

Tesis (Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales) U.A.N.L.

Optimización de las variables envueltas en el maquinado en un torno de control numérico computarizado

Tesis (Maestro en Ciencias de la Ingeniería de Manufactura con Especialidad en Automatización) U.A.N.L.

Optimización de las variables envueltas en el maquinado en un centro de maquinado de control numérico computarizado

Tesis (Maestro en Ciencias de la Ingeniería de Manufactura con Especialidad en Automatización) - Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Estructura espacial y relaciones entre características del suelo y variables dasometricas en ecosistemas forestales del sur de Nuevo León.

Tesis (Maestría en Ciencias Forestales) UANL, 2010.

Estudio de la relación variables de proceso, microestructura y propiedades del hierro grafito compacto.

Tesis (Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Especialidad en Materiales) UANL, 2011.

Estudio comparativo de variables psicosociales relacionadas con la calidad de vida en mujeres con cáncer de mama.

Tesis (Maestría en Ciencias) UANL, 2012.

Identificar las variables psicométricas críticas para la selección de candidatos al puesto de ejecutivo de servicio telefónico, en una empresa del sector financiero.

Tesis (Maestría en Psicología Laboral y Organizacional) UANL, 2011.

Interrelación entre las principales variables de la organización familiar y la fecundidad

UANL

Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent variables

This paper assesses the empirical performance of an intertemporal option pricing model with latent variables which generalizes the Hull-White stochastic volatility formula. Using this generalized formula in an ad-hoc fashion to extract two implicit parameters and forecast next day S&P 500 option prices, we obtain similar pricing errors than with implied volatility alone as in the Hull-White case. When we specialize this model to an equilibrium recursive utility model, we show through simulations that option prices are more informative than stock prices about the structural parameters of the model. We also show that a simple method of moments with a panel of option prices provides good estimates of the parameters of the model. This lays the ground for an empirical assessment of this equilibrium model with S&P 500 option prices in terms of pricing errors.

A Representation Theorem for Domains with Discrete and Continuous Variables.

This paper proves a new representation theorem for domains with both discrete and continuous variables. The result generalizes Debreu's well-known representation theorem on connected domains. A strengthening of the standard continuity axiom is used in order to guarantee the existence of a representation. A generalization of the main theorem and an application of the more general result are also presented.

Estimating the Tobit Model with Serial Correlation: an Operational Approach

Several Authors Have Discussed Recently the Limited Dependent Variable Regression Model with Serial Correlation Between Residuals. the Pseudo-Maximum Likelihood Estimators Obtained by Ignoring Serial Correlation Altogether, Have Been Shown to Be Consistent. We Present Alternative Pseudo-Maximum Likelihood Estimators Which Are Obtained by Ignoring Serial Correlation Only Selectively. Monte Carlo Experiments on a Model with First Order Serial Correlation Suggest That Our Alternative Estimators Have Substantially Lower Mean-Squared Errors in Medium Size and Small Samples, Especially When the Serial Correlation Coefficient Is High. the Same Experiments Also Suggest That the True Level of the Confidence Intervals Established with Our Estimators by Assuming Asymptotic Normality, Is Somewhat Lower Than the Intended Level. Although the Paper Focuses on Models with Only First Order Serial Correlation, the Generalization of the Proposed Approach to Serial Correlation of Higher Order Is Also Discussed Briefly.