Modelo de regressão beta para teste de estresse em risco de crédito de instituições financeiras

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2015.

Determinantes da Estrutura de Capital de Companhias Abertas Brasileiras Não-Financeiras: Um Estudo Empírico com Dados em Painel

When a company desires to invest in a project, it must obtain resources needed to make the investment. The alternatives are using firm s internal resources or obtain external resources through contracts of debt and issuance of shares. Decisions involving the composition of internal resources, debt and shares in the total resources used to finance the activities of a company related to the choice of its capital structure. Although there are studies in the area of finance on the debt determinants of firms, the issue of capital structure is still controversial. This work sought to identify the predominant factors that determine the capital structure of Brazilian share capital, non-financial firms. This work was used a quantitative approach, with application of the statistical technique of multiple linear regression on data in panel. Estimates were made by the method of ordinary least squares with model of fixed effects. About 116 companies were selected to participate in this research. The period considered is from 2003 to 2007. The variables and hypotheses tested in this study were built based on theories of capital structure and in empirical researches. Results indicate that the variables, such as risk, size, and composition of assets and firms growth influence their indebtedness. The profitability variable was not relevant to the composition of indebtedness of the companies analyzed. However, analyzing only the long-term debt, comes to the conclusion that the relevant variables are the size of firms and, especially, the composition of its assets (tangibility).This sense, the smaller the size of the undertaking or the greater the representation of fixed assets in total assets, the greater its propensity to long-term debt. Furthermore, this research could not identify a predominant theory to explain the capital structure of Brazilian

Fatores que influenciam a aceitação de práticas avançadas de gestão de segurança da informação: um estudo com gestores públicos estaduais no Brasil

This study examines the factors that influence public managers in the adoption of advanced practices related to Information Security Management. This research used, as the basis of assertions, Security Standard ISO 27001:2005 and theoretical model based on TAM (Technology Acceptance Model) from Venkatesh and Davis (2000). The method adopted was field research of national scope with participation of eighty public administrators from states of Brazil, all of them managers and planners of state governments. The approach was quantitative and research methods were descriptive statistics, factor analysis and multiple linear regression for data analysis. The survey results showed correlation between the constructs of the TAM model (ease of use, perceptions of value, attitude and intention to use) and agreement with the assertions made in accordance with ISO 27001, showing that these factors influence the managers in adoption of such practices. On the other independent variables of the model (organizational profile, demographic profile and managers behavior) no significant correlation was identified with the assertions of the same standard, witch means the need for expansion researches using such constructs. It is hoped that this study may contribute positively to the progress on discussions about Information Security Management, Adoption of Safety Standards and Technology Acceptance Model

Estimativa da área foliar do antúrio com o uso de funções de regressão

O presente trabalho teve como objetivo determinar quais variáveis dimensionais da folha são mais adequadas para utilização na estimativa da área foliar do antúrio (Anthurium andraeanum), cv. Apalai, por meio de equação de regressão linear, e comparar o desempenho de diferentes funções de regressão obtidas com o uso de aprendizado de máquina (AM). A variável que melhor estimou a área foliar foi o produto das dimensões lineares (comprimento e largura), CxL, sendo a equação proposta Af = 0.9672 *C x L, com coeficiente de determinação (R²) de 0,99. Verificou-se, também, com o uso de AM, que as funções lineares são mais adequadas para a estimação da área foliar dessa espécie vegetal.

Os efeitos das reclamações online na lealdade dos consumidores: um estudo experimental

In an environment of constant change, technological developments, market competition and more informed consumers, the search for a lasting relationship through the conquest of loyalty has become the objective of companies. However, several authors suggest that this loyalty can be affected by negative comments available on the internet. Therefore, this dissertation has as objective to examine if the complaints are available on the internet impact the loyalty to a brand of mobile phone. The research used as the basis the Expanded NCSB model suggest by Johnson et al. (2001), studying five prominent drives of loyalty: image/brand reputation, affective commitment, calculative commitment, perceived value and trust, beyond the satisfaction construct as moderator variable. The research method adopted was the experimental design which included 285 undergraduate students, with the trial which included 285 undergraduate students, with the field study of the mobile industry, specifically, the brands of cell phones. The research approach was quantitative and methods were descriptive statistics, factor analysis, cluster analysis, linear regression and non-parametric test of Wilcoxon for data analysis. Of the 16 hypothesis stemmed from the research model proposed, 12 were confirmed. The results showed that the complaint available on the internet, here represented by the available on the site Reclame Aqui, may impact consumer perceptions about brand loyalty, as well as its antecedents, being that these complaints can affect all the consumers, regardless of historical satisfaction with the brand. It also noted the positive relationship between the independent variables trust, image/brand reputation, perceived value, affective commitment and calculative commitment and the dependent variable - loyalty, even when considering the data obtained after exposure to the complaint. However, no unanimous conclusion that the relationship between these variables was strongest in the group with satisfactory experience. At the first moment of the research, the trust was the most important variable for the formation of loyalty. However, after exposure to treatment, the image/brand reputation, was more relevant. Contributions of the study, limitations and recommendations for future researches are approached in the present investigation

Qualidade dos serviços, satisfação e intenção de recompra : estudo dos adeptos que vão ao estádio pelas casas do Benfica

Este estudo pretende aferir a relação entre a qualidade de serviço, a satisfação e a intenção de recompra. Foram recolhidos 377 questionários de associados das casas do Benfica, que se deslocaram ao estádio para assistir ao jogo Benfica vs Marítimo, realizado em 23 de Maio de 2015. Posteriormente, os dados foram tratados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20.0 for Windows). Foi utilizada a estatística descritiva seguida de uma análise de consistência interna, por último realizou-se uma análise de regressão linear, para analisar as relações entre as dimensões. Verificou-se que os fatores da qualidade de serviço ajudam a explicar a satisfação com as casas do Benfica, a satisfação com o jogo e a intenção de recompra, nomeadamente o peso da qualidade do acesso e o atendimento das casas do Benfica. Também os fatores inerentes à satisfação ajudam a entender a intenção de recompra, sendo a satisfação com o jogo o fator com maior impacto na intenção de recompra. Verifica-se a importância das interações na satisfação e na intenção de recompra, bem como a importância dos resultados desportivos na satisfação dos inquiridos.

A indústria hoteleira do Algarve: uma análise de dados em painel da estrutura de capital

Dissertação de Mestrado, Finanças Empresariais, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2015

The impact of Portuguese demographic changes on the demand and supply of blood in the region of Algarve

Dissertação de Mastrado, Gestão de Unidades de Saúde, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve, 2016

Modelação do cancro da mama na região do Alentejo

Estudos epidemiológicos são estudos estatísticos onde se procura relacionar ocorrências de eventos de saúde com uma ou várias causas específicas. A importância que os modelos epidemiológicos assumem hoje no estudo de doenças de foro oncológico, em particular no estabelecimento das suas etiologias, é incontornável. Segundo Ogden, J. (1999) o cancro é "um crescimento incontrolável de células anormais que produzem tumores chamados neoplasias". Estes tumores podem ter origem benigna (não se espalham pelo corpo) ou maligna (apresentam metastização de outros órgãos). Sendo uma doença actual, com uma elevada taxa de incidência em Portugal quando comparada com outras doenças (Instituto Nacional de Estatística- INE, 2009), aumentando esta taxa com a idade tal como refere Marques, L. (2003), podendo ocorrer o diagnóstico desta doença em qualquer idade. De acordo com INE (2000) pode dizer-se que o cancro está entre as três principais causas de morte em Portugal, registando-se um aumento progressivo do seu peso proporcional, sendo o cancro da mama o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e uma das doenças com maior impacto na nossa sociedade. O objectivo principal deste trabalho é a estimação e modelação do risco de contrair uma doença de natureza não contagiosa e rara (neste caso, cancro da mama), usando dados da região do Alentejo. Pretende-se fazer um apanhado das metodologias mais empregues nesta área e aplicá-las na prática, com ênfase nos estudos caso-controlo e nos modelos lineares generalizados (GLM) - mais concretamente regressão logística. Os estudos caso-controlo são usados para identificar os factores que podem contribuir para uma condição médica, comparando indivíduos que têm essa condição (casos) com pacientes que não têm a condição, mas que de resto são semelhantes (controlos). Neste trabalho utilizou-se essa metodologia para estudar a associação entre o viver em ambiente rural/urbano e o cancro da mama. Tendo em conta que o objectivo principal deste estudo se prende com o estudo da relação entre variáveis, mais propriamente, análise de influência que uma ou mais variáveis (explicativas) têm sobre uma variável de interesse (resposta), para esse efeito são estudados os modelos lineares generalizados - GLM - unificados na mesma moldura teórica pela primeira vez por Nelder & Wedderburn (1972) - e, posteriormente aplicados ao conjunto de dados sobre cancro da mama na Região do Alentejo. O presente trabalho pretende assim, ser um contributo na identificação de factores de risco do cancro da mama na região do Alentejo. ABSTRACT: Epidemiological studies are statistical studies where attempts to relate occurrences of health events with one or more specific causes. The importance of epidemiological models that are far in the study of diseases of cancer forum, particularly in establishing their etiology, is inescapable. According to Ogden, J. (1999) cancer is "an incontrollable growth of abnormal cells that produce tumors called cancer". These tumors may be benign (not spread throughout the body) or malignant (show metastasis to other organs). Being a current illness with a high incidence rate in Portugal compared with the same respect to other diseases (National Statistics 1nstitute -1NE, 2009) having an increasing rate with age as mentioned Marques, L. (2003), and can possibly be diagnosed at any age. According to 1NE (2000) the cancer is among the top three causes of death in Portugal and there is a progressive increase of its proportional weight. Breast cancer is the most common form of cancer among women and the diseases with major impact in our society. The main objective of this work is to model and estimate the risk of contracting a non-contagious and rare disease (in this case, breast cancer), using data from the Alentejo region. It is intended to summarize some of the methodologies employed in this area and apply them in practice, with emphasis on case-control studies and generalized linear models (GLM) - more specifically the logistic regression. The case-control studies are used to identify factors that may contribute to a medical condition, comparing individuals who have this condition (cases) with patients who have not the condition but that are otherwise similar (controls). ln this work we used this methodology to study the association between living in a rural/urban and breast cancer. Given that the main objective of this study rather relates to the study of the relationship between variables to analyze the influence that one or more variables (explanatory) have on a variable (response), for this purpose we study the generalized linear models - GLM - first unified in the same theoretical framework by Nelder and Wedderburn (1972) and subsequently applied to the data set on breast cancer in the Alentejo region. This work intends to be a contribution in identifying risk factors for breast cancer in the Alentejo region.

Análise Exploratória da Métrica de Superfície Topográfica para Previsão do Nível Freático - Aplicação a um Sistema Cársico e Rochas Fracturadas

Partindo da premissa de que não só o nível freático acompanha a linha topográfica do terreno, mas também a direcção de escorrência das bacias subterrâneas tende a coincidir com a direcção predominante de escorrência das bacias hidrográficas à superfície, principalmente em aquíferos fracturados, foi realizado um estudo com o objectivo de definir um modelo explicativo do nível freático no sistema aquífero Estremoz-Cano e no sector pouco produtivo das rochas ígneas e metamórficas da Zona de Ossa Morena (ZOM), em função das característica métricas do terreno, aferidas a partir da uma análise espacial raster, com multi-resolução, gradativa e interpolativa. Diferentes modelos foram criados e testados a partir dos dados do nível hidroestático, da elevação do terreno e de indíces métricos do terreno computados a partir de uma superfície digital de terreno hidrologicamente funcional. A análise estatística das variáveis independentes computadas permitiu concluir que o nível hidrostático (NHE) é extremamente correlacionável com o índice de convexidade calculado (Convex) e a elevação do terreno numa Regressão Linear do Tipo Piecewise.

Quantificação de riscos climáticos via modelos de regressão de Cox.

O gerenciamento de riscos climáticos requer informação sobre estados futuros de variáveis climáticas, geralmente representada por funções de distribuição de probabilidade acumulada (FDPA, P(Y?y) ou por sua funções complementares (P(Y>y)), ditas funções probabilidade de exceder (FPE). Uma variedade de métodos estatísticos tem sido utilizada para estimação de FPE, incluindo, modelos de regressão linear múltipla, regressão logística e métodos não paramétricos (MAIA et al, 2007; LO et al, 2008). Apesar de parecer intuitivo que a incerteza associada às estimativas das FPE é fundamental para os tomadores de decisão, esse tipo de informação raramente é fornecido. Modelos estatísticos de previsão baseados em séries históricas da variável de interesse (chuva, temperatura) e de preditores derivados de estados do oceano e da atmosfera (índices climáticos tais como: temperaturas da superfície do mar ? TSM, índice de oscilação sul, IOS, El Nino/Oscilação Sul - ENSO) se constituem em alternativas promissoras para auxílio às tomada de decisão, em escalas locais e regionais. O uso de tais indicadores permite incorporar mudanças de padrão derivadas de mudanças climáticas em modelos estatísticos que utilizam informação histórica. Neste trabalho, mostramos como o Modelo de Regressão de Cox (MRC; COX, 1972), tradicionalmente utilizado para modelagem de tempos de falha, em investigações na área médica e em ciências sociais, pode ser de grande utilidade para avaliação probabilística de riscos climáticos, mesmo para variáveis que não representam tempos de falha tais como chuva, produtividade de culturas, lucros, entre outras. O MRC pode ser utilizado para avaliar a influência de preditores (índices climáticos) sobre riscos de interesse (representados pelas FPE), estimar FPE para combinações específicas de preditores e incertezas associadas além de fornecer informação sobre riscos relativos, de grande valor para tomadores de decisão. Apresentamos dois estudos de caso nos quais o Modelo de Cox foi usado para investigar: a) o efeito do IOS e de um índice derivado de TSM do Pacífico sobre o início da estação chuvosa em Cairns (Austrália) e b) a influência o índice Nino 3.4, derivado de estados da TSM no Pacífico Equatorial sobre o chuva acumulada no período de Março a Junho em Limoeiro do Norte (Ceará, Brasil). O objetivo da apresentação desses estudos é meramente didático, para demonstrar o potencial do método proposto como ferramenta de auxílio à tomada de decisão.