Du bien-être psychologique au travail : fondements théoriques, conceptualisation et instrumentation du construit

Malgré la préoccupation croissante des chercheurs et praticiens pour la santé psychologique au travail, le concept de bien-être vécu au travail est encore mal compris de la communauté scientifique. En effet, peu d’efforts ont été consacrés à ce jour pour développer des connaissances sur le bien-être psychologique au travail arrimées à la réalité des employés. Cette thèse a donc pour objectif de développer une conceptualisation du bien-être psychologique au travail et une instrumentation psychométriquement fiable lui étant rattachée. Pour ce faire, deux études ont été réalisées. La première, de nature qualitative et exploratoire, fut menée auprès de 20 travailleurs canadiens francophones afin de répertorier, à partir d’incidents critiques vécus par ceux-ci, des manifestations de bien-être psychologique au travail. Celles-ci ont pu être classifiées selon un modèle en 2 axes, soit la sphère de référence dans laquelle le bien-être psychologique au travail se vit et la directionnalité selon laquelle il se développe. Ce modèle a ensuite été comparé aux conceptualisations génériques du bien-être psychologique existantes, et cette analyse a permis d’étayer la validité convergente et divergente du modèle. Dans un deuxième temps, l’Indice de bien-être psychologique au travail (IBEPT) a été créé sur la base des manifestations relevées lors de l’étude qualitative, afin d’en assurer la validité de contenu. Une version expérimentale de l’instrument a ensuite été soumise à une expérimentation auprès de 1080 travailleurs québécois. Les analyses factorielles exploratoires révèlent une structure interne en 25 items reflétant 5 dimensions, représentant elles-mêmes un construit de second ordre. La validité de construit de cette conceptualisation a ensuite été étudiée par l’analyse des intercorrélations avec une série de mesures du bien-être et de la détresse psychologique génériques. Les résultats appuient la validité convergente de l’instrument, et démontrent également sa validité divergente. Enfin, l’instrument affiche une cohérence interne satisfaisante. Au terme de cette recherche doctorale, les résultats des deux études sont interprétés en fonction de l’état actuel des connaissances sur le bien-être psychologique, les limites des études sont énoncées, et des pistes de recherche future sont avancées.

Pathogenèse de l’hépatite autoimmune : influence des gènes, du sexe, de l’âge et de l’environnement

L’hépatite autoimmune (HAI) résulte d’une perte de tolérance du système immunitaire envers des antigènes de l’hépatocyte. Elle peut se présenter sous forme d’hépatite aiguë, parfois fulminante, ou comme une maladie chronique menant progressivement à une cirrhose hépatique. En absence de traitement, cette maladie est fatale. La pathogenèse de l’HAI et les mécanismes responsables de sa progression restent inconnus à ce jour. L’objectif global de ce projet est d’examiner les facteurs prédisposants et les mécanismes immunologiques responsables de l’apparition et de la progression de l’HAI. Pour permettre l’étude de la pathogenèse de l’HAI, nous avons développé un modèle murin expérimental d’hépatite autoimmune de type 2. Celui-ci est basé sur la xénoimmunisation de souris C57BL/6 avec les deux antigènes ciblés dans l’HAI de type 2 chez l’homme (CYP2D6 et FTCD). Par mimétisme moléculaire, le système immunitaire de ces souris réagit contre les protéines murines homologues et une HAI s’ensuit. Ce modèle expérimental présente la plupart des caractéristiques histologiques, biochimiques et sérologiques d’une HAI de type 2. Les souris développent une inflammation autoimmune chronique avec présence d’hépatite d’interface et d’infiltrations intralobulaires, un infiltrat composé majoritairement de lymphocytes T CD4+ mais aussi de lymphocytes T CD8+ et B, d’une élévation des ALT sériques, des niveaux d’immunoglobulines G circulantes augmentés ainsi que d’autoanticorps anti-LKM1 et anti-LC1. L’étude de l’influence du bagage génétique a permis de définir l’importance relative des gènes du CMH et des gènes non-CMH sur le développement d’une HAI. Les gènes du locus CMH sont essentiels mais insuffisants pour mener au développement d’une HAI et donc, la susceptibilité génétique à l’HAI est comme chez l’homme, multigénique. Les patients atteints d’HAI de type 2 sont généralement des jeunes filles. L’étude des influences de l’âge et du sexe dans ce modèle a permis de montrer que les souris femelles avant et au début de leur maturité sexuelle sont plus susceptibles au développement d’une HAI de type 2. De plus, les femelles ont un nombre réduit de lymphocytes T régulateurs, ce qui leur confère une susceptibilité accrue comparé aux mâles. L’ensemble de ces travaux nous a conduits à proposer un mécanisme où le développement d’une HAI chez les femelles d’un âge particulier résulterait de l’activation de cellules T CD4+ autoréactives ayant échappé aux mécanismes de tolérance centrale, via un mécanisme de mimétisme moléculaire avec un antigène exogène. En présence d’une tolérance périphérique réduite due à un faible nombre de cellules T régulatrices, les cellules T autoréactives proliféreraient et activeraient des cellules B autoréactives entraînant la sécrétion d’autoanticorps. L’activation subséquente de cellules T CD8+ cytotoxiques spécifiques amènerait la lyse des hépatocytes et la relâche d’autoantigènes permettant la perpétuation de l’autoimmunité.

Factor models, VARMA processes and parameter instability with applications in macroeconomics

Avec les avancements de la technologie de l'information, les données temporelles économiques et financières sont de plus en plus disponibles. Par contre, si les techniques standard de l'analyse des séries temporelles sont utilisées, une grande quantité d'information est accompagnée du problème de dimensionnalité. Puisque la majorité des séries d'intérêt sont hautement corrélées, leur dimension peut être réduite en utilisant l'analyse factorielle. Cette technique est de plus en plus populaire en sciences économiques depuis les années 90. Étant donnée la disponibilité des données et des avancements computationnels, plusieurs nouvelles questions se posent. Quels sont les effets et la transmission des chocs structurels dans un environnement riche en données? Est-ce que l'information contenue dans un grand ensemble d'indicateurs économiques peut aider à mieux identifier les chocs de politique monétaire, à l'égard des problèmes rencontrés dans les applications utilisant des modèles standards? Peut-on identifier les chocs financiers et mesurer leurs effets sur l'économie réelle? Peut-on améliorer la méthode factorielle existante et y incorporer une autre technique de réduction de dimension comme l'analyse VARMA? Est-ce que cela produit de meilleures prévisions des grands agrégats macroéconomiques et aide au niveau de l'analyse par fonctions de réponse impulsionnelles? Finalement, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse factorielle au niveau des paramètres aléatoires? Par exemple, est-ce qu'il existe seulement un petit nombre de sources de l'instabilité temporelle des coefficients dans les modèles macroéconomiques empiriques? Ma thèse, en utilisant l'analyse factorielle structurelle et la modélisation VARMA, répond à ces questions à travers cinq articles. Les deux premiers chapitres étudient les effets des chocs monétaire et financier dans un environnement riche en données. Le troisième article propose une nouvelle méthode en combinant les modèles à facteurs et VARMA. Cette approche est appliquée dans le quatrième article pour mesurer les effets des chocs de crédit au Canada. La contribution du dernier chapitre est d'imposer la structure à facteurs sur les paramètres variant dans le temps et de montrer qu'il existe un petit nombre de sources de cette instabilité. Le premier article analyse la transmission de la politique monétaire au Canada en utilisant le modèle vectoriel autorégressif augmenté par facteurs (FAVAR). Les études antérieures basées sur les modèles VAR ont trouvé plusieurs anomalies empiriques suite à un choc de la politique monétaire. Nous estimons le modèle FAVAR en utilisant un grand nombre de séries macroéconomiques mensuelles et trimestrielles. Nous trouvons que l'information contenue dans les facteurs est importante pour bien identifier la transmission de la politique monétaire et elle aide à corriger les anomalies empiriques standards. Finalement, le cadre d'analyse FAVAR permet d'obtenir les fonctions de réponse impulsionnelles pour tous les indicateurs dans l'ensemble de données, produisant ainsi l'analyse la plus complète à ce jour des effets de la politique monétaire au Canada. Motivée par la dernière crise économique, la recherche sur le rôle du secteur financier a repris de l'importance. Dans le deuxième article nous examinons les effets et la propagation des chocs de crédit sur l'économie réelle en utilisant un grand ensemble d'indicateurs économiques et financiers dans le cadre d'un modèle à facteurs structurel. Nous trouvons qu'un choc de crédit augmente immédiatement les diffusions de crédit (credit spreads), diminue la valeur des bons de Trésor et cause une récession. Ces chocs ont un effet important sur des mesures d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et financiers. Contrairement aux autres études, notre procédure d'identification du choc structurel ne requiert pas de restrictions temporelles entre facteurs financiers et macroéconomiques. De plus, elle donne une interprétation des facteurs sans restreindre l'estimation de ceux-ci. Dans le troisième article nous étudions la relation entre les représentations VARMA et factorielle des processus vectoriels stochastiques, et proposons une nouvelle classe de modèles VARMA augmentés par facteurs (FAVARMA). Notre point de départ est de constater qu'en général les séries multivariées et facteurs associés ne peuvent simultanément suivre un processus VAR d'ordre fini. Nous montrons que le processus dynamique des facteurs, extraits comme combinaison linéaire des variables observées, est en général un VARMA et non pas un VAR comme c'est supposé ailleurs dans la littérature. Deuxièmement, nous montrons que même si les facteurs suivent un VAR d'ordre fini, cela implique une représentation VARMA pour les séries observées. Alors, nous proposons le cadre d'analyse FAVARMA combinant ces deux méthodes de réduction du nombre de paramètres. Le modèle est appliqué dans deux exercices de prévision en utilisant des données américaines et canadiennes de Boivin, Giannoni et Stevanovic (2010, 2009) respectivement. Les résultats montrent que la partie VARMA aide à mieux prévoir les importants agrégats macroéconomiques relativement aux modèles standards. Finalement, nous estimons les effets de choc monétaire en utilisant les données et le schéma d'identification de Bernanke, Boivin et Eliasz (2005). Notre modèle FAVARMA(2,1) avec six facteurs donne les résultats cohérents et précis des effets et de la transmission monétaire aux États-Unis. Contrairement au modèle FAVAR employé dans l'étude ultérieure où 510 coefficients VAR devaient être estimés, nous produisons les résultats semblables avec seulement 84 paramètres du processus dynamique des facteurs. L'objectif du quatrième article est d'identifier et mesurer les effets des chocs de crédit au Canada dans un environnement riche en données et en utilisant le modèle FAVARMA structurel. Dans le cadre théorique de l'accélérateur financier développé par Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999), nous approximons la prime de financement extérieur par les credit spreads. D'un côté, nous trouvons qu'une augmentation non-anticipée de la prime de financement extérieur aux États-Unis génère une récession significative et persistante au Canada, accompagnée d'une hausse immédiate des credit spreads et taux d'intérêt canadiens. La composante commune semble capturer les dimensions importantes des fluctuations cycliques de l'économie canadienne. L'analyse par décomposition de la variance révèle que ce choc de crédit a un effet important sur différents secteurs d'activité réelle, indices de prix, indicateurs avancés et credit spreads. De l'autre côté, une hausse inattendue de la prime canadienne de financement extérieur ne cause pas d'effet significatif au Canada. Nous montrons que les effets des chocs de crédit au Canada sont essentiellement causés par les conditions globales, approximées ici par le marché américain. Finalement, étant donnée la procédure d'identification des chocs structurels, nous trouvons des facteurs interprétables économiquement. Le comportement des agents et de l'environnement économiques peut varier à travers le temps (ex. changements de stratégies de la politique monétaire, volatilité de chocs) induisant de l'instabilité des paramètres dans les modèles en forme réduite. Les modèles à paramètres variant dans le temps (TVP) standards supposent traditionnellement les processus stochastiques indépendants pour tous les TVPs. Dans cet article nous montrons que le nombre de sources de variabilité temporelle des coefficients est probablement très petit, et nous produisons la première évidence empirique connue dans les modèles macroéconomiques empiriques. L'approche Factor-TVP, proposée dans Stevanovic (2010), est appliquée dans le cadre d'un modèle VAR standard avec coefficients aléatoires (TVP-VAR). Nous trouvons qu'un seul facteur explique la majorité de la variabilité des coefficients VAR, tandis que les paramètres de la volatilité des chocs varient d'une façon indépendante. Le facteur commun est positivement corrélé avec le taux de chômage. La même analyse est faite avec les données incluant la récente crise financière. La procédure suggère maintenant deux facteurs et le comportement des coefficients présente un changement important depuis 2007. Finalement, la méthode est appliquée à un modèle TVP-FAVAR. Nous trouvons que seulement 5 facteurs dynamiques gouvernent l'instabilité temporelle dans presque 700 coefficients.

Effet de la température sur les interactions trophiques et intraguildes au sein d’un système plante-herbivore-ennemis naturels : modélisation et approches expérimentales

Doctorat réalisé en cotutelle entre l'Université de Montréal et l'Université Paul Sabatier-Toulouse III

Étude de la voie de signalisation de l’insuline chez la drosophile par une approche phosphoprotéomique

La phosphorylation est une modification post-traductionnelle modulant l’activité, la conformation ou la localisation d’une protéine et régulant divers processus. Les kinases et phosphatases sont responsables de la dynamique de phosphorylation et agissent de manière coordonnée. L’activation anormale ou la dérégulation de kinases peuvent conduire au développement de cancers ou de désordres métaboliques. Les récepteurs tyrosine kinase (RTKs) sont souvent impliqués dans des maladies et la compréhension des mécanismes régissant leur régulation permet de déterminer les effets anticipés sur leurs substrats. Dans ce contexte, le but de cette thèse est d’identifier les évènements de phosphorylation intervenant dans la voie de l’insuline chez la drosophile impliquant un RTK : le récepteur de l’insuline (InR). La cascade de phosphorylation déclenchée suite à l’activation du récepteur est conservée chez le mammifère. Afin d’étudier le phosphoprotéome de cellules S2 de drosophile, nous avons utilisé une étape d’enrichissement de phosphopeptides sur dioxyde de titane suivie de leur séparation par chromatographie liquide (LC) et mobilité ionique (FAIMS). Les phosphopeptides sont analysés par spectrométrie de masse en tandem à haute résolution. Nous avons d’abord démontré les bénéfices de l’utilisation du FAIMS comparativement à une étude conventionnelle en rapportant une augmentation de 50 % dans le nombre de phosphopeptides identifiés avec FAIMS. Cette technique permet de séparer des phosphoisomères difficilement distinguables par LC et l’acquisition de spectres MS/MS distincts où la localisation précise du phosphate est déterminée. Nous avons appliqué cette approche pour l’étude des phosphoprotéomes de cellules S2 contrôles ou traitées à l’insuline et avons identifié 32 phosphopeptides (sur 2 660 quantifiés) pour lesquels la phosphorylation est modulée. Étonnamment, 50 % des cibles régulées possèdent un site consensus pour la kinase CK2. Une stratégie d’inhibition par RNAi a été implémentée afin d’investiguer le rôle de CK2 dans la voie de l’insuline. Nous avons identifié 6 phosphoprotéines (CG30085, su(var)205, scny, protein CDV3 homolog, D1 et mu2) positivement régulées suite à l’insuline et négativement modulées après le traitement par RNAi CK2. Par essai kinase in vitro, nous avons identifié 29 cibles directes de CK2 dont 15 corrélaient avec les résultats obtenus par RNAi. Nous avons démontré que la phosphorylation de su(var)205 (S15) était modulée par l’insuline en plus d’être une cible directe de CK2 suite à l’expérience RNAi et à l’essai kinase. L’analyse des données phosphoprotéomiques a mis en évidence des phosphopeptides isomériques dont certains étaient séparables par FAIMS. Nous avons déterminé leur fréquence lors d’études à grande échelle grâce à deux algorithmes. Le script basé sur les différences de temps de rétention entre isomères a identifié 64 phosphoisomères séparés par LC chez la souris et le rat (moins de 1 % des peptides identifiés). Chez la drosophile, 117 ont été répertoriés en combinaison avec une approche ciblée impliquant des listes d’inclusion. Le second algorithme basé sur la présence d’ions caractéristiques suite à la fragmentation de formes qui co-éluent a rapporté 23 paires isomériques. L’importance de pouvoir distinguer des phosphoisomères est capitale dans le but d’associer une fonction biologique à un site de phosphorylation précis qui doit être identifié avec confiance.

Rôle et régulation de la protéine kinase AMPK au niveau intestinal

réalisé en cotutelle avec l'Université Claude Bernard Lyon 1

Queueing Models with Vacations and Working Vacations

The thesis entitled “Queueing Models with Vacations and Working Vacations" consists of seven chapters including the introductory chapter. In chapters 2 to 7 we analyze different queueing models highlighting the role played by vacations and working vacations. The duration of vacation is exponentially distributed in all these models and multiple vacation policy is followed.In chapter 2 we discuss an M/M/2 queueing system with heterogeneous servers, one of which is always available while the other goes on vacation in the absence of customers waiting for service. Conditional stochastic decomposition of queue length is derived. An illustrative example is provided to study the effect of the input parameters on the system performance measures. Chapter 3 considers a similar setup as chapter 2. The model is analyzed in essentially the same way as in chapter 2 and a numerical example is provided to bring out the qualitative nature of the model. The MAP is a tractable class of point process which is in general nonrenewal. In spite of its versatility it is highly tractable as well. Phase type distributions are ideally suited for applying matrix analytic methods. In all the remaining chapters we assume the arrival process to be MAP and service process to be phase type. In chapter 4 we consider a MAP/PH/1 queue with working vacations. At a departure epoch, the server finding the system empty, takes a vacation. A customer arriving during a vacation will be served but at a lower rate.Chapter 5 discusses a MAP/PH/1 retrial queueing system with working vacations.In chapter 6 the setup of the model is similar to that of chapter 5. The signicant dierence in this model is that there is a nite buer for arrivals.Chapter 7 considers an MMAP(2)/PH/1 queueing model with a nite retrial group

Queueing Models with Vacations and Working Vacations

The objective of the study of \Queueing models with vacations and working vacations" was two fold; to minimize the server idle time and improve the e ciency of the service system. Keeping this in mind we considered queueing models in di erent set up in this thesis. Chapter 1 introduced the concepts and techniques used in the thesis and also provided a summary of the work done. In chapter 2 we considered an M=M=2 queueing model, where one of the two heterogeneous servers takes multiple vacations. We studied the performance of the system with the help of busy period analysis and computation of mean waiting time of a customer in the stationary regime. Conditional stochastic decomposition of queue length was derived. To improve the e ciency of this system we came up with a modi ed model in chapter 3. In this model the vacationing server attends the customers, during vacation at a slower service rate. Chapter 4 analyzed a working vacation queueing model in a more general set up. The introduction of N policy makes this MAP=PH=1 model di erent from all working vacation models available in the literature. A detailed analysis of performance of the model was provided with the help of computation of measures such as mean waiting time of a customer who gets service in normal mode and vacation mode.

La salud mental desde la perspectiva integral de Ken Wilber

La presente monografía es una revisión de la literatura que permite hacer una análisis del concepto de salud mental desde los elementos (cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos) expuestos por Ken Wilber en su modelo integral, respondiendo las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Qué rasgos distintivos caracterizan la aproximación desde el modelo integral a la salud mental? 2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos, la definición y los modos de atención que se proponen desde el modelo integral respecto a la salud mental? Se abordan temas como el análisis de la salud y la enfermedad desde los cuatro cuadrantes, una crítica al modelo clásico de la salud mental, las prácticas integrales, los niveles de desarrollo y sus respectivas patologías, mecanismos de defensa y tratamientos, los estados de consciencia y la relación que tienen con la salud mental y las diferentes líneas y tipologías que rigen el desarrollo del ser humano.

Cannabidiol displays antiepileptiform and antiseizure properties in vitro and in vivo

Plant-derived cannabinoids (phytocannabinoids) are compounds with emerging therapeutic potential. Early studies suggested that cannabidiol (CBD) has anticonvulsant properties in animal models and reduced seizure frequency in limited human trials. Here, we examine the anti-epileptiform and anti-seizure potential of CBD using in vitro electrophysiology and an in vivo animal seizure model, respectively. CBD (0.01-100 muM) effects were assessed in vitro using the Mg(2+)-free and 4-aminopyridine (4-AP) models of status epilepticus-like epileptiform activity in hippocampal brain slices via multi-electrode array (MEA) recordings. In the Mg(2+)-free model, CBD decreased epileptiform local field potential (LFP) burst amplitude (in CA1 and dentate gyrus (DG) regions) and burst duration (in all regions) and increased burst frequency (in all regions). In the 4-AP model, CBD decreased LFP burst amplitude (in CA1, only at 100 muM CBD), burst duration (in CA3 and DG), and burst frequency (in all regions). CBD (1, 10 and 100 mg/kg) effects were also examined in vivo using the pentylenetetrazole (PTZ) model of generalised seizures. CBD (100 mg/kg) exerted clear anticonvulsant effects with significant decreases in incidence of severe seizures and mortality in comparison to vehicle-treated animals. Finally, CBD acted with only low affinity at cannabinoid CB(1) receptors and displayed no agonist activity in [(35)S]GTPgammaS assays in cortical membranes. These findings suggest that CBD acts to inhibit epileptiform activity in vitro and seizure severity in vivo. Thus, we demonstrate the potential of CBD as a novel anti-epileptic drug (AED) in the unmet clinical need associated with generalised seizures.

How many facets are needed to represent the surface energy balance of an urban area?

We investigate the question of how many facets are needed to represent the energy balance of an urban area by developing simplified 3-, 2- and 1-facet versions of a 4-facet energy balance model of two-dimensional streets and buildings. The 3-facet model simplifies the 4-facet model by averaging over the canyon orientation, which results in similar net shortwave and longwave balances for both wall facets, but maintains the asymmetry in the heat fluxes within the street canyon. For the 2-facet model, on the assumption that the wall and road temperatures are equal, the road and wall facets can be combined mathematically into a single street-canyon facet with effective values of the heat transfer coefficient, albedo, emissivity and thermodynamic properties, without further approximation. The 1-facet model requires the additional assumption that the roof temperature is also equal to the road and wall temperatures. Idealised simulations show that the geometry and material properties of the walls and road lead to a large heat capacity of the combined street canyon, whereas the roof behaves like a flat surface with low heat capacity. This means that the magnitude of the diurnal temperature variation of the street-canyon facets are broadly similar and much smaller than the diurnal temperature variation of the roof facets. Consequently, the approximation that the street-canyon facets have similar temperatures is sound, and the road and walls can be combined into a single facet. The roof behaves very differently and a separate roof facet is required. Consequently, the 2-facet model performs similarly to the 4-facet model, while the 1-facet model does not. The models are compared with previously published observations collected in Mexico City. Although the 3- and 2-facet models perform better than the 1-facet model, the present models are unable to represent the phase of the sensible heat flux. This result is consistent with previous model comparisons, and we argue that this feature of the data cannot be produced by a single column model. We conclude that a 2-facet model is necessary, and for numerical weather prediction sufficient, to model an urban surface, and that this conclusion is robust and therefore applicable to more general geometries.

Lagrangian validation of numerical drifter trajectories using drifting buoys: Application to the Agulhas system

The skill of numerical Lagrangian drifter trajectories in three numerical models is assessed by comparing these numerically obtained paths to the trajectories of drifting buoys in the real ocean. The skill assessment is performed using the two-sample Kolmogorov–Smirnov statistical test. To demonstrate the assessment procedure, it is applied to three different models of the Agulhas region. The test can either be performed using crossing positions of one-dimensional sections in order to test model performance in specific locations, or using the total two-dimensional data set of trajectories. The test yields four quantities: a binary decision of model skill, a confidence level which can be used as a measure of goodness-of-fit of the model, a test statistic which can be used to determine the sensitivity of the confidence level, and cumulative distribution functions that aid in the qualitative analysis. The ordering of models by their confidence levels is the same as the ordering based on the qualitative analysis, which suggests that the method is suited for model validation. Only one of the three models, a 1/10° two-way nested regional ocean model, might have skill in the Agulhas region. The other two models, a 1/2° global model and a 1/8° assimilative model, might have skill only on some sections in the region

Phase resetting as a mechanism of ERP generation: evidence from the power spectrum

A Neural Mass model is coupled with a novel method to generate realistic Phase reset ERPs. The power spectra of these synthetic ERPs are compared with the spectra of real ERPs and synthetic ERPs generated via the Additive model. Real ERP spectra show similarities with synthetic Phase reset ERPs and synthetic Additive ERPs.

Discrete time representation of continuous time ARMA processes

This paper derives exact discrete time representations for data generated by a continuous time autoregressive moving average (ARMA) system with mixed stock and flow data. The representations for systems comprised entirely of stocks or of flows are also given. In each case the discrete time representations are shown to be of ARMA form, the orders depending on those of the continuous time system. Three examples and applications are also provided, two of which concern the stationary ARMA(2, 1) model with stock variables (with applications to sunspot data and a short-term interest rate) and one concerning the nonstationary ARMA(2, 1) model with a flow variable (with an application to U.S. nondurable consumers’ expenditure). In all three examples the presence of an MA(1) component in the continuous time system has a dramatic impact on eradicating unaccounted-for serial correlation that is present in the discrete time version of the ARMA(2, 0) specification, even though the form of the discrete time model is ARMA(2, 1) for both models.

Simulated and observed fluxes of sensible and latent heat and CO2 at the WLEF-TV tower using SiB2.5

Three years of meteorological data collected at the WLEF-TV tower were used to drive a revised version of the Simple Biosphere (SiB 2.5) Model. Physiological properties and vegetation phenology were specified from satellite imagery. Simulated fluxes of heat, moisture, and carbon were compared to eddy covariance measurements taken onsite as a means of evaluating model performance on diurnal, synoptic, seasonal, and interannual time scales. The model was very successful in simulating variations of latent heat flux when compared to observations, slightly less so in the simulation of sensible heat flux. The model overestimated peak values of sensible heat flux on both monthly and diurnal scales. There was evidence that the differences between observed and simulated fluxes might be linked to wetlands near the WLEF tower, which were not present in the SiB simulation. The model overestimated the magnitude of the net ecosystem exchange of CO2 in both summer and winter. Mid-day maximum assimilation was well represented by the model, but late afternoon simulations showed excessive carbon uptake due to misrepresentation of within-canopy shading in the model. Interannual variability was not well simulated because only a single year of satellite imagery was used to parameterize the model.