984 resultados para Converse Lyapunov theorem


Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

AMS Subj. Classification: 30C45

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

MSC 2010: 33C20

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

2000 Mathematics Subject Classification: 30C45

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

A cascaded DC-DC boost converter is one of the ways to integrate hybrid battery types within a grid-tie inverter. Due to the presence of different battery parameters within the system such as, state-of-charge and/or capacity, a module based distributed power sharing strategy may be used. To implement this sharing strategy, the desired control reference for each module voltage/current control loop needs to be dynamically varied according to these battery parameters. This can cause stability problem within the cascaded converters due to relative battery parameter variations when using the conventional PI control approach. This paper proposes a new control method based on Lyapunov Functions to eliminate this issue. The proposed solution provides a global asymptotic stability at a module level avoiding any instability issue due to parameter variations. A detailed analysis and design of the nonlinear control structure are presented under the distributed sharing control. At last thorough experimental investigations are shown to prove the effectiveness of the proposed control under grid-tie conditions.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

We consider an infinite exchange economy with countably many traders, which can be regarded as a natural extension of finite exchange economies to an infinite one. In our countable economy the core defined in the traditional manner would be empty. To avoid this unwanted situation we have to strengthen the notion of “improves upon”. We will achieve this based on the idea that forming coalitions involve costs.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

In the article we shortly discuss the proof of the theorem of Dalang-Morton-Willinger. We show that the proof of the theorem depends on some interesting general properties of the stochastic convergence.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

A pénzügyi eszközök árazásának alaptétele - kissé pongyolán megfogalmazva - azt állítja, hogy egy értékpapírpiacon akkor nincs arbitrázs, ha létezik egy az eredetivel ekvivalens valószínűségi mérték, amelyre vonatkozóan az értékpapírok árait leíró folyamat egy bizonyos értelemben "martingál". Az első ilyen jellegű állítást M. Harrison és S. R. Pliska bizonyították arra esetre, amikor a valószínűségi mező végesen generált. Azóta a tételnek számos általánosítása született. Ezek közül az egyik legismertebb a Dalang{Morton{ Willinger-tétel, ami már teljesen általános valószínűségi mezőből indul ki, de felteszi, hogy az időparaméter diszkrét, és az időhorizont véges. Időközben a tételnek számos folytonos időparaméterű folyamatokra vonatkozó változata is született. Az alaptételt általános esetben, vagyis amikor valószínűségi mező teljesen általános, és az értékpapírok piaci árait leíró folyamat lokálisan korlátos szemimartingál, Delbaen és W. Schachermayer bizonyították be. A Delbaen{Schachermayer-féle alaptétel a maga nemében egy igen általános áll ítás. A tétel bizonyítása igen hosszadalmas, és a funkcionálanalízis valamint a sztochasztikus folyamatok általános elméletének mély eredményeit használja. Utóbbi tudományterület nagy részét P. A. Meyer és a francia strassbourgi iskola matematikusai dolgozták ki a 60-as évek végétől kezdve. A terület megértését tehát alaposan megnehezíti, hogy a felhasznált matematikai apparátus viszonylag friss, egy része pedig csak francia nyelven érhető el. Meggyőződésünk szerint az eredeti, 1994-es Delbaen és Schachermayer-féle bizonyítás csak kevesek által hozzáférhető. A tételnek tudomásunk szerint azóta sem született tankönyvi feldolgozása, annak ellenére, hogy maga az állítás közgazdász körökben is széles körben ismerté vált, és az eredeti cikket számos szerző idézi. Az itt bemutatott bizonyítás Delbaen és Schachermayer 1992 és 2006 közötti írásain alapul. ______ The Delbaen and Schachermayer's theorem is one of the deepest results of mathematical finance. In this article we tried to rethink and slightly simplify the original proof of the theorem to make understandable for nonspecialists who are familiar with general theory of stochastic processes. We give a detailed proof of the theorem and we give new proofs for some of the used statements.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

A dolgozatban röviden bemutatjuk az eszközárazás második alaptételét. A bizonyítás során felhasználjuk a Dalang-Morton-Wilinger tétel bizonyításában használt állításokat. ______ In the article we summarize the results about the second fundamental theorem of asset pricing.

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Peer reviewed

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Peer reviewed

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Peer reviewed

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Peer reviewed

Relevância:

20.00% 20.00%

Publicador:

Resumo:

Reasoning systems have reached a high degree of maturity in the last decade. However, even the most successful systems are usually not general purpose problem solvers but are typically specialised on problems in a certain domain. The MathWeb SOftware Bus (Mathweb-SB) is a system for combining reasoning specialists via a common osftware bus. We described the integration of the lambda-clam systems, a reasoning specialist for proofs by induction, into the MathWeb-SB. Due to this integration, lambda-clam now offers its theorem proving expertise to other systems in the MathWeb-SB. On the other hand, lambda-clam can use the services of any reasoning specialist already integrated. We focus on the latter and describe first experimnents on proving theorems by induction using the computational power of the MAPLE system within lambda-clam.