Sistema sem fios para controlo de iluminação decorativa

Este projecto surgiu no contexto da solicitação de um dos clientes da empresa Castros Iluminações que pretendia um sistema de iluminação decorativa (baseada em LED) de dois conjuntos de 288 janelas, pertencendo cada conjunto a uma fachada diferente do edifício. Este sistema teria que prever a possibilidade de controlar a cor de cada janela individualmente, dando ao cliente a possibilidade de alterar o ambiente decorativo das fachadas do edifício. A utilização de comunicação sem fios foi justificada pela necessidade de evitar a quantidade enorme de cabos que seria necessário passar utilizando os sistemas comerciais convencionais e a impossibilidade de os esconder. Esta solução foi pensada para ser implementada num edifício com 14 Andares, facto que por si só inviabiliza a passajem de cabos. Para interligar todos os dispositivos de iluminação decorativa com um controlador portátil, e eliminar os problemas ligados à cablagem, foi utilizado o protocolo de comunicações sem fios ZigBee™. A escolha recaiu neste protocolo devido a factores como os seus baixos consumos, simplicidade do protocolo comparativamente com outras redes e o seu baixo custo. No desenvolvimento deste projecto foi utilizada a stack da Microchip©, versão gratuita, disponibilizada na internet e os seus transceivers de comunicação Zigbee™, MRF24j40MA. Para fazer a interface de comunicação com o utilizador, foi desenvolvida uma aplicação de Software para correr em computadores com ambiente Windows™. Esta aplicação foi desenvolvida em Visual Studio™ utilizando a linguagem C#. Foram efectuados alguns testes para se perceber a eficiência e robustez da comunicação ZigBee™ e apesar do número de dispositivos disponíveis para ensaios ser muito reduzido, foi possível verificar que, mesmo funcionando correctamente, o desempenho do sistema poderá ser melhorado, quer seja a nível da gestão das comunicações, quer a nível do software informático para controlo do ambiente decorativo das fachadas do edifício. O sistema, no actual estado de desenvolvimento, permite controlar a cor dos vários dispositivos da rede através do computador, com uma resolução de 24bits. A aplicação desenvolvida em Visual Studio™ permite controlar de forma simples e intuitiva para o utilizador, a cor do material iluminativo dos vários dispositivos da rede.

Simulação de plataformas para dispositivos móveis: infraestrutura de simulação sensorial para android

Projeto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática e de Computadores

Análise descritiva das práticas e contextos em fisioterapia respiratória nos hospitais centrais públicos de Luanda

Mestrado em Fisioterapia

Atitudes e conhecimentos de agentes comunitários de saúde e suas relações com idosos

OBJETIVO: Analisar as relações entre agentes comunitários de saúde e os cuidados prestados a idosos. MÉTODOS: Estudo transversal descritivo, com 213 agentes comunitários das 12 unidades básicas de saúde e das 29 unidades de saúde da família de Marília em 2010. Os dados foram coletados por meio de um questionário sociodemográfico, um instrumento de escala de atitudes em relação à velhice (Escala de Neri) e um questionário para avaliar conhecimentos gerontológicos (Questionário Palmore-Neri-Cachioni). Para a análise dos dados, foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences versão 16.0 para Windows. RESULTADOS: Predominaram no quadro dos agentes comunitários os adultos jovens, do sexo feminino, casados, escolaridade > 12 anos e inseridos na atividade há mais de seis anos. A maioria dos agentes relatou experiência com grupo de idosos e convivência intradomiciliar com pessoas dessa faixa etária, porém menos da metade referiu capacitação no tema envelhecimento. As avaliações positivas dos agentes quanto às atitudes perante a velhice ocorreram principalmente em aspectos como a sabedoria e generosidade dos idosos, porém foram marcantes as atitudes negativas para "lentidão e rigidez". O número de acertos sobre gerontologia foi baixo e esteve diretamente associado às capacitações recebidas pelos agentes. Foram observados estereótipos em relação ao idoso, na medida em que muitos agentes os consideravam insatisfeitos e dependentes. CONCLUSIONES: Mudar as atitudes e melhorar o conhecimento que se tem acerca do envelhecimento é essencial no enfrentamento das demandas advindas dessa fase da vida. Qualificar a formação do agente comunitário de saúde é fundamental no cuidado ao idoso na atenção primária.

Parallel real-time support for distributed adaptive embedded applications

Real-time embedded applications require to process large amounts of data within small time windows. Parallelize and distribute workloads adaptively is suitable solution for computational demanding applications. The purpose of the Parallel Real-Time Framework for distributed adaptive embedded systems is to guarantee local and distributed processing of real-time applications. This work identifies some promising research directions for parallel/distributed real-time embedded applications.

Complete synchronization and delayed synchronization in couplings

We consider a general coupling of two identical chaotic dynamical systems, and we obtain the conditions for synchronization. We consider two types of synchronization: complete synchronization and delayed synchronization. Then, we consider four different couplings having different behaviors regarding their ability to synchronize either completely or with delay: Symmetric Linear Coupled System, Commanded Linear Coupled System, Commanded Coupled System with delay and symmetric coupled system with delay. The values of the coupling strength for which a coupling synchronizes define its Window of synchronization. We obtain analytically the Windows of complete synchronization, and we apply it for the considered couplings that admit complete synchronization. We also obtain analytically the Window of chaotic delayed synchronization for the only considered coupling that admits a chaotic delayed synchronization, the commanded coupled system with delay. At last, we use four different free chaotic dynamics (based in tent map, logistic map, three-piecewise linear map and cubic-like map) in order to observe numerically the analytically predicted windows.

Memória de longo prazo nos retornos acionistas dos índices de referência da euronext, implicações para a hipótese de mercados eficientes e contributo fractal para aperfeiçoamento do capital asset pricing model

Não existe uma definição única de processo de memória de longo prazo. Esse processo é geralmente definido como uma série que possui um correlograma decaindo lentamente ou um espectro infinito de frequência zero. Também se refere que uma série com tal propriedade é caracterizada pela dependência a longo prazo e por não periódicos ciclos longos, ou que essa característica descreve a estrutura de correlação de uma série de longos desfasamentos ou que é convencionalmente expressa em termos do declínio da lei-potência da função auto-covariância. O interesse crescente da investigação internacional no aprofundamento do tema é justificado pela procura de um melhor entendimento da natureza dinâmica das séries temporais dos preços dos ativos financeiros. Em primeiro lugar, a falta de consistência entre os resultados reclama novos estudos e a utilização de várias metodologias complementares. Em segundo lugar, a confirmação de processos de memória longa tem implicações relevantes ao nível da (1) modelação teórica e econométrica (i.e., dos modelos martingale de preços e das regras técnicas de negociação), (2) dos testes estatísticos aos modelos de equilíbrio e avaliação, (3) das decisões ótimas de consumo / poupança e de portefólio e (4) da medição de eficiência e racionalidade. Em terceiro lugar, ainda permanecem questões científicas empíricas sobre a identificação do modelo geral teórico de mercado mais adequado para modelar a difusão das séries. Em quarto lugar, aos reguladores e gestores de risco importa saber se existem mercados persistentes e, por isso, ineficientes, que, portanto, possam produzir retornos anormais. O objetivo do trabalho de investigação da dissertação é duplo. Por um lado, pretende proporcionar conhecimento adicional para o debate da memória de longo prazo, debruçando-se sobre o comportamento das séries diárias de retornos dos principais índices acionistas da EURONEXT. Por outro lado, pretende contribuir para o aperfeiçoamento do capital asset pricing model CAPM, considerando uma medida de risco alternativa capaz de ultrapassar os constrangimentos da hipótese de mercado eficiente EMH na presença de séries financeiras com processos sem incrementos independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.). O estudo empírico indica a possibilidade de utilização alternativa das obrigações do tesouro (OT’s) com maturidade de longo prazo no cálculo dos retornos do mercado, dado que o seu comportamento nos mercados de dívida soberana reflete a confiança dos investidores nas condições financeiras dos Estados e mede a forma como avaliam as respetiva economias com base no desempenho da generalidade dos seus ativos. Embora o modelo de difusão de preços definido pelo movimento Browniano geométrico gBm alegue proporcionar um bom ajustamento das séries temporais financeiras, os seus pressupostos de normalidade, estacionariedade e independência das inovações residuais são adulterados pelos dados empíricos analisados. Por isso, na procura de evidências sobre a propriedade de memória longa nos mercados recorre-se à rescaled-range analysis R/S e à detrended fluctuation analysis DFA, sob abordagem do movimento Browniano fracionário fBm, para estimar o expoente Hurst H em relação às séries de dados completas e para calcular o expoente Hurst “local” H t em janelas móveis. Complementarmente, são realizados testes estatísticos de hipóteses através do rescaled-range tests R/S , do modified rescaled-range test M - R/S e do fractional differencing test GPH. Em termos de uma conclusão única a partir de todos os métodos sobre a natureza da dependência para o mercado acionista em geral, os resultados empíricos são inconclusivos. Isso quer dizer que o grau de memória de longo prazo e, assim, qualquer classificação, depende de cada mercado particular. No entanto, os resultados gerais maioritariamente positivos suportam a presença de memória longa, sob a forma de persistência, nos retornos acionistas da Bélgica, Holanda e Portugal. Isto sugere que estes mercados estão mais sujeitos a maior previsibilidade (“efeito José”), mas também a tendências que podem ser inesperadamente interrompidas por descontinuidades (“efeito Noé”), e, por isso, tendem a ser mais arriscados para negociar. Apesar da evidência de dinâmica fractal ter suporte estatístico fraco, em sintonia com a maior parte dos estudos internacionais, refuta a hipótese de passeio aleatório com incrementos i.i.d., que é a base da EMH na sua forma fraca. Atendendo a isso, propõem-se contributos para aperfeiçoamento do CAPM, através da proposta de uma nova fractal capital market line FCML e de uma nova fractal security market line FSML. A nova proposta sugere que o elemento de risco (para o mercado e para um ativo) seja dado pelo expoente H de Hurst para desfasamentos de longo prazo dos retornos acionistas. O expoente H mede o grau de memória de longo prazo nos índices acionistas, quer quando as séries de retornos seguem um processo i.i.d. não correlacionado, descrito pelo gBm(em que H = 0,5 , confirmando- se a EMH e adequando-se o CAPM), quer quando seguem um processo com dependência estatística, descrito pelo fBm(em que H é diferente de 0,5, rejeitando-se a EMH e desadequando-se o CAPM). A vantagem da FCML e da FSML é que a medida de memória de longo prazo, definida por H, é a referência adequada para traduzir o risco em modelos que possam ser aplicados a séries de dados que sigam processos i.i.d. e processos com dependência não linear. Então, estas formulações contemplam a EMH como um caso particular possível.

A implementação de prototerapia no contexto da radioterapia em Portugal

Mestrado em Radioterapia - Área de especialização: Dosimetria Clínica

Software de sistema para um intercomunicador de veículos militares

Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática

Contribuição para a caracterização e modelação hidrogeológica do concelho do Seixal

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Geológica (Georrecursos)

Persistence characteristics in financial prices: evidence from the portuguese stock market returns

The objective of this article is to provide additional knowledge to the discussion of long-term memory, leaning over the behavior of the main Portuguese stock index. The first four moments are calculated using time windows of increasing size and sliding time windows of fixed size equal to 50 days and suggest that daily returns are non-ergodic and non-stationary. Seeming that the series is best described by a fractional Brownian motion approach, we use the rescaled-range analysis (R/S) and the detrended fluctuation analysis (DFA). The findings indicate evidence of long term memory in the form of persistence. This evidence of fractal structure suggests that the market is subject to greater predictability and contradicts the efficient market hypothesis in its weak form. This raises issues regarding theoretical modeling of asset pricing. In addition, we carried out a more localized (in time) study to identify the evolution of the degree of long-term dependency over time using windows 200-days and 400-days. The results show a switching feature in the index, from persistent to anti-persistent, quite evident from 2010.

Educational application of remote experimentation for mobile devices

In this article the authors describe the application development RExMobile and the importance of remote experimentation via mobile devices, especially smartphones simple, beyond the space provided for this application in education. The article deals the creation, software and hardware that provide an interactive and dynamic way to attract more students to use these experiments remote, serving as support to teachers to science teaching from its initial series. The ease and availability of smartphones, even these students of basic education, permits the reach of new users and in different places. Thus, the practice of remote experimentation in mobile devices enables new spaces for access and interaction. Are used for developing software free or low cost, HTML5 and jQuery Mobile framework, that enable the creation of pages compatible with different mobile operating systems such as iOS, Android, Windows Phone, some Symbian, among others. Also are demonstrated patterns layouts that allow greater accessibility.

SketchyDynamics apoio à produção de sistemas baseados em interfaces caligráficas para a simulação da dinâmica de corpos rígidos

Mestrado em Engenharia Informática - Área de Especialização em Sistemas Gráficos e Multimédia

Long-term dependence in financial prices: evidence from the Belgian stock market returns

This article aims to contribute to the discussion of long-term dependence, focusing on the behavior of the main Belgian stock index. Non-parametric analyzes of the general characteristics of temporal frequency show that daily returns are non-ergodic and non-stationary. Therefore, we use the rescaled-range analysis (R/S) and the detrended fluctuation analysis (DFA), under the fractional Brownian motion approach, and we found slight evidence of long-term dependence. These results refute the random walk hypothesis with i.i.d. increments, which is the basis of the EMH in its weak form, and call into question some theoretical modeling of asset pricing. Other more localized complementary study, to identify the evolution of the degree of dependence over time windows, showed that the index has become less persistent from 2010. This may mean a maturing market by the extension of the effects of current financial crisis.

Linux based mobile: operating systems

Trabalho de Projeto para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Informática e de Computadores