922 resultados para Factor Models


Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Oyster populations around the world have seen catastrophic decline which has been largely attributed to overexploitation, disease and pollution. While considerable effort and resources have been implemented into restoring these important environmental engineers, the success of oyster populations is often limited by poor understanding of site-specific dispersal patterns of propagules. Water-borne transport is a key factor controlling or regulating the dispersal of the larval stage of benthic marine invertebrates which have limited mobility. The distribution of the native oyster Ostrea edulis in Strangford Lough, Northern Ireland, together with their densities and population structure at subtidal and intertidal sites has been documented at irregular intervals between 1997 and 2013. This paper revisits this historical data and considers whether different prevailing environmental conditions can be used to explain the distribution, densities and population structure of O. edulis in Strangford Lough. The approach adopted involved comparing predictive 2D hydrodynamic models coupled with particle tracking to simulate the dispersal of oyster larvae with historical and recent field records of the distribution of both subtidal and intertidal, populations since 1995. Results from the models support the hypothesis that commercial stocks of O. edulis introduced into Strangford Lough in the 1990s resulted in the re-establishment of wild populations of oysters in the Northern Basin which in turn provided a potential source of propagules for subtidal populations. These results highlight that strategic site selection (while inadvertent in the case of the introduced population in 1995) for the re-introduction of important shellfish species can significantly accelerate their recovery and restoration.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Researchers have proposed 1-factor, 2-factor, and bifactor solutions to the 12-item Consideration of Future Consequences Scale (CFCS-12). In order to overcome some measurement problems and to create a robust and conceptually useful two-factor scale the CFCS-12 was recently modified to include two new items and to become the CFCS-14. Using a University sample, we tested four competing models for the CFCS-14: (a) a 12-item unidimensional model, (b) a model fitted for two uncorrelated factors (CFC-Immediate and CFC-Future), (c) a model fitted for two correlated factors (CFC-I and CFC-F), and (d) a bifactor model. Results suggested that the addition of the two new items has strengthened the viability of a two factor solution of the CFCS-14. Results of linear regression models suggest that the CFC-F factor is redundant. Further studies using alcohol and mental health indicators are required to test this redundancy.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Dissertação de mestrado, Ciências Biomédicas, Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve, 2015

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Tese de doutoramento, Ciências Biomédicas (Neurociências), Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, 2014

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Much debate in schizotypal research has centred on the factor structure of the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ), with research variously showing higher-order dimensionality consisting of two to seven dimensions. In addition, cross-cultural support for the stability of those factors remains limited. Here, we examined the factor structure of the SPQ among British and Trinidadian adults. Participants from a White British sub-sample (n = 351) resident in the UK and from an African Caribbean sub-sample (n = 284) resident in Trinidad completed the SPQ. The higher-order factor structure of the SPQ was analysed through confirmatory factor analysis, followed by multiple-group analysis for the model of best-fit. Between-group differences for sex and ethnicity were investigated using multivariate analysis of variance in relation to the higher-order domains. The model of best-fit was the four-factor structure, which demonstrated measurement invariance across groups. Additionally, these data had an adequate fit for two alternative models: a) 3 factors and b) a modified 4-factor. The British sub-sample had significantly higher scores across all domains than the Trinidadian group, and men scored significantly higher on the disorganised domain than women. The four-factor structure received confirmatory support and, importantly, support for use with populations varying in ethnicity and culture.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Exploratory and confirmatory factor analyses reported in the French technical manual of the WISC-IV provides evidence supporting a structure with four indices: Verbal Comprehension (VCI), Perceptual Reasoning (PRI), Working Memory (WMI), and Processing Speed (PSI). Although the WISC-IV is more attuned to contemporary theory, it is still not in total accordance with the dominant theory: the Cattell-Horn-Carroll (CHC) theory of cognitive ability. This study was designed to determine whether the French WISC-IV is better described with the four-factor solution or whether an alternative model based on the CHC theory is more appropriate. The intercorrelations matrix reported in the French technical manual was submitted to confirmatory factor analysis. A comparison of competing models suggests that a model based on the CHC theory fits the data better than the current WISC-IV structure. It appears that the French WISC-IV in fact measures six factors: crystallized intelligence (Gc), fluid intelligence (Gf), short-term memory (Gsm), processing speed (Gs), quantitative knowledge (Gq), and visual processing (Gv). We recommend that clinicians interpret the subtests of the French WISC-IV in relation to this CHC model in addition to the four indices.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

This thesis examines the performance of Canadian fixed-income mutual funds in the context of an unobservable market factor that affects mutual fund returns. We use various selection and timing models augmented with univariate and multivariate regime-switching structures. These models assume a joint distribution of an unobservable latent variable and fund returns. The fund sample comprises six Canadian value-weighted portfolios with different investing objectives from 1980 to 2011. These are the Canadian fixed-income funds, the Canadian inflation protected fixed-income funds, the Canadian long-term fixed-income funds, the Canadian money market funds, the Canadian short-term fixed-income funds and the high yield fixed-income funds. We find strong evidence that more than one state variable is necessary to explain the dynamics of the returns on Canadian fixed-income funds. For instance, Canadian fixed-income funds clearly show that there are two regimes that can be identified with a turning point during the mid-eighties. This structural break corresponds to an increase in the Canadian bond index from its low values in the early 1980s to its current high values. Other fixed-income funds results show latent state variables that mimic the behaviour of the general economic activity. Generally, we report that Canadian bond fund alphas are negative. In other words, fund managers do not add value through their selection abilities. We find evidence that Canadian fixed-income fund portfolio managers are successful market timers who shift portfolio weights between risky and riskless financial assets according to expected market conditions. Conversely, Canadian inflation protected funds, Canadian long-term fixed-income funds and Canadian money market funds have no market timing ability. We conclude that these managers generally do not have positive performance by actively managing their portfolios. We also report that the Canadian fixed-income fund portfolios perform asymmetrically under different economic regimes. In particular, these portfolio managers demonstrate poorer selection skills during recessions. Finally, we demonstrate that the multivariate regime-switching model is superior to univariate models given the dynamic market conditions and the correlation between fund portfolios.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate (Cdb) and the overnight rate as a second factor in addition to the market portfolio in order to capture the large inflation risk present during this period. The conditional CAPM and APT models are estimated by the Generalized Method of Moments (GMM) and tested on a set of size portfolios created from a total of 25 securities exchanged on the Brazilian markets. The inclusion of this second factor proves to be crucial for the appropriate pricing of the portfolios.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate (Cdb) and the overnight rate as a second factor in addition to the market portfolio in order to capture the large inflation risk present during this period. the conditional CAPM and APT models are estimated by the Generalized Method of Moments (GMM) and tested on a set of size portfolios created from a total of 25 securities exchanged on the Brazilian markets. the inclusion of this second factor proves to be crucial for the appropriate pricing of the portfolios.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Affiliation: Mark Daniel: Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université de Montréal et Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

The first two articles build procedures to simulate vector of univariate states and estimate parameters in nonlinear and non Gaussian state space models. We propose state space speci fications that offer more flexibility in modeling dynamic relationship with latent variables. Our procedures are extension of the HESSIAN method of McCausland[2012]. Thus, they use approximation of the posterior density of the vector of states that allow to : simulate directly from the state vector posterior distribution, to simulate the states vector in one bloc and jointly with the vector of parameters, and to not allow data augmentation. These properties allow to build posterior simulators with very high relative numerical efficiency. Generic, they open a new path in nonlinear and non Gaussian state space analysis with limited contribution of the modeler. The third article is an essay in commodity market analysis. Private firms coexist with farmers' cooperatives in commodity markets in subsaharan african countries. The private firms have the biggest market share while some theoretical models predict they disappearance once confronted to farmers cooperatives. Elsewhere, some empirical studies and observations link cooperative incidence in a region with interpersonal trust, and thus to farmers trust toward cooperatives. We propose a model that sustain these empirical facts. A model where the cooperative reputation is a leading factor determining the market equilibrium of a price competition between a cooperative and a private firm

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Objectif : Étudier les mécanismes apoptotiques impliqués dans la néphropathie diabétique en identifiant les gènes responsables de l’apoptose et activés par les espèces réactives de l’oxygène (ROS) dans les cellules de tubules proximaux rénaux (RPTC) de différents modèles diabétiques. Méthodes : Une hybridation par puce à AND a été réalisée sur les ARN extraits à partir de RPTC de souris heterozygotes db/m+, db/db and db/db catalase (CAT)-transgénique (Tg) de 20 semaines. Des expériences de PCR en temps réel et d’immunohistochimie réalisées sur ces modèles et sur le modèle ou le diabète avait été induit par traitement au streptozotocin (STZ) ont permis de valider les gènes apoptotiques identifiés par puce à ADN. Des RPTC immortalisées de rat ont été utilisées pour montrer l’activité de ces gènes apoptotique et la régulation de leur expression. De plus, une étude additionnelle réalisée sur des sections rénales provenant de patients diabétiques et non diabétiques a démontré également une surexpression de ces gènes apoptotiques dans les IRPTC. Résultats: L’expression de Bcl-2-modifying factor (Bmf), une protéine apoptotique, semble augmentée dans les RPTC de souris db/db comparé aux souris contrôles db/m+, ou aux souris db/db CAT-tg. La surexpression de Bmf a également été identifiée dans les RPTC du modèle diabétique STZ. La normalisation de l’hyperglycémie chez ces souris par traitement à l’insuline semble normaliser également l’expression de Bmf. In vitro, la surexpression du cDNA de Bmf dans les RPTC promouvoit l’apoptose et augmente l’activité de caspase 3. La stimulation de RPTC de Rat avec le glucose élevé (25mM de D-glucose) semble augmenter l’expression de Bmf et le traitement de ces cellules avec la roténone, les Diphénylène iodonium, la catalase et l’apocynine semble renverser cette stimulation. L’inhibition de Bmf avec un siRNA semble réduire l’apoptose induite par le glucose élevé. L’expression de Bmf a également été démontrée dans les RPTC de patients diabétiques. Conclusion: Ces résultats ont démontré une surexpression de Bmf dans les RPTC de différents modèles diabétiques et suggèrent son potentiel rôle dans la régulation de l’apoptose et de l’atrophie tubulaire chez les diabétiques.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Introduction: La circulation extracorporelle (CEC) peut entraîner une dysfonction endothéliale pulmonaire et l’hypertension pulmonaire. Le SN50 agit au niveau de la signalisation cellulaire pour prévenir ces réactions à la CEC et pourrait renverser la dysfonction endothéliale pulmonaire post-CEC sans effets néfastes sur l’hémodynamie. Méthodes: Quatre groups de porcs ont reçu un parmi quatre traîtements avant de subir 90 minutes de CEC et 60 minutes de reperfusion: (1) milrinone nébulisé; (2) sildenafil nébulisé; (3) placebo nébulisé; et (4) SN-50 intraveineux. Un monitoring hémodynamique invasif a été utilisé. La réactivité vasculaire des artères pulmonaires de deuxième ordre a été évaluée face à l’acétylcholine et la bradykinine. Résultats: Le sildénafil produit une augmentation significative de la pression de l’artère pulmonaire (PAP) moyenne à 60 minutes de reperfusion par rapport au début de la chirurgie. Les relaxations dépendantes de l’endothélium face à la bradykinine étaient meilleurs dans les groupes milrinone et SN-50 et surtout dans le groupe sildénafil par rapport au groupe placébo. Le SN-50 produisait de moins bonnes relaxations dépendantes de l’endothélium face à l’acétylcholine que les autres traitements incluant placébo. Conclusion: Le sildénafil prévient mieux la dysfonction endothéliale pulmonaire que les autres traitements. Les bénéfices du SN-50 sont possiblement sous-estimés vu que la dose n’a pas pu être ajustée à la durée de CEC. Le sildenafil inhalé mérite une étude plus importante chez l’humain et le SN-50 dans un model de CEC animal.

Relevância:

30.00% 30.00%

Publicador:

Resumo:

Un remodelage vasculaire anormal est à la base de la pathogenèse des maladies cardio-vasculaires (MCV) telles que l’athérosclérose et l’hypertension. Des dysfonctionnements au niveau de la migration, l’hypertrophie et la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV) sont des évènements cellulaires qui jouent un rôle primordial dans le remodelage vasculaire. L’insulin-like growth factor 1 (IGF-1), puissant facteur mitogène, contribue au développement des MCV, notamment via l’activation des protéines MAPK et PI3-K/PKB, composantes clés impliquées dans les voies de croissance cellulaire. Ces molécules sont également impliquées dans la modulation de l’expression de nombreux facteurs de transcription, incluant le facteur Egr-1. Egr-1 est régulé à la hausse dans différents types de maladies vasculaires impliquant les voies de signalisation de croissance et de stress oxydant qui par ailleurs peuvent être déclenchées par l’IGF-1. Cependant, la question d’une possible modulation de l’expression d’Egr-1 dans les CMLV demeure inabordée; plus spécifiquement, la caractérisation de la voie de signalisation reliant l’action d’IGF-1 à l’expression d’Egr-1 reste à établir. Dans cette optique, l’objectif de cette étude a été d’examiner l’implication de MAPK, PKB et des dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) dans l’expression d’Egr-1 induite par l’IGF-1 dans les CMLV. L’IGF-1 a induit une augmentation marquée du niveau protéique de l’Egr-1 en fonction du temps et de la concentration utilisés. Cette augmentation a été inhibée en fonction des doses d’agents pharmacologiques qui ciblent les voies de signalisation de MAPK, PKB et DRO. De plus, l’expression du facteur de transcription, Egr-1, en réponse de l’IGF-1, a été atténuée suite à un blocage pharmacologique des processus cellulaires responsables de la synthèse d’ARN et de synthèse protéique. Pour conclure, on a démontré que l’IGF-1 stimule l’expression d’Egr-1 via les voies de signalisation, impliquant ERK1/2/JNK, PI3K/PKB. On a également proposé que les DRO jouent un rôle important dans ce processus. Dans l’ensemble, nous avons suggéré un nouveau mécanisme par lequel l’IGF-1 promeut la prolifération et l’hypertrophie cellulaire, processus à la base des anomalies vasculaires.