Vad var Snöå lanthushållsskola? : Tillkomsten, verksamheten och eleverna 1909-1989

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad Snöå lanthushållskola 1909-1989 var. För att undersöka detta användes tillgängligt arkivmaterial angående Snöå lanthushållsskola, framförallt verksamhetsberättelser och årsredogörelser. Undersökningen visade att syftet med startandet av skolan framförallt var att skapa dugliga husmödrar som i sin tur genom att sköta hushållet på rätt sätt skulle göra sina män till bättre arbetare/lantbrukare och höja produktiviteten. Skolans undervisning var länge inriktad på att utbilda kvinnor i lanthushållning men då samhällets behov utav detta minskade blev utbildningen allt mindre inriktad på självhushåll och mer på hushåll. Efter detta var skolan ofta endast ett led i en yrkesutbildning och i dess sista fas bytte skolan namn och kom att syssla med rena textil- och kostkurser, även detta i samklang med samhällets behov. Skolan hänger alltså med då samhällssynen förändras, från att kvinnorna skall vara duktiga på att sköta hemmet, till att de ska vara duktiga yrkeskvinnor inom de yrkesområden som anses passa dem.

”När man själv rasar,var finns nåden?” : Analys av Stella Björk i Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter i förhållande till den typiska chick lit-karaktären.

Denna uppsats syfte är en tematisk jämförelse mellan Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter och Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary beträffande huvudkaraktärerna för att komma fram till hur felplacerad Stella Björk skulle vara i en chick lit-berättelse. Jag använder Bridget som representativ för en typisk huvudkaraktär i chick lit då det är vid publiceringen av Bridget Jones’s Diary forskarna anser att chick lit föddes. Vid en tematisk jämförelse mellan Stella och Bridget där miljö- och karaktärsbeskrivning och även karaktärsutveckling avhandlas blir resultatet att dessa två fiktiva kvinnor är lika på många sätt men det finns skillnader. Karaktärernas komplexitet är en stor skillnad, då Stella är en mer komplex karaktär än Bridget. De funderar mycket båda två men över olika ämnen. En sista stor skillnad är att Bridget tänker på hur hennes egen kropp ser ut medan Stella funderar mer över hur hemska andra människors kroppsliga ideal är.

”- hade jag inte en joint på mig då var jag ingen” : En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv

Jag har valt att göra en kvalitativ studie om droger bland unga vuxna människor i åldrarna 18-25 år. Syftet med studien var att utifrån livsberättelser, undersöka om och i så fall hur droger har påverkat dem samt hur de upplever sin egen tillvaro i samhället. I min studie har jag valt att använda mig av en narrativ metod vilket innebär att jag ur ett livshistorieperspektiv har undersökt hur mina respondenter själva samtalar om sina liv och droger. Studien grundar sig således på tre respondenters livsberättelser.Tillsammans med teorier såsom symbolisk interaktionism och Goldbergs stämplingsteori och tidigare forskning inom området, tolkar och förklarar jag det respondenterna har delat med sig av sina tankar och känslor för mig, för att sprida en förståelse för deras uppväxt, vägen in i och under ett missbruk samt deras väg mot en drogfrihet.De sociala relationerna har kommit att spela en stor roll i respondenternas berättelser. Det sociala nätverket måste fungera för unga vuxna med missbruksproblem, detta gäller inte bara för att komma till beslut utan även under själva processen ut ur deras missbruk. Studiens resultat påvisar att när dessa tre unga vuxna kommer bort från sitt missbruk kommer de också att uppleva en samhörighet med andra människor. De kommer att uppleva en tillvaro som ger en mening med deras liv, genom nya nyktra sociala relationer.

Var Dags Brus : En inblick i ljudkänsliga personers vardag

Detta är en kvalitativ undersökning om icke diagnostiserad ljudkänslighet. Syftet är att skildra den subjektiva upplevelsen av ljudkänslighet hos ljudkänsliga personer. Tolv informanter har svarat på ett frågeformulär rörande sin upplevelse som ljudkänslig och hur detta påverkar vardagen. Studiens resultat visar att faktorer som stress, sömnproblem och starka ljud bidrar till ökad känslighet. Strategier för att hantera ljudkänsligheten i vardagen presenteras. Vanligaste strategierna är att undvika miljöer med hög ljudnivå, att använda hörselskydd eller hörlurar med musik samt att eftersträva tystnad då man vistas i sin hemmiljö. Studien belyser också i stort hur ljud kan påverka oss både fysiskt och psykiskt.

Kriskommunikation i ett heterogent samhälle : lika för alla eller till var och en efter behov?

The controversy of growth: a debate between economists and sociologists about the Swedish public sector Has the ‘Swedish model’ forced Sweden into stagnating economic growth? And has this caused Sweden to lag behind other comparable OECD-countries from the 1970s and onwards, i.e. since Sweden chose a welfare path different from many other countries? This has been the subject of a more than twenty year long controversy between Walter Korpi, professor of sociology and social policy, and leading Swedish mainstream economists. In a series of articles, especially during the years of economic crisis in the 1990s, Walter Korpi claimed that other reasons than the Swedish model has to be taken into account when comparing welfare states and their impact on economic growth, while the economists have persistently maintained the opposite view. These disputes over statistics and methodology have developed into what is here referred to as a science based controversy. This article analyzes the controversy between sociology and economy in accordance with controversy theory. In this way we can consider both the underlying social as well as political aspects of the debate, which leads to the conclusion that not every aspect of a science-based controversy is a byproduct of science itself.

Forecasting accuracy and estimation uncertainty using VAR models with short- and long-term economic restrictions: a Monte-Carlo study

Using vector autoregressive (VAR) models and Monte-Carlo simulation methods we investigate the potential gains for forecasting accuracy and estimation uncertainty of two commonly used restrictions arising from economic relationships. The Örst reduces parameter space by imposing long-term restrictions on the behavior of economic variables as discussed by the literature on cointegration, and the second reduces parameter space by imposing short-term restrictions as discussed by the literature on serial-correlation common features (SCCF). Our simulations cover three important issues on model building, estimation, and forecasting. First, we examine the performance of standard and modiÖed information criteria in choosing lag length for cointegrated VARs with SCCF restrictions. Second, we provide a comparison of forecasting accuracy of Ötted VARs when only cointegration restrictions are imposed and when cointegration and SCCF restrictions are jointly imposed. Third, we propose a new estimation algorithm where short- and long-term restrictions interact to estimate the cointegrating and the cofeature spaces respectively. We have three basic results. First, ignoring SCCF restrictions has a high cost in terms of model selection, because standard information criteria chooses too frequently inconsistent models, with too small a lag length. Criteria selecting lag and rank simultaneously have a superior performance in this case. Second, this translates into a superior forecasting performance of the restricted VECM over the VECM, with important improvements in forecasting accuracy ñreaching more than 100% in extreme cases. Third, the new algorithm proposed here fares very well in terms of parameter estimation, even when we consider the estimation of long-term parameters, opening up the discussion of joint estimation of short- and long-term parameters in VAR models.

Adubação orgânica e mineral na produção, qualidade e composição química de sementes de abobrinha (Cucurbita pepo L. var. melopepo cv. Caserta)

Com o objetivo de estudar os efeitos da adubação sobre os componentes do rendimento, no potencial de produção, qualidade e composição química das sementes de C. pepo L variedade melopepo (Caserta) conduziu-se dois Estudos no Centro Agrícola Demonstrativo da Prefeitura de Porto Alegre/CAD, e no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Plantas forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nos períodos de 2000/01 e 2002/03. No primeiro estudo utilizou-se dois tipos de adubação uma orgânica (cama de aviário- 386g/cova), e outra mineral (fórmula 5-20-20). No segundo estudo, os tratamentos constaram de:T1= testemunha, T2= adubação mineral, e 4 doses de cama de aviário: T3= 63g/cova, T4= 125 g/cova, T5= 187g/cova, T6= 250g/cova. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 4 e 3 repetições no primeiro e segundo estudos, respectivamente. Foram determinados: número de flores/planta, número de frutos/planta, peso médio de frutos, peso de sementes/fruto, número de sementes/fruto, peso de 1000 sementes, rendimento de sementes/área, germinação, emergência em campo, teste de frio, condutividade elétrica, comprimento de plântula, composição centesimal (Cinza, PB, EE, FB, ENN, NDT, EB, MO), macronutrientes (N, P, K, Ca, MG, S) e micronutrientes (Cu, Zn, Fe, Mn, Na, B). No primeiro estudo, tanto a adubação mineral como a adubação orgânica não afetaram os componentes do rendimento, o rendimento/área, a qualidade e a composição química de sementes. No segundo estudo, a aplicação de cama de aviário aumentou o rendimento de sementes de abobrinha e os teores de nitrogênio e ferro nas sementes, porém não afetou a qualidade. A dose de cama de aviário que proporcionou o melhor resultado foi de 250g/cova (3,12 t/ha).

Aspectos bioecológicos das fases imaturas de Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Gracillariidae),em pomares de Citrus sinenses Var. Valência sob dois sistemas de cultivo

A variação sazonal, sua relação com fatores bióticos e abióticos e a distribuição de duas populações do minador-dos-citros, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae), foram estudadas, em pomares de Citrus sinensis var. Valência, mantidos um sob sistema de cultivo orgânico e outro sob sistema convencional, ambos localizados no município de Montenegro (29° 68’S e 51° 46’W), Rio Grande do Sul. Realizaram-se amostragens quinzenais, coletando-se de 27 plantas aleatoriamente escolhidas em cada pomar o broto mais apical. Posteriormente os brotos eram analisados em laboratório para registro da presença de minas, ovos, lagartas e pupas de P. citrella. A proporção de dano foi maior no pomar orgânico, em relação ao pomar convencional. O minador ocorreu nos pomares no período correspondente às brotações de verão e de outono, não havendo ataque nas brotações correspondentes ao final do inverno-início da primavera, apesar da disponibilidade de recursos (folhas novas). Assim, verificou-se que não apenas a existência de recursos, mas também a ocorrência de condições climáticas favoráveis afetam o tamanho e a flutuação da população de P. citrella. Dentre os fatores bióticos que exercem influência sobre a variação sazonal do minador, foi identificada a ação de parasitóides e predadores Verificou-se também forte correlação entre mortalidade sem causa definida e o comprimento das folhas. Dos fatores abióticos analisados, a temperatura máxima foi o mais correlacionado com as taxas da mortalidade sem causa definida observadas em ambos os pomares. A distribuição de ovos e lagartas (incluindo pupas) foi agregada em ambos os pomares, nos níveis de folhas e brotos. Ovos tenderam a ocorrer em folhas de comprimento menor que lagartas e estas por sua vez, em folhas menores do que pupas. A proporção de ovos ocorrentes na face adaxial foi maior que a de lagartas e pupas, indicando maior mortalidade nesta parte da folha.

O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão

Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso de cada uma é mais adequado. Revisa a literatura internacional acerca do uso do VaR como medida de risco pelos fundos de pensão. A seguir faz a previsão do VaR para as carteiras reais de três fundos de pensão brasileiros com três metodologias distintas: paramétrica, simulação histórica e simulação de Monte Carlo, esta última com duas suposições distintas para a distribuição dos retornos dos fatores de risco (normal e histórica). A partir disso, realiza um teste qualitativo, através da comparação do número de perdas efetivas realizadas pelas carteiras dos três fundos de pensão com o número de perdas correspondente admitido para os diferentes níveis de confiança utilizados no cálculo do VaR. O trabalho não encontra evidências de superioridade de nenhuma das metodologias de cálculo, sendo que todas elas superestimaram as perdas verificadas na prática (o VaR foi excedido menos vezes do que o esperado).

Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro

Várias metodologias de mensuração de risco de mercado foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo das últimas décadas. Enquanto algumas metodologias usam abordagens não-paramétricas, outras usam paramétricas. Algumas metodologias são mais teóricas, enquanto outras são mais práticas, usando recursos computacionais através de simulações. Enquanto algumas metodologias preservam sua originalidade, outras metodologias têm abordagens híbridas, juntando características de 2 ou mais metodologias. Neste trabalho, fizemos uma comparação de metodologias de mensuração de risco de mercado para o mercado financeiro brasileiro. Avaliamos os resultados das metodologias não-paramétricas e paramétricas de mensuração de VaR aplicados em uma carteira de renda fixa, renda variável e renda mista durante o período de 2000 a 2006. As metodologias não-paramétricas avaliadas foram: Simulação Histórica pesos fixos, Simulação Histórica Antitética pesos fixos, Simulação Histórica exponencial e Análise de Cenário. E as metodologias paramétricas avaliadas foram: VaR Delta-Normal pesos fixos, VaR Delta-Normal exponencial (EWMA), Simulação de Monte Carlo pesos fixos e Simulação de Monte Carlo exponencial. A comparação destas metodologias foi feita com base em medidas estatísticas de conservadorismo, precisão e eficiência.

Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa

A abordagem do Value at Risk (VAR) neste trabalho será feita a partir da análise da curva de juros por componentes principais (Principal Component Analysis – PCA). Com essa técnica, os movimentos da curva de juros são decompostos em um pequeno número de fatores básicos independentes um do outro. Entre eles, um fator de deslocamento (shift), que faz com que as taxas da curva se movam na mesma direção, todas para cima ou para baixo; de inclinação (twist) que rotaciona a curva fazendo com que as taxas curtas se movam em uma direção e as longas em outra; e finalmente movimento de torção, que afeta vencimentos curtos e longos no mesmo sentido e vencimentos intermediários em sentido oposto. A combinação destes fatores produz cenários hipotéticos de curva de juros que podem ser utilizados para estimar lucros e perdas de portfolios. A maior perda entre os cenários gerados é uma maneira intuitiva e rápida de estimar o VAR. Este, tende a ser, conforme verificaremos, uma estimativa conservadora do respectivo percentual de perda utilizado. Existem artigos sobre aplicações de PCA para a curva de juros brasileira, mas desconhecemos algum que utilize PCA para construção de cenários e cálculo de VAR, como é feito no presente trabalho.Nesse trabalho, verificaremos que a primeira componente principal produz na curva um movimento de inclinação conjugado com uma ligeira inclinação, ao contrário dos resultados obtidos em curvas de juros de outros países, que apresentam deslocamentos praticamente paralelos.

O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR

O presente trabalho propõe para o cálculo VaR o modelo de simulação histórica, com os retornos atualizados pela volatilidade realizada calculada a partir de dados intradiários. A base de dados consiste de cinco ações entre as mais líquidas do Ibovespa de distintos segmentos. Para a metodologia proposta utilizamos duas teorias da literatura empírica – simulação histórica ajustada e volatilidade realizada. Para análise e verificação do desempenho da metodologia proposta utilizamos o Teste de Kupiec e o Teste de Christoffersen.

The importance of common cyclical features in VAR analysis: a Monte-Carlo study

Despite the commonly held belief that aggregate data display short-run comovement, there has been little discussion about the econometric consequences of this feature of the data. We use exhaustive Monte-Carlo simulations to investigate the importance of restrictions implied by common-cyclical features for estimates and forecasts based on vector autoregressive models. First, we show that the ìbestî empirical model developed without common cycle restrictions need not nest the ìbestî model developed with those restrictions. This is due to possible differences in the lag-lengths chosen by model selection criteria for the two alternative models. Second, we show that the costs of ignoring common cyclical features in vector autoregressive modelling can be high, both in terms of forecast accuracy and efficient estimation of variance decomposition coefficients. Third, we find that the Hannan-Quinn criterion performs best among model selection criteria in simultaneously selecting the lag-length and rank of vector autoregressions.

Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions

We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We consider model selection criteria which have data-dependent penalties for a lack of parsimony, as well as the traditional ones. We suggest a new procedure which is a hybrid of traditional criteria and criteria with data-dependant penalties. In order to compute the fit of each model, we propose an iterative procedure to compute the maximum likelihood estimates of parameters of a VAR model with short-run and long-run restrictions. Our Monte Carlo simulations measure the improvements in forecasting accuracy that can arise from the joint determination of lag-length and rank, relative to the commonly used procedure of selecting the lag-length only and then testing for cointegration.

Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions

We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We consider model selection criteria which have data-dependent penalties as well as the traditional ones. We suggest a new two-step model selection procedure which is a hybrid of traditional criteria and criteria with data-dependant penalties and we prove its consistency. Our Monte Carlo simulations measure the improvements in forecasting accuracy that can arise from the joint determination of lag-length and rank using our proposed procedure, relative to an unrestricted VAR or a cointegrated VAR estimated by the commonly used procedure of selecting the lag-length only and then testing for cointegration. Two empirical applications forecasting Brazilian inflation and U.S. macroeconomic aggregates growth rates respectively show the usefulness of the model-selection strategy proposed here. The gains in different measures of forecasting accuracy are substantial, especially for short horizons.