Detecção de correlação e causalidade em séries temporais não categóricas

Dissertação de Mestrado em Engenharia Informática

A era de um mercado social

O crescimento e a expansão das redes sociais trouxe novas formas de interação entre os seres humanos que se repercutem na vida real. Os textos partilhados nas redes sociais e as interações resultantes de todas as atividades virtuais têm vindo a ganhar um grande impacto no quotidiano da sociedade e no âmbito económico e financeiro, as redes sociais tem sido alvo de diversos estudos, particularmente em termos de previsão e descrição do mercado acionista (Zhang, Fuehres, & Gloor, 2011) (Bollen, Mao & Zheng, 2010). Nesta investigação percebemos se o sentimento do Twitter, rede social de microblogging, se relaciona diretamente com o mercado acionista, querendo assim compreender qual o impacto das redes sociais no mercado financeiro. Tentámos assim relacionar duas dimensões, social e financeira, de forma a conseguirmos compreender de que forma poderemos utilizar os valores de uma para prever a outra. É um tópico especialmente interessante para empresas e investidores na medida em que se tenta compreender se o que se diz de determinada empresa no Twitter pode ter relação com o valor de mercado dessa empresa. Usámos duas técnicas de análise de sentimentos, uma de comparação léxica de palavras e outra de machine learning para compreender qual das duas tinha uma melhor precisão na classificação dos tweets em três atributos, positivo, negativo ou neutro. O modelo de machine learning foi o modelo escolhido e relacionámos esses dados com os dados do mercado acionista através de um teste de causalidade de Granger. Descobrimos que para certas empresas existe uma relação entre as duas variáveis, sentimento do Twitter e alteração da posição da ação entre dois períodos de tempo no mercado acionista, esta última variável estando dependente da dimensão temporal em que agrupamos o nosso sentimento do Twitter. Este estudo pretendeu assim dar seguimento ao trabalho desenvolvido por Bollen, Mao e Zheng (2010) que descobriram que uma dimensão de sentimento (calma) consegue ser usada para prever a direção das ações do mercado acionista, apesar de terem rejeitado que o sentimento geral (positivo, negativo ou neutro) não se relacionava de modo global com o mercado acionista. No seu trabalho compararam o sentimento de todos os tweets de um determinado período sem exclusão com o índice geral de ações no mercado enquanto a metodologia adotada nesta investigação foi realizada por empresa e apenas nos interessaram tweets que se relacionavam com aquela empresa em específico. Com esta diferença obtemos resultados diferentes e certas empresas demonstravam que existia relação entre várias combinações, principalmente para empresas tecnológicas. Testamos o agrupamento do sentimento do Twitter em 3 minutos, 1 hora e 1 dia, sendo que certas empresas só demonstravam relação quando aumentávamos a nossa dimensão temporal. Isto leva-nos a querer que o sentimento geral da empresa, e se a mesma for uma empresa tecnológica, está ligado ao mercado acionista estando condicionada esta relação à dimensão temporal que possamos estar a analisar.

Conectividade efectiva em epilepsia

A epilepsia é uma das mais comuns patologias que afectam o cérebro humano e caracteriza-se por uma actividade cerebral oscilatória desordenada e excessiva que prejudica gravemente a qualidade de vida do doente. Com o objectivo de detectar o percurso da actividade cerebral anormal a ressonância magnética, em conjunto com a técnica de electroencefalografia (EEG) têm evoluído no sentido de tornar a identificação do foco epiléptico e respectivas vias de propagação mais clara e fácil para o neurocirurgião. Esta detecção pode recorrer ao efeito BOLD (do inglês “Blood Oxygenation Level Dependent”) para, de forma indirecta, obter um mapa de activação neuronal da zona em estudo contribuindo para uma possível intervenção cirúrgica à área epiléptica. No entanto, para chegar a uma conclusão definitiva sobre este mapa neuronal é necessário ter em conta que diferentes regiões podem apresentar HRFs (do inglês “Hemodynamic Response Functions”) diferentes, influenciando o resultado de qualquer análise se este facto não for tido em conta. Na presente dissertação foi aplicado um método de cálculo de influência causal entre regiões do cérebro humano a dados de epilepsia obtidos através da técnica EEG+fMRI. Foram utilizadas técnicas de conectividade efectiva (causalidade de Granger) usando um pacote de software (PyHRF) para estimar com precisão a HRF da região em estudo e permitir a desconvolução do sinal antes do cálculo de conectividade. Foi demonstrada a utilidade desta contribuição metodológica para a caracterização topográfica e dinâmica de uma crise epiléptica.

Análise de causalidade da relação entre sangramento e letalidade de Síndromes Coronarianas Agudas

FUNDAMENTO: Eventos hemorrágicos em Síndromes Coronarianas Agudas (SCA) apresentam associação independente com óbito em registros multicêntricos internacionais. No entanto, essa associação não foi testada em nosso meio e a verdadeira relação causal entre sangramento e óbito não está plenamente demonstrada. OBJETIVO: Testar as hipóteses de que: (1) sangramento maior é preditor independente de óbito hospitalar em SCA; (2) a relação entre esses dois desfechos é causal. MÉTODOS: Incluídos pacientes com critérios pré-definidos de angina instável, infarto sem supradesnivelamento do ST ou infarto com supradesnivelamento do ST. Sangramento maior durante o internamento foi definido de acordo com os tipos 3 ou 5 da Classificação Universal de Sangramento. Regressão logística e análise da sequência de eventos foram utilizadas para avaliar a associação entre sangramento e óbito. RESULTADOS: Dentre 455 pacientes estudados, 29 desenvolveram sangramento maior (6,4%; 95%IC = 4,3-9,0%). Esses indivíduos apresentaram mortalidade hospitalar de 21%, comparados a 5,6% nos pacientes sem sangramento (RR = 4,0; 95%IC = 1,8-9,1; P = 0,001). Após ajuste para escore de propensão, sangramento maior permaneceu preditor de óbito hospitalar (OR = 3,34; 95%IC = 1,2-9,5; P = 0,02). Houve 6 óbitos dentre 29 pacientes que sangraram. No entanto, análise detalhada da sequência de eventos demonstrou relação causal em apenas um caso. CONCLUSÃO: (1) Sangramento maior é preditor independente de óbito hospitalar em SCA; (2) O papel do sangramento como marcador de risco predomina sobre seu papel de fator de risco para óbito. Essa conclusão deve ser vista como geradora de hipótese a ser confirmada por estudos de maior tamanho amostral. (Arq Bras Cardiol. 2012; [online].ahead print, PP.0-0)

City Audit Report, Granger Iowa, Auditor of State, July 1, 1999 - January 31, 2002

City Audit Report

City Audit Report, Granger Iowa, Auditor of State, July 1, 1999 - January 31, 2002

City Audit Report

A causalidade do câncer de mama à luz do Modelo de Crenças em Saúde

O objetivo deste estudo foi explorar as crenças de um grupo de mulheres sobre a causalidade de seu câncer de mama. Foi utilizada a Antropologia cultural como referencial teórico e a História Oral como referencial metodológico. Foram entrevistadas nove mulheres mastectomizadas e foram utilizados os pressupostos do Modelo de Crenças em Saúde na análise dos dados. Os resultados destacaram alguns aspectos que devem ser trabalhados no processo educativo das mulheres, em um contexto cultural significativo, com maior chance de aderência aos programas de detecção precoce do câncer de mama.

Geometric and long run aspects of Granger causality

This paper extends multivariate Granger causality to take into account the subspacesalong which Granger causality occurs as well as long run Granger causality. The propertiesof these new notions of Granger causality, along with the requisite restrictions, are derivedand extensively studied for a wide variety of time series processes including linear invertibleprocess and VARMA. Using the proposed extensions, the paper demonstrates that: (i) meanreversion in L2 is an instance of long run Granger non-causality, (ii) cointegration is a specialcase of long run Granger non-causality along a subspace, (iii) controllability is a special caseof Granger causality, and finally (iv) linear rational expectations entail (possibly testable)Granger causality restriction along subspaces.

A Estrutura da Despesa Pública Cabo -Verdiana no Período 1991 a 2010

Nesta tese analisa-se a Despesa do Sector Público Administrativo Cabo-verdiano dos últimos 20 anos. A conclusão da análise descritiva segundo diferentes ópticas aponta para um ritmo de crescimento médio do Orçamento de Investimento superior ao do Funcionamento, prevalecendo este em termos estruturais. Os determinantes explicativos da tendência evolutiva foram as rubricas pessoal e operações financeiras e os principais consumidores os ministérios da Educação e da Saúde. Os governos priorizaram as funções redistributivas e de afectação e canalizaram o investimento público para impulsionar as actividades privadas. A modelização econométrica sugeriu que a taxa de variação da despesa pública foi influenciada negativamente pelas eleições, alternância governativa e taxa de variação da receita e positivamente pelas taxas de crescimento do investimento e do Produto. O teste de causalidade à Granger entre a variável de interesse e o crescimento económico indiciou a rejeição da lei de Wagner para Cabo Verde.

Audit report on the City of Granger, Iowa for the year ended June 30, 2010

Audit report on the City of Granger, Iowa for the year ended June 30, 2010

Testing for granger-causality in the Finnish roundwood market

Summary

Audit report on the City of Granger, Iowa for the year ended June 30, 2011

Audit report on the City of Granger, Iowa for the year ended June 30, 2011

Examination report on the City of Granger, Iowa for the period July 1, 2012 through June 30, 2013

Examination report on the City of Granger, Iowa for the period July 1, 2012 through June 30, 2013