Análise de métodos para detecção de mudanças estruturais em séries temporais climáticas

The time series analysis has played an increasingly important role in weather and climate studies. The success of these studies depends crucially on the knowledge of the quality of climate data such as, for instance, air temperature and rainfall data. For this reason, one of the main challenges for the researchers in this field is to obtain homogeneous series. A time series of climate data is considered homogeneous when the values of the observed data can change only due to climatic factors, i.e., without any interference from external non-climatic factors. Such non-climatic factors may produce undesirable effects in the time series, as unrealistic homogeneity breaks, trends and jumps. In the present work it was investigated climatic time series for the city of Natal, RN, namely air temperature and rainfall time series, for the period spanning from 1961 to 2012. The main purpose was to carry out an analysis in order to check the occurrence of homogeneity breaks or trends in the series under investigation. To this purpose, it was applied some basic statistical procedures, such as normality and independence tests. The occurrence of trends was investigated by linear regression analysis, as well as by the Spearman and Mann-Kendall tests. The homogeneity was investigated by the SNHT, as well as by the Easterling-Peterson and Mann-Whitney-Pettit tests. Analyzes with respect to normality showed divergence in their results. The von Neumann ratio test showed that in the case of the air temperature series the data are not independent and identically distributed (iid), whereas for the rainfall series the data are iid. According to the applied testings, both series display trends. The mean air temperature series displays an increasing trend, whereas the rainfall series shows an decreasing trend. Finally, the homogeneity tests revealed that all series under investigations present inhomogeneities, although they breaks depend on the applied test. In summary, the results showed that the chosen techniques may be applied in order to verify how well the studied time series are characterized. Therefore, these results should be used as a guide for further investigations about the statistical climatology of Natal or even of any other place.

Modélisation de séries chronologiques non linéaires et modèles ARMA faibles

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Tests d'adéquation en séries chronologiques

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Modélisation de séries chronologiques non linéaires et modèles ARMA faibles

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Tests d'adéquation en séries chronologiques

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Tests d'indépendance de deux séries chronologiques stationnaires univariées

Un document accompagne le mémoire et est disponible pour consultation au Centre de conservation des bibliothèques de l'Université de Montréal (http://www.bib.umontreal.ca/conservation/).

Modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos : aplicação em séries económicas de Cabo Verde

No estudo de séries temporais, os processos estocásticos usuais assumem que as distribuições marginais são contínuas e, em geral, não são adequados para modelar séries de contagem, pois as suas características não lineares colocam alguns problemas estatísticos, principalmente na estimação dos parâmetros. Assim, investigou-se metodologias apropriadas de análise e modelação de séries com distribuições marginais discretas. Neste contexto, Al-Osh and Alzaid (1987) e McKenzie (1988) introduziram na literatura a classe dos modelos autorregressivos com valores inteiros não negativos, os processos INAR. Estes modelos têm sido frequentemente tratados em artigos científicos ao longo das últimas décadas, pois a sua importância nas aplicações em diversas áreas do conhecimento tem despertado um grande interesse no seu estudo. Neste trabalho, após uma breve revisão sobre séries temporais e os métodos clássicos para a sua análise, apresentamos os modelos autorregressivos de valores inteiros não negativos de primeira ordem INAR (1) e a sua extensão para uma ordem p, as suas propriedades e alguns métodos de estimação dos parâmetros nomeadamente, o método de Yule-Walker, o método de Mínimos Quadrados Condicionais (MQC), o método de Máxima Verosimilhança Condicional (MVC) e o método de Quase Máxima Verosimilhança (QMV). Apresentamos também um critério automático de seleção de ordem para modelos INAR, baseado no Critério de Informação de Akaike Corrigido, AICC, um dos critérios usados para determinar a ordem em modelos autorregressivos, AR. Finalmente, apresenta-se uma aplicação da metodologia dos modelos INAR em dados reais de contagem relativos aos setores dos transportes marítimos e atividades de seguros de Cabo Verde.

Le sous titrage en français des séries télévisées américaines : normes linguistiques et pratiques professionnelles

De nos jours, les séries télévisées américaines représentent une part incontournable de la culture populaire, à tel point que plusieurs traductions audiovisuelles coexistent au sein de la francophonie. Outre le doublage qui permet leur diffusion à la télévision, elles peuvent être sous titrées jusqu’à trois fois soit, en ordre chronologique : par des fans sur Internet; au Québec, pour la vente sur DVD en Amérique du Nord; et en France, pour la vente sur DVD en Europe. Pourtant, bien que ces trois sous titrages répondent aux mêmes contraintes linguistiques (celles de la langue française) et techniques (diffusion au petit écran), ils diffèrent dans leur traitement des dialogues originaux. Nous établissons dans un premier temps les pratiques à l’œuvre auprès des professionnels et des amateurs. Par la suite, l’analyse des traductions ainsi que le recours à un corpus comparable de séries télévisées françaises et québécoises permettent d’établir les normes linguistiques (notamment eu égard à la variété) et culturelles appliquées par les différents traducteurs et, subsidiairement, de définir ce que cache l’appellation « Canadian French ». Cette thèse s’inscrit dans le cadre des études descriptives et sociologiques. Nous y décrivons la réalité professionnelle des traducteurs de l’audiovisuel et l’influence que les fansubbers exercent non seulement sur la pratique professionnelle, mais aussi sur de nouvelles méthodes de formation de la prochaine génération de traducteurs. Par ailleurs, en étudiant plusieurs traductions d’une même œuvre, nous démontrons que les variétés de français ne sauraient justifier, à elles seules, la multiplication de l’offre en sous titrage, vu le faible taux de différences purement linguistiques.

Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo

Forecast is the basis for making strategic, tactical and operational business decisions. In financial economics, several techniques have been used to predict the behavior of assets over the past decades.Thus, there are several methods to assist in the task of time series forecasting, however, conventional modeling techniques such as statistical models and those based on theoretical mathematical models have produced unsatisfactory predictions, increasing the number of studies in more advanced methods of prediction. Among these, the Artificial Neural Networks (ANN) are a relatively new and promising method for predicting business that shows a technique that has caused much interest in the financial environment and has been used successfully in a wide variety of financial modeling systems applications, in many cases proving its superiority over the statistical models ARIMA-GARCH. In this context, this study aimed to examine whether the ANNs are a more appropriate method for predicting the behavior of Indices in Capital Markets than the traditional methods of time series analysis. For this purpose we developed an quantitative study, from financial economic indices, and developed two models of RNA-type feedfoward supervised learning, whose structures consisted of 20 data in the input layer, 90 neurons in one hidden layer and one given as the output layer (Ibovespa). These models used backpropagation, an input activation function based on the tangent sigmoid and a linear output function. Since the aim of analyzing the adherence of the Method of Artificial Neural Networks to carry out predictions of the Ibovespa, we chose to perform this analysis by comparing results between this and Time Series Predictive Model GARCH, developing a GARCH model (1.1).Once applied both methods (ANN and GARCH) we conducted the results' analysis by comparing the results of the forecast with the historical data and by studying the forecast errors by the MSE, RMSE, MAE, Standard Deviation, the Theil's U and forecasting encompassing tests. It was found that the models developed by means of ANNs had lower MSE, RMSE and MAE than the GARCH (1,1) model and Theil U test indicated that the three models have smaller errors than those of a naïve forecast. Although the ANN based on returns have lower precision indicator values than those of ANN based on prices, the forecast encompassing test rejected the hypothesis that this model is better than that, indicating that the ANN models have a similar level of accuracy . It was concluded that for the data series studied the ANN models show a more appropriate Ibovespa forecasting than the traditional models of time series, represented by the GARCH model

Proposta de modelo de recomendação de conteúdo baseado em arquivos de legendas de filmes e séries

A crescente complexidade dos objetos armazenados e o grande volume de dados exigem modelos de recuperação e recomendação cada vez mais sofisticados. O objetivo deste trabalho é propor um modelo de recomendação de conteúdo baseado em arquivos de  legendas de filmes e séries. Utilizando a ferramenta Apache Lucene, para recuperação da informação, e a ferramenta OGMA, para análise de textos, foi possível propor, para o modelo, três etapas distintas: uma pesquisa utilizando palavra-chave, a classificação de filmes e séries por gênero e a identificação de títulos similares. Também é apresentado uma adaptação ao modelo para identificar em cada título um sentimento, denominado análise de sentimentos. Como resultado ressaltamos que a pesquisa por palavras-chave gerourecomendações surpreendentes, já que proporcionam ao usuário liberdade de pesquisa dentro de um conteúdo específico. Já a classificação por gênero apresentou índice de 73% de acerto em comparação com os gêneros apresentados pelo site IMDb, facilitando a recomendação de conteúdo. A análise de sentimentos demonstrou recomendações com coesão, determinando títulos apropriados para cada sentimento. Por último, a identificação de títulos similares, apresentou resultados primários, trazendo apenas filmes e séries com a mesma temática, sem apresentar nenhum resultado em comum com o site IMDb. Concluiu-se que apesar da enorme dificuldade de ser assertivo na recuperação da informação, existevantagens em se utilizar os arquivos de legendas para ajudar na composição dos sistemas de recomendação.

Analyse des tendances des séries temporelles de la concentration en azote minéral dissous dans les trois principaux estuaires de la façade Manche-Atlantique

Estuaries are areas which, from their structure, their fonctioning, and their localisation, are subject to significant contribution of nutrients. One of the objectif of the RNO, the French network for coastal water quality monitoring, is to assess the levels and trends of nutrient concentrations in estuaries. A linear model was used in order to describe and to explain the total dissolved nitrogen concentration evolution in the three most important estuaries on the Chanel-Atlantic front (Seine, Loire and Gironde). As a first step, the selection of a reliable data set was performed. Then total dissolved nitrogen evolution schemes in estuary environment were graphically studied, and allowed a resonable choice of covariables. The salinity played a major role in explaining nitrogen concentration variability in estuary, and dilution lines were proved to be a useful tool to detect outlying observations and to model the nitrogenlsalinity relation. Increasing trends were detected by the model, with a high magnitude in Seine, intermediate in Loire, and lower in Gironde. The non linear trend estimated in Loire and Seine estuaries could be due to important interannual variations as suggest in graphics. In the objective of the QUADRIGE database valorisation, a discussion on the statistical model, and on the RNO hydrological data sampling strategy, allowed to formulate suggestions towards a better exploitation of nutrient data.

Aplicação de técnicas de classificação em séries temporais

Hoje, há um interesse crescente pela aprendizagem de uma segunda língua, quer seja por razões profissionais ou pessoais. Esta é uma tendência que se vai afirmando num mundo cada vez mais interconectado. Por outro lado, a democratização das tecnologias computacionais torna possível pensar em desenvolver novas técnicas de ensino de línguas mais automatizadas e personalizadas. Esta dissertação teve como objetivo estudar e implementar um conjunto de técnicas de processamento de sinal e de classificação de séries temporais úteis para o desenvolvimento de metodologias do ensino oral com feedback automático. São apresentados resultados preliminares sobre a prestação destas técnicas, e avaliada a viabilidade deste tipo de abordagem.

Detecção e análise de áreas queimadas por meio da normalização de séries temporais MODIS na região do Jalapão

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2015.

Le sous titrage en français des séries télévisées américaines : normes linguistiques et pratiques professionnelles

De nos jours, les séries télévisées américaines représentent une part incontournable de la culture populaire, à tel point que plusieurs traductions audiovisuelles coexistent au sein de la francophonie. Outre le doublage qui permet leur diffusion à la télévision, elles peuvent être sous titrées jusqu’à trois fois soit, en ordre chronologique : par des fans sur Internet; au Québec, pour la vente sur DVD en Amérique du Nord; et en France, pour la vente sur DVD en Europe. Pourtant, bien que ces trois sous titrages répondent aux mêmes contraintes linguistiques (celles de la langue française) et techniques (diffusion au petit écran), ils diffèrent dans leur traitement des dialogues originaux. Nous établissons dans un premier temps les pratiques à l’œuvre auprès des professionnels et des amateurs. Par la suite, l’analyse des traductions ainsi que le recours à un corpus comparable de séries télévisées françaises et québécoises permettent d’établir les normes linguistiques (notamment eu égard à la variété) et culturelles appliquées par les différents traducteurs et, subsidiairement, de définir ce que cache l’appellation « Canadian French ». Cette thèse s’inscrit dans le cadre des études descriptives et sociologiques. Nous y décrivons la réalité professionnelle des traducteurs de l’audiovisuel et l’influence que les fansubbers exercent non seulement sur la pratique professionnelle, mais aussi sur de nouvelles méthodes de formation de la prochaine génération de traducteurs. Par ailleurs, en étudiant plusieurs traductions d’une même œuvre, nous démontrons que les variétés de français ne sauraient justifier, à elles seules, la multiplication de l’offre en sous titrage, vu le faible taux de différences purement linguistiques.