Monte Carlo na Avaliação de Opções Americanas

A determinação do preço justo de um contrato de opções, trouxe enormes desa os a diversos ramos da Matemática procurando desenvolver e aperfeiçoar modelos e métodos que melhor representem os comportamentos dos mercados nanceiros. A avaliação de opções americanas apresenta uma di culdade acrescida, uma vez que é necessário determinar uma estratégia óptima ao seu exercício antecipado, já que estas opções podem ser exercidas em qualquer momento até à sua maturidade. Investigações recentes mostram que metodologias baseadas em técnicas de simulação podem ser usadas com sucesso neste tipo de opções (Duan and Simonato (2001), Longsta and Schwartz (2001), Stentoft (2005)). Neste trabalho, usamos métodos de Monte Carlo para avaliar opções Americanas, recorrendo à abordagem sugerida por Longsta and Schwartz (2001), combinando modelos GARCH para o subjacente com Filtered Historical Simulation (Barone, Engle and Mancini (2008)).

A propósito da comparabilidade entre os métodos de determinação dos preços de transferência

Os métodos de determinação dos preços de transferência têm colocado espe¬ciais dificuldades às empresas relacionadas e às administrações fiscais, não apenas pela complexidade das operações, mas também pela dificuldade em aplicar os métodos de determinação dos preços de transferência e em estabelecer uma comparação entre as operações realizadas. Orientados pelos Princípios Diretores da OCDE, o legislador português consagrou no art. 63.º do Código do IRC uma norma anti-abuso destinada a corrigir a matéria coletável no caso dos termos ou condições das operações sobre bens, serviços e direitos não serem substancialmente idênticos aos que normalmente seriam praticados entre entidades independentes. Os diversos métodos previstos na legislação portuguesa, extraídos da OCDE, estabelecem o princípio da comparabilidade dos preços, prevendo margens brutas, margens líquidas e outros indicadores de referência para aferir da comparabilidade entre as operações vinculadas e as operações praticadas por entidades independentes. Embora não exista uma regra geral, os métodos tradicionais constituem o meio mais direto de determinação das relações entre as entidades relacionadas nas situações de plena concorrência. Só não se aplicam isoladamente os métodos tradicionais quando os dados respeitantes a operações não vinculadas não são suficientes ou são pouco fiáveis. Para maximizar os resultados, os agentes económicos devem fazer uma seleção dos métodos e critérios mais apropriados. A dificuldade em obter informações acerca dos termos e das condições praticados entre empresas independentes constitui um impedimento à viabilidade dos métodos tradicionais.

Imunocitoquímica de secreções brônquicas processadas em ThinPrep™: comparação de três métodos de pós-fixação

A imunocitoquímica possui diversas aplicações em citopatologia, nomeadamente no diagnóstico diferencial e identificação de neoplasias. No entanto apresenta, por vezes, uma reduzida precisão e reprodutibilidade, principalmente ao nível dos falsos-negativos e da uniformidade da marcação. Sabendo que a preservação estrutural e a qualidade da imunomarcação são fulcrais em citopatologia, definiu-se como objetivo deste trabalho avaliar o impacto da etapa de pós-fixação das lâminas de secreções brônquicas processadas em ThinPrep na técnica de imunocitoquímica, no sentido de selecionar a melhor metodologia para aplicação prática.

Sensibilidade e especificidade no diagnóstico de hipertensão por diferentes métodos

OBJETIVO: Avaliar a sensibilidade e a especificidade de diferentes protocolos de medida da pressão arterial para o diagnóstico da hipertensão em adultos. MÉTODOS: Estudo transversal com amostra não probabilística de 250 funcionários de ambos os sexos de instituição pública na faixa etária de 35 a 74 anos em Vitória, ES, entre 2008 e 2010. Os participantes tiveram suas pressões arteriais aferidas por três métodos: medida clínica, automedida e medida ambulatorial por 24 horas. Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura e circunferências) e realizada entrevista. Os métodos foram confrontados e analisados em relação à medida ambulatorial 24 h (padrão-ouro). Foram calculadas as medidas de desempenho diagnóstico: sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos e acurácia. A metodologia de Bland & Altman foi utilizada para verificar a concordância entre a variabilidade pressórica na medida ambulatorial (desvio-padrão relativo ao período diurno) e a variabilidade pressórica na automedida (desvio-padrão das quatro medidas). Adotou-se nível de significância de 5% para todos os testes. RESULTADOS: A automedida apresentou maior sensibilidade (S = 84%; IC95%: 75;93) e acurácia global (0,817; p < 0,001) no diagnóstico da hipertensão que a medida clínica (S = 79%; IC95%: 73;86 e AG = 0,815; p < 0,001). Apesar da forte correlação com o método de medida ambulatorial durante a vigília (r = 0,843; p = 0,000), a automedida não mostrou boa concordância com o referido método para a medida sistólica (viés = 5,82; IC95%: 4,49;7,15). Foram identificados sete (2,8%) indivíduos com hipertensão do avental branco, 26 (10,4%) com hipertensão mascarada e 46 (18,4%) com efeito do avental branco. CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que a automedida apresenta sensibilidade superior à medida clínica para identificar verdadeiros hipertensos na população. Os valores de predição negativa encontrados confirmam a superioridade da automedida em relação à medida clínica no que tange à capacidade do teste em apontar os indivíduos verdadeiramente normotensos. Contudo, não pode substituir a medida clínica, que ainda é o método mais fidedigno.

Dosimetria e análise de incertezas em braquiterapia ginecológica

Mestrado em Radiações Aplicadas às tecnologias da Saúde

Métodos construtivos de pontes

Para a construção de uma estrutura há diversos factores que influenciam a sua concepção, tais como o vão, a topografia do local, acessibilidades, os possíveis acidentes do terreno, como cursos de água ou a sua função. É de ressalvar ainda que o enquadramento paisagístico cada vez mais é tido em conta, embora não seja determinante para a sua função ou dimensionamento. Na construção de pontes existe uma grande variedade de métodos construtivos a usar variando estes com a dimensão da obra ou com a disponibilidade de equipamento por parte do empreiteiro. Cada vez mais deverá ser bem analisado o sistema a usar, uma vez que o custo do processo construtivo constitui uma percentagem elevada do valor final da obra, podendo ser reduzidos os custos pela escolha acertada do método. Com a presente dissertação pretende-se analisar os diferentes métodos construtivos existentes no mercado, sendo estes distinguidos entre sistemas com aplicação de préfabricação ou com betonagem in-situ, e ainda o processo a usar em função do vão a vencer.

Sobre o uso de métodos qualitativos em Saúde Coletiva, ou a falta que faz uma teoria

O artigo problematiza certos usos de métodos qualitativos no campo da saúde coletiva que se caracterizam pela ausência de referências teóricas e escamoteiam a racionalidade presente na sua exclusiva utilização como técnica. A proliferação e aceitação desses estudos possivelmente ocorrem pela força da racionalidade instrumental com que têm sido conduzidos. Freqüentemente vistos de maneira cuidadosa, os resultados nem sempre são secundados pela apresentação criteriosa do quadro teórico que fundamenta a interpretação. O uso de técnicas "validadas", os discursos construídos e as narrativas das ações dos "sujeitos" pesquisados não comprometem o pesquisador na relação, já que prescindem da contextualização histórico-espacial e do marco teórico-metodológico que imprimem sentido histórico e social aos estudos.

Simulação de plataformas para dispositivos móveis: infraestrutura de simulação sensorial para android

Projeto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática e de Computadores

Análise e implementação de filtros e controladores num sistema de processamento digital de sinal

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Automação e Electrónica Industrial

Simulation model for driving dynamics, energy use and power supply

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Energia

Reabilitação de um imóvel industrial em Marvila: projeto de investimento

Trabalho de Projeto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil

Influência dos métodos de correção de atenuação na quantificação da função renal relativa em cintigrafia renal com 99mTc-DMSA

Introdução – A estimativa da função renal relativa (FRR) através de cintigrafia renal (CR) com ácido dimercaptossuccínico marcado com tecnécio-99 metaestável (99mTc-DMSA) pode ser influenciada pela profundidade renal (PR), atendendo ao efeito de atenuação por parte dos tecidos moles que envolvem os rins. Dado que raramente é conhecida esta mesma PR, diferentes métodos de correção de atenuação (CA) foram desenvolvidos, nomeadamente os que utilizam fórmulas empíricas, como os de Raynaud, de Taylor ou de Tonnesen, ou recorrendo à aplicação direta da média geométrica (MG). Objetivos – Identificar a influência dos diferentes métodos de CA na quantificação da função renal relativa através da CR com 99mTc-DMSA e avaliar a respetiva variabilidade dos resultados de PR. Metodologia – Trinta e um pacientes com indicação para realização de CR com 99mTc-DMSA foram submetidos ao mesmo protocolo de aquisição. O processamento foi efetuado por dois operadores independentes, três vezes por exame, variando para o mesmo processamento o método de determinação da FRR: Raynaud, Taylor, Tonnesen, MG ou sem correção de atenuação (SCA). Aplicou-se o teste de Friedman para o estudo da influência dos diferentes métodos de CA e a correlação de Pearson para a associação e significância dos valores de PR com as variáveis idade, peso e altura. Resultados – Da aplicação do teste de Friedman verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os vários métodos (p=0,000), excetuando as comparações SCA/Raynaud, Tonnesen/MG e Taylor/MG (p=1,000) para ambos os rins. A correlação de Pearson demonstra que a variável peso apresenta uma correlação forte positiva com todos os métodos de cálculo da PR. Conclusões – O método de Taylor, entre os três métodos de cálculo de PR, é o que apresenta valores de FRR mais próximos da MG. A escolha do método de CA influencia significativamente os parâmetros quantitativos de FRR.

Introdução ao estudo da paralelização de algoritmos de planeamento operacional com métodos genéticos

Tese de mestrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 199

Métodos computacionais em engenharia mecânica

Este estudo pretende mostrar algumas aplicações dos métodos computacionais na actividade de projecto em Engenharia Mecânica. Apresentam-se problemas concretos de engenharia que foram abordados durante um estágio realizado no CERN – Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, e onde foram utilizados: a) o método dos elementos finitos para cálculo de temperaturas e fluxos de calor e a sua influência sobre os deslocamentos, tensões e deformações que ocorrem numa peça; b) o método híbrido dos elementos finitos/volumes finitos para a discretização das equações de Navier-Stokes e a análise do escoamento de fluidos; c) um algoritmo genético para a obtenção da solução óptima de um problema estrutural. O projecto em engenharia é uma actividade cada vez mais complexa, que requer o uso de ferramentas computacionais sofisticadas tais como os programas ANSYS e MATLAB que foram utilizados no estudo. A criação de modelos numéricos e a análise do seu comportamento com estas ferramentas requer simultaneamente um bom conhecimento dos princípios que estão na base do seu desenvolvimento e uma boa perícia na sua manipulação. Com elas é possível obter soluções quando os constrangimentos do projecto são exigentes e análises detalhadas do comportamento estrutural são necessárias. Neste estudo pretende-se também demonstrar que uma combinação inovadora destas ferramentas pode contribuir para obter aplicações úteis para a actividade de projecto em engenharia.

Efeito de eventos naturais na qualidade do ar - avaliação dos métodos de identificação

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente - Sistemas Ambientais