La prévisibilité à long terme des rendements des actifs financiers: leur dépendance significative du carré et du cube du ratio dividende-prix.

Rapport de recherche

Causalités à court et à long terme dans les modèles VAR et ARIMA multivariés.

La causalité au sens de Granger est habituellement définie par la prévisibilité d'un vecteur de variables par un autre une période à l'avance. Récemment, Lutkepohl (1990) a proposé de définir la non-causalité entre deux variables (ou vecteurs) par la non-prévisibilité à tous les délais dans le futur. Lorsqu'on considère plus de deux vecteurs (ie. lorsque l'ensemble d'information contient les variables auxiliaires), ces deux notions ne sont pas équivalentes. Dans ce texte, nous généralisons d'abord les notions antérieures de causalités en considérant la causalité à un horizon donné h arbitraire, fini ou infini. Ensuite, nous dérivons des conditions nécessaires et suffisantes de non-causalité entre deux vecteurs de variables (à l'intérieur d'un plus grand vecteur) jusqu'à un horizon donné h. Les modèles considérés incluent les autoregressions vectorielles, possiblement d'ordre infini, et les modèles ARIMA multivariés. En particulier, nous donnons des conditions de séparabilité et de rang pour la non-causalité jusqu'à un horizon h, lesquelles sont relativement simples à vérifier.

Croissance economique de long terme et capital humain.

Rapport de recherche

La théorie de la parité des taux d'intérêts et la théorie moderne du marché des changes à terme, le cas du Canada et des États-Unis.

Rapport de recherche

La valeur exposée au risque à long terme, appliquée au risque de marché.

Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle)

Système de transactions automatiques sur le marché des contrats à terme sur le taux d’intérêt.

Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle)

La structure à terme des taux d'intérêt.

Rapport de recherche

Determination du taux de change de long terme application du modele generalise de la parite non-couverte des taux d'interet: Cas du Canada.

Rapport de recherche

Est-il possible d'établir une relation entre les dépenses publiques et le niveau de capital humain via les effets à long terme et à court terme dans le processus de croissance de la Tunisie?

Rapport de recherche

Évaluation des options sur le marché à terme du gaz naturel.

Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle)