353 resultados para Hemoglobinas anormais
Resumo:
Pós-graduação em Genética - IBILCE
Resumo:
Neste artigo, o autor faz uma revisão completa da situação, até. aquele ano, dos estudos de hemoglobinas de peixes. Apesar de muitos trabalhos não terem sido citados, os principais estudos já realizados com hemoglobinas e sangue de peixes foram relembrados durante comparações com os estudos realizados nessa etapa da expedição do R/VAlpha Helix, que abrangeu um estudo amplo sobre esse assunto. 0 autor faz uma compilação dos resultados a respeito de estrutura (seqüência primária, componentes múltiplos, solubilidade, antigenicidade, etc.) e função(efeito Bohr, efeito Root, efeito de fosfatos orgânicos, etc). Para tanto, são utilizados dados da maioria dos trabalhos realizados durante essa expedição e trabalhos anteriores, realizados com espécies de peixes da região temperada. Finalmente, ele apresenta uma valiosa comparação entre espécies de peixes de respiração áerea e espécies de respiração aquática, mostrando algumas controvérsias entre os diferentes autores que estudaram esses animais. O leitor poderá encontrar o conteúdo do artigo e principais conclusões, resumidamente , no capítulo CONCLUSÃO.
Resumo:
Foram estudados hemolisados de 22 espécies de peixes coletados na Ilha da Marchantaria (rio Solimões, Manaus - AM), através de eletroforeses em gel de amido e gel de ágar-amido. Uma grande heterogeneidade hemoglobínica interespecífica foi detectada, a exemplo do observado para espécies de zona subtropical e temperada. A capacidade de resolução de dois suportes eletroforéticos é discutida. Os resultados são discutidos em função da possível adaptabilidade conferida pelos sistemas de múltiplas hemoglobinas.
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Um dos primeiros papers a encontrar uma tendência clara de reversão no retorno das ações no longo prazo, De Bondt e Thaler (1985) identificaram o padrão encontrado como fruto de um comportamento irracional dos investidores que eles denominaram de “overreaction”. Seus resultados foram interpretados como evidência de que existem erros sistemáticos de avaliação no mercado de ações causada pelo excessivo pessimismo/otimismo dos agentes. Neste caso uma estratégia contrária baseada na compra dos portfólios perdedores e venda dos portfólios vencedores deveria gerar retornos extraordinários. A evidência encontrada para uma amostra de ações negociadas na Bovespa e na Soma durante o período de janeiro de 1986 a julho de 2000 corrobora esta hipótese tanto no longo prazo quanto no curto prazo, mesmo depois de se controlar para diferenças de tamanho, risco e liquidez.
Resumo:
Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento do investimento e suas fontes de financiamento no Brasil, em tempos anormais, no período de 1990 a 1994.Sua elaboração partiu das teorias keynesianas sobre a relação entre os setores real e financeiro, explorando os conceitos de assimetria de informações e incerteza para explicar o perfil do financiamento do investimento. As experiências internacionais resenhadas serviram para criar uma referência de análise para os resultados encontrados no Brasil, a partir de uma amostra de 596 empresas cedida, pela SERASA. Além da aplicação econométrica, foi também realizado um estudo financeiro do comportamento agregado dessas empresas. Os resultados, tanto do estudo financeiro quanto econométrico, permitir concluir que o financiamento interno, principalmente aquele derivado da contração do capital circulante líquido, foi o recurso que possibilitou às empresas se financiarem e investirem entre 90 e 94. Nesse sentido, conseguimos mostrar o grau do racionamento de crédito praticado no Brasil e apontar os maiores obstáculos à expansão do emprego e renda no curto prazo. Entre os obstáculos destaca-se o baixo grau de intimidade entre tomadores e em prestadores de recursos, resultante das limitações do formato institucional do sistema financeiro nacional
Resumo:
Analisamos, empiricamente, o comportamento dos preços das ações após o anúncio do pagamento de dividendos. Nossa amostra foi constituída de 163 eventos, incluindo as ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 1998 a 2000. Encontramos uma relação direta entre o dividend yield e o retomo anormal acumulado destas ações no período pós-pagamento de dividendos, dividindo a amostra em três subamostras, em função do dividend yield. Obtivemos um retomo anormal acumulado, nos 90 dias após o evento, de 21,97% para as empresas que pagaram dividendos mais altos, 5,16% para as companhias que pagaram dividendos intermediários, e -15,50% para as empresas que pagaram dividendos mais baixos. Isto demonstra a persistência dos retornos anormais das ações no período pós-evento. Esta relação foi confirmada quando analisamos os eventos por tipo de controlador da empresa (fundos, estatais ou fanu1ias) e as companhias privatizadas, e quando pesquisamos o retomo acumulado das ações em função do percentual do lucro líquido distribuído sob a forma de dividendos.
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Analisamos empiricamente o comportamento dos preços das ações após o anúncio de um programa de recompra de ações no mercado aberto. Nossa amostra inicial incluiu todos os anúncios de recompras de ações anunciados na Bolsa de Valores de São Paulo, no período entre 1º de janeiro de 1994 e 30 de junho de 2002. Realizou-se um resumo da legislação brasileira sobre o tema, comparando-a com outros mercados. Também foi investigada a questão fiscal entre o recebimento de caixa via dividendo ou via recompra de ações, evidenciado a desvantagem fiscal da recompra de ações na remuneração dos acionistas. Foi utilizada a metodologia do estudo de evento para captar os efeitos dos anúncios de recompras de ações em mercado aberto. Os resultados mostraram que a resolução CVM nº 299 teve forte impacto positivo nos retornos anormais acumulados das ações, evidenciando sua eficácia em relação à proteção dos acionistas minoritários e à inibição do fechamento branco de capital de companhias listadas na BOVESPA. Os resultados obtidos também são coerentes com a teoria da sinalização.
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O objetivo dessa dissertação é analisar os retornos anormais de Fusões e Aquisições (F&As) no Brasil e verificar se os mesmos podem ser explicados por características das empresas. Essa pesquisa traz contribuição à literatura de duas formas. Primeiro, analisa o período mais longo em pesquisa de F&As no Brasil (1997 a 2009). Além disso, essa pesquisa analisa o comportamento dos retornos anormais em F&As em diferentes sub-períodos, permitindo avaliar se houve alterações ao longo do tempo. Os resultados indicam que os retornos anormais de ambas as empresas são positivos e estatisticamente significativos, sendo que os da firma adquirida são maiores do que os da adquirente. Os resultados mudam ao longo do tempo. De 1997 a 2004, o retorno anormal das empresas alvo é positivo e o retorno anormal das empresas adquirentes é negativo. Por sua vez, de 2005 e 2009, os retornos anormais de ambas as empresas são positivos. O retorno anormal da empresa alvo é positivamente relacionado ao valor de mercado de ambas as firmas e negativamente relacionado ao Q de Tobin e ROA da empresa adquirente. Além disso, no período mais recente, o retorno anormal das empresas alvo também é positivamente relacionado à alavancagem e ROA das mesmas.
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Neste artigo testamos a hipótese de que estratégias que compram carteiras de ações perdedoras e vendem carteiras de ações vencedoras geram retornos anormais no Brasil. Esta evidência, obtida para o mercado americano para horizontes relativamente longos, foi interpretada por De Bondt e Thaler (1985) como sendo re‡exo de erros sistemáticos de avaliação no mercado de ações causados pelo excessivo pessimismo/otimismo dos agentes. Encontramos evidência de lucratividade de estratégias contrárias para horizontes de 3 meses a 3 anos, numa amostra de retornos de ações da BOVESPA e da SOMA de 1986 a 2000. A lucratividade das estratégias contrárias é inclusive maior para horizontes mais curtos, não havendo portanto nenhum indício do efeito “momentum” que foi detectado por Jagadeesh e Titman (1993) para os EUA para estes horizontes. A rentabilidade das estratégias contrárias sobrevive a correções por risco, tamanho e liquidez.
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O assunto insider trading é bastante polêmico há muito tempo, como, exemplo disto se tem o Securities Exchange Act of 1934 sobre Insider Trading nos Estados Unidos, e a discussão continua nos dias de hoje com casos como da Ambev e da Martha Stewart em 2004. Este trabalho apresenta um conjunto de estudos de eventos realizados sobre as operações com ações da empresa realizadas por insiders com o objetivo de detectar retornos excedentes aos esperados, em função do acesso a informações privilegiadas. O banco de dados é composto por operações realizadas pelos insiders das empresas com ações negociadas na Bovespa, que são classificadas como de governança corporativa diferenciada. Foram constatados indícios de operações realizadas pelos insiders que resultaram em retornos excedentes aos esperados estatisticamente significativos, como nas compras de ações ordinárias pelos Controladores, Familiares, e Clubes de Investimentos; ou pelas vendas de ações preferenciais pelos Diretores, Conselheiros, Assessores, e Consultores do Conselho.
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INTRODUÇÃO: As hemoglobinopatias resultam de alterações hereditárias, sendo prevalentes em muitas regiões do mundo, mas atingem a população brasileira de forma significativa. Elas são decorrentes de alterações em genes estruturais responsáveis pelo aparecimento das hemoglobinas variantes e/ou em genes reguladores, resultando nas talassemias. A identificação dessas patologias tem sido rotineiramente realizada por procedimentos eletroforéticos, contudo nossa experiência laboratorial evidencia que as mesmas nem sempre apresentam resoluções suficientes para a correta caracterização da mutação. CASUÍSTICAS E MÉTODOS: O propósito deste trabalho foi estabelecer uma metodologia válida para a caracterização das hemoglobinas S, C e D em homozigose ou heterozigose, e suas possíveis interações, baseada na amplificação gênica alelo-específica (PCR-AE) com a utilização de primers sense, antisense e primers que se acoplam na posição do alelo mutante e na respectiva posição do alelo normal. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados evidenciaram a validade dessa metodologia na caracterização das mutações, sendo esse procedimento de fácil realização, reprodutível e possível de ser aplicado em um significativo número de amostras.
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The most highly prevalent inherited disease in Brazil and in the world, sickle cell anemia, is considered a public health problem. Characterized by homozygosis for the hemoglobin S gene, the individual has a range of signs and symptoms that require careful treatment. The sickle cell trait is characterized by heterozygosis for the hemoglobin S gene, however the carrier does not express the disease. In the current study we aimed at verifying the presence of the sickle cell trait in 1000 blood donors of the Hematology and Hemotherapy Center of the State of Piauí (Hemopi) in the period from October 2007 to April 2008. After analysis by alkaline and acid electrophoresis, positive cases were confirmed by molecular biology. We obtained rates of 3.4% for hemoglobin AS and 5% for hemoglobin AC, with a total frequency of 3.9% in the total of 1,000 blood donors.
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The studies of the phenotypes of the blood groups are important for blood transfusions, for obstetrics, neonatology and law medicine, apart from its application in anthropology where it can be used as genetic markers in population studies. Works with hemoglobin polymor-phisms as a genetic marker of populations has been increased over the last few years, particularly for different population groups of Brazil. In the investigation the hemoglobin polymorphisms of 200 university students from São José do Rio Preto, Brazil were studied to establish a possible relation between the different phenotypes. Statistical analysis of the phenotypes showed that the differences observed were not significant, without a relationship among the polymorphisms of blood groups and hemoglobins.