Programa de suport per a la millora de les competències musicals

El projecte desenvolupat ha assolit l'objectiu principal d'elaborar materials multimèdia per a la millora de les competències auditives dels estudiants de la Titulació de Mestre de Primària-Especialitat d'Educació Musical (Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona - UAB). Aquest material està a la lliure disposició de tot l'alumnat d'aquesta titulació, en els webs indicats en l'apartat 2.3. El seu ús està especialment recomanat per a aquells que tenen més dificultats en alguna de les diferents competències que s'han determinat com a essencials per a un mestre de música. Els materials inclouen: la lectura de ritmes (a una i a dues veus) i el reconeixement d'intervals, acords i tonalitats. El programari que s'ha creat permet l'autocorrecció i la repetició dels exercicis. Cada estudiant pot seguir el seu propi ritme d'aprenentatge segons les seves possibilitats de dedicació i d'exigència personal. Es pot escollir el nivell de dificultat i obtenir unes estadístiques per tal que professor i alumne en puguin fer un seguiment. Així mateix, i tal com s'havia previst en els objectius del projecte, s'ha dut a terme una anàlisi del perfil de l'alumnat que ha accedit a la titulació durant els cursos 2004-05, 05-06 i 06-07, fent especial incidència en aquells factors susceptibles de tenir alguna relació amb l'alta taxa d'abandonaments, la més alta de totes les titulacions de mestre de la UAB. S'ha pogut establir que la manca de formació musical està directament relacionada amb aquest fet. També és significativa l'opció amb què s'ha triat la titulació en el procés de preinscripció universitària. També s'ha elaborat un referencial de competències musicals a partir de la consulta de bibliografia i del contrast del criteri de cinc experts externs i del professorat de les assignatures on es fa més evident la manca de coneixements musicals previs.

Creació d’un programari per a l’avaluació de la qualitat dels resultats analítics generats al laboratori

La validació de mètodes és un dels pilars fonamentals de l’assegurament de la qualitat en els laboratoris d’anàlisi, tal i com queda reflectit en la norma ISO/IEC 17025. És, per tant, un aspecte que cal abordar en els plans d’estudis dels presents i dels futurs graus en Química. Existeix molta bibliografia relativa a la validació de mètodes, però molt sovint aquesta s’utilitza poc, degut a la dificultat manifesta de processar tota la informació disponible i aplicar-la al laboratori i als problemes concrets. Una altra de les limitacions en aquest camps és la manca de programaris adaptats a les necessitats del laboratori. Moltes de les rutines estadístiques que es fan servir en la validació de mètodes són adaptacions fetes amb Microsoft Excel o venen incorporades en paquets estadístics gegants, amb un alt grau de complexitat. És per aquest motiu que l’objectiu del projecte ha estat generar un programari per la validació de mètodes i l’assegurament de la qualitat dels resultats analítics, que incorporés únicament les rutines necessàries. Específicament, el programari incorpora les funcions estadístiques necessàries per a verificar l’exactitud i avaluar la precisió d’un mètode analític. El llenguatge de programació triat ha estat el Java en la seva versió 6. La part de creació del programari ha constat de les següents etapes: recollida de requisits, anàlisi dels requisits, disseny del programari en mòduls, programació d les funcions del programa i de la interfície gràfica, creació de tests d’integració i prova amb usuaris reals, i, finalment, la posada en funcionament del programari (creació de l’instal·lador i distribució del programari).

Concepció, disseny i implantació d'un sistema de proves psicomètriques de rendiment acadèmic per a la matèria d'Història de la Música

Amb aquest projecte s'ha treballat en la direcció de: 1) Implementar un nou recurs en un projecte global de millora de la qualitat docent i d’aplicació de les TIC a l’ensenyament de les diferents assignatures de la matèria d’Història de la Música a la UdL en curs des de fa alguns anys. Concretament, diverses eines per a l’autoavaluació de l’alumnat a través d’un banc de preguntes segons el format de les proves psicomètriques (proves objectives en l’avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants o d’elecció múltiple). 2) Arribar a disposar d’un extens banc de preguntes d’elecció múltiple i correcció objectiva en diferents formats, ordenades per blocs, temes, nivells de dificultat, etc., que reuneixin els criteris mínims de fiabilitat, objectivitat i validesa necessaris per a una correcta avaluació del rendiment acadèmic. Entenem que l’avaluació ha de tenir utilitats diferents que van més enllà de la simple puntuació de l’alumnat. Ha de servir també per millorar la docència, per facilitar l’aprenentatge de l’alumne, per assegurar un nivell de competència mínim, per discriminar entre estudiants o per informar la pròpia institució. 3) Aconseguir que l’alumne, a través de l’autoavaluació, entengui que aquest tipus de proves són instruments per continuar aprenent. En aquest sentit les proves d’elecció múltiple permeten tot un seguit d’opcions que ho afavoreixen. 4) Elaborar una eina amb capacitat de generar estadístiques, índex de discriminació i de fer l’anàlisi d’items, tot permetent anar redefinint i millorant els ítems.

Monitorització d'alt nivell per a el computing de l'experiment ATLAS (LHC)

Aquest projecte descriu la fusió de les necessitats diaries de monitorització del experiment ATLAS des del punt de vista del cloud. La idea principal es desenvolupar un conjunt de col·lectors que recullin informació de la distribució i processat de les dades i dels test de wlcg (Service Availability Monitoring), emmagatzemant-la en BBDD específiques per tal de mostrar els resultats en una sola pàgina HLM (High Level Monitoring). Un cop aconseguit, l’aplicació ha de permetre investigar més enllà via interacció amb el front-end, el qual estarà alimentat per les estadístiques emmagatzemades a la BBDD.

Consumer populations and nutritional transition in Spain in the 20th century: a methodology for their reconstruction

One feature of the modern nutrition transition is the growing consumption of animal proteins. The most common approach in the quantitative analysis of this change used to be the study of averages of food consumption. But this kind of analysis seems to be incomplete without the knowledge of the number of consumers. Data about consumers are not usually published in historical statistics. This article introduces a methodological approach for reconstructing consumer populations. This methodology is based on some assumptions about the diffusion process of foodstuffs and the modeling of consumption patterns with a log-normal distribution. This estimating process is illustrated with the specific case of milk consumption in Spain between 1925 and 1981. These results fit quite well with other data and indirect sources available showing that this dietary change was a slow and late process. The reconstruction of consumer population could shed a new light in the study of nutritional transitions.

Modelling Interbank Relations during the International Financial Crisis

This paper examines the effects of the current financial crisis on the correlations of four international banking stocks. We find that in the beginning of the crisis banks generally show a transition to a higher correlation followed by a dramatic decline towards the end of 2008. These findings are consistent with both traditional contagion theory and the more recent network theory of contagion. JEL classifications: C51; G15 Keywords: Financial Crises; Contagion; Interbank Markets.

Public and private learning from prices, strategic substitutability and complementarity, and equilibrium multiplicity

We study a general static noisy rational expectations model where investors have private information about asset payoffs, with common and private components, and about their own exposure to an aggregate risk factor, and derive conditions for existence and uniqueness (or multiplicity) of equilibria. We find that a main driver of the characterization of equilibria is whether the actions of investors are strategic substitutes or complements. This latter property in turn is driven by the strength of a private learning channel from prices, arising from the multidimensional sources of asymmetric information, in relation to the usual public learning channel. When the private learning channel is strong (weak) in relation to the public we have strong (weak) strategic complementarity in actions and potentially multiple (unique) equilibria. The results enable a precise characterization of whether information acquisition decisions are strategic substitutes or complements. We find that the strategic substitutability in information acquisition result obtained in Grossman and Stiglitz (1980) is robust. JEL Classification: D82, D83, G14 Keywords: Rational expectations equilibrium, asymmetric information, risk exposure, hedging, supply information, information acquisition.

Are small firms more sensitive to financial variables?

This paper analyses the impact of different sources of finance on the growth of firms. sing panel data from Spanish manufacturing firms for the period 2000-2006, we investigate the effects of internal and external finances on firm growth. In particular, we examine wo dimensions of these financial sources: a) the performance of the firms' capital structure n accordance with firm size; b) the combined effect of equity, external debt and cash low n firm growth. We find that low-growth firms are sensitive to cash low and short-term ank debt, while high-growth firms are more sensitive to long-term debt. Furthermore, ur results show that low-growth firms are more sensitive to short-term financial variables, hile fast growth firms are more sensitive to long-term financial variables. EL codes: L25, R12. eywords: Finance, Firm growth, Quantile regressions, Small firms

Quantiles of the Realized Stock-Bond Correlation

Abstract: We scrutinize the realized stock-bond correlation based upon high frequency returns. We use quantile regressions to pin down the systematic variation of the extreme tails over their economic determinants. The correlation dependence behaves differently when the correlation is large negative and large positive. The important explanatory variables at the extreme low quantile are the short rate, the yield spread, and the volatility index. At the extreme high quantile the bond market liquidity is also important. The empirical fi…ndings are only partially robust to using less precise measures of the stock-bond correlation. The results are not caused by the recent …financial crisis. Keywords: Extreme returns; Financial crisis; Realized stock-bond correlation; Quantile regressions; VIX. JEL Classifi…cations: C22; G01; G11; G12

Smooth Transition Patterns in the Realized Stock- Bond Correlation

Abstract: We analyze the realized stock-bond correlation. Gradual transitions between negative and positive stock-bond correlation is accommodated by the smooth transition regression (STR) model. The changes in regime are de…ned by economic and …financial transition variables. Both in sample and out-of- sample results document that STR models with multiple transition variables outperform STR models with a single transition variable. The most important transition variables are the short rate, the yield spread, and the VIX volatility index. Keywords: realized correlation; smooth transition regressions; stock-bond correlation; VIX index JEL Classifi…cations: C22; G11; G12; G17

Haar wavelets-based approach for quantifying credit portfolio losses

This paper proposes a new methodology to compute Value at Risk (VaR) for quantifying losses in credit portfolios. We approximate the cumulative distribution of the loss function by a finite combination of Haar wavelet basis functions and calculate the coefficients of the approximation by inverting its Laplace transform. The Wavelet Approximation (WA) method is specially suitable for non-smooth distributions, often arising in small or concentrated portfolios, when the hypothesis of the Basel II formulas are violated. To test the methodology we consider the Vasicek one-factor portfolio credit loss model as our model framework. WA is an accurate, robust and fast method, allowing to estimate VaR much more quickly than with a Monte Carlo (MC) method at the same level of accuracy and reliability.

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation

This paper analyses the impact of using different correlation assumptions between lines of business when estimating the risk-based capital reserve, the Solvency Capital Requirement (SCR), under Solvency II regulations. A case study is presented and the SCR is calculated according to the Standard Model approach. Alternatively, the requirement is then calculated using an Internal Model based on a Monte Carlo simulation of the net underwriting result at a one-year horizon, with copulas being used to model the dependence between lines of business. To address the impact of these model assumptions on the SCR we conduct a sensitivity analysis. We examine changes in the correlation matrix between lines of business and address the choice of copulas. Drawing on aggregate historical data from the Spanish non-life insurance market between 2000 and 2009, we conclude that modifications of the correlation and dependence assumptions have a significant impact on SCR estimation.

Does the EU financing system contribute to shadow economic activity?

Financial contributions to the EU budget depend basically on official GDP. This means that countries with higher shadow economic activity contribute less than they should contribute in a system based on actual GDP and therefore could reduce their incentive to fight against such activities. In this paper we investigate if the EU financing system really has an influence on the intensity with which governments in EU member states fight against shadow economic activity. We find that the EU net contributors significantly fight more intensively against shadow economic activity while EU net receivers significantly fight less. As a result, shadow economic activity is higher in net receiver and lower in net contributor countries than it were in comparison with a scenario of nationally balanced EU funding. Quantitatively and averaged over the time period 2001-2007, the diagnosed effect amounts to a stimulation of hidden economic activity by almost 10% for particular economies. JEL classification: C31, D63, F33, H21, H26. Keywords: EU financing system, shadow economy, tax auditing.

A logistic regression approach to estimating customer profit loss due to lapses in insurance

This article focuses on business risk management in the insurance industry. A methodology for estimating the profit loss caused by each customer in the portfolio due to policy cancellation is proposed. Using data from a European insurance company, customer behaviour over time is analyzed in order to estimate the probability of policy cancelation and the resulting potential profit loss due to cancellation. Customers may have up to two different lines of business contracts: motor insurance and other diverse insurance (such as, home contents, life or accident insurance). Implications for understanding customer cancellation behaviour as the core of business risk management are outlined.

Avaluació i impacte de les respostes penals al fenomen de la violència de gènere a Catalunya (2007-2008)

La recerca vol fer una aproximació empírica a les respostes que des del sistema penal a Catalunya s’ofereix al fenomen de la violència de gènere. S’han explorat de forma transversal les diverses fonts estadístiques quantitatives dels diferents serveis, des del Consejo del Poder Judicial, el Departament d’Interior i el Departament de Justícia, fins a l’ Institut Català de les Dones en el període 2007-2008. Tanmateix s’ha elaborat una base de dades jurisprudencial amb totes les sentències dictades per les Audiències Provincials a Catalunya durant aquest període. L’avaluació qualitativa es realitza a partir de l’anàlisi dels programes d’intervenció existents, un focus group amb els operadors jurídics de la xarxa i l’anàlisi i buidat jurisprudencial.