273 resultados para Telegraph


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Telegram from Montreal and Dominion Telegraph Companies’ Lines form with a note on it saying “will wait for receipt”[ no sender nor receiver listed, most likely Louis Cabot to Samuel D. Woodruff], 1886.

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Telegraph to Samuel D. Woodruff from T. N. Burrell stating that they do not have enough brocatelle for his order, Sept. 22, 1876.

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Letter to H.H. Collier of the Houston, Texas Telegraph Office from Jim Long of Austin, Texas. Mr. Long writes about the horrible shooting of Mr. James Smith by his overseer, Mr. R. Baker. This letter is torn and taped. A small portion of the bottom of the letter is torn away. This slightly affects the text (2 pages, handwritten), Jan. 25, 1845.

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The Daily Telegraph, London, England (pages 7 and 8). The section” South African Rewards: Honours for the Army” has and x marked beside it. The paper has been taped and there is a hole in one of the pages. This affects the text slightly, April 22, 1901.

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Esta tesis está dividida en dos partes: en la primera parte se presentan y estudian los procesos telegráficos, los procesos de Poisson con compensador telegráfico y los procesos telegráficos con saltos. El estudio presentado en esta primera parte incluye el cálculo de las distribuciones de cada proceso, las medias y varianzas, así como las funciones generadoras de momentos entre otras propiedades. Utilizando estas propiedades en la segunda parte se estudian los modelos de valoración de opciones basados en procesos telegráficos con saltos. En esta parte se da una descripción de cómo calcular las medidas neutrales al riesgo, se encuentra la condición de no arbitraje en este tipo de modelos y por último se calcula el precio de las opciones Europeas de compra y venta.

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In this paper we introduce a financial market model based on continuos time random motions with alternanting constant velocities and with jumps ocurring when the velocity switches. if jump directions are in the certain corresondence with the velocity directions of the underlyng random motion with respect to the interest rate, the model is free of arbitrage. The replicating strategies for options are constructed in details. Closed form formulas for the opcion prices are obtained.

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En este documento está desarrollado un modelo de mercado financiero basado en movimientos aleatorios con tiempo continuo, con velocidades constantes alternantes y saltos cuando hay cambios en la velocidad. Si los saltos en la dirección tienen correspondencia con la dirección de la velocidad del comportamiento aleatorio subyacente, con respecto a la tasa de interés, el modelo no presenta arbitraje y es completo. Se construye en detalle las estrategias replicables para opciones, y se obtiene una presentación cerrada para el precio de las opciones. Las estrategias de cubrimiento quantile para opciones son construidas. Esta metodología es aplicada al control de riesgo y fijación de precios de instrumentos de seguros.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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ABSTRACT: In this work we are concerned with the existence and uniqueness of T -periodic weak solutions for an initial-boundary value problem associated with nonlinear telegraph equations typein a domain. Our arguments rely on elliptic regularization technics, tools from classical functional analysis as well as basic results from theory of monotone operators.

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