Multiples bris communs en variance et en moyenne des panels de séries temporelles.

Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences économiques.

Différents procédés statistiques pour détecter la non-stationnarité dans les séries de précipitation

Ce mémoire a pour objectif de déterminer si les précipitations convectives estivales simulées par le modèle régional canadien du climat (MRCC) sont stationnaires ou non à travers le temps. Pour répondre à cette question, nous proposons une méthodologie statistique de type fréquentiste et une de type bayésien. Pour l'approche fréquentiste, nous avons utilisé le contrôle de qualité standard ainsi que le CUSUM afin de déterminer si la moyenne a augmenté à travers les années. Pour l'approche bayésienne, nous avons comparé la distribution a posteriori des précipitations dans le temps. Pour ce faire, nous avons modélisé la densité \emph{a posteriori} d'une période donnée et nous l'avons comparée à la densité a posteriori d'une autre période plus éloignée dans le temps. Pour faire la comparaison, nous avons utilisé une statistique basée sur la distance d'Hellinger, la J-divergence ainsi que la norme L2. Au cours de ce mémoire, nous avons utilisé l'ARL (longueur moyenne de la séquence) pour calibrer et pour comparer chacun de nos outils. Une grande partie de ce mémoire sera donc dédiée à l'étude de l'ARL. Une fois nos outils bien calibrés, nous avons utilisé les simulations pour les comparer. Finalement, nous avons analysé les données du MRCC pour déterminer si elles sont stationnaires ou non.

Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques.

L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives) présentés par Cipollini, Engle et Gallo (2006) et Cipollini et Gallo (2010). Ces modèles représentent une généralisation au cas multivarié des modèles MEM introduits par Engle (2002). Ces modèles trouvent notamment des applications avec les séries chronologiques financières. Les modèles vMEM permettent de modéliser des séries chronologiques impliquant des volumes d'actif, des durées, des variances conditionnelles, pour ne citer que ces applications. Il est également possible de faire une modélisation conjointe et d'étudier les dynamiques présentes entre les séries chronologiques formant le système étudié. Afin de modéliser des séries chronologiques multivariées à composantes non-négatives, plusieurs spécifications du terme d'erreur vectoriel ont été proposées dans la littérature. Une première approche consiste à considérer l'utilisation de vecteurs aléatoires dont la distribution du terme d'erreur est telle que chaque composante est non-négative. Cependant, trouver une distribution multivariée suffisamment souple définie sur le support positif est plutôt difficile, au moins avec les applications citées précédemment. Comme indiqué par Cipollini, Engle et Gallo (2006), un candidat possible est une distribution gamma multivariée, qui impose cependant des restrictions sévères sur les corrélations contemporaines entre les variables. Compte tenu que les possibilités sont limitées, une approche possible est d'utiliser la théorie des copules. Ainsi, selon cette approche, des distributions marginales (ou marges) peuvent être spécifiées, dont les distributions en cause ont des supports non-négatifs, et une fonction de copule permet de tenir compte de la dépendance entre les composantes. Une technique d'estimation possible est la méthode du maximum de vraisemblance. Une approche alternative est la méthode des moments généralisés (GMM). Cette dernière méthode présente l'avantage d'être semi-paramétrique dans le sens que contrairement à l'approche imposant une loi multivariée, il n'est pas nécessaire de spécifier une distribution multivariée pour le terme d'erreur. De manière générale, l'estimation des modèles vMEM est compliquée. Les algorithmes existants doivent tenir compte du grand nombre de paramètres et de la nature élaborée de la fonction de vraisemblance. Dans le cas de l'estimation par la méthode GMM, le système à résoudre nécessite également l'utilisation de solveurs pour systèmes non-linéaires. Dans ce mémoire, beaucoup d'énergies ont été consacrées à l'élaboration de code informatique (dans le langage R) pour estimer les différents paramètres du modèle. Dans le premier chapitre, nous définissons les processus stationnaires, les processus autorégressifs, les processus autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques (ARCH) et les processus ARCH généralisés (GARCH). Nous présentons aussi les modèles de durées ACD et les modèles MEM. Dans le deuxième chapitre, nous présentons la théorie des copules nécessaire pour notre travail, dans le cadre des modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives vMEM. Nous discutons également des méthodes possibles d'estimation. Dans le troisième chapitre, nous discutons les résultats des simulations pour plusieurs méthodes d'estimation. Dans le dernier chapitre, des applications sur des séries financières sont présentées. Le code R est fourni dans une annexe. Une conclusion complète ce mémoire.

Modélisation du carnet d'ordres limites et prévision de séries temporelles

Le contenu de cette thèse est divisé de la façon suivante. Après un premier chapitre d’introduction, le Chapitre 2 est consacré à introduire aussi simplement que possible certaines des théories qui seront utilisées dans les deux premiers articles. Dans un premier temps, nous discuterons des points importants pour la construction de l’intégrale stochastique par rapport aux semimartingales avec paramètre spatial. Ensuite, nous décrirons les principaux résultats de la théorie de l’évaluation en monde neutre au risque et, finalement, nous donnerons une brève description d’une méthode d’optimisation connue sous le nom de dualité. Les Chapitres 3 et 4 traitent de la modélisation de l’illiquidité et font l’objet de deux articles. Le premier propose un modèle en temps continu pour la structure et le comportement du carnet d’ordres limites. Le comportement du portefeuille d’un investisseur utilisant des ordres de marché est déduit et des conditions permettant d’éliminer les possibilités d’arbitrages sont données. Grâce à la formule d’Itô généralisée il est aussi possible d’écrire la valeur du portefeuille comme une équation différentielle stochastique. Un exemple complet de modèle de marché est présenté de même qu’une méthode de calibrage. Dans le deuxième article, écrit en collaboration avec Bruno Rémillard, nous proposons un modèle similaire mais cette fois-ci en temps discret. La question de tarification des produits dérivés est étudiée et des solutions pour le prix des options européennes de vente et d’achat sont données sous forme explicite. Des conditions spécifiques à ce modèle qui permettent d’éliminer l’arbitrage sont aussi données. Grâce à la méthode duale, nous montrons qu’il est aussi possible d’écrire le prix des options européennes comme un problème d’optimisation d’une espérance sur en ensemble de mesures de probabilité. Le Chapitre 5 contient le troisième article de la thèse et porte sur un sujet différent. Dans cet article, aussi écrit en collaboration avec Bruno Rémillard, nous proposons une méthode de prévision des séries temporelles basée sur les copules multivariées. Afin de mieux comprendre le gain en performance que donne cette méthode, nous étudions à l’aide d’expériences numériques l’effet de la force et la structure de dépendance sur les prévisions. Puisque les copules permettent d’isoler la structure de dépendance et les distributions marginales, nous étudions l’impact de différentes distributions marginales sur la performance des prévisions. Finalement, nous étudions aussi l’effet des erreurs d’estimation sur la performance des prévisions. Dans tous les cas, nous comparons la performance des prévisions en utilisant des prévisions provenant d’une série bivariée et d’une série univariée, ce qui permet d’illustrer l’avantage de cette méthode. Dans un intérêt plus pratique, nous présentons une application complète sur des données financières.

Banalités en séries : fragments de la vie des gens de Régis Jauffret

Les cinquante-sept fragments rassemblés par Régis Jauffret présentent une suite de séquences de la vie de gens quelconques qui subissent l’existence comme un mal lancinant insupportable d’ennui, de solitude ou de promiscuité. Loin de proposer, comme le fait Philippe Delerm, une collection de vignettes des petits bonheurs ordinaires ou de rassembler, à la manière d’Annie Ernaux, des instantanés de la vie quotidienne collective révélateurs d’une époque, Jauffret fait défiler des fragments de vie qui, à force de s’additionner, perdent leurs contours distinctifs, se confondent les uns avec les autres et finissent par former un kaléidoscope monotone, indifférent, de la vie quotidienne des gens. La banalité de ces vies sans relief tient entre autres à la similitude des appartements, des rues, des situations aussi intenables les unes que les autres. Aucune vie, pourtant, n’est pareille aux autres, aucun parcours n’est exactement le même, mais tous sont pareillement ravalés dans l’uniformité de ce qui va, sans but, « quel que soit le chemin ». L’existence est insupportable mais on existe de toute façon, et ce sont toutes ces façons d’exister, sans nécessité, sans joie ni valeur ajoutée, que Jauffret accumule, exhibant jusqu’à saturation les vies banales de gens qui souffrent de toute façon, de toutes les façons. [Introduction]

Sèries en sèrie. 'Series en serie'.

Resumen de la autora en catalán

Falando com professoras das séries iniciais do ensño fundametal sobre sexualidade na sala de aula: a presença do discurso biológico. 'Hablando con profesoras de primaria de enseñanza obligatoria sobre sexualidad en el aula : la presencia del discurso biológico'.

En este artículo se cuestiona el entendimiento de la sexualidad como universal y biológicamente determinada. Se discute la sexualidad como una construcción histórica y cultural a partir del análisis de las entrevistas con profesoras de primaria de la educación obligatoria sobre sus experiencias en el aula relacionadas con dicha cuestión. En las experiencias narradas, se remarca el discurso biológico como la manera 'correcta' para ser abordada la sexualidad en las prácticas escolares. Relacionados con este discurso biológico aparecen relacionados otros temas que actúan en este tema: los grupos sociales, la familia, la sexualidad como efecto de prácticas culturales. En este estudio, se establecen conexiones con los Estudios Culturales, en sus vertientes post-estructuralistas, y con algunas propuestas de Foucault.

Profissionais da educação e sua forma de atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental

Profissionais da educação de vários setores da sociedade vêm discutindo a concepção de educação, a função da escola, a relação entre conhecimento escolar e a vida social e cultural e o trabalho profi ssional do professor. Ao mesmo tempo em que propõem uma nova educação escolar, um novo papel para o professor, preconizam, a partir de novas práticas pedagógicas inovadoras, a atuação diferenciada da categoria às novas demandas sociais.

The 'ratione temporis' elements of self-defence

This article focuses on one particular factor that is of crucial importance to all self-defence actions. It is a factor that is almost always present in the application and appraisal of the right, but one that is not always explicitly engaged with: time. There are various ratione temporis elements underpinning the lawful exercise of the right of self-defence, and questions related to the timing of both an attack being responded to in self-defence and the response itself are notably controversial. The self-defence timeline is therefore charted, and the key legal debates encountered along its trajectory are identified. In particular, there is a focus on three temporal ‘stages’ of the right of self-defence: (i) the much-debated question of preventative forms of self-defence (the ‘before’); (ii) the timeliness of a state's defensive action, or what is sometimes called the need for the response to be ‘immediate’ (the ‘during’); and (iii) the duration of self-defence actions, including the crucial issue of when they must end (the ‘after’). The aim of this article is not to break new substantive ground with regard to these ‘stages’ as such, but is, rather, to draw together the temporal strands of self-defence in a more focused manner than is often the case in the literature.

Inscrevendo a sexualidade : discursos e práticas de professoras das séries iniciais do ensino fundamental

Nesta Tese investigo como a sexualidade vem sendo tratada nas salas de aula das séries iniciais do Ensino Fundamental, do município de Rio Grande/RS. Para tanto, analiso narrativas de professoras das séries iniciais que participaram do curso “Discutindo e refletindo sexualidade-AIDS com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”. Nesse estudo, tomo a sexualidade como uma construção histórica e cultural, que inscreve comportamentos, linguagens, desejos, crenças, identidades, posturas no corpo, através de estratégias de poder/saber sobre os sexos. O entendimento de que questões centrais, no estudo da sexualidade, referem-se ao papel das culturas, dos seus sistemas de significação e relações de poder, uma vez que essas encontram-se implicadas na constituição dos sujeitos, levou-me a estabelecer algumas conexões com os Estudos Culturais nas suas vertentes pós-estruturalistas, bem como com algumas proposições de Foucault. Tais entendimentos moveram-me na direção de examinar como as práticas escolares das professoras das séries iniciais atuam nos processos de inscrição da sexualidade das crianças. Nesse sentido, utilizei como uma estratégia metodológica a realização do curso acima referido, que funcionou como um espaço narrativo, no qual as professoras participaram de um processo de contar, ouvir, e contrapor histórias a respeito das práticas escolares relacionadas à sexualidade. Outra estratégia correspondeu à análise das narrativas dessas professoras – falas, textos, desenhos, cartazes, dramatização –, produzidas durante as atividades desenvolvidas no transcorrer do curso. Num primeiro movimento analisei todos os encontros que compuseram o curso, a fim de conhecer tanto os discursos como as estratégias predominantes nas pedagogias dessas professoras. Esse percurso mostrou-me aqueles encontros em que se tornaram visíveis as estratégias utilizadas pelas professoras para tratarem a sexualidade em suas salas de aula. Assim, elegi os seguintes encontros: “Como fui parar aí dentro? – Sistema reprodutor feminino e masculino” e “Sexualidade e AIDS na sala de aula”. Esses movimentos configuraram esta Tese na forma de três artigos: “Discutindo e refletindo sexualidade-AIDS com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”; “Falando com professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental sobre sexualidade na sala de aula: a presença do discurso biológico”, e “Sexualidade nas salas de aula: pedagogias escolares das professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental”. Esse estudo possibilitou-me ver que, nos espaços e nas práticas escolares, se fala rotineiramente na sexualidade: seja nas disposições dos corpos conforme os sexos – nas filas e na sala de aula, nas brincadeiras –; seja naquelas situações vinculadas às práticas de sala de aula, quando a sexualidade torna-se presente através dos programas escolares, dos projetos de educação sexual, das palestras e/ou das perguntas e outras “manifestações” das crianças, em que atuam geralmente os discursos hegemônicos como o biológico, o da famíla-reprodução e o da criança inocente-assexuada. Assim, no espaço escolar articulam-se distintos discursos e práticas direcionados à sexualidade das crianças através de estratégias de inscrição das identidades de gênero e sexuais nos seus corpos, como também de regulação dos fenômenos biológicos, como a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS.

Adaptação dinâmica do timeout de detectores de defeitos através do uso de séries temporais

Uma aplicação distribuída freqüentemente tem que ser especificada e implementada para executar sobre uma rede de longa distância (wide-área network-WAN), tipicamente a Internet. Neste ambiente, tais aplicações são sujeitas a defeitos do tipo colapso(falha geral num dado nó), teporização (flutuações na latência de comunicação) e omissão (perdas de mensagens). Para evitar que este defeitos gerem comseqüências indesejáveis e irreparáveis na aplicação, explora-se técnicas para tolerá-los. A abstração de detectores de defeitos não confiáveis auxilia a especificação e trato de algoritmos distribuídos utilizados em sistemas tolerantes a falhas, pois permite uma modelagem baseada na noção de estado (suspeito ou não suspeito) dos componentes (objetos, processo ou processadores) da aplicação. Para garantir terminação, os algoritmos de detecção de defeitos costumam utilizar a noção de limites de tempo de espera (timeout). Adicionalmente, para minimizar seu erro (falasas suspeitas) e não comprometer seu desempenho (tempo para detecção de um defeito), alguns detectores de defeitos ajustam dinamicamente o timeout com base em previsões do atraso de comunicação. Esta tese explora o ajuste dinâmico do timeout realizado de acordo com métodos de previsão baseados na teoria de séries temporais. Tais métodos supõem uma amostragem periódica e fornececm estimativas relativamente confiáveis do comportamento futuro da variável aleatória. Neste trabalho é especificado uma interface para transformar uma amostragem aperiódica do atraso de ida e volta de uma mensagem (rtt) numa amostragem periódica, é analisado comportamento de séries reais do rtt e a precisão dee sete preditores distintos (três baseados em séries temporais e quatrro não), e é avaliado a influência destes preditores na qualidade de serviço de um detector de defeitos do estilopull. Uma arquitetura orientada a objetos que possibilita a escolha/troca de algoritmos de previsão e de margem de segurança é também proposta. Como resultado, esta tese mostra: (i) que embora a amostragem do rtt seja aperiódica, pode-se modelá-la como sendo uma série temporal (uma amostragem periódica) aplciando uma interface de transformação; (ii) que a série temporal rtt é não estacionária na maioria dos casos de teste, contradizendo a maioria das hipóteses comumente consideradas em detectores de defeitos; (iii) que dentre sete modelos de predição, o modelo ARIMA (autoregressive integrated moving-average model) é o que oferece a melhor precisão na predição de atrasos de comunicação, em termos do erro quadrático médio: (iv) que o impacto de preditores baseados em séries temporais na qualidade de serviço do detector de defeitos não significativo em relação a modelos bem mais simples, mas varia dependendo da margem de segurança adotada; e (v) que um serviço de detecção de defeitos pode possibilitar a fácil escolha de algoritmos de previsão e de margens de segurança, pois o preditor pode ser modelado como sendo um módulo dissociado do detector.

Testes de sustentabilidade da dívida externa brasileira usando séries longas: 1930-2000

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