A (semi-)parametric functional coefficient autoregressive conditional duration model

In this paper, we propose a class of ACD-type models that accommodates overdispersion, intermittent dynamics, multiple regimes, and sign and size asymmetries in financial durations. In particular, our functional coefficient autoregressive conditional duration (FC-ACD) model relies on a smooth-transition autoregressive specification. The motivation lies on the fact that the latter yields a universal approximation if one lets the number of regimes grows without bound. After establishing that the sufficient conditions for strict stationarity do not exclude explosive regimes, we address model identifiability as well as the existence, consistency, and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood (QML) estimator for the FC-ACD model with a fixed number of regimes. In addition, we also discuss how to consistently estimate using a sieve approach a semiparametric variant of the FC-ACD model that takes the number of regimes to infinity. An empirical illustration indicates that our functional coefficient model is flexible enough to model IBM price durations.

Generalized partition function zeros of 1D spin models and their critical behavior at edge singularities

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Viscosity measurement of Newtonian liquids using the complex reflection coefficient

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

The temperature coefficient of the optical path length as a function of the temperature in different optical glasses

An interferometric technique was used to determine the temperature coefficient of the optical path length (dS/dT) as a function of the temperature in several optical glasses. The temperature range was between 25degreesC and 180degreesC. The studied samples included undoped and doped oxide glasses, such as low silica calcium aluminosilicate, phosphates, borates and also chalcogenides. The oxide glasses had dS/dT between 10 X 10(-6) K-1 and 20x10(-6) K-1, while for the chalcogenides, these were around 70 x 10(-6)K(-1). The results showed that dS/dTs increased with the temperature in all samples. For samples doped with Nd the dS/dT values were found to be independent of concentration. on the other hand, for the phosphate glass doped with Cr, dS/dT increased about 5% when compared with the Nd doped one. In conclusion, the used interferometric method, which is a considerably simpler and a lower cost technique, and is a useful tool to measure dS/dT in semi-transparent glasses as a function of the composition and temperature. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.

Inversion in the temperature coefficient of the optical path length close to the glass transition temperature in tellurite glasses

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Stabilization of a (3+1)-dimensional soliton in a Kerr medium by a rapidly oscillating dispersion coefficient

Using the numerical solution of the nonlinear Schrodinger equation and a variational method it is shown that (3 + 1)-dimensional spatiotemporal optical solitons can be stabilized by a rapidly oscillating dispersion coefficient in a Kerr medium with cubic nonlinearity. This has immediate consequence in generating dispersion-managed robust optical soliton in communication as well as possible stabilized Bose-Einstein condensates in periodic optical-lattice potential via an effective-mass formulation. We also critically compare the present stabilization with that obtained by a rapid sinusoidal oscillation of the Kerr nonlinearity parameter.

Integrable NLS equation with time-dependent nonlinear coefficient and self-similar attractive BEC

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Notes on the overall coefficient of the two-loop superstring amplitude using pure spinor

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Black hole partition function using the hybrid formalism of superstrings

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Pure spinor partition function and the massive superstring spectrum

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Estimation of the volumetric oxygen tranfer coefficient (KLa) from the gas balance and using a neural network technique

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Estimativa da irradiação solar global com partição mensal e sazonal para a região de Cascavel - PR

No presente trabalho, mostram-se equações de estimativa da irradiação solar global (R G), por meio do modelo de Angstrom, com partições sazonal e mensal para a região de Cascavel - PR. Os dados experimentais foram cedidos pelo IAPAR, coletados na sua estação meteorológica localizada na COODETEC/Cascavel - PR, no período de 1983 a 1998. Dos 16 anos de dados, 12 anos foram utilizados para cálculo dos coeficientes (a e b) e quatro anos para a validação das equações. Os coeficientes de determinação encontrados foram superiores a 80% para as duas partições. O mínimo da R G é superestimado e o máximo é subestimado quando comparados com o mínimo e o máximo para dados reais, sendo esses encontrados no solstício de inverno e equinócio de primavera, respectivamente. A variação sazonal e mensal do coeficiente a foi menor (0,16 a 0,19 e 0,14 a 0,21) e do coeficiente b maior (0,34 a 0,43 e 0,32 a 0,44). As maiores variações dos erros médios diários ocorreram no equinócio de primavera (-19,45% a 27,28%) e as menores no equinócio de outono (-11,32% a 10,61%). O ajuste mais eficaz das equações foi encontrado para a partição mensal.

Modelos matemáticos utilizados para descrever curvas de crescimento em aves aplicados ao melhoramento genético animal

A utilização de funções matemáticas para descrever o crescimento animal é antiga. Elas permitem resumir informações em alguns pontos estratégicos do desenvolvimento ponderal e descrever a evolução do peso em função da idade do animal. Também é possível comparar taxas de crescimento de diferentes indivíduos em estados fisiológicos equivalentes. Os modelos de curvas de crescimento mais utilizados na avicultura são os derivados da função Richards, pois apresentam parâmetros que possibilitam interpretação biológica e portanto podem fornecer subsídios para seleção de uma determinada forma da curva de crescimento em aves. Também pode-se utilizar polinômios segmentados para descrever as mudanças de tendência da curva de crescimento animal. Entretanto, existem importantes fatores de variação para os parâmetros das curvas, como a espécie, o sistema de criação, o sexo e suas interações. A adequação dos modelos pode ser verificada pelos valores do coeficiente de determinação (R2), do quadrado médio do resíduo (QM res), do erro de predição médio (EPm), da facilidade de convergência dos dados e pela possibilidade de interpretação biológica dos parâmetros. Estudos envolvendo modelagem e descrição da curva de crescimento e seus componentes são amplamente discutidos na literatura. Porém, programas de seleção que visem a progressos genéticos para a forma da curva não são mencionados. A importância da avaliação dos parâmetros dos modelos de curvas de crescimento é ainda mais relevante já que os maiores ganhos genéticos para peso estão relacionados com seleção para pesos em idades próximas ao ponto de inflexão. A seleção para precocidade pode ser auxiliada com base nos parâmetros do modelo associados à variáveis que descrevem esta característica genética dos animais. Esses parâmetros estão relacionados a importantes características produtivas e reprodutivas e apresentam magnitudes diferentes, de acordo com a espécie, o sexo e o modelo utilizados na avaliação. Outra metodologia utilizada são os modelos de regressão aleatória, permitindo mudanças graduais nas covariâncias entre idades ao longo do tempo e predizendo variâncias e covariâncias em pontos contidos ao longo da trajetória estudada. A utilização de modelos de regressões aleatórias traz como vantagem a separação da variação da curva de crescimento fenotípica em seus diferentes efeitos genético aditivo e de ambiente permanente individual, mediante a determinação dos coeficientes de regressão aleatórios para esses diferentes efeitos. Além disto, não há necessidade de utilizar fatores de ajuste para a idade. Esta revisão teve por objetivos levantar os principais modelos matemáticos frequentistas utilizados no estudo de curvas de crescimento de aves, com maior ênfase nos empregados com a finalidade de estimar parâmetros genéticos e fenotípicos.

Transfer coefficient measurements of uranium to the organs of Wistar rats, as a function of the uranium content in the food

Groups of animals (Wistar rats) were fed with rations doped with uranyl nitrate at concentrations ranging from 0.5 to 100 ppm. The uranium content in the ashes of the organs was measured by the neutron-fission track counting technique. The most striking result is that the transfer coefficients, as a function of the uranium concentration, exhibit a concave shape with a minimum around 20ppm-U for all organs. Explanations to interpret this finding are tentatively given. (C) 2001 Elsevier B.V. Ltd. All rights reserved.