An��lise emp��rica do value-at-risk por simulação hist��rica com atualiza����o de volatilidade para fundos de a����es no Brasil

H�� mais de uma d��cada, o Value-at-Risk (VaR) �� utilizado por institui����es financeiras e corpora����es n��o financeiras para controlar o risco de mercado de carteiras de investimentos. O fato dos métodos param��tricos assumirem a hip��tese de normalidade da distribui����o de retornos dos fatores de risco de mercado, leva alguns gestores de risco a utilizar métodos por simulação hist��rica para calcular o VaR das carteiras. A principal cr��tica �� simulação hist��rica tradicional ��, no entanto, dar o mesmo peso na distribui����o �� todos os retornos encontrados no per��odo. Este trabalho testa o modelo de simulação hist��rica com atualiza����o de volatilidade proposto por Hull e White (1998) com dados do mercado brasileiro de a����es e compara seu desempenho com o modelo tradicional. Os resultados mostraram um desempenho superior do modelo de Hull e White na previs��o de perdas para as carteiras e na sua velocidade de adapta����o �� per��odos de ruptura da volatilidade do mercado.

Simulação computacional do comportamento de estruturas de a��o sob inc��ndio

A an��lise do comportamento estrutural sob inc��ndio constitui uma parte importante da engenharia de prote����o contra inc��ndio, especialmente no caso de estruturas de a��o, por sua alta condutividade t��rmica e relativa esbeltez das se����es. As dificuldades econ��micas e pr��ticas, associadas �� avalia����o do comportamento estrutural, por meio de ensaios em escala real, t��m estimulado o desenvolvimento e uso de métodos de simulação num��rica. Esta tese trata da simulação num��rica do comportamento de estruturas de a��o sob condi����es de inc��ndio e se divide em tr��s partes. As duas primeiras partes foram desenvolvidas na Universidade de Li��ge, na B��lgica, usando-se o programa SAFIR como ferramenta num��rica. A terceira parte foi desenvolvida de forma independente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na primeira parte, �� feito um estudo comparativo entre o uso de elementos finitos de viga e de casca, na modelagem de vigas simplesmente apoiadas, sujeitas a flambagem lateral por tor����o. Os esfor��os de tor����o, presentes no caso de flambagem lateral, podem levar a uma plastifica����o da se����o transversal e �� conseq��ente redu����o da rigidez �� tor����o da se����o. Da mesma forma, a degrada����o das propriedades do material, com o aumento da temperatura, leva �� redu����o da rigidez �� tor����o Havia d��vidas se o modelo com elementos de viga, com uma rigidez �� tor����o constante, poderia fornecer uma resposta aceit��vel. O estudo mostrou que uma resposta com boa precis��o pode ser conseguida, usando-se elementos de viga, desde que o m��dulo de elasticidade transversal seja ajustado para refletir seu valor correspondente �� temperatura de falha. Isso implica um processo iterativo, uma vez que a temperatura de falha n��o �� previamente conhecida. Por outro lado, a degrada����o da rigidez �� tor����o, por efeitos de plastifica����o, pode ser ignorada. Na segunda parte, �� feita a compara����o entre as modelagens bidimensional e tridimensional, de galp��es industriais de um andar, sob inc��ndio. Comumente, a estrutura de galp��es industriais �� composta por p��rticos-tipo, dispostos em paralelo. A an��lise desses galp��es �� comumente feita pela simulação no plano do p��rtico de a��o ou, simplesmente, da treli��a da cobertura Na an��lise bidimensional, importantes efeitos fora do plano s��o ignorados, como a redistribui����o de esfor��os devido �� degrada����o do material ou �� expans��o t��rmica, ou instabilidade lateral dos elementos. A import��ncia desses efeitos e a adequabilidade do modelo 2D para representar o comportamento real s��o discutidas. Na terceira parte, um modelo num��rico para a simulação tridimensional do comportamento de estruturas de a��o sob inc��ndio �� apresentado. O modelo �� baseado no conceito de r��tulas pl��sticas generalizadas, com modifica����es para melhor representar a forma����o e expans��o da plastifica����o no elemento. A descri����o cinem��tica adotada permite obter bons resultados, mesmo com o uso de poucos elementos. A determina����o do vetor de esfor��os internos no elemento, incluindo os efeitos da temperatura, �� detalhada. O procedimento foi validado por compara����o com ensaios e com modelos num��ricos mais sofisticados, como o programa SAFIR. Os resultados demonstram que o procedimento proposto pode ser usado como uma forma alternativa de an��lise 3D de estruturas sob inc��ndio, com precis��o razo��vel e baixo esfor��o computacional.

Elabora����o de um modelo din��mico de simulação estrat��gica para o treinamento de executivos em marketing

O trabalho procura analisar a utiliza����o dos modelos em geral dos modelos de simulação em particular como instrumento para o treinamento de executivos em marketing. Utilizando-se de conceitos e/ou teorias geralmente aceitos na ��rea de marketing, foi elaborado um modelo de simulação que,�� luz de dados secund��rios relevantes da realidade brasileira, pudesse servir como instrumento para (a) treinar executivos na "pr��tica" de marketing, (b) ensinar conceitos e teorias existentes na ��rea de marketing, (c) representar os aspectos relevantes da realidade de marketing, e (d) treinar os executivos de marketing no processo de tomada de decis��es. Colocado em teste junto a um grupo selecionado de executivos, o modelo de simulação foi considerado pelos mesmos como sendo um instrumento ��til para o treinamento e/ou desenvolvimento de executivos na ��rea de marketing

Antecedentes da participa����o das empresas no financiamento pol��tico: um estudo com dados gerados por meio de din��mica de simulação empresarial (Business game)

Abordagens te��ricas dominantes no campo da estrat��gia empresarial (PORTER, 1980; BARNEY, 1991; PISANO e TEECE, 1997), de modo geral, n��o consideram explicitamente o comportamento corporativo pol��tico como um componente do amplo conjunto de elementos que comp��em a estrutura dos processos de formula����o e implementa����o estrat��gica. A pouca ��nfase dada ao papel das firmas na seara pol��tica resulta em limita����es para compreens��o do ambiente competitivo e, consequentemente reduz o poder explicativo de estudos que se prop��em a desvendar as raz��es do desempenho diferenciado das organiza����es. Salorio, Boddewyn e Dahan (2005) refor��am tal perspectiva ao observarem que firmas s��o organiza����es econ��micas na medida em que em suas transa����es ponderam custos, benef��cios, lucros, market share, mas tamb��m, enquanto organiza����es precisam definir e gerenciar fronteiras, bem como diferenciar e integrar seus membros, os stakerolders e suas opera����es. Esse envolvimento em um mix de comportamento pol��tico-econ��mico de barganha e n��o barganha leva �� defini����o das firmas tamb��m como organiza����es pol��ticas. Apesar de tal linha de pensamento ainda ter conota����o de novidade para alguns, de reciclagem de antigas ideias para outros, ou, mesmo, parecer se pautar pela tentativa de retomar quest��es que sempre foram tratadas de forma lateral, Salorio, Boddewyn e Dahan (2005) enfatizam que ���the political is always there���. O presente projeto teve objetivo central modelar ambiente simulado para testar antecedentes da atividade pol��tica corporativa (HILLMAN, KEIM e SCHULER, 2004), e como objetivos espec��ficos: Modelar um simulador dos ambientes de neg��cio e pol��tico das empresas; aplicar o simulador para gerar dados sobre os antecedentes da participa����o pol��tica; testar antecedentes da participa����o pol��tica como alternativa estrat��gica em resposta ao baixo desempenho das firmas, a disponibilidade de recursos e a atividade pol��tica de concorrentes; testar a intera����o entre antecedentes de market e nonmarket para explicar a participa����o pol��tica. Com rela����o aos objetivos, o estudo pode ser caracterizado como explicativo, e quanto aos procedimentos t��cnicos adotados como de laborat��rio. O tipo de pesquisa adotado foi o de verifica����o de hip��teses causais assentada em uma abordagem metodol��gica quantitativa, cujos dados foram coletados por meio de 12 simula����es, estruturadas no formato de um business game, com nove empresas em cada simulação, totalizando 108 unidades de an��lise. Configuram-se como sujeitos da pesquisa alunos do ��ltimo ano dos cursos de gradua����o em administra����o e economia da Universidade Estadual de Londrina. As an��lises dos dados foram efetuadas utilizando-se o software STATA para desenvolvimento das regress��es, sendo considerado como modelo estat��stico a t��cnica de dados em painel com efeito fixo (WOOLDRIDGE, 2003), visto que o foco do estudo �� a an��lise das informa����es (decis��es/desempenho) das empresas ao longo do tempo. Os resultados indicam que: a) a inefici��ncia da firma afeta positivamente o investimento em financiamento eleitoral; b) o investimento em a����es pol��ticas corporativas ocorre no sentido de complementa����o ��s a����es de market e n��o em contraposi����o, c) a maior propens��o em investir em nonmarket est�� relacionada com desempenho inferior ao da concorr��ncia; d) o aumento do investimento em nonmarket n��o est�� relacionado com a a����o pol��tica mais ativa por parte da concorr��ncia. N��o foram encontradas evid��ncias de que firmas com maiores sobras de recursos s��o mais ativas politicamente.

Contribui����o ao estudo de simulação de um banco comercial

O objetivo deste trabalho �� estudar estes fatores isolada e interdependente de modo a procurar compor um mecanismo de simulação que permita obter elementos para quantificar as repercuss��es de medidas isoladas, no restante da estrutura do banco. Uma parcela consider��vel das informa����es utilizadas foi obtida a partir de levantamentos cont��beis e entrevistas efetuadas em um grande banco comercial. �� nossa inten����o demonstrar a viabilidade da utiliza����o pr��tica deste modelo na previs��o e acompanhamento de resultados, mantendo, a possibilidade de atualizar e testar novas hip��teses.

Experimentos did��ticos em fen��menos de transporte e opera����es unit��rias para a Engenharia Ambiental

O item n��o apresenta o texto completo, pois est�� passando por revis��o editorial

Proposi����o de um modelo para an��lise de fluxo de carga, curto-circuito e simulação de rel��s de produ����o

The objective of the present work is develop a model to simulate electrical energy networks in transient and stead states, using the software ATP (Alternative Transient Program), able to be a way to join two distinct themes, present in classical methodology planning networks: short circuit analysis and load flow theory. Beyond that, using a tool for relay simulation, this paper intend to use the new developed model to investigate the influence of transient phenomenon in operation of protection relays, and calibrate the enterprise's protections relays. For testing the model, some relays, actually, installed at COSERN were used

Geoestat��stica, simulação estoc��stica e sensoriamento remoto na estimativa de produ����o do caf�� conilon

Coordena����o de Aperfei��oamento de Pessoal de N��vel Superior (CAPES)

Integra����o entre um modelo de simulação hidrol��gica e Sistema de Informa����o Geogr��fica na delimita����o de zonas tamp��o rip��rias

Funda����o de Amparo �� Pesquisa do Estado de S��o Paulo (FAPESP)

Efici��ncia de estimadores, geradores e algoritmos na simulação de dados di��rios de precipita����o pluviom��trica utilizando a distribui����o gama

P��s-gradua����o em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

Aplica����o de métodos computacionais no estudo das fases intermet��licas ordenadas pt-sn

Fuel cells are a very promising solution to the problems of power generation and emission of pollutant to the environment, excellent to be used in stationary application and mobile application too. The high cost of production of these devices, mainly due to the use of noble metals as anode, is a major obstacle to massive production and deployment of this technology, however the use of intermetallic phases of platinum combined with other metals less noble has been evaluated as electrodes in order to minimize production costs and still being able to significantly improve the catalytic performance of the anode. The study of intermetallic phases, exclusively done by experimental techniques is not complete and demand that other methods need to be applied to a deeper understanding of the behavior geometric properties and the electronic structure of the material, to this end the use of computer simulation methods, which have proved appropriate for a broader understanding of the geometric and electronic properties of the materials involved, so far not so well understood.. The use of computational methods provides answers to explain the behavior of the materials and allows assessing whether the intermetallic may be a good electrode. In this research project was used the Quantum-ESPRESSO package, based on the DFT theory, which provides the self-consistent field calculations with great precision, calculations of the periodic systems interatomic force, and other post-processing calculations that points to a knowledge of the geometric and electronic properties of materials, which may be related to other properties of them, even the electrocatalytic. The electronic structure is determined from the optimized geometric structure of materials by analyzing the density of states (DOS) projected onto atomic orbital, which determines the influence of the electrocatalytic properties of the material... (Complete abstract click electronic access below)

Estudo experimental do escoamento bif��sico l��quido g��s em golfadas com leve mudan��a de dire����o

Gas-liquid two-phase flow is very common in industrial applications, especially in the oil and gas, chemical, and nuclear industries. As operating conditions change such as the flow rates of the phases, the pipe diameter and physical properties of the fluids, different configurations called flow patterns take place. In the case of oil production, the most frequent pattern found is slug flow, in which continuous liquid plugs (liquid slugs) and gas-dominated regions (elongated bubbles) alternate. Offshore scenarios where the pipe lies onto the seabed with slight changes of direction are extremely common. With those scenarios and issues in mind, this work presents an experimental study of two-phase gas-liquid slug flows in a duct with a slight change of direction, represented by a horizontal section followed by a downward sloping pipe stretch. The experiments were carried out at NUEM (N��cleo de Escoamentos Multif��sicos UTFPR). The flow initiated and developed under controlled conditions and their characteristic parameters were measured with resistive sensors installed at four pipe sections. Two high-speed cameras were also used. With the measured results, it was evaluated the influence of a slight direction change on the slug flow structures and on the transition between slug flow and stratified flow in the downward section.

Verifica����o experimental do comportamento t��rmico de uma fachada de dupla pele com ventila����o natural

Neste trabalho, avaliou-se o comportamento t��rmico de uma fachada de dupla pele com ventila����o natural. A avalia����o foi efectuada para uma c��lula de teste que permite adaptar v��rias configura����es de fachada para a qual foram registados dados num determinado per��odo de tempo atrav��s de um sistema de aquisi����o de dados. Os dados registados foram devidamente tratados e comparados para as diversas configura����es. Para as configura����es testadas, utilizaram-se dois par��metros adimensionais que permitiram a compara����o da capacidade de pr�� aquecer o ar (aplic��vel �� esta����o de aquecimento) e de isolar dinamicamente (aplic��vel �� esta����o de arrefecimento). Foram comparados os desempenhos da fachada quando a funcionar com os sistemas de sombreamento por persiana veneziana e por cortina t��xtil. Em pr�� aquecimento, o fluxo de insufla����o mostrou-se uma boa op����o. Em isolamento din��mico, a fachada retira o melhor partido do fluxo de extrac����o. Os resultados obtidos para os sistemas de sombreamento recaem a favor do sombreamento por persiana veneziana. As medi����es efectuadas na c��lula de teste v��m permitir futuros estudos de compara����o com métodos de simulação num��rica. Os resultados obtidos demonstram a sensibilidade das fachadas de dupla pele ao clima onde se inserem. Contudo, os resultados obtidos n��o demonstram por si s�� a veracidade do desempenho desta tecnologia no clima em Portugal.

Desenfumagem em edif��cios: parque de estacionamento coberto (retail - Oeiras parque)

Os parques de estacionamento surgiram da necessidade de disponibiliza����o de espa��o de parqueamento de ve��culos que fazem parte do quotidiano do Homem, no entanto devido ao facto de poderem ser confinados ou subterr��neos requerem a instala����o de ventila����o for��ada (ventiladores axiais e ventiladores de impulso). Este trabalho tem como objectivo a an��lise, utilizando métodos de simulação num��rica da ventila����o for��ada criada pelos ventiladores de impulso e pelos ventiladores axiais instalados num parque de estacionamento subterr��neo. V��o ser comparadas v��rias simula����es com situa����es diferentes em termos de condi����es de fronteira, obstru����es ao escoamento, etc., por forma a tirar conclus��es sobre o comportamento do parque numa situa����o de emerg��ncia, ou seja, num inc��ndio. Este comportamento vai ter em conta a efici��ncia de evacua����o dos gases libertados, as temperaturas no parque que permitem verificar onde est��o localizados os gases mais quentes e os campos de velocidade do ar que permitem uma visualiza����o do escoamento e at�� certo ponto a turbul��ncia do mesmo. No final pretende-se concluir por meio de compara����o com outros documentos consultados, a ���confiabilidade��� do software usado (FDS-Fire Dynamics Simulator) e adicionalmente tirar conclus��es sobre o projecto do parque, nomeadamente sobre a necessidade de introdu����o de altera����es.

Interven����o comunit��ria para preven����o de acidentes de tr��nsito entre trabalhadores ciclistas

OBJETIVO: Avaliar uma interven����o educacional de preven����o de acidentes de tr��nsito com trabalhadores que utilizam a bicicleta como modo de transporte. M��TODOS: Estudo de interven����o, longitudinal, com implementa����o escalonada, realizado em cinco bairros com caracter��sticas geogr��ficas distintas na cidade de Pelotas, RS, de janeiro de 2006 a maio de 2007. Foram sorteados 42 setores censit��rios desses bairros. Todos os domic��lios foram visitados em busca de trabalhadores do sexo masculino que utilizassem a bicicleta como modo de transporte, resultando em uma amostra de 1.133 indiv��duos. Foram analisados como desfechos "acidentes de tr��nsito" e de "quase-acidentes". Mensalmente, via telefone, os ciclistas eram questionados a respeito da ocorr��ncia de acidentes de tr��nsito e de "quase-acidentes". Quinzenalmente, a partir do segundo m��s de acompanhamento, um grupo de aproximadamente 60 ciclistas era convidado a participar da interven����o, que inclu��a um componente educativo (palestra e apresenta����o de v��deo educativo), distribui����o de um kit de seguran��a (colete noturno refletivo, cartilha educativa e fitas refletivas) e revis��o dos freios da bicicleta (manuten����o realizada se necess��rio). Regress��o de Poisson, com ajuste para o efeito do tempo, foi utilizada para medir o efeito da interven����o. RESULTADOS: Aproximadamente 45% dos ciclistas n��o compareceram �� interven����o. Durante o per��odo do estudo, 9% dos indiv��duos informaram um acidente de tr��nsito e 88%, um quase-acidente. No total, ocorreram 106 acidentes e 1.091 quase-acidentes. N��o foi observado efeito da interven����o em ambos os desfechos. CONCLUS��ES: A interven����o proposta n��o foi capaz de reduzir acidentes entre trabalhadores ciclistas. Falta de interesse em seguran��a por parte dos ciclistas e fatores externos, tais como infra-estrutura das vias e comportamento dos motoristas, podem ter colaborado para esse resultado.