Representación de la sociedad de la información como cotidianidad tecnificada e incomunicación: estudio de "The big bang theory"

Este trabajo de investigación pretende demostrar, a través de un producto televisivo como es The Big Bang Theory, que la sociedad contemporánea experimenta la comunicación y otros procesos de forma distinta a los modelos tradicionales, principalmente por la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana. La comunicación, a través de la propuesta de la Escuela de Palo Alto, debe entenderse como un sistema de intercambio no solo de información sino de otros elementos que permiten construir relaciones incluso en la confusión que la caracteriza. El imperativo de que “lo importante es comunicar” es el hilo conductor de este estudio académico donde los personajes de esta serie de situación, o sitcom, a pesar de ser catalogados como seres digitales ensimismados en los aparatos electrónicos, le permiten al espectador reconocer los comportamientos y vínculos actuales.

Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

Este trabalho utiliza retornos mensais de 10 portfólios de ações negociadas na Bovespa entre 1987 e 1997, a fim de testar a validade empírica do modelo APT. Foram criadas variáveis macroeconômicas como fatores de variância comum aos diversos portfólios. Além destes fatores serem estatisticamente significantes para explicar a relação entre os retornos dos diversos portfólios de uma maneira geral, foram encontradas evidências no sentido de validar o APT.

Equilibrium theory with asymmetric information and infinitely many states

Radner (1968) proved the existence of a competitive equilibrium for differential information economies with finitely many states. We extend this result to economies with infinitely many states of nature.

A few more moments to finance theory: introducing higher moments in investment theory and econometrics

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Overdetermination in a marxian theory of money

O presente artigo focaliza a genérica e abstrata análise monetária desenvolvida por Marx no inicio do Capital. Mais precisamente, pretende-se avaliar em que medida, se alguma, alguns aspectos da análise de Marx sobre o papel bastante contraditório desempenhado pela moeda no processo de circulação simples de mercadorias suportam uma interpretação sobre-determinista do método dialético por ele empregado. Baseando-se no conceito de sobre-determinação introduzido na literature Marxiana principalmente por Louis Althusser, o artigo conclui que o nexo real-monetário prevalecente na circulação simples de mercadorias pode ser concebida como um nexo sobre-determinado, ou seja, um nexo caracterizado por incorporar um regime de constitutividade.

A review of particle transport theory in a binary stochastic medium

A finalidade deste trabalho ´e apresentar uma revis˜ao da teoria do transporte de part´ıculas em meios compostos por uma mistura aleat´oria bin´aria. Para atingir este objetivo n´os apresentamos brevemente alguns conceitos b´asicos de teoria do transporte, e ent˜ao discutimos em detalhes a deriva¸c˜ao de duas abordagens desenvolvidas para a solu¸c˜ao de tais problemas: os modelos de mistura atˆomica e de Levermore-Pomraning. Providenciamos ainda, com o uso da formula¸c˜ao LTSN, compara ¸c˜oes num´ericas destes modelos com resultados de benchmark gerados atrav´es de um processo de Monte Carlo.

Arbitrage pricing theory (APT) : uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo

O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto de 1998, através de variáveis macroeconômicas, utilizando-se do ferramental proposto pelo "Arbitrage Pricing Theory", considerando trabalhos realizados no mundo, bem como as especificidades do mercado brasileiro e divulgar a teoria, suas premissas e vantagens à comunidade e ao mercado, a fim de estimular sua utilização, através do uso de variáveis de fácil acesso aos analistas.

Estudo da teoria de preços por arbitragem : "the arbitrage pricing theory (APT)"

Trata da explicação da teoria do APT, abarcando o estudo de suas fontes de referência, pressupostos, modelo matemático, testes empíricos e estudos de aplicação prática de suas medidas de risco. Ressalta os aportes da teoria ao estudo do risco de preços da Teoria Financeira, descrevendo os trabalhos que identificaram vantagens do APT em relação ao CAPM, relativas ao conteúdo econômico de sua equação de equilíbrio e compravaçãu empírica. Inclue um levantamento das críticas realizadas à teoria, destacando os argumentos de resposta fornecidos pelos defensores do APT. Também explica a: metccoloçias de estimativa e teste do modelo, ilustrando a forma em que são mensurados os fatores econórnicc, de risco de preços

The theory of storage and the volatility in commadity markets

Esse estudo estende a metodologia de Fama e French (1988) para testar a hipótese derivada da Teoria dos Estoques de que o convenience yield dos estoques diminui a uma taxa decrescente com o aumento de estoque. Como descrito por Samuelson (1965), a Teoria implica que as variações nos preços à vista (spot) e dos futuros (ou dos contratos a termo) serão similares quando os estoques estão altos, mas os preços futuros variarão menos que os preços à vista quando os estoques estão baixos. Isso ocorre porque os choques de oferta e demanda podem ser absorvidos por ajustes no estoque quando este está alto, afetando de maneira similar os preços à vista e futuros. Por outro lado, quando os estoques estão baixos, toda a absorção dos choques de demanda ou oferta recai sobre o preço à vista, uma vez que os agentes econômicos têm pouca condição de reagir à quantidade demandada ou ofertada no curto prazo.