Integração semi-Lagrangeana num modelo oceano-atmosfera e ajuste geostrófico no domínio tempo

Este trabalho visa o uso da função de Green de valor inicial no ajuste geostrófico e do método Semi-Lagrangeano na integração de um modelo acoplado oceano-atmosfera descrito pelas equações de águas rasas. O ajuste geostrófico é considerado atravées de perturbações na pressão e do vento. No caso de sistemas sem rotação, é discutida a relação da equação hidrostática com ondas longas não-dispersivas. Com rotação, a conservação da vorticidade potencial permite escolher a elevação correspondente a um estado de equilíbrio geostrófico. O sistema de equações de águas rasas é desacoplado em equações de Klein-Gordon com valores iniciais e termos não-homogêneos acoplados. A resposta dinâmica formada pela resposta transiente e a resposta forçada é obtida para uma perturbação inicial da elevação. A ação do vento como forçante nas equações de momento 2D, através do transporte de Eckman, conduz a uma equação de águas rasas forçada. Uma decomposição da resposta forçada é realizada com uma resposta permanente, que satisfaz a equação de Helmholtz , e com o uso da base dinâmica gerada pela resposta impulso. Um modelo hidrodinâmico 3D introduzido por Casulli e governado por equações não-lineares de águas rasas é integrado na vertical para a obtenção de um modelo 2D. Com isto, as condições de contorno devido a tensão do vento e a fricção devido a topografia do fundo, transformam-se em forçantes do modelo. O modelo foi integrado com um método semi-implícito em diferenças finitas, utilizando-se o método Semi-Lagrangeano para a parte advectiva. Simulações simbólicas foram realizadas para o ajuste geostrófico devido a perturbações de duração infinita e finita para a elevação e para o efeito da tensão do vento. Foram realizadas simulações numéricas para variadas geometrias, em particular a Baia de Guanabara e a Lagoa do Patos.

Estudo exploratório das dificuldades do desenvolvimento de pesquisas científicas financiadas com recursos não reembolsáveis na modalidade convênio, com foco na FINEP

O Objetivo desta pesquisa é conhecer, a partir da percepção de pesquisadores e de analistas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), os principais entraves que impactam o desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas e tecnológicas financiados por recursos públicos não reembolsáveis no âmbito de convênios, com ênfase naqueles contratados junto a esta Financiadora. Este trabalho tem relevância a partir da constatação de que os recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento vêm sofrendo redução de volume. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), maior financiador público do país para Ciência, Tecnologia e Inovação, há alguns anos tem tido seu orçamento contingenciado e recentemente perdeu 40% do seu orçamento anual por conta da transferência de destinação dos recursos do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro). Neste contexto, a oferta de recursos públicos para pesquisas científicas e tecnológicas das universidades e outros centros de pesquisa ficou mais escassa. Esta circunstância exige que as instituições de pesquisa, por um lado elaborem projetos mais consistentes e bem estruturados, de forma a aumentar as chances de conquistar verbas junto às financiadoras públicas e, por outro lado, apliquem os recursos com eficiência para potencializar os resultados das pesquisas. A Finep, como secretaria executiva do FNDCT, tem papel destacado no apoio a projetos de pesquisa no país. Neste sentido, a proposição de um estudo para conhecer as dificuldades do desenvolvimento de pesquisas em projetos com a Finep assume destaque. A partir da discussão do tema, podem surgir novos caminhos e alternativas para melhoria da gestão dos projetos de pesquisa e com isso um melhor aproveitamento dos recursos em prol da Ciência.

A velocidade de ajuste das necessidades de capital de giro : um estudo sobre amostra de empresas listadas na BM&FBovespa

O presente estudo - até onde se sabe inédito no Brasil – possui como principal objetivo avaliar alguns determinantes das necessidades de capital de giro comumente estudados na literatura e analisar de que forma as empresas se movimentam em direção a uma meta (target) de Net Trade Cycle (similar ao Ciclo de Caixa - CCC). Sabemos que o tema capital de giro ainda carece de teorias mais robustas dentro da área de finanças, e poucos estudos ainda são encontrados na literatura. Aqueles que decidem estudá-lo, observam que dado o seu atual estágio, ele tem sido pesquisado com o suporte de bases teóricas mais consolidadas, como por exemplo estrutura de capitais. Esses estudos têm se utilizado muito do conceito de meta para determinar a estrutura ótima de capitais, e com qual velocidade de ajuste procura-se adequar essa estrutura como forma de otimizar seus recursos. O fato de ainda não existir definições e/ou teorias mais definidas sobre o tema foi o grande motivador para a realização desse estudo, que emprega a velocidade de ajuste em direção a uma meta de capital de giro, utilizando como técnica para suporte a esse objetivo o Modelo de Ajustamento Parcial (MAP) e o Generalized Method of Moments (GMM). Com essa combinação inédita no mercado brasileiro quando o assunto é capital de giro, esperamos trazer novas contribuições para as comunidades acadêmicas e empresariais. Para a obtenção dos dados que compõem esse estudo de caráter quantitativo, utilizamos informações existentes na Economatica® e BCB – Banco Central do Brasil. Nessas bases de dados utilizamos os demonstrativos financeiros trimestrais entre os períodos de 31/Dez./2007 a 30/Jun./2014 (ajustados por inflação – IPCA) das empresas listadas na BM&FBovespa que possuíssem pelos menos 15 períodos (trimestres) consecutivos de dados, com isso chegamos a um total de um pouco mais de 2 mil observações e 105 empresas. Quanto ao método, utilizamos Painel de Dados Dinâmico (desbalanceado) e as seguintes técnicas foram empregadas como forma de atender ao principal objetivo do estudo (“Qual é a velocidade de ajuste das Necessidades de Capital de Giro?”): Modelo de Ajustamento Parcial para a análise dos determinantes das necessidades de capital de giro e movimentação em direção a uma meta e; Generalized Method of Moments (GMM) como técnica de controle aos possíveis efeitos de endogeneidade (BLUNDELL e BOND, 1998) e solução para o problema de autocorrelação residual (PIRES, ZANI e NAKAMURA, 2013, p. 19).

O ajuste fiscal nos estados 1998-2007

O presente projeto de pesquisa analisa o ajuste fiscal nos estados nos últimos dez anos. Existe um amplo consenso de que esse grande avanço fiscal ocorreu principalmente em decorrência Lei nº 9.496/97, que vinculou a renegociação das dívidas estaduais com a implementação de um amplo programa de saneamento financeiro, assim como, pela promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O estudo mostra que , como regra geral, o padrão de ajuste fiscal implementado na maioria dos estados foi marcado principalmente, por um forte aumento das receitas tributárias. A contribuição do controle das despesas foi bastante limitada o que resultou em um padrão de ajuste fiscal de má qualidade, já a obtenção de crescentes superávits primários resultaram essencialmente do aumento da carga tributária.

O ajuste e a agenda dos serviços públicos

O tão esperado contingenciamento do Orçamento foi anunciado. O tamanho do corte, aproximadamente R$ 70 bi, foi em linha com o limite mínimo anunciado pelo governo. Em termos nominais, os ministérios mais atingidos foram Cidades, Saúde, Educação e Transportes, totalizando juntos cerca de R$ 44 bi. Embora tenha sido possível observar reações bastante acaloradas a respeito da readequação das finanças públicas em curso no Brasil, a sua necessidade neste momento deveria ser ponto pacífico em qualquer discussão.

Pesquisa em foco: Wilton de Oliveira Bussab

O saudoso professor Wilton de Oliveira Bussab fala de sua carreira na área de estatística e métodos quantitativos.