Um framework para a previsão de cenários com o uso de sistemas híbridos neurogenéticos para compra e venda de energia elétrica no mercado futuro

No contexto da previsão de séries temporais, é grande o interesse em estudos de métodos de previsão de séries temporais que consigam identificar as estruturas e padrões existentes nos dados históricos, possibilitando gerar os próximos padrões da série. A proposta defendida nesta tese é a de desenvolvimento de um framework que utilize ao máximo as potencialidades das técnicas de previsão (redes neurais artificiais) com as técnicas de otimização (algoritmos genéticos) em um sistema híbrido intercomunicativo que aproveite bem as vantagens de cada uma dessas técnicas para a geração de cenários futuros que possam mostrar, além das previsões normais com base nos valores históricos, percursos alternativos das curvas das séries temporais analisadas.

A pesca e os aspectos reprodutivos da jatuarana escama grossa Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794) na área de influência da usina hidrelétrica de Tucuruí-Pará

A Hemiodus unimaculatus (Jatuarana escama grossa) é um hemiodontideo bentopelágica, de relevante importância comercial, gerando alimento, emprego e renda para pescadores na área de influência do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí). O presente estudo analisou a pesca e os aspectos reprodutivos, como a estrutura em comprimento e peso da população, a relação peso-comprimento, o comprimento médio de primeira maturação gonadal (L50), a proporção entre sexos e o período de reprodução na área de influência da UHE Tucuruí (a montante, no reservatório e a jusante). Foram analisadas séries temporais de dados de desembarque (período de 2000 a 2008) e entrevistas no período de julho a outubro de 2010 nas três áreas da UHE Tucuruí, com informações que versaram sobre o local e caracterização da pescaria e apetrechos de pesca. Para o estudo sobre os aspectos reprodutivos, os exemplares analisados foram coletados mensalmente, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, no reservatório e a jusante da barragem. A H. unimaculatus foi desembarcada nas três áreas de influência da UHE Tucuruí durante o ano todo, sendo a montante responsável pela maior produção. Existe sazonalidade estatisticamente significante ao longo do ano, caracterizando picos de produção, sendo a montante nos meses de maio, junho e outubro, no reservatório em janeiro e de maio a junho, e, a jusante de maio a agosto. Os principais locais para a captura dos cardumes são os beiradões e as praias, sendo o principal procedimento de captura a malhadeira fixa. O principal porto de desembarque está localizado no município de Itupiranga, que fica a montante da UHE Tucuruí. Dentre os exemplares capturados no reservatório (429) e a jusante (545), a maior variação ocorreu no reservatório (12.5 a 29 cm de comprimento total). A relação peso-comprimento apresentou alometria negativa nas duas subáreas. O L50 considerado para sexos agrupado foi de 27.6 cm no reservatório e de 22.2 cm a jusante. A proporção entre sexos para o total de indivíduos foi favorável às fêmeas nas duas áreas, sendo de 1.6 e 1.9 no reservatório e a jusante, respectivamente. O período reprodutivo foi registrado no mês de março (período chuvoso) no reservatório e a jusante de novembro a março (períodos transacional seco/chuvoso e chuvoso). Considerando que a espécie ocorre em todas as áreas da UHE Tucuruí e a tendência da produção anual desembarcada está aumentando continuamente a montante, é reforçada a necessidade de implementar infraestrutura local, e medidas de ordenamento que visem à sustentabilidade da pescaria.

Dinâmica no uso da terra de 1991 a 2010 da região semiárida do estado do Piauí: cajucultura e apicultura

Pós-graduação em Agronomia (Produção Vegetal) - FCAV

Dinâmica e modelagem ecológica de dípteros de importância forense

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

A system for environmental monitoring of hydroelectric reservoirs in Brazil

Environmental monitoring of aquatic systems is an important tool to support policy makers and environmental managers' decisions. Long-term, continuous collection of environmental data is fundamental to the understanding of an aquatic system. This paper aims to present the integrated system for environmental monitoring (SIMA), a long-term temporal series system with a web-based archive for limnological and meteorological data. The following environmental parameters are measured by SIMA: chlorophyll-a (µgL-1), water surface temperature (ºC), water column temperature by a thermistor string (ºC), turbidity (NTU), pH, dissolved oxygen concentration (mg L-1), electric conductivity (µS cm-1), wind speed (ms-1) and direction (º), relative humidity (%), shortwave radiation (Wm-2) and barometric pressure (hPa). The data were collected in a preprogrammed time interval (1 hour) and were transmitted by satellite in quasi-real time for any user within 2500 km of the acquisition point. So far, 11 hydroelectric reservoirs are being monitored with the SIMA buoy. Basic statistics (mean and standard deviation) and an example of the temporal series of some parameters were displayed at a database with web access. However, sensor and satellite problems occurred due to the high data acquisition frequency. Sensors problems occurred due to the environmental characteristics of each aquatic system. Water quality sensors rapidly degrade in acidic waters, rendering the collected data invalid. Data is also rendered invalid when sensors become infested with periphyton. Problems occur with the satellites' reception of system data when satellites pass over the buoy antenna. However, the data transfer at some inland locations was not completed due to the satellite constellation position. Nevertheless, the integrated system of water quality and meteorological parameters is an important tool in understanding the aquatic system dynamic. It can also be used to create hydrodynamics models of the aquatic system to allow for the study of meteorological implications to the water body.

Previsão da velocidade dos ventos por redes neurais artificiais e arima de box & jenkins

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

Previsão de demanda de cargas elétricas por seleção de variáveis stepwise e redes neurais artificiais

Pós-graduação em Engenharia Elétrica - FEIS

A taxa de câmbio do Brasil é válida no longo prazo?

The objective of this study was to test the validity of the real exchange rate in the long run. For that five tests were performed based on equation, which relates to real exchange rate, international trade, domestic income. The main difference is that the tests when we are working with quarterly data, the parameters are significantly different from zero – i.e., the variables real exchange rate, international trade, domestic income and net exports on long term relationship – and, moreover, the signs are as expected. This implies that it is possible to increase exports with currency devaluation. Thus, based on data and tests that work we conclude that the exchange rate is an important instrument of trade policy, given that devaluations are valid even in the long term.

Modelagem de níveis freáticos no sistema Aquifero Bauru como ferramenta na gestão de recursos hídricos subterrâneos

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Relação entre a resposta espectral da vegetação em diferentes cultivos e níveis freáticos em área de recarga do Sistema Aquífero Guarani

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Fatores de influência no preço do milho no Brasil

Compreender a dinâmica de funcionamento do mercado de milho brasileiro, procedendo a uma investigação dos fatores que afetam as quantidades e preços nesse mercado, é o objetivo deste trabalho. Os testes de raiz unitária foram feitos utilizando-se a metodologia DF-GLS - Dickey Fuller Generalized Least Square - e os de cointegração de Johansen (1988). O modelo estimado, de ajuste pelo preço, foi um Modelo de Autorregressão Vetorial com Correção de Erros - VEC, sendo a identificação feita pelo procedimento de Sims-Bernanke. O estudo permite afirmar que existe forte interação entre os mercados de milho e de soja, mostrando uma relação de complementaridade na oferta e substitutibilidade na demanda, e que fatores macroeconômicos como renda e juros são importantes na determinação dos preços do milho ao produtor e no atacado. Vale ressaltar que os preços externos do milho mostraram relativa importância no processo de formação do preço doméstico do grão.

O nexo causal entre crédito rural e crescimento do produto agropecuário na economia brasileira

O nexo causal entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico vem ganhando destaque na literatura desde o início dos anos 1990. As principais linhas teóricas nessa área buscam demonstrar qual a significância da relação e o sentido da causalidade, se houver. Causalidade unidirecional no sentido do desenvolvimento financeiro para o crescimento econômico, bicausalidade entre ambos, e causalidade reversa, no sentido do crescimento para o desenvolvimento financeiro, são as principais hipóteses testadas nas pesquisas empíricas. O presente trabalho de tese tem por objetivo avaliar o nexo causal entre crédito (como um indicador do desenvolvimento financeiro) e crescimento no setor agropecuário brasileiro. O crédito rural como proporção do PIB agropecuário cresceu substancialmente desde meados da década de 90, passando de 15,44% em 1996 para 65,24% em 2014. Ao longo do período 1969-2014, a razão média anual entre crédito rural e PIB agropecuário foi de 43,87%. No mesmo período, o produto agropecuário cresceu em média 3,76% ao ano. Questiona-se se no mercado rural o crédito causa o crescimento agropecuário, se ocorre causalidade reversa ou se se opera a hipótese de bicausalidade. Para avaliar o nexo causal entre essas duas variáveis econômica foram empregados quatro procedimentos metodológicos: teste de causalidade de Granger em uma representação VAR com a abordagem de Toda e Yamamoto, teste de causalidade de Granger em um modelo FMOLS (Fully Modified OLS), teste de causalidade de Granger em um modelo ARDL (Autoregressive-Distributed Lag) e teste de causalidade de Granger no domínio da frequência, com o uso do método de Breitung e Candelon. Os resultados mostram de forma uniforme a presença de causalidade unidirecional do crédito rural para o crescimento do produto agropecuário. Causalidade reversa, no sentido do crescimento agropecuário para o crédito rural, não foi detectada de forma significativa em nenhum dos quatro métodos empregados. A não detecção de bicausalidade pode ser uma evidência do impacto da forte política de subsídio governamental ao crédito rural. A decisão do Governo quanto ao montante anual de crédito rural disponível a taxas de juros subsidiadas pode estar impedindo que o desempenho do setor, medido pela sua taxa de crescimento, exerça uma influência significativa na dinâmica do crédito rural. Os resultados também abrem a possibilidade a testar a hipótese de exogeneidade do crédito rural, o que seria uma extensão direta dos resultados obtidos.

Estimação e previsão no processo INARCH(2)

In the last decades the study of integer-valued time series has gained notoriety due to its broad applicability (modeling the number of car accidents in a given highway, or the number of people infected by a virus are two examples). One of the main interests of this area of study is to make forecasts, and for this reason it is very important to propose methods to make such forecasts, which consist of nonnegative integer values, due to the discrete nature of the data. In this work, we focus on the study and proposal of forecasts one, two and h steps ahead for integer-valued second-order autoregressive conditional heteroskedasticity processes [INARCH (2)], and in determining some theoretical properties of this model, such as the ordinary moments of its marginal distribution and the asymptotic distribution of its conditional least squares estimators. In addition, we study, via Monte Carlo simulation, the behavior of the estimators for the parameters of INARCH(2) processes obtained using three di erent methods (Yule- Walker, conditional least squares, and conditional maximum likelihood), in terms of mean squared error, mean absolute error and bias. We present some forecast proposals for INARCH(2) processes, which are compared again via Monte Carlo simulation. As an application of this proposed theory, we model a dataset related to the number of live male births of mothers living at Riachuelo city, in the state of Rio Grande do Norte, Brazil.

Estimação e previsão no processo INARCH(2)

In the last decades the study of integer-valued time series has gained notoriety due to its broad applicability (modeling the number of car accidents in a given highway, or the number of people infected by a virus are two examples). One of the main interests of this area of study is to make forecasts, and for this reason it is very important to propose methods to make such forecasts, which consist of nonnegative integer values, due to the discrete nature of the data. In this work, we focus on the study and proposal of forecasts one, two and h steps ahead for integer-valued second-order autoregressive conditional heteroskedasticity processes [INARCH (2)], and in determining some theoretical properties of this model, such as the ordinary moments of its marginal distribution and the asymptotic distribution of its conditional least squares estimators. In addition, we study, via Monte Carlo simulation, the behavior of the estimators for the parameters of INARCH(2) processes obtained using three di erent methods (Yule- Walker, conditional least squares, and conditional maximum likelihood), in terms of mean squared error, mean absolute error and bias. We present some forecast proposals for INARCH(2) processes, which are compared again via Monte Carlo simulation. As an application of this proposed theory, we model a dataset related to the number of live male births of mothers living at Riachuelo city, in the state of Rio Grande do Norte, Brazil.

Volatilidade dos retornos e governança: um estudo de eventos da crise do subprime

The financial crisis that occurred between the years 2007 and 2008, known as the subprime crisis, has highlighted the governance of companies in Brazil and worldwide. To monitor the financial risk, quantitative tools of risk management were created in the 1990s, after several financial disasters. The market turmoil has also led companies to invest in the development and use of information, which are applied as tools to support process control and decision making. Numerous empirical studies on informational efficiency of the market have been made inside and outside Brazil, revealing whether the prices reflect the information available instantly. The creation of different levels of corporate governance on BOVESPA, in 2000, made the firms had greater impairment in relation to its shareholders with greater transparency in their information. The purpose of this study is to analyze how the subprime financial crisis has affected, between January 2007 and December 2009, the volatility of stock returns in the BM&BOVESPA of companies with greater liquidity at different levels of corporate governance. From studies of time series and through the studies of events, econometric tests were performed by the EVIEWS, and through the results obtained it became evident that the adoption of good practices of corporate governance affect the volatility of returns of companies