Estudos limnológicos de balneabilidade no Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta (Botucatu, SP, Brasil): relação com possíveis fontes poluidoras

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Influência do diabetes mellitus no coração de ratos senescentes espontaneamente hipertensos

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Uso de antibióticos convencionais e antimicrobianos a base de lúpulo no controle da infecção bacteriana em fermentação alcoólica

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

Distribuição estatística de um indexo econômico em mercado emergente - Bolsa de valores de São Paulo (IBOVESPA)

Pós-graduação em Física - IGCE

A distribuição de lei de potência gradualmente truncada na educação: exame de vestibular da UNESP

Pós-graduação em Física - IGCE

A distribuição estatística das notas do exame nacional do ensino médio (ENEM): um sistema complexo educacional

Pós-graduação em Física - IGCE

Comportamento dos níveis plasmáticos do Peptídeo Natriurético tipo-B em idosos com função sistólica do ventrículo esquerdo preservada

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Bloqueio peribulbar com ropivacaína a 0,75% para facectomia em cães: padronização e comparação de técnicas

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Prevalência da língua azul em ovinos da região de Araçatuba – São Paulo, Brasil

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Eficácia do óleo de Melaleuca alternifolia sobre bactérias cariogênicas e sua citoxicidade sobre cultura de queratinócitos

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Controle estatístico aplicado ao processo de colheita mecanizada de sementes de amendoim

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais utilizando a distribuição t multivariada

The multivariate t models are symmetric and with heavier tail than the normal distribution, important feature in financial data. In this theses is presented the Bayesian estimation of a dynamic factor model, where the factors follow a multivariate autoregressive model, using multivariate t distribution. Since the multivariate t distribution is complex, it was represented in this work as a mix between a multivariate normal distribution and a square root of a chi-square distribution. This method allowed to define the posteriors. The inference on the parameters was made taking a sample of the posterior distribution, through the Gibbs Sampler. The convergence was verified through graphical analysis and the convergence tests Geweke (1992) and Raftery & Lewis (1992a). The method was applied in simulated data and in the indexes of the major stock exchanges in the world.

Propriedades e aspectos geométricos de estimadores tipo James-Stein e do estimador de Hartigan

The James-Stein estimator is a biased shrinkage estimator with uniformly smaller risk than the risk of the sample mean estimator for the mean of multivariate normal distribution, except in the one-dimensional or two-dimensional cases. In this work we have used more heuristic arguments and intensified the geometric treatment of the theory of James-Stein estimator. New type James-Stein shrinking estimators are proposed and the Mahalanobis metric used to address the James-Stein estimator. . To evaluate the performance of the estimator proposed, in relation to the sample mean estimator, we used the computer simulation by the Monte Carlo method by calculating the mean square error. The result indicates that the new estimator has better performance relative to the sample mean estimator.

Adaptações neuromusculares após um treinamento de caminhada em declive

Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias - IBRC

Repercussões do Diabete melito gestacional na função cardiopulmonar de gestantes

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)