Análises dos testes de cointegração e de correção de erro dos preços do café e do cacau no mercado internacional de futuros e opções

Neste artigo, analisam-se as séries de tempo individuais dos preços do café e do cacau no mercado internacional por meio de apropriados testes de estacionariedade e de raiz unitária. A diferença existente entre as séries temporais econômicas de curto prazo e de longo prazo tem atraído bastante a atenção de economistas nas duas últimas décadas. Os dados de longo prazo são freqüentemente associados às séries temporais não estacionárias conhecidas por tendências, enquanto as flutuações de curto prazo são séries de tempo estacionárias e são chamadas de ciclos. As séries temporais econômicas e financeiras podem ser vistas como combinações desses componentes de ciclos e tendências. Entretanto, a presença ou não de fatores comuns entre duas ou mais séries temporais pode produzir um efeito tal que a combinação das séries temporais não manifeste possuir nenhuma característica individualmente. Poderia haver uma tendência comum partilhada por duas séries temporais. Se não há mais tendências numa série de tempo, então as duas séries de tempo são cointegradas. Esse tipo de análise fator comum pode ser estendido e aplicado aos ciclos comuns.

Análise da dinâmica de preços entre os mercados futuros de grão, farelo e óleo de soja na China e Estados Unidos

Pós-graduação em Agronomia (Energia na Agricultura) - FCA

Variação histórica dos preços e das reservas de petróleo brasileiras e internacionais no período 1992-2011

The oil market is not a common market, and its complexity increases dramatically when considering the strategic and geopolitical involved, thus resulting in large uncertainties and concerns. The attempt to control prices has always been a challenge for the major world powers, since the increase in oil prices benefits the exporting countries, but harms importers, especially those regarded as less developed. Understand and try to predict some strategies adopted up the oil crises is one of the main points of the research, in order to demonstrate how economics can be used as an instrument of power and domination between nations, and how plans and strategies and rearrangements of supply and demand favor the growth of this economy, especially in the current period, with the new Brazilian oil era, beginning with the discovery of pre-salt, amid a context of growing need for the use of oil and its derivatives

Estratégia de Investimento baseada em padrões descobertos por mineração de dados em séries históricas de preços diários do Indice IBOVESPA e das ações da PETROBRAS-PN (PETR4.SA)

With the increase of stakeholders and consequently increase of amount of nancial transaction the study of news investment strategies in the stock market with data mining techniques has been the target of important researches. It allows that great historical data base to be processed and analysed looking for pattern that can be used to take a decision in investments. With the idea of getting pro t more than the real indexs' gain, we propose a strategy method of transactions using rules built by algorithm classi cation. For that, diary historical data of Ibovespa index and Petrobras stocks are organized and processed to nding the most important attribute that act decisively when taking a investment decision.To test the accuracy of proposed rules, a non real portfolio management is created, showing the decisions' performance over the real index and stocks' performance. Following the proposed rules, the results show that the strategy of investment give me back a high return that Stock market's return. The exclusive characteristics of algorithms maximize the gain inside the analysed time allowing to determine the techniques' return and the number of the days necessary to double the initial investment. The best classi er applied on the time series and its use on the propose investments strategy will demand 104 days to double the initial capital

A famacocinética e os efeitos sedativos e comportamentais dos cloridratos de xilazina e de detomidina, administrados por diferentes vias, em asininos Nordestinos (Equus sinus)

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Concentração de mercado e volatilidade de preços: uma análise de duas agroindústrias utilizando o filtro Hodrick-Prescott

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)