Modelos para a determinação do risco da taxa de juro

Introdução PARTE 1 - Noções gerais e metodologias de medição baseadas nos diferenciais 1.1. Noção de risco 1.2. Principais riscos na actividade bancária 1.3. Modelos de quantificação do risco da taxa de juro 1.4. Modelos para quantificar o risco de reinvestimento 1.5. O modelo de diferencial de duração (DD) 1.6. Modelos para quantificar o risco de preço 1.7. Diferencial de duração da situação líquida 1.8. Vantagens/desvantagens dos modelos de duração (resultado e situação líquida) 1.9. Perspectivas e conclusão sobre os Modelos de Diferencial de Fundos e Duração PARTE II - Conceito de VAR 2.1 A noção de VAR (Valor em Risco) 2.2 Conceitos-chave dos modelos VAR 2.3 Fórmula de cálculo da duração modificada 2.4 A importância da duração para determinar a sensibilidade da taxa de juro 2.5 A problemática da convexidade 2.6 O conceitos de volatilidade 2.7 A agregação dos riscos 2.8 O tratamento do VAR com a matriz de correlação do andamento das taxas de juro 2.9 Esquemas sequenciais de cálculo da volatilidade preço - taxa de juro e VAR PARTE III - Casos práticos de VAR 3.1 As relações entre as taxas a prazo (forward) e as taxas à vista (spot) 3.2 Desenvolvimento de um caso prático 3.3 Cálculo do diferencial de duração e do VAR aplicado à situação líquida 3.4 Admissão de pressupostos 3.5 Os diferentes VAR´s 3.6 A importância do VAR no contexto de gestão de risco numa instituição 3.7 Os modelos de simulação estática e dinâmica PARTE IV - Situações especiais 4.1 O tratamento dos FRA´s e futuros 4.2 O tratamento das opções 4.3 O tratamento dos swap´s taxa de juro 4.4 A aplicação do modelo VAR aos riscos taxa de juro e cambial 4.5 A utilização dos modelos VAR na afectação do capital (RAROC) 4.6 A análise da instruçaõ nº 19/2005 ANEXOS Anexo 1 - Instrução nº 19/2005: risco de taxa de juro da carteira bancária Anexo 2 - Instrução nº 72/96: Princípios orientadores para ocontrolo do risco da taxa de juro Anexo 3 - Anexo V do Aviso nº 7/96 Conclusão Índice dos Quadros Bibliografia

Demência como fator de risco para fraturas graves em idosos

INTRODUÇÃO: As quedas entre pessoas idosas constituem importante problema de saúde pública devido à sua alta incidência, às complicações para a saúde e aos altos custos assistenciais. O estudo realizado visa a estimar a associação entre demência e ocorrência de quedas e fraturas entre idosos. MÉTODOS: Foi conduzido estudo caso-controle de 404 indivíduos com 60 ou mais anos de idade, da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Casos e controles foram pareados por idade, sexo e hospital. Os dados foram coletados por meio de entrevista estruturada com os idosos. Foram considerados portadores de quadro demencial idosos cuja pontuação no questionário BOAS fosse superior a dois. Foram obtidos odds ratios (OR) ajustados por fatores potenciais de confusão, utilizando-se regressão logística condicional. RESULTADOS: As quedas distribuíram-se igualmente entre os períodos da manhã, tarde e noite, havendo uma redução em sua freqüência durante a madrugada. Acidentaram-se dentro de casa 78% dos idosos com demência, contra 55% daqueles sem essa doença. O OR não-ajustado para a associação entre demência e fratura grave foi de 2,0 (IC95%, 1,23-3,25). Após o ajuste por fatores de confusão, houve uma pequena redução dessa associação (OR=1,82, 1,03-3,23). CONCLUSÃO: Idosos com quadro demencial apresentam maior risco de caírem e ser hospitalizados por fratura do que idosos sem demência. Tal fato implica a necessidade de cuidados especiais com esses indivíduos, visando a minimizar o risco desses acidentes.

Necessidade de informação para ajustamento e sua reversão no caso itens de inventário intermutáveis

Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade promovidas pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em Abril de 2009

Valor em risco (VAR - value at risk): metodologias não paramétricas

O VAR (Value at Risk) ,valor em risco, é a perda máxima provável de uma carteira para um nível de confiança determinado, num horizonte temporal especificado.

Assistência obstétrica e risco de internação na rede de hospitais do Estado do Rio de Janeiro

OBJETIVO: Estudar a variação das taxas de mortalidade neonatal precoce, natimortalidade e de um conjunto de indicadores da rede de hospitais que prestaram atenção obstétrica ao Sistema Único de Saúde, visando o monitoramento das unidades hospitalares a partir do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) e do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC). MÉTODOS: Em 1997, 135 hospitais do Estado do Rio de Janeiro foram estudados por meio da análise estatística fatorial, pelo método de componentes principais. Estabeleceu-se a distribuição dos escores dos estabelecimentos nos dois primeiros componentes, o que permitiu classificar os hospitais segundo o perfil de risco materno das internações e os resultados da assistência. RESULTADOS: Observou-se que a rede obstétrica do Sistema Único de Saúde no Estado, responsável por cerca de 77,8% dos partos, possui 23% dos hospitais que realizam menos de 100 partos/ano. Entre os hospitais com perfil de internação de extremo risco materno e baixo desempenho encontram-se unidades consideradas referência para gestação de alto risco. Observou-se que 5% dos hospitais possuidores de estruturas de baixa complexidade apresentaram um perfil de risco materno alto e resultados da assistência questionáveis. CONCLUSÕES: O SIH/SUS mostrou ser uma importante fonte de dados para monitorar a natimortalidade e a mortalidade neonatal precoce hospitalares e para o planejamento das ações de vigilância das unidades hospitalares obstétricas e neonatais.

Prevalência e fatores de risco para tabagismo em adolescentes

OBJETIVO: O tabagismo é uma das principais causas de enfermidades evitáveis e incapacidades prematuras. Nesse sentido, realizou-se estudo com o objetivo de medir a prevalência e estudar fatores de risco associados ao tabagismo nos adolescentes. MÉTODOS: A partir de um delineamento transversal de base populacional, estudou-se uma amostra representativa de 1.187 adolescentes de 10 a 19 anos, da zona urbana de Pelotas, sul do Brasil. Todos os adolescentes da amostra, de cada domicílio, foram entrevistados por meio de questionário pré-codificado, individual e confidencial. Utilizou-se o teste de Kaplan-Meier para análise da curva de sobrevida. RESULTADOS: A prevalência de tabagismo na amostra foi de 12,1% (IC95% 10,3%-14%). As prevalências foram similares para os sexos femininos e masculinos. Os fatores de risco para tabagismo na análise multivariada, por regressão logística, foram: maior idade, odds ratio (OR) de 28,7 (11,5-71,4), irmãos mais velhos fumantes, OR de 2,4 (1,5-3,8), três ou mais amigos fumantes, OR de 17,5 (8,8-34,8) e baixa escolaridade OR de 3,5 (1,5-8,0). CONCLUSÕES: A prevalência de tabagismo na adolescência mostrou-se alta, na cidade de Pelotas. Campanhas antitabágicas devem ser direcionadas à comunidade e à família tendo o adolescente como alvo. Medidas legais adotadas pelo governo são importantes para impedir o acesso dos adolescentes ao cigarro.

Hipercolesterolemia em escolares e seus fatores de risco

OBJETIVO: Identificar os fatores de risco da hipercolesterolemia em escolares de sete a dez anos de idade. MÉTODOS: Estudo caso-controle, desenvolvido com 172 escolares do Município de Campinas, SP, pareados conforme sexo e trimestre de idade. Considerou-se caso a hipercolesterolemia, diagnosticada quando a criança apresentava colesterol ³200 mg/dL, e controle quando a criança apresentava colesterol entre 140 e 170 mg/dL. Além da coleta de sangue para a dosagem do nível de colesterol, foram levantados dados sobre pressão arterial, índice de massa corporal e história familiar de doenças cardiovasculares. Os dados foram analisados por correlação bivariada usando o teste t para as variáveis quantitativas e o qui-quadrado para a história familiar de doenças cardiovasculares. O odds-ratio foi usado para estimar o risco de hipercolesterolemia. RESULTADOS: A média do colesterol encontrada foi de 215 mg/dL nos casos e de 154 mg/dL nos controles. A média da pressão arterial sistólica foi de 107 mmHg nos casos e de 106 mmHg nos controles e da diastólica foi de 67 mmHg nos casos e 68 mmHg nos controles. O índice de massa corporal (Kg/m²) apresentou média de 18,2 nos casos e de 17,1 nos controles. A análise bivariada mostrou associação entre hipercolesterolemia e índice de massa corporal (p=0,048). O odds ratio apontou a obesidade como fator de risco para a hipercolesterolemia (OR=2,17; IC=1,05 a 4,45). CONCLUSÕES: Os resultados apontaram a obesidade como fator de risco da hipercolesterolemia.

Abordagem ao risco de crédito no âmbito do acordo de Basileia III em Portugal

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Contabilidade e Finanças Orientador: Mestre Adalmiro Álvaro Malheiro de Castro Andrade Pereira

O Processo de gestão de risco nas organizações

Dissertação apresentada ao Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto para obtenção do Grau de Mestre em Auditoria Orientada por Mestre Carlos Manuel Antunes Mendes

O risco do custo e do tempo no escanamento de projetos

Dissertação apresentada ao Instituto Politécnico do Porto para obtenção do Grau de Mestre em Logística Orientada por: Prof. Dr. Pedro Godinho

Gestão de risco: caso da Sonae Indústria

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Auditoria Orientador: Mestre Carlos Manuel Antunes Mendes

Fatores de risco associados à hospitalização por bronquiolite aguda no período pós-neonatal

OBJETIVO: Investigar a relação entre fatores socioeconômicos, características maternas, aleitamento e hospitalização por bronquiolite no período pós-neonatal. MÉTODOS: Estudo caso-controle, aninhado a estudo de coorte de 5.304 crianças nascidas na cidade de Pelotas, RS. O estudo de coorte constitui-se de quatro subestudos, cada um com métodos e logística específicos. As mães foram entrevistadas por meio de questionário padronizado, em visitas hospitalares e domiciliares. Foram definidos como casos as crianças com idade entre 28 e 364 dias, que haviam sido hospitalizadas por bronquiolite. RESULTADOS: De 5.304 crianças da coorte, 113 (2,1%) foram hospitalizadas por bronquiolite. A análise multivariada hierarquizada, realizada pela regressão logística, mostrou os seguintes resultados: renda familiar, assim como idade gestacional, estiveram inversamente relacionadas ao risco de hospitalização por bronquiolite. O aleitamento materno desempenhou um fator protetor; crianças com tempo de aleitamento materno inferior a um mês tiveram risco 7 vezes maior de serem hospitalizadas por bronquiolite aguda nos primeiros três meses de vida. O risco de hospitalização por bronquiolite foi 57% maior naquelas expostas ao fumo materno. CONCLUSÕES: A hospitalização por bronquiolite está inversamente relacionada com renda familiar, idade gestacional e tempo de aleitamento materno, e diretamente relacionada com exposição a fumo materno. Não foi evidenciada associação com paridade ou história materna de asma brônquica.

Água de consumo humano como fator de risco à saúde em propriedades rurais

OBJETIVO: Verificar a qualidade higiênico-sanitária da água de consumo humano em propriedades rurais por meio da contagem de indicadores microbiológicos de potabilidade. MÉTODOS: Foram colhidas 180 amostras de água utilizada para consumo humano das fontes, reservatórios e ponto de consumo em 30 propriedades rurais, situadas na região Nordeste do Estado de São Paulo. Determinou-se o número mais provável de coliformes totais, Escherichia coli e o número de microrganismos mesófilos. Foi verificada a presença de medidas de proteção das fontes de abastecimento. RESULTADOS: Os resultados evidenciaram que 90% das amostras de água das fontes, 90% dos reservatórios e 96,7% de água de consumo humano, colhidas no período de chuvas, e 83,3%, 96,7% e 90%, daquelas colhidas respectivamente nos mesmos locais, durante a estiagem, estavam fora dos padrões microbiológicos de potabilidade para água de consumo humano. CONCLUSÕES: A água utilizada nas propriedades rurais foi considerada um importante fator de risco à saúde dos seres humanos que a utilizam. A adoção de medidas preventivas, visando à preservação das fontes de água, e o tratamento das águas já comprometidas são as ferramentas necessárias para diminuir consideravelmente o risco de ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica.

Fatores associados à percepção de risco de infecção pelo HIV por puérperas internadas

OBJETIVO: Verificar os fatores associados à percepção de risco de infecção pelo HIV por puérperas internadas em maternidades filantrópicas. MÉTODOS: A amostra constou de 384 puérperas atendidas em duas maternidades filantrópicas do Município de São Paulo. Os dados foram coletados de janeiro a março de 2000. Todas as puérperas foram entrevistadas após 12 horas de pós-parto, quanto aos aspectos relativos a características sociodemográficas, conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis/Aids (DST/Aids) e às questões culturais (variáveis independentes) e "se ela se sentia em risco de contrair o HIV" (variável dependente). A análise estatística foi feita pelo teste de associação pelo qui-quadrado e análise de regressão logística múltipla. RESULTADOS: Cerca de 29% das puérperas se consideraram em risco de contrair o HIV. Verificou-se que a mulher que se percebe com risco é aquela que não está em união conjugal/consensual, que apresentou DST em algum momento de sua vida e que acredita que o homem casado se diverte fora de casa como o homem solteiro. O estudo possibilitou identificar o comportamento dos sujeitos para a prevenção e a manutenção de sua saúde. CONCLUSÕES: Identificou-se assimilação das informações sobre a epidemia, influenciando na percepção de risco da mulher, mas foi considerada necessária a intensificação de atividades que promovam o envolvimento do casal e do adolescente na prevenção de infecção pelo vírus da Aids.

Comparação entre diferentes escores de risco de mortalidade em unidade de tratamento intensivo neonatal

OBJETIVO: Avaliar peso de nascimento e os escores como preditores de mortalidade neonatal em unidade de terapia intensiva neonatal, comparando os seus resultados. MÉTODOS: Foram avaliados 494 recém-nascidos admitidos em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) de um hospital geral de Porto Alegre, RS, logo após o nascimento, entre março de 1997 e junho de 1998. Foram avaliados o peso de nascimento e os escores considerando a variável óbito durante a internação na UTI. Os critérios de exclusão foram: alta ou óbito da UTIN com menos de 24 horas de internação, recém-nascidos cuja internação não ocorreu logo após o nascimento, protocolo de estudo incompleto e malformações congênitas incompatíveis com a vida. Para avaliação do CRIB (Clinical Risk Index for Babies) foram considerados somente os pacientes com peso de nascimento inferior a 1.500 g. Foram calculadas as curvas ROC (Receiver Operating Characteristics Curve) para SNAP (Score for Neonatal Acute), SNAP-PE (Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension), SNAP II, SNAP-PE II, CRIB e peso de nascimento. RESULTADOS: Dos 494 pacientes, 44 faleceram (8,9% de mortalidade). Dos 102 recém-nascidos com peso de até 1.500 g, 32 (31,3%) faleceram. As áreas abaixo da curva ROC variaram de 0,81 a 0,94. Todos os escores avaliados mostraram áreas abaixo da curva ROC sem diferenças estatisticamente significativas. Os escores de risco de mortalidade estudados apresentaram um melhor desempenho que o peso de nascimento, especialmente em recém-nascidos com peso de nascimento igual ou menor que 1.500 g. CONCLUSÕES: Todos os escores de mortalidade neonatal apresentaram melhor desempenho e foram superiores ao peso de nascimento como medidores de risco de óbito hospitalar para recém-nascidos internados em UTIN.