Recueil de documents concernant le Cotentin et notamment l'abbaye de Montebourg, la cathédrale et les évêques de Coutances, Amfreville, N.-D. de Barbery, Champrepus, indiqué comme lieu du combat livré entre Quintus Titurius Sabinus et Viridovix, S. Nicolas de Blanchelande, le prieuré de La Périne, le prieuré de La Bloutière.

Contient : 1 « Memoires pour l'histoire du Costentin » ; a Notions générales sur le Cotentin ; b Notice concernant l'histoire de « la ville de Coutance » et des évêques qui ont occupé ce siège épiscopal depuis S. Ereptiol jusqu'à Charles-François de Loménie, ainsi que des églises et autres monuments dignes de remarque de ladite ville ; c Notice historique sur « la ville de Cherbourg » ; d Notice historique sur « Vallongne » ; e Notice historique sur « Carenten » ; f Notice historique sur « S. Sauveur le Vicomte » ; g Notice historique sur « Mortain » ; h Transcription d'un « acte-du milieu du XIIIe siecle, passé entre les agens de Henry III, roy d'Angleterre, et le chapitre de Coutance, touchant l'eclaircissement de leurs droits mutuels et respectifs sur une isle » du « Costentin, nommée Aurigny ». En latin ; i « Genealogie de la maison de Thieuville, seigneur de Bricquebosc » ; j « Genealogie de la famille de Saincte Marie : barons d'Aspres, seigneurs d'Auvers, Esquilly, etc. » ; k « Genealogie des Du Quemin ou Du Chemin » ; 2 « Monuments de l'abbaye de Montebourg et memoires pour l'histoire de cette abbaye, diocese de Coutances » ; a « Sequitur modus fondationis abbatie beate Marie de Montisburgo, ordinis S. Benedicti Constantiensis diocesis, provincie Rothomagensis, quam cognito miraculo stellifero illustrissimus et victoriosissimus princeps Guillelmus, rex Anglorum et dux Normannorum devotissime fundavit... Laudabilem hujus monasterii Montisburgi fondationem miraculosam... ». En latin ; b « Sequitur littera confirmatoria ex pluribus privilegiis et donis abbatiae Beatae Mariae de Montisburgo collatis, facta per rev. in Christo patrem Dominum Dominum Ricardum,... RICARDUS,... Constantiensis episcopus, dilectis... abbati et fratribus monachiis S. Mariae Montisburgi... Rogavit nos fraternitas. vestra... Facta est autem... confirmatio anno ab incarnatione Domini 1157, festo Exaltationis Ste Crucis, apud Constantiam ». En latin ; c « Sequitur littera confirmatoria ex predictis privilegiis et donis... per reverendissimum in Christo patrem Hugonem, Rothomagensem archiepiscopum. HUGO,... Rothomagensis archiepiscopus, dilecto filio Waltero, abbati Beatae Mariae Montisburgi... Pastoralis cura nos admonet... ». En latin ; d « Pro predictis confirmatio facta per... Nicolaum papam quartum, anno Domini 1291. NICOLAUS, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, abbati monasterii Beatae Mariae Montisburgi... Convenit adesse presidium, ne forte... Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, per manum magistri Joannis, decani Bajocensis; sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellarii, XV januarii, inditione quarta, incarnationis dominice anno M°CC°LXXXXI° ». En latin ; e « Sequitur sentencia virorum venerabilium magistrorum Rogerii de Inquarvilla, Rodulphi, scolastici, et domini Hervei, c[a]nonici Constantiensis, et sedis apostolicae in hac parte judicum delegatorum super impedimento dato abbati et conventui Beatae Mariae de Montisburgo per Joannem de Essio (sic), archidiacono de Constantino. Universis presentes litteras inspecturis magister ROGERUS DE INQARVILLA et RADULPHUS, scolasticus, et HERVEUS, c[a]nonicus Constancie, salutem in Domino. Cum inter vitam religiosam (sic) et conventum Montisburgum, ex una parte, et magistrum Joannem de Essio (sic), archidiaconum Constancie, ex altera... controversiae super ecclesiis... verterentur... Datum anno Domini 1238, die Mercurii proxima post festum beati Luce evangeliste ». En latin ; f « Confirmatio predictae sententiae, facta per H..., Constanciensem episcopum, et dictum magistrum Joannem de Esseio, archidiaconum de Constantino. Universis presentes litteras inspecturis H..., Constantiensis episcopus, et magister JOANNES DE ESSEIO, archidiaconus Constantiensis, salutem in Domino. Noverit universitas vestra... » ; g « Confirmatio pro predictis, facta per honorandos Dominos de capitulo Constanciensis (sic)... Datum anno Domini M°CC°XXXIX°, mense Marcii ». En latin ; h « Confirmatio facta per sanctissimum patrem ALEXANDRUM, papam... Cum a nobis petitur quod justum est... ». En latin ; i « Carta... WILLERMI regis qui Angliam conquisivit, hujus monasterii de Montisburgo fundatoris. Willermus, rex Angliae et dux Normanniae... Sciatis quod ego, hujus mortalis vitae conditionem considerans... ». En latin ; j « Notum sit omnibus... quod ego, RADULPHUS DE HARICURIA, miles... penitus dimitto... abbati et conventui monasterii Beatae Mariae Montisburgi... Actum anno Domini 1268, die dominica in ramis palmarum ». En latin ; k « Coppie d'un extraict des chartriers de l'abbaie de Montebourg etant dans leurs contoir (sic), contenant ce qui ensuit ; 1 « Charta RICHARDI DE BRUIERS, qui instituit canonicos apud Neahou (Néhou ?). Sciant omnes tam futuri quam presentes quod ego, Richardus de Bruiers, impeditus plurimis peccatis, consilio Henrici, regis Anglorum... ». En latin ; 2 « Autre coppie. Chartula GUILLELMI DE VERNONE, pro praebendis. Ego Guillelmus de Vernon, considerans hanc praesentem vitam dolis, miseriis... Et dominus Hugo, Rothomagensis archiepiscopus, praefatam ecclesiam consecravit et dedicavit anno dominicae incarnationis 1152 ». En latin ; 3 « Autre coppie. Extraict du chartrier etant en parchemin, tiré des archives de l'abbaie de Montebourg et representé par Mr Jacques Baille, pretre chanoine et grand vicaire d'icelle, nommement d'une chartre de RICHARD DE HARCOURT, inserée en la page cent neuf et cent dix, intitulée : Confirmatio Richardi de Harcourt. Universis Christi fidelibus praesens scriptum inspecturis Richardus de Harcourt, dominus S. Salvatoris, salutem et dilectionem. Noverit universitas vestra quod ego dedi et concessi, assensu et volontate (sic). Matildis, uxoris meae, abbatiae Sanctae Mariae de Monteburgo... Actum fuit apud Harcourt, anno ab incarnatione Domini 1226, mense maii ». En latin ; 4 « Littera RICHARDI DE HARCOURT,... Henrico,... Constantiensi episcopo ». En latin ; 5 « Sciant praesentes et futuri quod ego MATILDIS, domina DE S. SALVATORE, filia Radulphi Taisson, tempore viduitatis meae, dimisi et quictum clamavi et praesenti confirmavi abbati et monachis Montisburgi omne jus quod habebam in [decimis] omnibus et jure patronatus totalis illius beneficii quod est de feodo meo in parochia S. Laurentii, juxta castrum meum S. Salvatoris... Actum anno Domini 1239 ». En latin ; l « Noverint universi quod ego Radulphus de Gorge, filius et heres Helenae de Gorge, concessi, remisi... de me et heredibus meis... Ricardo, abbati ecclesiae Beate Marie Montisburgi... totum jus et dominium quod habui... in XXXXI acris prati in Bradepole jacentibus inter Londres et Bradepole... ». En latin ; m « Memoire de la fondation et dotation de la chapelle Mr Sainct Sebastien. L'an de grace 1260, Pierres de La Rocque donne 60 bouisseaux de froment en l'abbaye de Montebourg, pour la chapelle S. Sebastien, pour estre inhumé selon sa qualitté de chevalier et avoir part au[x] prieres et omosnes de laditte abbaye... ». Ce mémoire s'arrête à l'année 1647 ; n « Inventaire des pieces qui concernent les privileges accordés à l'abbaye de Montebourg. Premierement une chartre des privileges donnés par Henry, roy d'Angleterre, par laquelle la justice haute, moyenne et basse est accordée à lad. abbaye... ». 1060 à 1426 ; o « Antiquitez de l'abbaye de Montebourg, suivant les figures et epitafes qui sont sur les tombes et contre les murailles de l'eglise » ; 1 Dessin à la plume, représentant neuf tombes. Sur la première on lit : « Rogerius II », au côté droit de l'effigie d'un abbé ; 2 Autre dessin à la plume, représentant les armoiries de « Jean François de Reviers,... inhumé le 3 de septembre 1672 » ; 3 « Ossa Petri », légende écrite sur un carreau du choeur ; 3 Autre dessin à la plume, représentant les armoiries gravées sur une « lame de cuivre... autour de laquelle est écrit : Hic jacet cor... Guidonis de Montmirel, episcopi Megarensis, quondam abbas (sic) hujus loci ac S. Maglorii parisiensis, qui obiit A. D. 1538, die 20 junii » ; 4 Autre dessin d'une « tombe unie, autour de laquelle est écrit : Cy git messire Jean de Brix, natif de Montfarville, chapellain de N. D. de Nehou et de S. Martin de Preaux, qui trepassa le 27e jour d'avril, l'an 1498 » ; 5 Autre dessin à la plume, représentant une tombe « sur laquelle est gravée la figure » de « Jouannes Mahier, presbiter curatus de Treviere, et decanus ecclesiae cathedralis Abrisensis, qui obiit die 12 maii A. D. 1475 » ; 6 Autre dessin à la plume, représentant « deux pierres enchassées dans la muraille » de la chapelle St-Jacques. « Celle de dessus » portait, d'après la notice qui précède le dessin, une épitaphe ainsi conçue : « Cy git dom. Simon Gardin, religieux aumonier de ceans, lequel deceda le 30 aoust 1589 » ; 7 Autre dessin à la plume, représentant une tombe sur laquelle « est gravée la figure d'un abbé », dont l'épitaphe était ainsi conçue, d'après la notice qui précède le dessin : « Cy git l'abbé Bernard, qui trepassa l'an de grace 1383, le 16e jour d'avril » ; 8 Autre dessin à la plume, représentant une tombe sur laquelle est figurée la « personne » de « maistre Marin Le Mierre, pretre, en son vivant natif de S. Jores en Vaudois... lequel deceda le 19 juillet, l'an 1538 » ; 9 Épitaphe de « dom Izaac Le Cappellain, natif de Huberville, en son vivant religieux claustral, prieur de seans... lequel deceda le 15e jour de janvier 1620 » ; 10 Dessin à la plume, représentant la tombe de « Nicolas Frétault, natif de Loches, en Touraine, receveur de seans, lequel deceda le 8e jour de decembre 1518 » ; 11 Autre dessin à la plume de la tombe de « maistre Richard Léon, curé de Baubigny, natif de Besneville et receveur de seans, qui trepassa le 14e jour de juillet, l'an 1468 » ; 12 Épitaphe de « frere Michel Hoyvet, natif de Varville, en son vivant religieux de seans, qui trepassa le 30 may, l'an 1493 » ; 13 Dessin à la plume de la tombe de « frere Nicolas Le Marchand, religieux de seans, natif de Ste Marie du Mont, qui... trepassa le 22 novembre 1473 » ; 14 Dessin à la plume de la tombe de « frere Guillaume de Brix, religieux et receveur de ceans, natif de Freville, qui trepassa le 2e jour d'aoust, l'an 1358 » ; 15 Dessin à la plume de la tombe de « frere Pierre Guerin, natif de Hemévée, en son vivant religieux prieur de l'ordre et chantre de ceans, qui trepassa le 19e jour de juillet 1522 » ; 16 Dessin à la plume de la tombe de « dom Thomas Eslye, religieux et chapellain de S. Nicolas, et par aucun temps passé bailly et chantre de ceans, qui trepassa l'an 1497, le 24e jour de febvrier » ; 17 Épitaphe de « frère Jean Le Grand, natif de Fontenay, en son vivant religieux de ceans, lequel deceda le 23e jour de juillet, l'an 1581 » ; 3 « Haec sunt nomina episcoporum lexoviensium de quibus constat », liste ; 4 « Extraict d'un antien chartier apelé le Livre [Noir] estant dans les archives du chapitre de l'eglise cathedralle de Coutance, qui se commence par ces mots : Ausculta, o Filii Mater ». Transaction : « Compositio inter Romanum episcopum et capitulum Constantiense. In nomine sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus sancti. Cum inter reverendum patrem Joannem, Dei gratia Constantiensem episcopum, ex una parte, et viros venerabiles capitulum Constantiense ex altera, coram R. P. Odone, Dei gratia Tusculano episcopo... contentio verteretur, tandem interveniente R. P. Odone, Dei gratia Rothomagensi archiepiscopo... extitit compromissum... ». En latin ; 5 Dessin à la plume, lavé, représentant d'« après des statues de careau de Caen, lesquelles sont placés (sic) aud'hors de la cathedralle de Coutances », sur le feuillet 140 v°, les figures de « Roger,... Robert,... Herman », et sur le feuillet 141 r°, les figures de « Guilleaume,... Onfroy,... Drogues,... Tancrede,... gentilshomes normands de la paroisse de Hautville La Guichard », qui « se rendirent maistres de la Pouille, Calabre, Sicille et Naples, apres en avoir chassé les Sarazins... subjuguairent la plus part de la Grece et firent sept royaumes, dont chacqun d'eux porta le tiltre et la couronne » et « contribuerent beaucoup à retablir l'eglise cathedralle dudit Coutances » ; 6 Blasons peints sur une feuille de parchemin (fol. 142). Une note en tête de cette feuille porte que « ces armes sont aux vitres de l'eglise cathedrale de Coutances ». Ce sont ; a Les « armes du chapitre » ; b Les armes de Robert de « Harcourt, evêque en l'an » 1291 ; c Les armes de « Geffroy Herbert, évêque en » 1478 ; d Les armes de « Philippe et Artus de Cossé, evêques » en 1530 et en 1561 ; 7 Lettre de G. LAPIERRE « DELACOUR » ; 8 « Antiens mausolées d'Amfreville », mémoire dressé « par G. Lapierre Delacour » en « 1704 » ; 9 « Coppie de chartes de l'abbaye de Notre Dame de Barbery » ; a « Universis Christi fidelibus... ROBERTUS MARMION salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod ego, pro salute animae meae et Philippae, uxoris meae... et pro absolutione itineris mei Jerosolimitani, donavi Deo et Beatae Mariae de Barberio... ». En latin ; b « Charte du roy d'Angleterre », HENRI II PLANTAGENET. « Henricus,... rex Angliae et dux Normanniae et Aquitaniae... Sciatis me concessisse et presenti carta mea confirmasse Deo et abbatiae S. Mariae de Barberio... omnes subscriptas donationes... sibi factas... ». Cette charte donnée « apud Rothomagum », entre 1182-1189, est insérée dans un vidimus de LOUIS IX, roi DE FRANCE, daté « apud abbatiam Regalis Montis, anno Domini 1268, mense januario ». En latin ; c « Universis presentes litteras inspecturis Joannes de Tornebuto, armiger, dominus de Tornebuto, filius domini Guillelmi de Tornebuto, militis defuncti... Actum anno Domini 1272, mense maio ». En latin ; d Autre acte du même, 6 décembre 1306. En latin ; 10 Lettre autographe signée. « A Coutances, ce 20e may 1703. Mr, Je me donne l'honneur de vous envoier cy-joint une ancienne transaction passée entre un evesque de Coutances et son chapitre, en l'année 1263... L'abbé DE LA BROSSE » ; 11 Ordre adressé par « HENRY D'ORLEANS,... duc DE LONGUEVILLE et D'ESTOUTTEVILLE, pair de France, gouverneur pour le roy en Normandie », adressé de « Rouen, le 21 mars 1649... à Mr de Matignon, lieutenant general de S. M. en Basse Normandie et de l'armée... levée pour le service du roy... de faire arrester... l'evesque de Coustances [Claude Auvry] et le mettre en bonne et seure garde ». Original. Cachet de cire rouge aux armes du duc de Longueville ; 12 Acte de la fondation faite le samedi 3 octobre 1500 « pour l'entretenement des petits enfants du coeur » de l'« eglize » de « Coustances » par « R. P. en Dieu... Geffroy [Herbert], evesque de Coustances » ; 13 « Dissertation de maistre PAUL-FRANÇOIS BROHON, Sr DE BOISVAL, lieutenant en la viconté de Grandville, sur le lieu de la battaille de Quintus Titurius Sabinus, lieutenant de Cezar, contre Viridovix, chef des Venelliens, pour prouver que ce fut en la parroisse de Champrepus, à l'extremité du dioceze de Coutances, du costé d'Avranches, et que le mot de Champrepus vient a campo repulsus Viridovix » ; Ce mémoire daté de « Grandville, le 5e jour de l'an 1704 », est précédé d'un « plan de Champrepus » (fol. 174) et d'une lettre autographe de l'auteur dudit plan, datée de « Hudimesnil, ce 11 febvrier 1704 » et signée : « DESTOUCHES ROCHEMONT » ; 14 « Suitte de la dissertation du Sr DE BOISVAL sur le Champrepuls » ; Cette suite se compose de 3 feuillets. Entre le premier et le second est un plan des environs de Champrepus ; 15 Copie de l'aveu et dénombrement, « baillé en la chambre des comptes », par les « relligieux, abbé et convent de S. Nicolas de Blanche Lande » ; 16 État des titres de l'abbaye de Blanche Lande, depuis la fondation de ladite abbaye, en 1154, jusqu'en 1400 ; 17 « Praecipui benefactores conventus de Perina in Normannia, dioecesi Constantiensi, ordinis Sanctissimae Trinitatis pro redemptione captivorum ». En latin ; 18 « Abbaye de La Bloutiere, diocese de Coutances » ; a Lettre. « Ce 25 fevrier 1705. Monseigneur, je vous avoue que j'ay eté surpris d'apprendre... que vous souhaitiez que je vous envoyasse des memoires de la fondation de ce prieuré de La Blouttiere... Vostre tres humble et tres obeissant serviteur LE ROY, prieur de La Bl[outtiere] » ; b Lettre. « Monseigneur, aussytot que j'ay pu trouver dans ce pays cy, sterile en peintres, une personne qui sçût lever les armes et le tombeau de notre fondateur, j'y ay fait travailler, et à present je vous les envoye... LE ROY, prieur de La Blouttiere. Ce 27 mars 1705 » ; c Feuillet en parchemin, coté 258, sur lequel sont dessinés à la plume : « le tombeau du fondateur » Richard « de Rollos », qui y est représenté en pied ; les armes dudit fondateur, qui se trouvent également figurées sur le tombeau, à droite et à gauche de la tête; les armes de « Nicollas Geresme, abbé de Lessé et premier abbé commendataire de La Blouttiere »; les armes « de Julien Dorange, aussy abbé commendataire »; enfin les armes du fondateur, « conjointes » sur le même écusson à celles de « Geresme » indiquées plus haut ; d « Fondations de La Blouttiere... Extraits du chartrier en parchemin estant dans les coffres du tresor de l'abbaye de La Blouttiere, icelluy chartrier appellé Grossus, contenant ce qui ensuit... Au nom du Pere, du Fils et du S. Esprit soit tout cest qui est en ce livre escrit, lequel livre au chartrier je, frere GUILLAUME LE GROS, ney de la grande rue d'Avranches, chanoine de Montmorel et puis, de l'authorité du pape, prior douzieme de l'abbaye ou prioré et moustier conventual de La Blouttiere, ay faict et escrit de ma propre main, por garder le honor, proulfit, estat, rentes et signories de Deu et de religion en espiritualité et en temporalité ». Les actes transcrits par frere Guillaume Le Gros sont les suivants ; 1 « Sciant presentes et futuri quod ego RICARDUS DE ROLLOS dedi et concessi Deo et Sancto Thomae in hermitagio de Bloeteria et fratribus ibidem Deo servientibus, assensu Guillelmi, filii mei... ». Fin du XIIe siècle. En latin ; 2 « Omnibus ad quos presens cartha pervenerit RICARDUS DE ROLLOS salutem... Dedi et concessi Deo et Sancto Thomae in hermitagio Bloteriae, assensu Guillelmi, filii mei... ». 1189. En latin ; 3 « Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit GUILLELMUS DE ROLLOS salutem. Noverit universitas vestra quod... concessi Deo et Sancto Thomae in hermitagio de Bloeteria, quod hermitagium Ricardus de Rollos, pater meus, fundavit... 1200 ». En latin ; 4 « Reverendo in Christo patri ac domino domino Silvestri, Dei gratia Constantiensi episcopo, viri humiles et subjecti, prior conventualis et conventus de Bloeteria... Ad parrochialem ecclesiam de Briquevilla La Bloette pro minori portione nunc liberam et vaccantem per mortem ultimi rectoris ejusdem, cujus quidem ecclesiae pro dicta portione jus patronatus et praesentandi ad eandem ad nos et monasterium nostrum de Bloteria notorie dignoscitur pertinere consensu unanimi, vestrae reverendae paternitati praesentamus Germanum Glace,... Datum sub sigillis nostris, anno Domini 1382, die 7 mensis januarii ». En latin ; 5 « Notum sit omnibus... quod ego GUILLELMUS DE ROLLOS,... concedo Deo et Sancto Thomae de Bloeteria... quidquid mei juris est in ecclesiis de Flore et de Bloteria... Anno Domini 1200 ». En latin ; 6 « Omnibus Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit JOANNES DE BRUCORT, miles, salutem... Noverit universitas vestra me dedisse... Deo et Sancto Thomae martiri de Bloteria... jus patronatus ecclesiae Sanctae Mariae de Bloteria... Actum est hoc anno... Domini 1224 ». En latin ; 7 « Universis Christi fidelibus... JOANNES DE BRUCORTH, miles, salutem. Noverit universitas vestra me dedisse... Deo et ecclesiae Sancti Thomae de Bloteria... totum ex integro jus patronatus medietatis ecclesiae Sanctae Mariae de Floreyo... Actum... 1226 ». En latin ; 8 « Omnibus ad quos presens pervenerit scriptum GUILLELMUS, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem in Domino. Notum facimus heroem (sic) dominum Ricardum de Rollos, virum nobilem, dedisse... Deo et Sancto Thomae in heremitagio de Bloeteria... decimam molendini sui de S. Dionisio... Actum ab incarnatione Domini anno 1199, apud Constantias ». En latin ; 9 « Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit VIVIANUS, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos... confirmasse... eleemosinam ex dono... Guillelmi... de Rollos,... videlicet partem nemoris sui circa heremitagium... Bloeteriae ». En latin ; 10 « Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit VIVIANUS, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra nos... concessisse fratribus de Bloetheria... medietates ecclesiarum de Flore et Bloetheria... Anno 1205 ». En latin ; 11 « Venerabili patri in Christo... H[ugoni]... Constantiensi episcopo, JOANNES DE BRUCOURT, miles... Noverit paternitas vestra me dedisse... ecclesiae S. Thomae de Bloteria... totum jus mei patronatus ecclesiae Sanctae Mariae de Flore... Datum anno Domini 1226 ». En latin ; 12 « Universis Christi fidelibus... HUGO, Dei gratia Constantiensis episcopus, salutem... Noverit universitas vestra dominum Joannem de Brucourt, militem, dedisse... Deo et Sancto Thomae... de Bloeteria... quidquid juris habebat... in patronatu ecclesiarum S. Mariae de Bloteria et S. Mariae de Flore... quam donationem... confirmamus. Actum anno Domini 1226 ». En latin ; 13 « Universis Christi fidelibus... VALTERUS,... Rothomagensis archiepiscopus, salutem in Domino. Ad universitatis vestrae notitiam volumus pervenire nos concessisse... confirmasse Deo et beato Thomae de heremitagio de Bloeteria elemosinas quas Ricardus de Rollos eis dedit ». En latin ; 14 « CLEMENS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori et conventui monasterii S. Thomae de Blueteria... Constantiensis diecesis, salutem et apostolicam benedictionem... Ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod venerabilis frater noster episcopus Constantiensis... medietatem ecclesiae Sanctae Mariae de Floryo... in usus proprios vobis... duxit... concedendum... quod... ratum et firmum habentes. id authoritate apostolica confirmamus... Datum Viterbii, quinto calendas februarii, pontificatus nostri anno tertio ». En latin ; 15 « BONIFACIUS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis priori et conventui monasterii S. Thomae de Blouteria... Constantiensis dioecesis, salutem et apostolicam benedictionem... Confirmamus... Datum Romae, apud S. Petrum, nonis martii, pontificatus nostri anno tertio ». En latin ; 16 « Notum sit universis... quod ego HENRICUS MUDARCQ dedi in puram et perpetuam eleemosinam hospitali S. Jacobi de Reposto et priori heremitagii S. Thomae de Bloeteria... ecclesiam S. Mariae de Foligneyo, consensu Constantiensis episcopi » ; 17 « Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis HUGO, Dei gratia Constantiensis episcopus... salutem. Noveritis quod cum apud Hayam Paganelli et apud Repostum duae domus hospitales essent constructae... nos dictas domos, ad petitionem viri nobilis Fulconis Paganelli, interveniente assensu Guillelmi Muldarcq, militis, unientes earum regimen, priori et conventui de Bloeteria duximus committendum... Actum anno Domini 1234, mense februario ». En latin ; 18 « LUDOVICUS, Dei gratia Francorum rex. Noveritis universi presentes et futuri quod nos... domui S. Thomae in heremitagio de Bloeteria... terras, domos, prata, nemora et alias quascunque res et possessiones suas ab ipsis rationabiliter acquisitas... concedimus et authoritate regia confirmamus... Actum apud Gaillardum anno incarnationis Dominicae 1259, mense augusto, regni nostri anno XXXIII° ». En latin ; e « Suitte de la tradition des fondations de l'abbaye de La Blouttiere. Peu avant le temps du roy S. Lois, le compte de Sestre, Anglois, qui fonda l'abbaye de S. Sevoir, quand Normandie et Angleterre estoient tout un... par parage sans hommage » ; f « PHILIPPUS, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis... quod nos tradidimus et concessimus ad firmam et perpetuam (sic) priori et canonicis de Bloeteria quidquid habebamus et tenebamus de escheancia Guillelmi de Roullos, militis defuncti, in parrochiis de Bloeteria et de Floryaco... Actum Parisiis, anno Domini 1275, mense decembri ». En latin

Markovian Processes, Two-Sided Autoregressions and Finite-Sample Inference for Stationary and Nonstationary Autoregressive Processes.

In this paper, we develop finite-sample inference procedures for stationary and nonstationary autoregressive (AR) models. The method is based on special properties of Markov processes and a split-sample technique. The results on Markovian processes (intercalary independence and truncation) only require the existence of conditional densities. They are proved for possibly nonstationary and/or non-Gaussian multivariate Markov processes. In the context of a linear regression model with AR(1) errors, we show how these results can be used to simplify the distributional properties of the model by conditioning a subset of the data on the remaining observations. This transformation leads to a new model which has the form of a two-sided autoregression to which standard classical linear regression inference techniques can be applied. We show how to derive tests and confidence sets for the mean and/or autoregressive parameters of the model. We also develop a test on the order of an autoregression. We show that a combination of subsample-based inferences can improve the performance of the procedure. An application to U.S. domestic investment data illustrates the method.

Simulation-Based Finite-Sample Tests for Heteroskedasticity and ARCH Effects.

A wide range of tests for heteroskedasticity have been proposed in the econometric and statistics literature. Although a few exact homoskedasticity tests are available, the commonly employed procedures are quite generally based on asymptotic approximations which may not provide good size control in finite samples. There has been a number of recent studies that seek to improve the reliability of common heteroskedasticity tests using Edgeworth, Bartlett, jackknife and bootstrap methods. Yet the latter remain approximate. In this paper, we describe a solution to the problem of controlling the size of homoskedasticity tests in linear regression contexts. We study procedures based on the standard test statistics [e.g., the Goldfeld-Quandt, Glejser, Bartlett, Cochran, Hartley, Breusch-Pagan-Godfrey, White and Szroeter criteria] as well as tests for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH-type models). We also suggest several extensions of the existing procedures (sup-type of combined test statistics) to allow for unknown breakpoints in the error variance. We exploit the technique of Monte Carlo tests to obtain provably exact p-values, for both the standard and the new tests suggested. We show that the MC test procedure conveniently solves the intractable null distribution problem, in particular those raised by the sup-type and combined test statistics as well as (when relevant) unidentified nuisance parameter problems under the null hypothesis. The method proposed works in exactly the same way with both Gaussian and non-Gaussian disturbance distributions [such as heavy-tailed or stable distributions]. The performance of the procedures is examined by simulation. The Monte Carlo experiments conducted focus on : (1) ARCH, GARCH, and ARCH-in-mean alternatives; (2) the case where the variance increases monotonically with : (i) one exogenous variable, and (ii) the mean of the dependent variable; (3) grouped heteroskedasticity; (4) breaks in variance at unknown points. We find that the proposed tests achieve perfect size control and have good power.

The Bootstrap of Mean for Dependent Heterogeneous Arrays.

Presently, conditions ensuring the validity of bootstrap methods for the sample mean of (possibly heterogeneous) near epoch dependent (NED) functions of mixing processes are unknown. Here we establish the validity of the bootstrap in this context, extending the applicability of bootstrap methods to a class of processes broadly relevant for applications in economics and finance. Our results apply to two block bootstrap methods: the moving blocks bootstrap of Künsch ( 989) and Liu and Singh ( 992), and the stationary bootstrap of Politis and Romano ( 994). In particular, the consistency of the bootstrap variance estimator for the sample mean is shown to be robust against heteroskedasticity and dependence of unknown form. The first order asymptotic validity of the bootstrap approximation to the actual distribution of the sample mean is also established in this heterogeneous NED context.

A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies

In this paper, we provide both qualitative and quantitative measures of the cost of measuring the integrated volatility by the realized volatility when the frequency of observation is fixed. We start by characterizing for a general diffusion the difference between the realized and the integrated volatilities for a given frequency of observations. Then, we compute the mean and variance of this noise and the correlation between the noise and the integrated volatility in the Eigenfunction Stochastic Volatility model of Meddahi (2001a). This model has, as special examples, log-normal, affine, and GARCH diffusion models. Using some previous empirical works, we show that the standard deviation of the noise is not negligible with respect to the mean and the standard deviation of the integrated volatility, even if one considers returns at five minutes. We also propose a simple approach to capture the information about the integrated volatility contained in the returns through the leverage effect.

Some Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness

Ce Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales, Dans le Cas Ou les Variables de la Serie Sont Interchangeables. Nous Deduisons de Celles-Ci des Bornes Pour les Variances et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales. Ces Bornes Sont Utilisees Pour Obtenir des Limites Exactes Sur les Points Critiques Lorsqu'on Teste le Caractere Aleatoire D'une Serie Chronologique, Sans Qu'aucune Hypothese Soit Necessaire Sur la Forme de la Distribution Sous-Jacente. Nous Donnons des Formules Exactes et Explicites Pour les Variances et Covariances des Autocorrelations Dans le Cas Ou la Serie Est un Bruit Blanc Gaussien. Nous Montrons Que Ces Resultats Sont Aussi Valides Lorsque la Distribution de la Serie Est Spheriquement Symetrique. Nous Presentons les Resultats D'une Simulation Qui Indiquent Clairement Qu'on Approxime Beaucoup Mieux la Distribution des Autocorrelations Echantillonnales En Normalisant Celles-Ci Avec la Moyenne et la Variance Exactes et En Utilisant la Loi N(0,1) Asymptotique, Plutot Qu'en Employant les Seconds Moments Approximatifs Couramment En Usage. Nous Etudions Aussi les Variances et Covariances Exactes D'autocorrelations Basees Sur les Rangs des Observations.

Credibility and Signaling in Disinflation- a Cross Country Examination

This paper develops a model of money demand where the opportunity cost of holding money is subject to regime changes. The regimes are fully characterized by the mean and variance of inflation and are assumed to be the result of alternative government policies. Agents are unable to directly observe whether government actions are indeed consistent with the inflation rate targeted as part of a stabilization program but can construct probability inferences on the basis of available observations of inflation and money growth. Government announcements are assumed to provide agents with additional, possibly truthful information regarding the regime. This specification is estimated and tested using data from the Israeli and Argentine high inflation periods. Results indicate the successful stabilization program implemented in Israel in July 1985 was more credible than either the earlier Israeli attempt in November 1984 or the Argentine programs. Government’s signaling might substantially simplify the inference problem and increase the speed of learning on the part of the agents. However, under certain conditions, it might increase the volatility of inflation. After the introduction of an inflation stabilization plan, the welfare gains from a temporary increase in real balances might be high enough to induce agents to raise their real balances in the short-term, even if they are uncertain about the nature of government policy and the eventual outcome of the stabilization attempt. Statistically, the model restrictions cannot be rejected at the 1% significance level.

Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their conditional mean and conditional variance. We stress the importance of using joint restrictions on the mean and variance. This leads us to take into account the covariance between the mean and the variance and the variance of the variance, that is, the skewness and kurtosis. We establish the direct links between the usual parametric estimation methods, namely, the QMLE, the GMM and the M-estimation. The ususal univariate QMLE is, under non-normality, less efficient than the optimal GMM estimator. However, the bivariate QMLE based on the dependent variable and its square is as efficient as the optimal GMM one. A Monte Carlo analysis confirms the relevance of our approach, in particular, the importance of skewness.

Sampling Interval and estimated Betas : Implications for the Presence of Transitory Components in Stock Prices

We provide a theoretical framework to explain the empirical finding that the estimated betas are sensitive to the sampling interval even when using continuously compounded returns. We suppose that stock prices have both permanent and transitory components. The permanent component is a standard geometric Brownian motion while the transitory component is a stationary Ornstein-Uhlenbeck process. The discrete time representation of the beta depends on the sampling interval and two components labelled \"permanent and transitory betas\". We show that if no transitory component is present in stock prices, then no sampling interval effect occurs. However, the presence of a transitory component implies that the beta is an increasing (decreasing) function of the sampling interval for more (less) risky assets. In our framework, assets are labelled risky if their \"permanent beta\" is greater than their \"transitory beta\" and vice versa for less risky assets. Simulations show that our theoretical results provide good approximations for the means and standard deviations of estimated betas in small samples. Our results can be perceived as indirect evidence for the presence of a transitory component in stock prices, as proposed by Fama and French (1988) and Poterba and Summers (1988).

Aggregations and Marginalization of GARCH and Stochastic Volatility Models

The GARCH and Stochastic Volatility paradigms are often brought into conflict as two competitive views of the appropriate conditional variance concept : conditional variance given past values of the same series or conditional variance given a larger past information (including possibly unobservable state variables). The main thesis of this paper is that, since in general the econometrician has no idea about something like a structural level of disaggregation, a well-written volatility model should be specified in such a way that one is always allowed to reduce the information set without invalidating the model. To this respect, the debate between observable past information (in the GARCH spirit) versus unobservable conditioning information (in the state-space spirit) is irrelevant. In this paper, we stress a square-root autoregressive stochastic volatility (SR-SARV) model which remains true to the GARCH paradigm of ARMA dynamics for squared innovations but weakens the GARCH structure in order to obtain required robustness properties with respect to various kinds of aggregation. It is shown that the lack of robustness of the usual GARCH setting is due to two very restrictive assumptions : perfect linear correlation between squared innovations and conditional variance on the one hand and linear relationship between the conditional variance of the future conditional variance and the squared conditional variance on the other hand. By relaxing these assumptions, thanks to a state-space setting, we obtain aggregation results without renouncing to the conditional variance concept (and related leverage effects), as it is the case for the recently suggested weak GARCH model which gets aggregation results by replacing conditional expectations by linear projections on symmetric past innovations. Moreover, unlike the weak GARCH literature, we are able to define multivariate models, including higher order dynamics and risk premiums (in the spirit of GARCH (p,p) and GARCH in mean) and to derive conditional moment restrictions well suited for statistical inference. Finally, we are able to characterize the exact relationships between our SR-SARV models (including higher order dynamics, leverage effect and in-mean effect), usual GARCH models and continuous time stochastic volatility models, so that previous results about aggregation of weak GARCH and continuous time GARCH modeling can be recovered in our framework.

The Shape of the Risk Premium: Evidence from a Semiparametric Garch Model.

We examine the relationship between the risk premium on the S&P 500 index return and its conditional variance. We use the SMEGARCH - Semiparametric-Mean EGARCH - model in which the conditional variance process is EGARCH while the conditional mean is an arbitrary function of the conditional variance. For monthly S&P 500 excess returns, the relationship between the two moments that we uncover is nonlinear and nonmonotonic. Moreover, we find considerable persistence in the conditional variance as well as a leverage effect, as documented by others. Moreover, the shape of these relationships seems to be relatively stable over time.

Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach

In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shanken’s mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods, (ii) residual checks reveal no significant departures from the multivariate i.i.d. assumption, and (iii) mean-variance efficiency tests of the market portfolio is not rejected as frequently once it is allowed for the possibility of non-normal errors.

Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian (including Student t) errors. The univariate tests studied extend existing exact procedures by allowing for unspecified parameters in the error distributions (e.g., the degrees of freedom in the case of the Student t distribution). The multivariate tests are based on properly standardized multivariate residuals to ensure invariance to MLR coefficients and error covariances. We consider tests for serial correlation, tests for multivariate GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of those applied in Shanken (1990) which consist in combining univariate specification tests. Specifically, we combine tests across equations using the MC test procedure to avoid Bonferroni-type bounds. Since non-Gaussian based tests are not pivotal, we apply the “maximized MC” (MMC) test method [Dufour (2002)], where the MC p-value for the tested hypothesis (which depends on nuisance parameters) is maximized (with respect to these nuisance parameters) to control the test’s significance level. The tests proposed are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995. Our empirical results reveal the following. Whereas univariate exact tests indicate significant serial correlation, asymmetries and GARCH in some equations, such effects are much less prevalent once error cross-equation covariances are accounted for. In addition, significant departures from the i.i.d. hypothesis are less evident once we allow for non-Gaussian errors.

Étude exploratoire et comparative du trouble bipolaire et du trouble de personnalité limite à l'adolescence

Actuellement, le diagnostic différentiel du trouble bipolaire (TB) et du trouble de personnalité limite (TPL) à l’adolescence s’avère difficile et complique le choix thérapeutique. Portant sur le TB et le TPL, ce mémoire fait le point sur la littérature scientifique adulte et adolescente, vérifie la faisabilité et présente les résultats d’une étude exploratoire portant sur les variables cliniques (instabilité émotionnelle, hostilité, impulsivité, tempraément) et le rythme veille-sommeil à l’adolescence. L’étude exploratoire comprend sept adolescents TB et huit TPL (12-17 ans), évalués par questionnaires autoadministrés pour les variables cliniques, et par actigraphie et agenda de sommeil pour le rythme veille-sommeil. Aucune différence significative n’existe entre les deux troubles pour les variables cliniques. En moyenne, les adolescents TB ont porté l'actigraphie pendant 9,9 jours et ont rempli un agenda de sommeil pendant 5,7 jours; chez les TPL, les chiffres sont respectivement 9,8 et 8,9 jours. Comparés aux TPL, les TB ont un plus grand intervalle d’éveil (p=0,035), ont un plus grand intervalle de sommeil (p>0,05), et ont une plus grand variabilité intrajournalière (p=0,04). Les données subjectives (agenda de sommeil) semblent refléter les données objectives (actigraphie) : aucune différence statistique n’est observée entre les deux mesures pour le délai d’endormissement, la durée du dernier réveil et le temps total de sommeil. La recension de la littérature montre un manque de données chez l’adolescent quant aux deux troubles. La faisabilité de l’étude est démontrée par la présence de résultats analysables. Ceci encourage la poursuite des recherches sur ces variables, afin de distinguer les deux psychopathologies à l’adolescence.

Consommation alimentaire d’antioxydants et risque de cancer du poumon : une étude cas-témoins montréalaise

Objectif : Examiner l’association entre la consommation alimentaire de caroténoïdes (β-carotène, α-carotène, β-cryptoxanthine, lutéine/zéaxanthine, lycopène) et de vitamine C et le risque de cancer du poumon, selon le sexe, l’intensité de tabagisme et le sous-type histologique de la tumeur. Méthodes : Les données proviennent d’une étude cas-témoins menée à Montréal, Canada. Des entrevues ont été effectuées auprès de 1 105 cas incidents de cancer du poumon et 1 449 témoins issus de la population générale. Leur fréquence de consommation moyenne de 49 fruits et légumes deux ans auparavant a été convertie en apports en antioxydants. Les rapports de cotes (RC) et les intervalles de confiance (IC) à 95% caractérisant l’association entre les antioxydants et le risque de cancer du poumon ont été estimés à l’aide de modèles de régression logistique et polytomée, en tenant compte de facteurs de confusion potentiels. Résultats : Une consommation élevée en antioxydants était généralement associée à une diminution du risque de cancer du poumon de l’ordre de 30%. Un effet protecteur a été observé chez les hommes et les femmes, pour les non fumeurs, les fumeurs quelque soit l’intensité de tabagisme, ainsi que pour les carcinomes à petites cellules, épidermoïde et l’adénocarcinome. Conclusions : Plusieurs antioxydants alimentaires protégeraient du cancer du poumon. Les efforts de prévention bénéficieraient de cibler la promotion de la consommation de fruits et de légumes riches en caroténoïdes et en vitamine C.