Atualização sobre o controle estratégico do carrapato-do-boi.

Detecção da resistência. Classe dos carrapaticidas. Ciclo biológico do carrapato R. microplus. Controle estratégico. Cuidados no controle.

Situação atual da resistência do carrapato-do-boi Rhipicephalus (Boophilus) microplus aos acaricidas no Brasil.

Rhipicephalus microplus é o principal ectoparasita hematófago dos bovinos, presente nas diversas regiões do país. É causador de enormes perdas econômicas pela espoliação que causa ao hospedeiro, além de ser transmissor da tristeza parasitária bovina. O principal método de controle utilizado atualmente é o controle químico, mas é crescente o número de relatos que apontam um aumento das populações resistentes de carrapatos a diversos princípios químicos presentes nos acaricidas. As bases moleculares da resistência em R. microplus ainda não são totalmente conhecidas, mas muitos estudos indicam alguns mecanismos associados. O estudo dos mecanismos de resistência no carrapato aos acaricidas é de fundamental importância para a eficiência do seu controle no rebanho bovino. O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral da resistência dos carrapatos aos acaricidas e a situação atual deste problema no Brasil.

As primeiras comunidades do homem moderno no Algarve Ocidental: caracterização paleotecnológica e paleoetnográfica das comunidades gravetenses e proto-solutrenses de Vale Boi (Algarve, Portugal)

Dissertação mest., Arqueologia, Universidade do Algarve, 2009

Tecnologia lítica solutrense do abrigo de Vale Boi

Dissertação de mest., Arqueologia, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Univ. do Algarve, 2009

Os processos de formação do registo arqueológico de Vale Boi: uma abordagem geoarqueológica

Dissertação de mestrado, Arqueologia, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, 2015

Memòria del curset d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat. 'Memoria del curso de educación visual y plástica de Sant Boi de Llobregat'.

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Memòria del curset d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat : recursos i procediments tècnics. 'Memoria del curso de educación visual y plástica de Sant Boi de Llobregat : recursos y procedimientos técnicos'.

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Memòria del seminari d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat. 'Memoria del seminario de educación visual y plástica de Sant Boi de Llobregat'.

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Memòria del seminari d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat. 'Memoria del seminario de educación visual y plástica de Sant Boi del Llobregat'.

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Memòria del seminari d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat. 'Memoria del seminario de educación visual y plástica de Sant Boi de Llobregat'.

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Memòria del assessorament realitzat al CEIP Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat : com treballar la llengua dins de la informàtica. 'Memoria del asesoramiento realizado al CEIP Amat Verdú de Sant Boi de Llobregat : cómo trabajar la lengua dentro de la informática'.

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Memòria del curset d'educació visual i plàstica de Sant Boi de Llobregat : tècniques i recursos. 'Memoria del cursillo de educación visual y plástica : técnicas y recursos'.

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Convivencia y participación de jóvenes en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Forma parte de una investigación más amplia titulada: Ciudadanía intercultural : la mejora de convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del municipio de Sant Boi de Llobregat mediante la participación en proyectos de aprendizaje-servicio, a través del trabajo integrado con agentes del territorio, subvencionada por la DGCYT (2009-11).

Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados : uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro

As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo “Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation” de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, demonstraram teórica e empiricamente, ser inapropriado o uso do coeficiente angular da regressão simples, dos preços à vista sobre os preços futuros como forma de estimar a razão ótima de hedge. Porém, sob condições especiais, a regressão simples com a mudança dos preços resultou em valores plausíveis, próximos àqueles determinados por um modelo geral. Este modelo geral, foi desenvolvido com o intuito de estabelecer os parâmetros para comparar as diferentes abordagens na estimativa da razão ótima de hedge. O coeficiente angular da reta da regressão simples e a razão ótima de hedge tem definições similares, pois ambos são o resultado da divisão entre a matriz de covariância dos preços, à vista e futuros e a variância dos preços futuros. No entanto, na razão ótima de hedge estes valores refletem o momento condicional, enquanto que na regressão simples são valores não condicionais. O problema portanto, está em poder estimar a matriz condicional de covariância, entre os preços à vista e futuros e a variância condicional dos preços futuros, com as informações relevantes no momento da tomada de decisão do hedge. Neste estudo utilizou-se o modelo de cointegração com o termo de correção de erros, para simular o modelo geral. O Indicador ESALQ/BM&F foi utilizado como a série representativa dos preços à vista, enquanto que para os preços futuros, foram utilizados os valores do ajuste diário dos contratos de boi gordo, referentes ao primeiro e quarto vencimentos, negociados na Bolsa Mercantil e de Futuros - BM&F. Os objetivos do presente estudo foram: investigar se as observações feitas por Myers e Thompson eram válidas para o caso do boi gordo brasileiro, observar o efeito do horizonte de hedge sobre a razão ótima de hedge e o efeito da utilização das séries diárias e das séries semanais sobre a estimativa da razão ótima de hedge. Trabalhos anteriores realizados com as séries históricas dos preços do boi gordo, consideraram apenas os contratos referentes ao primeiro vencimento. Ampliar o horizonte de hedge é importante, uma vez que as atividades realizadas pelos agentes tomam mais do que 30 dias. Exemplo disto é a atividade de engorda do boi, que pode levar até 120 dias entre a compra do boi magro e a venda do boi gordo. Demonstrou-se neste estudo, que o uso das séries semanais, é o mais apropriado, dado a diminuição substancial da autocorrelação serial. Demonstrou-se também, que as regressões com as mudanças dos preços, resultaram em estimativas da razão de hedge próximas daquelas obtidas com o modelo geral e que estas diminuem com o aumento do horizonte de hedge.

A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo: uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra

Esta dissertação tem três objetivos. O primeiro é encontrar o melhor método para se calcular a taxa ótima de “hedge” no mercado brasileiro do boi gordo. Para isso, foram testados cinco modelos: BEKK, DCC de Tse e Tsui (2002), DCC de Engle e Sheppard (2001), BEKK com dummy de safra e BEKK com dummy de entressafra. O segundo é calcular o diferencial de razões de “hedge” entre a safra e entressafra, pois a taxa de “hedge” na entressafra deve ser maior devido a uma maior incerteza sobre um possível choque de oferta, o que afetaria negativamente os custos dos frigoríficos. O terceiro e último objetivo é desvendar o porquê da literatura brasileira de taxa ótima de “hedge” estar encontrando estimativas muito pequenas das taxas quando comparadas às realizadas no mercado. Conclui-se que os modelos DCC’s são os que, no geral, obtém um desempenho melhor pelo critério de redução de variância e aumento do índice de Sharpe e que a taxa de “hedge” na entressafra não deve ser maior que na safra. Nota-se também que a quebra da expectativa intertemporal com a mudança de contratos faz com que a variância da série dos retornos futuros aumente muito, diminuindo assim a taxa de “hedge”.