Percepção de suporte e compromentimento organizacional : um estudo nas unidades de criminalística da Polícia Federal

Para alcançar seus objetivos, uma organização depende fundamentalmente do comprometimento de seus colaboradores. Quanto maior o comprometimento de sua força de trabalho, maiores serão as chances de uma organização atingir suas metas e objetivos. Por essa razão, o entendimento dos fatores que influenciam o comprometimento dos indivíduos com suas organizações tem motivado inúmeros trabalhos de pesquisa. Entre esses fatores, destacam-se variáveis relacionadas às experiências no trabalho, e, mais especificamente, à compreensão que os trabalhadores têm acerca do compromisso das organizações para com eles, definido na literatura como percepção de suporte organizacional. Baseado nessas questões, este trabalho de pesquisa buscou avaliar a relação existente entre esses dois temas, comprometimento e percepção de suporte organizacional, com o objetivo de identificar não apenas a intensidade e natureza predominante do comprometimento organizacional dos peritos criminais federais em exercício nas unidades de criminalística da Polícia Federal, mas também o tipo de influência que a percepção de suporte organizacional exerce no comprometimento desses servidores. Para isso, foi realizado um levantamento por meio de um instrumento de pesquisa com duas escalas de medida: a primeira, para mensuração do comprometimento organizacional, utilizou o modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991), que avalia o comprometimento em suas bases afetiva, instrumental e normativa; a segunda, para mensuração da percepção de suporte organizacional, foi baseada no instrumento Survey of Perceived Organizational Support (SPOS), desenvolvido por Eisenberg et al. (1986). A análise dos resultados obtidos revelou a prevalência, na população estudada, do comprometimento organizacional de base afetiva, seguido pelo de base instrumental. Embora o nível de percepção de suporte organizacional entre os respondentes tenha se mostrado baixo, o estudo confirmou que as dimensões de percepção de suporte, comprometimento normativo e comprometimento afetivo têm correlações fortes e positivas entre si, e estas têm correlação negativa com o comprometimento instrumental.

Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil

Este trabalho visa analisar a dinâmica das expectativas de inflação em função das condições macroeconômicas. Para tal, extraímos as curvas de inflação implícita na curva de títulos públicos pré-fixados e estimamos um modelo de fatores dinâmicos para sua estrutura a termo. Os fatores do modelo correspondem ao nível, inclinação e curvatura da estrutura a termo, que variam ao longo do tempo conforme os movimentos no câmbio, na inflação, no índice de commodities e no risco Brasil implícito no CDS. Após um choque de um desvio padrão no câmbio ou na inflação, a curva de inflação implícita se desloca positivamente, especialmente no curto prazo e no longo prazo. Um choque no índice de commodities também desloca a curva de inflação implícita positivamente, afetando especialmente a parte curta da curva. Em contraste, um choque no risco Brasil desloca a curva de inflação implícita paralelamente para baixo.

O fator comum associado à dinâmica de preços das commodities : a relação de cointegração e o fator dinâmico

Este trabalho analisa a importância dos fatores comuns na evolução recente dos preços dos metais no período entre 1995 e 2013. Para isso, estimam-se modelos cointegrados de VAR e também um modelo de fator dinâmico bayesiano. Dado o efeito da financeirização das commodities, DFM pode capturar efeitos dinâmicos comuns a todas as commodities. Além disso, os dados em painel são aplicados para usar toda a heterogeneidade entre as commodities durante o período de análise. Nossos resultados mostram que a taxa de juros, taxa efetiva do dólar americano e também os dados de consumo têm efeito permanente nos preços das commodities. Observa-se ainda a existência de um fator dinâmico comum significativo para a maioria dos preços das commodities metálicas, que tornou-se recentemente mais importante na evolução dos preços das commodities.

Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro

Este trabalho tem o objetivo de testar a qualidade preditiva do Modelo Vasicek de dois fatores acoplado ao Filtro de Kalman. Aplicado a uma estratégia de investimento, incluímos um critério de Stop Loss nos períodos que o modelo não responde de forma satisfatória ao movimento das taxas de juros. Utilizando contratos futuros de DI disponíveis na BMFBovespa entre 01 de março de 2007 a 30 de maio de 2014, as simulações foram realizadas em diferentes momentos de mercado, verificando qual a melhor janela para obtenção dos parâmetros dos modelos, e por quanto tempo esses parâmetros estimam de maneira ótima o comportamento das taxas de juros. Os resultados foram comparados com os obtidos pelo Modelo Vetor-auto regressivo de ordem 1, e constatou-se que o Filtro de Kalman aplicado ao Modelo Vasicek de dois fatores não é o mais indicado para estudos relacionados a previsão das taxas de juros. As limitações desse modelo o restringe em conseguir estimar toda a curva de juros de uma só vez denegrindo seus resultados.

A monthly indicator of Brazilian GDP. The Brazilian business cycle and growth cycle

This paper constructs an indicator of Brazilian GDP at the monthly ftequency. The peculiar instability and abrupt changes of regimes in the dynamic behavior of the Brazilian business cycle were explicitly modeled within nonlinear ftameworks. In particular, a Markov switching dynarnic factor model was used to combine several macroeconomic variables that display simultaneous comovements with aggregate economic activity. The model generates as output a monthly indicator of the Brazilian GDP and real time probabilities of the current phase of the Brazilian business cycle. The monthly indicator shows a remarkable historical conformity with cyclical movements of GDP. In addition, the estimated filtered probabilities predict ali recessions in sample and out-of-sample. The ability of the indicator in linear forecasting growth rates of GDP is also examined. The estimated indicator displays a better in-sample and out-of-sample predictive performance in forecasting growth rates of real GDP, compared to a linear autoregressive model for GDP. These results suggest that the estimated monthly indicator can be used to forecast GDP and to monitor the state of the Brazilian economy in real time.

Affine processes, arbitrage-Free Term structures of legendre polynomials,and option pricing

Multivariate Affine term structure models have been increasingly used for pricing derivatives in fixed income markets. In these models, uncertainty of the term structure is driven by a state vector, while the short rate is an affine function of this vector. The model is characterized by a specific form for the stochastic differential equation (SDE) for the evolution of the state vector. This SDE presents restrictions on its drift term which rule out arbitrages in the market. In this paper we solve the following inverse problem: Suppose the term structure of interest rates is modeled by a linear combination of Legendre polynomials with random coefficients. Is there any SDE for these coefficients which rules out arbitrages? This problem is of particular empirical interest because the Legendre model is an example of factor model with clear interpretation for each factor, in which regards movements of the term structure. Moreover, the Affine structure of the Legendre model implies knowledge of its conditional characteristic function. From the econometric perspective, we propose arbitrage-free Legendre models to describe the evolution of the term structure. From the pricing perspective, we follow Duffie et al. (2000) in exploring Legendre conditional characteristic functions to obtain a computational tractable method to price fixed income derivatives. Closing the article, the empirical section presents precise evidence on the reward of implementing arbitrage-free parametric term structure models: The ability of obtaining a good approximation for the state vector by simply using cross sectional data.

Estratégias de imunização de carteira de renda fixa no Brasil

Este trabalho visa comparar, estatisticamente, o desempenho de duas estratégias de imunização de carteiras de renda fixa, que são recalibradas periodicamente. A primeira estratégia, duração, considera alterações no nível da estrutura a termo da taxa de juros brasileira, enquanto a abordagem alternativa tem como objetivo imunizar o portfólio contra oscilações em nível, inclinação e curvatura. Primeiro, estimamos a curva de juros a partir do modelo polinomial de Nelson & Siegel (1987) e Diebold & Li (2006). Segundo, imunizamos a carteira de renda fixa adotando o conceito de construção de hedge de Litterman & Scheinkman (1991), porém assumindo que as taxas de juros não são observadas. O portfólio imunizado pela estratégia alternativa apresenta empiricamente um desempenho estatisticamente superior ao procedimento de duração. Mostramos também que a frequência ótima de recalibragem é mensal na análise empírica.

The influence of the global crisis on the slowdown of the emerging markets

A presente dissertação investiga a relação empírica entre a crise financeira de 2007-2009, a crise da dívida soberana de 2010-2012 e a recente desaceleração dos mercados de capitais nos mercados emergentes. A exposição dos mercados emergentes à crise nos desenvolvidos é quantificada através de um modelo de interdependência de factores. Os resultados mostram que estes sofreram, de facto, um choque provocado por ambas as crises. No entanto, este foi um choque de curta duração enquanto os mercados desenvolvidos ainda lutavam com as consequências resultantes das sucessivas crises financeiras. A análise do modelo mostra ainda que após a crise da divida soberana, enquanto os mercados desenvolvidos iniciam a sua recuperação, os emergentes desaceleram o seu crescimento. De forma a completar a análise do modelo foi efectuado um estudo sobre a influência dos fluxos de capitais entre os mercados emergentes e desenvolvidos na direcção do seu crescimento, revelando que existe uma relação entre estes dois eventos.

A estrutura hierárquica das variações de preços e o núcleo da inflação

The approach proposed here explores the hierarchical nature of item-level data on price changes. On one hand, price data is naturally organized around a regional strucuture, with variations being observed on separate cities. Moreover, the itens that comprise the natural structure of CPIs are also normally interpreted in terms of groups that have economic interpretations, such as tradables and non-tradables, energyrelated, raw foodstuff, monitored prices, etc. The hierarchical dynamic factor model allow the estimation of multiple factors that are naturally interpreted as relating to each of these regional and economic levels.

Análise de performance de fundos de investimento multimercado no Brasil

O objetivo deste trabalho é verificar se os fundos de investimento Multimercado no Brasil geram alphas significativamente positivos, ou seja, se os gestores possuem habilidade e contribuem positivamente para o retorno de seus fundos. Para calcular o alpha dos fundos, foi utilizado um modelo com sete fatores, baseado, principalmente, em Edwards e Caglayan (2001), com a inclusão do fator de iliquidez de uma ação. O período analisado vai de 2003 a 2013. Encontramos que, em média, os fundos multimercado geram alpha negativo. Porém, apesar de o percentual dos que geram interceptos positivos ser baixo, a magnitude dos mesmos é expressiva. Os resultados diferem bastante por classificação Anbima e por base de dados utilizada. Verifica-se também se a performance desses fundos é persistente através de um modelo não-paramétrico baseado em tabelas de contingência. Não encontramos evidências de persistência, nem quando separamos os fundos por classificação.

Inference in differences-in-differences with few treated groups and heteroskedasticity

Differences-in-Differences (DID) is one of the most widely used identification strategies in applied economics. However, how to draw inferences in DID models when there are few treated groups remains an open question. We show that the usual inference methods used in DID models might not perform well when there are few treated groups and errors are heteroskedastic. In particular, we show that when there is variation in the number of observations per group, inference methods designed to work when there are few treated groups tend to (under-) over-reject the null hypothesis when the treated groups are (large) small relative to the control groups. This happens because larger groups tend to have lower variance, generating heteroskedasticity in the group x time aggregate DID model. We provide evidence from Monte Carlo simulations and from placebo DID regressions with the American Community Survey (ACS) and the Current Population Survey (CPS) datasets to show that this problem is relevant even in datasets with large numbers of observations per group. We then derive an alternative inference method that provides accurate hypothesis testing in situations where there are few treated groups (or even just one) and many control groups in the presence of heteroskedasticity. Our method assumes that we know how the heteroskedasticity is generated, which is the case when it is generated by variation in the number of observations per group. With many pre-treatment periods, we show that this assumption can be relaxed. Instead, we provide an alternative application of our method that relies on assumptions about stationarity and convergence of the moments of the time series. Finally, we consider two recent alternatives to DID when there are many pre-treatment groups. We extend our inference method to linear factor models when there are few treated groups. We also propose a permutation test for the synthetic control estimator that provided a better heteroskedasticity correction in our simulations than the test suggested by Abadie et al. (2010).

Propriedades ópticas de nanocristais de SiGe: efeitos de dopagem e desordem

We have used ab initio calculations to investigate the electronic structure of SiGe based nanocrystals (NC s). This work is divided in three parts. In the first one, we focus the excitonic properties of Si(core)/Ge(shell) and Ge(core)/Si(shell) nanocrystals. We also estimate the changes induced by the effect of strain the electronic structure. We show that Ge/Si (Si/Ge) NC s exhibits type II confinement in the conduction (valence) band. The estimated potential barriers for electrons and holes are 0.16 eV (0.34 eV) and 0.64 eV (0.62 eV) for Si/Ge (Ge/Si) NC s. In contradiction to the expected long recombination lifetimes in type II systems, we found that the recombination lifetime of Ge/Si NC s (τR = 13.39μs) is more than one order of magnitude faster than in Si/Ge NC s (τR = 191.84μs). In the second part, we investigate alloyed Si1−xGex NC s in which Ge atoms are randomly positioned. We show that the optical gaps and electron-hole binding energies decrease linearly with x, while the exciton exchange energy increases with x due to the increase of the spatial extent of the electron and hole wave functions. This also increases the electron-hole wave functions overlap, leading to recombination lifetimes that are very sensitive to the Ge content. Finally, we investigate the radiative transitions in Pand B-doped Si nanocrystals. Our NC sizes range between 1.4 and 1.8 nm of diameters. Using a three-levels model, we show that the radiative lifetimes and oscillator strengths of the transitions between the conduction and the impurity bands, as well as the transitions between the impurity and the valence bands are strongly affected by the impurity position. On the other hand, the direct conduction-to-valence band decay is practically unchanged due to the presence of the impurity

Modificações químicas em solo solarizado, com e sem incorporação de resíduos orgânicos

The soil solarization is used in small properties as an alternative for control of phytopathogens and weeds, besides it also can affect the availability of some nutrients and phytotoxic elements in the soil. Thus, one experiment was carried out as a three-factor factorial (solarized and not solarized soil x with and without addition of vegetable residue x four collection times) for evaluation of variations of pH, organic matter, phosphorus, total nitrogen, potassium, calcium, magnesium and aluminum in a soil characterized as Distrofic Red Latosoil, in Botucatu county (SP). The incorporated vegetable residue was constituted of crop remains of kale (Brassica oleraceae var. acephala L.) fresh and triturated. Soil samples of each treatment were collected from zero to Urn of depth, at 7, 21, 35, and 49 days after solarization treatment, from January to March of 2001. Soil chemical analyses were done as well as the soil temperature were monitored on the treatments. The solarized soil with kale organic residues addition treatment presented higher values of pH, organic matter, total nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and minor values of aluminum.

Molecular, kinetic, thermodynamic, and structural analyses of Mycobacterium tuberculosis hisD-encoded metal-dependent dimeric histidinol dehydrogenase (EC 1.1.1.23)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Effect of Airborne-Particle Abrasion and Mechanico-Thermal Cycling on the Flexural Strength of Glass Ceramic Fused to Gold or Cobalt-Chromium Alloy

Purpose: To evaluate the effect of airborne-particle abrasion and mechanico-thermal cycling on the flexural strength of a ceramic fused to cobalt-chromium alloy or gold alloy.Materials and Methods: Metallic bars (n = 120) were made (25 mm x 3 mm x 0.5 mm): 60 with gold alloy and 60 with Co-Cr. At the central area of the bars (8 mm x 3 mm), a layer of opaque ceramic and then two layers of glass ceramic (Vita VM13, Vita Zahnfabrick) were fired onto it (thickness: 1 mm). Ten specimens from each alloy group were randomly allocated to a surface treatment [(tungsten bur or air-particle abrasion (APA) with Al(2)O(3) at 10 mm or 20 mm away)] and mechanico-thermal cycling (no cycling or mechanically loaded 20,000 cycles; 10 N distilled water at 37 degrees C and then thermocycled 3000 cycles; 5 degrees C to 55 degrees C, dwell time 30 seconds) combination. Those specimens that did not undergo mechanico-thermal cyclingwere stored inwater (37 degrees C) for 24 hours. Bond strength was measured using a three-point bend test, according to ISO 9693. After the flexural strength test, failure types were noted. The data were analyzed using three factor-ANOVA and Tukey's test (alpha = 0.05).Results: There were no significant differences between the flexural bond strength of gold and Co-Cr groups (42.64 +/- 8.25 and 43.39 +/- 10.89 MPa, respectively). APA 10 and 20 mm away surface treatment (45.86 +/- 9.31 and 46.38 +/- 8.89 MPa, respectively) had similar mean flexural strength values, and both had significantly higher bond strength than tungsten bur treatment (36.81 +/- 7.60 MPa). Mechanico-thermal cycling decreased the mean flexural strength values significantly for all six alloy-surface treatment combinations tested when compared to the control groups. The failure type was adhesive in the metal/ceramic interface for specimens surface treated only with the tungsten bur, and mixed for specimens surface treated with APA 10 and 20 mm.Conclusions: Considering the levels adopted in this study, the alloy did not affect the bond strength; APA with Al(2)O(3) at 10 and 20 mm improved the flexural bond strength between ceramics and alloys used, and the mechanico-thermal cycling of metal-ceramic specimens resulted in a decrease of bond strength.