Os efeitos da tecnologia de informação (TI) nas variáveis estratégicas organizacionais da indústria bancária : estudo comparativo entre alguns países da América

A área bancária é um dos setores que mais têm investido em tecnologia de informação (TI), tendo seus produtos e serviços fundamentalmente apoiados por essa tecnologia. Apesar de complexo, mostra-se necessário e importante identificar e avaliar os possíveis efeitos de sua aplicação nas organizações, de forma a poder-se comprovar se os altos investimentos em TI fazem diferença. Nesta dissertação, comparam-se as percepções dos executivos dos bancos argentinos, uruguaios, chilenos, norte-americanos e brasileiros, quanto ao impacto proporcionado pela TI nas variáveis estratégicas das organizações bancárias. O estudo é uma pesquisa survey descritiva, que utilizou como instrumento de coleta de dados o questionário desenvolvido por MAÇADA & BECKER (2001). Para tal, foram realizados testes de validação (primeiramente, com os dados dos três países latino-americanos de língua hispânica e, depois, com os dados dos cinco países envolvidos na pesquisa). Com a realização deste estudo, obtiveram-se, como principais resultados, quatro importantes achados: (1) a Competitividade, os Produtos e Serviços e os Tomadores de Recursos Financeiros (clientes) são as variáveis estratégicas mais afetadas pela TI; Preços e Estrutura de Custos e Capacidade são as variáveis estratégicas menos afetadas pela TI; (2) os executivos dos bancos argentinos e uruguaios, e norte-americanos e uruguaios apresentam percepções muito semelhantes, quanto ao impacto de TI nas organizações bancárias às quais pertencem, enquanto as amostras brasileira e norte-americana apresentam as percepções mais distintas entre si; (3) não há diferença entre executivos de TI e de outras áreas funcionais quanto à percepção dos impactos de TI nas variáveis estratégicas; e (4) o impacto da TI na Competitividade está significativamente relacionado com os impactos da TI nos Tomadores de Recursos Financeiros, Governos e Países, Produtos e Serviços e Estrutura de Custos e Capacidade. A pesquisa apontou, ainda, as variáveis estratégicas mais afetadas pela TI nos setores bancários argentino, uruguaio e chileno. Espera-se que este estudo sobre o impacto de TI nas organizações constitua-se, para os executivos bancários, em ferramenta que possibilite apoiar no planejamento de TI e avaliar a sua utilização, bem como sirva de suporte para a realização de futuras pesquisas sobre esta temática.

A inteligência competitiva como ferramenta para a organização estratégica do setor turístico : o caso do circuito internacional das missões jesuíticas do Mercosul

O uso e a análise da informação podem transformar radicalmente os processos produtivos de setores específicos de organizações e de ambientes sociais e econômicos. A presente dissertação propõe-se a realizar um monitoramento de informações com a seleção, sistematização, análise e interpretação de dados e informações para o setor turístico, especialmente para o Circuito Internacional das Missões Jesuíticas (CIMJ), declarado em 1997 pela UNESCO como um dos quatro roteiros históricos internacionais mais importantes do mundo e o primeiro roteiro turístico oficial do Mercosul. Através desse processo, buscou-se a identificação de problemas e a antecipação de oportunidades visando à maior organização do setor turístico selecionado e, consequentemente, à maior competitividade. Os resultados da pesquisa, oriundos da análise comparativa de dados e informações de três rotas turísticas internacionais, permitiram a identificação de variáveis e indicadores para um maior conhecimento de suas posições estratégicas, a validação de uma metodologia para o desenvolvimento de um processo de inteligência competitiva, além de sugerir algumas linhas para a organização estratégica do setor.

Efeitos de sexo e idade na avaliação da importância de características para seleção sexual (atração) em um contexto de acasalamento de curta duração (ACD) : uma perspectiva evolucionista da seleção sexual humana

Resumo não disponível.

Pride & Prejudice: contribuição de variáveis políticas na determinação dos ratings soberanos

Esta dissertação analisa a influência de um conjunto de variáveis políticas na determinação dos ratings soberanos. Com efeito, contrário a estudo anterior publicado pelo IMF Working Paper Series, os resultados apontam para a significância estatística conjunta das variáveis políticas empregadas, ainda que controladas por indicadores econômicos largamente utilizados na literatura correspondente. O sucesso dos resultados baseia-se na utilização de novas variáveis visando captar o nível de desenvolvimento das instituições políticas, somada à ampla base de dados anualizados em painel envolvendo 79 países no período entre 1997 e 2003. Ademais, além da evidência do uso conjunto de variáveis políticas na determinação dos ratings soberanos, o tratamento econométrico dos dados em painel detectou a existência de heterogeneidade não-observada dos países da amostra, sendo esta correlacionada com as variáveis explicativas do modelo.

Estudo da relação entre velocidade de corte, desgaste de ferramenta, rugosidade e forças de usinagem em torneamento com ferramenta de metal duro

O entendimento do processo de fabricação por usinagem passa pelo estudo de fenômenos de formação de cavaco, esforços de corte, qualidade superficial do material usinado, mecanismos de desgaste de ferramenta e a influência de parâmetros de corte e tipo de material usado sobre essas variáveis. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é analisar os efeitos do desgaste de ferramenta sobre as forças de corte e a rugosidade dos componentes usinados. O procedimento adotado foi a realização de ensaios de usinabilidade de longa duração em torneamento cilíndrico externo, durante os quais foram medidos desgaste de flanco, força de corte, força de avanço e rugosidade média dos componentes usinados. Os ensaios foram realizados para os aços ABNT 1040 e 1045 usando ferramentas de metal duro com revestimento duplo (TiN-Al2O3). Os resultados de vida de ferramenta foram analisados através da equação de Taylor, com maiores vidas de ferramenta observadas para o aço ABNT 1040 em todas as velocidades de corte testadas. As demais variáveis medidas foram analisadas em função do tempo de usinagem, desgaste de flanco máximo e acabamento superficial No domínio do tempo, foram encontradas correlações fortes para o desgaste de flanco máximo, força de corte e força de avanço para ambos os materiais. A relação entre a rugosidade média e o tempo de corte observada foi mais “estável” para o aço ABNT 1040. Contudo, variações no comportamento da rugosidade média foram observadas na velocidade de corte inferior usada na usinagem do aço ABNT 1045, devido ao desgaste mais lento do raio de ponta de ferramenta. Não se observou relação entre as forças de usinagem e a rugosidade média. A relação entre a força de corte e o desgaste de flanco máximo apresentou forte correlação para ambos os materiais, assim como a relação entre a força de avanço e o desgaste de flanco máximo, sendo realizada regressão linear para ambas as relações. Foi observada fraca influência da velocidade de corte nas relações força-desgaste de flanco, o que sugere que uma única equação pode descrever estas relações para toda a faixa de condições de corte estudada. Os resultados da análise de regressão permitem a determinação do desgaste de flanco máximo em função da força de corte com um erro médio de 15% para os aços ABNT 1040 e 1045. Para a previsão do desgaste de flanco em função da força de avanço, o erro médio encontrado foi de 19% para o aço ABNT 1040 e 15% para o aço ABNT 1045.

Estimação do preço hedônico: uma aplicação para o mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro

O objetivo da dissertação foi obter um modelo de previsão para os preços dos imóveis, praticados no mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro no ano 2000, utilizando a Metodologia do Preço Hedônico (HPM), que deve reponder a duas questões: a) Quais são as características relevantes; b) Qual é a forma de relacionamento entre os preços e as características. O modelo de previsão foi obtido, com base em procedimentos econométricos, e teve duas etapas distintas. Na primeira etapa, de formulação do modelo, foram realizadas regressões paras as formas funcionais mais utilizadas pelos estudos na área, a saber, a forma funcional linear, dupla logarítmica e semilogarítmica. Em seguida foi utilizado o procedimento de seleção de modelos “geral para específico”. A segunda etapa consistiu na previsão fora da amostra. Isto é, a partir das formas funcionais reduzidas e utilizando-se dos coeficientes das variáveis significativas, obteve-se os preços estimados e em seguida foram comparados com os preços efetivamente praticados pelo mercado. Calculou-se, então, os Erro Quadrático Médio (EQM) e o Erro Absoluto Médio (EAM) e com o auxílio dos testes de diagnósticos e igualdade de variância, escolheu-se a forma funcional que melhor se adequou aos dados Desta forma, para um nível de significância de 5%, a forma funcional que melhor se adequou aos critérios estabelecidos foi a dupla logarítmica e apresentou como resultado da estimação um R2=92,63% e dentre as características mais relevantes para estimação do preço do imóvel pode-se destacar, entre outras, o tamanho do imóvel como características físicas; a ocorrência de roubos como características de segurança, a quantidade disponível de bens e serviços destinados ao lazer como características de vizinhança e a disponibilidade ou não de serviços de hotelaria como características dummies.

Método de estimação de modelos de ciclos reais - um estudo para as economias brasileira e americana

O presente trabalho estima por máxima verossimilhança um modelo de ciclos reais para as economias brasileira americana. Os parâmetros são estimados partir de um VAR na forma estrutural obtido de um modelo macroeconômico de horizonte infinito com agente representativo choque tecnológico. Como algumas variáveis necessárias para estimação do modelo não são observadas emprega-se, na rotina computacional escrita em Matlab, método de Filtro de Kalman. Desta forma, enfoque adotado apresenta-se como opção metodologia de calibração, bem como metodologia de modelos VAR com imputação ad hoc de condições de identificação. Para estimação do modelo construiu-se uma base de dados de tributação para o Brasil, desagregando em impostos sobre absorção, sobre rendimento do fator capital sobre fator trabalho para período 1949-1995. Também empreende-se ao longo da dissertação, um detalhamento minucioso da técnica econométrica empregada dos procedimentos computacionais adotados.

Seleção de classes de ativos para alocação global

A gestão por alocação de ativos, para ser bem sucedida, deve possuir classes de ativos (vértices) adequados Caso Contrários, o resulatdo do processo pode gerar alocações sem sentidos ou pouco efiecientes e, consequentemente, o desempenho da carteira refletirá a alocação ineficiente. Os vértices para alocação selecionados devem abranger e a representar seu mercado de atuação. Pórem, um grande numero de vertices se torna ineficiente devido à perda de sensibilidade gerencial. Logo, os vértices adequados devem abrager o mercado e ser em número reduzido para que possam ser avaliados corretamentes pelo gestor. O objetivos deste trabalho foi discutir e definir vértices de alocação para a modelagem de decisões de investimentos off shore de investidores brasileiros sob dois focos: - Um investidor brasileiro que analisa risco e retorno em reais, que possui parte dos seus investimentos no Brasil, e toma decisões de quanto quer investir no brasil e no exterior; - Um investidor globaL que analisa risco e retorno em doláres americanos (USD) e que pode tomar decisões de quanto quer investir no Brasil e no exterior. O princípio geral de seleção de vértices utilizou o critério de minimização de risco. Este critério foi adotado devido à instabilidade dos retornos esperados e à estabilidade do riscoestimado. Não se pode ignorar a instabilidade da matriz de variância e convariância, porem esta é mais estável que os retornos esperados. A seleção foi conduzidas em três níveis, sempre sob a ótica de risco. Definiu-se risco como o desvio padrão da série de rentabilidade dos ativos. Os vérticies aqui propostos são aqueles que devem ser regularmente incluídos em decisões de alocação de ativos. Entretanto, em decisões efetivas de alocação de ativos será preciso acrescentar vértices que apresentem expectativas anormais de retorno esperado.

Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: aplicação prática em um fundo de pensão

O tema central deste trabalho é a avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo, onde a necessidade de um exemplo prático direcionou à aplicação de Asset Liability Models em fundos de pensão, mais especificamente, a planos de benefício definido. Com os instrumentos de análise apresentados, acreditamos que o investidor com um horizonte de retorno de longo prazo tenha uma percepção mais acurada dos riscos de mercado a que está exposto, permitindo uma seleção de carteiras mais adequada aos objetivos de gestão. Para tanto, a inclusão de variáveis de decisão que procuram quantificar os objetivos de gestão - indo além do modelo simplificado de média-variância - exerce papel de fundamental importância.

Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro

Este trabalho utiliza retornos mensais de 10 portfólios de ações negociadas na Bovespa entre 1987 e 1997, a fim de testar a validade empírica do modelo APT. Foram criadas variáveis macroeconômicas como fatores de variância comum aos diversos portfólios. Além destes fatores serem estatisticamente significantes para explicar a relação entre os retornos dos diversos portfólios de uma maneira geral, foram encontradas evidências no sentido de validar o APT.

Variáveis intrumentais e o MGM: uso de momentos condicionais

O presente texto desenvolve, com fins didáticos, as aplicações do Método Generalizado dos Momentos (MGM) ao procedimento de variáveis instrumentais, em modelos lineares e não-lineares. Faz parte de obra (livro) em elaboração

Estimando o impacto da renda na saúde através de programas de transferência de renda aos idosos de baixa renda no Brasil

Nível de renda e estado de saúde são variáveis correlacionadas tanto pelo fato de aumentos da primeira propiciarem maior acesso a bens e serviços que se refletem em melborias no estado de saúde das pessoas, como pelos ganhos de produtividade e de renda propiciadas por melborias da saúde do trabalhador. Esse artigo estuda os impactos da renda na saúde no Brasil, tendo como instrtrnlento para lidar com o problema de simultaneidade, as mudanças observadas em políticas de transferência de renda aos idosos de baixa renda. A estratégia usada foi comparar o estado de saúde de pessoas idosas de baixa renda - sem contar o efeito dos benefícios - antes e depois do incremento exógeno do recebimento de novos programas de transferência de renda. Utilizamos um estimador de diferenças em diferenças baseado em regressões logísticas. Os dados foram extraídos de suplementos especiais de saúde de pesquisas domiciliares do IBGE (PNAD 1998 e 2003). O trabalbo demonstra uma melbora diferenciada do estado de saúde de pessoas idosas de baixa renda

Considerações sobre programas de inseminação artificial e cistos ovarianos em suínos

Esta tese foi dividida em 4 capítulos: 1) Influência do intervalo desmame estro sobre a duração de Estro e o momento da ovulação de pluríparas suínas e seu uso como base de um programa de inseminação artificial; 2) Intervalo entre a inseminação e a ovulação e desempenho reprodutivo de pluríparas suínas submetidas a uma ou duas inseminações artificiais por dia; 3) Desempenho reprodutivo de fêmeas suínas submetidas ou não a inseminações artificiais pós-ovulatórias e 4) Cistos ovarianos e suas conseqüências no desempenho reprodutivo de rebanhos suínos. Para a realização do primeiro capítulo, foram conduzidos 6 experimentos, em 2 granjas, quando foram observadas 3291 pluríparas suínas, com o objetivo de avaliar a relação entre o intervalo desmame estro com a duração de estro e o momento da ovulação e a possibilidade do uso do intervalo desmame estro como preditor do momento da ovulação. O intervalo desmame estro influenciou a duração de estro em quase todas as avaliações, embora as associações observadas entre essas variáveis tenham sido fracas. O mesmo ocorreu com a associação do intervalo desmame estro com o momento da ovulação. Devido à grande variabilidade do momento da ovulação, não é possível observar uma associação forte com o intervalo desmame estro. Uma mesma granja pode apresentar comportamento estral diferenciado quanto ao intervalo entre o desmame e o estro em diferentes momentos. Para a realização do capítulo 2 foram avaliadas 2230 pluríparas suínas submetidas a uma ou duas inseminações artificiais diárias. As fêmeas estavam alojadas em duas granjas, que foram observadas em dois momentos cada. Foram avaliados o comportamento estral, desempenho reprodutivo, intervalo entre a inseminação e a ovulação e o número de inseminações pós-ovulatórias com o uso de cada estratégia. O uso de uma inseminação diária reduziu em pelo menos 0,92 doses inseminante por estro. A duração de estro, momento da ovulação, taxa de retorno ao estro e taxa de parto ajustada não foram influenciados pelo número de inseminações recebidas diariamente. O tamanho de leitegada foi influenciado em somente uma das avaliações, sendo menor nas fêmeas que receberam inseminações com intervalo de 24 horas. A redução no número de inseminações diárias causou um aumento no intervalo entre a inseminação e a ovulação. A freqüência de inseminações não promoveu diferenças na percentagem de fêmeas que receberam todas as inseminações antes da ovulação, mas aumentou o número de inseminações pós-ovulatórias recebidas. Para o capítulo 3, foram analisadas 1298 fêmeas suínas de duas granjas, com o objetivo de determinar a percentagem de fêmeas que receberam uma ou mais inseminações pós-ovulatórias e seus efeitos sobre o desempenho reprodutivo. Foi observado que mais de 70% das fêmeas receberam pelo menos uma inseminação pós-ovulatória e, aproximadamente 20% receberam duas ou mais. Não foi observado efeito das inseminações realizadas após a ovulação sobre a taxa de retorno ao estro, taxa de parto e tamanho de leitegada. Para a realização do capítulo 4, foram avaliadas por meio de ultra-sonografia transcutânea, 1990 fêmeas cíclicas de duas granjas, de diferentes ordens de parto, duração de lactação e intervalo desmame estro. O objetivo deste trabalho foi determinar a incidência de cistos ovarianos em fêmeas suínas cíclicas em produção e as suas conseqüências no desempenho reprodutivo do plantel. A incidência de cistos foi de 2,36%. Os cistos influenciaram a taxa de retorno ao estro, estando associados a cerca de 10% de todos os retornos, em ambas as granjas. A taxa de parto e a taxa de fêmeas vazias ao parto também foi influenciada pelo aparecimento de cistos, mas estes não influenciaram o tamanho de leitegada. O aparecimento de cistos não foi influenciado pela ordem de parto. Fêmeas que tiveram duração de lactação menor apresentaram maior incidência de cistos. Fêmeas que apresentaram intervalo desmame estro menor que 3 dias apresentaram maior incidência de cistos. A época do ano não influenciou o aparecimento de cistos.

Indicadores antecedentes de atividade industrial no Brasil

Esta dissertação apresenta diferentes metodologias de construção de indicadores antecedentes compostos de atividade econômica comparando os resultados obtidos por cada de acordo com seu poder de antecipação dos movimentos cíclicos da indústria brasileira. Entre as metodologias testadas incluem-se: i) a tradicional, proposta pelo National Bureau of Economic Research (NBER) na década de 60, adaptada e melhorada ao longo dos anos por instituições como a OCDE, The Conference Board e outros; ii) a seleção de variáveis por meio de testes de causalidade de Granger, e iii) seleção e pesos determinados por meio de regressão múltipla. A qualidade dos indicadores antecedentes compostos criados foi avaliada fora da amostra, com base na sua capacidade em antecipar, de forma regular e estável, os pontos de reversão do ciclo de crescimento da indústria brasileira e levando em consideração a conformidade cíclica geral em relação à variável de referência.