Adaptive evolution toward larger size in mammals

The notion that large body size confers some intrinsic advantage to biological species has been debated for centuries. Using a phylogenetic statistical approach that allows the rate of body size evolution to vary across a phylogeny, we find a long-term directional bias toward increasing size in the mammals. This pattern holds separately in 10 of 11 orders for which sufficient data are available and arises from a tendency for accelerated rates of evolution to produce increases, but not decreases, in size. On a branch-by-branch basis, increases in body size have been more than twice as likely as decreases, yielding what amounts to millions and millions of years of rapid and repeated increases in size away from the small ancestral mammal. These results are the first evidence, to our knowledge, from extant species that are compatible with Cope’s rule: the pattern of body size increase through time observed in the mammalian fossil record. We show that this pattern is unlikely to be explained by several nonadaptive mechanisms for increasing size and most likely represents repeated responses to new selective circumstances. By demonstrating that it is possible to uncover ancient evolutionary trends from a combination of a phylogeny and appropriate statistical models, we illustrate how data from extant species can complement paleontological accounts of evolutionary history, opening up new avenues of investigation for both.

Assessment of inbreeding depression in a Guzerat dairy herd: Effects of individual increase in inbreeding coefficients on production and reproduction

Influences of inbreeding on daily milk yield (DMY), age at first calving (AFC), and calving intervals (CI) were determined on a highly inbred zebu dairy subpopulation of the Guzerat breed. Variance components were estimated using animal models in single-trait analyses. Two approaches were employed to estimate inbreeding depression: using individual increase in inbreeding coefficients or using inbreeding coefficients as possible covariates included in the statistical models. The pedigree file included 9,915 animals, of which 9,055 were inbred, with an average inbreeding coefficient of 15.2%. The maximum inbreeding coefficient observed was 49.45%, and the average inbreeding for the females still in the herd during the analysis was 26.42%. Heritability estimates were 0.27 for DMY and 0.38 for AFC. The genetic variance ratio estimated with the random regression model for CI ranged around 0.10. Increased inbreeding caused poorer performance in DMY, AFC, and CI. However, some of the cows with the highest milk yield were among the highly inbred animals in this subpopulation. Individual increase in inbreeding used as a covariate in the statistical models accounted for inbreeding depression while avoiding overestimation that may result when fitting inbreeding coefficients.

Fragment-based and classical quantitative structure-activity relationships for a series of hydrazides as antituberculosis agents

Worldwide, tuberculosis (TB) is the leading cause of death among curable infectious diseases. Multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis is an emerging problem of great importance to public health, and there is an urgent need for new anti-TB drugs. In the present work, classical 2D quantitative structure-activity relationships (QSAR) and hologram QSAR (HQSAR) studies were performed on a training set of 91 isoniazid derivatives. Significant statistical models (classical QSAR, q(2) = 0.68 and r(2) = 0.72; HQSAR, q(2) = 0.63 and r(2) = 0.86) were obtained, indicating their consistency for untested compounds. The models were then used to evaluate an external test set containing 24 compounds which were not included in the training set, and the predicted values were in good agreement with the experimental results (HQSAR, r(pred)(2) = 0.87; classical QSAR, r(pred)(2) = 0.75).

Classical and fragment-based hologram structure-activity relationships for a series of analgesic cyclic imides

Cyclic imides have been widely employed in drug design research due to their multiple pharmacological and biological properties. In the present study, two-dimensional quantitative structure-activity relationship (2D QSAR) studies were conducted on a series of potent analgesic cyclic imides using both classical and hologram QSAR (HQSAR) methods, yielding significant statistical models (classical QSAR, q(2) = 0.80; HQSAR, q(2) = 0.84). The models were then used to evaluate an external data test, and the predicted values were in good agreement with the experimental results, indicating their consistency for untested compounds.

Structure-activity relationships for a class of selective inhibitors of the major cysteine protease from Trypanosoma cruzi

Chagas` disease is a parasitic infection widely distributed throughout Latin America, with devastating consequences in terms of human morbidity and mortality. Cruzain, the major cysteine protease from Trypanosoma cruzi, is an attractive target for antitrypanosomal chemotherapy. In the present work, classical two-dimensional quantitative structure-activity relationships (2D QSAR) and hologram QSAR (HQSAR) studies were performed on a training set of 45 thiosemicarbazone and semicarbazone derivatives as inhibitors of T. cruzi cruzain. Significant statistical models (HQSAR, q2=0.75 and r2=0.96; classical QSAR, q2=0.72 and r2=0.83) were obtained, indicating their consistency for untested compounds. The models were then used to evaluate an external test set containing 10 compounds which were not included in the training set, and the predicted values were in good agreement with the experimental results (HQSAR, [image omitted]=0.95; classical QSAR, [image omitted]=0.91), indicating the existence of complementary between the two ligand-based drug design techniques.

Bayesian inference for a skew-normal IRT model under the centred parameterization

Item response theory (IRT) comprises a set of statistical models which are useful in many fields, especially when there is interest in studying latent variables. These latent variables are directly considered in the Item Response Models (IRM) and they are usually called latent traits. A usual assumption for parameter estimation of the IRM, considering one group of examinees, is to assume that the latent traits are random variables which follow a standard normal distribution. However, many works suggest that this assumption does not apply in many cases. Furthermore, when this assumption does not hold, the parameter estimates tend to be biased and misleading inference can be obtained. Therefore, it is important to model the distribution of the latent traits properly. In this paper we present an alternative latent traits modeling based on the so-called skew-normal distribution; see Genton (2004). We used the centred parameterization, which was proposed by Azzalini (1985). This approach ensures the model identifiability as pointed out by Azevedo et al. (2009b). Also, a Metropolis Hastings within Gibbs sampling (MHWGS) algorithm was built for parameter estimation by using an augmented data approach. A simulation study was performed in order to assess the parameter recovery in the proposed model and the estimation method, and the effect of the asymmetry level of the latent traits distribution on the parameter estimation. Also, a comparison of our approach with other estimation methods (which consider the assumption of symmetric normality for the latent traits distribution) was considered. The results indicated that our proposed algorithm recovers properly all parameters. Specifically, the greater the asymmetry level, the better the performance of our approach compared with other approaches, mainly in the presence of small sample sizes (number of examinees). Furthermore, we analyzed a real data set which presents indication of asymmetry concerning the latent traits distribution. The results obtained by using our approach confirmed the presence of strong negative asymmetry of the latent traits distribution. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

Local Influence Under Parameter Constraints

Calculations of local influence curvatures and leverage have been well developed when the parameters are unrestricted. In this article, we discuss the assessment of local influence and leverage under linear equality parameter constraints with extensions to inequality constraints. Using a penalized quadratic function we express the normal curvature of local influence for arbitrary perturbation schemes and the generalized leverage matrix in interpretable forms, which depend on restricted and unrestricted components. The results are quite general and can be applied in various statistical models. In particular, we derive the normal curvature under three useful perturbation schemes for generalized linear models. Four illustrative examples are analyzed by the methodology developed in the article.

Analysis of Structure and Tendencies of Qualified Immigrant Workforce on the Swedish Labor Market

The purpose of this paper is to make quantitative and qualitative analysis of foreign citizens who may participate on the Swedish labor market (in text refers to as ‘immigrants’). This research covers the period 1973-2005 and gives prediction figures of immigrant population, age and gender structure, and education attainment in 2010. To cope with data regarding immigrants from different countries, the population was divided into six groups. The main chapter is divided into two parts. The first part specifies division of immigrants into groups by country of origin according to geographical, ethnical, economical and historical criteria. Brief characteristics and geographic position, dynamic and structure description were given for each group; historical review explain rapid changes in immigrant population. Statistical models for description and estimation future population were given. The second part specifies education and qualification level of the immigrants according to international and Swedish standards. Models for estimating age and gender structure, level of education and professional orientation of immigrants in different groups are given. Inferences were made regarding ethnic, gender and education structure of immigrants; the distribution of immigrants among Swedish counties is given. Discussion part presents the results of the research, gives perspectives for the future brief evaluation of the role of immigrants on the Swedish labor market.

Using Spatiotemporal Methods to Fill Gaps In Energy Usage Interval Data

Researchers analyzing spatiotemporal or panel data, which varies both in location and over time, often find that their data has holes or gaps. This thesis explores alternative methods for filling those gaps and also suggests a set of techniques for evaluating those gap-filling methods to determine which works best.

A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação na atividade de supervisão dos órgãos reguladores

Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais práticas na estrutura local de supervisão, com vistas a uma melhoria da atividade dos órgãos reguladores e ao crescimento do mercado de capitais brasileiro. Dentre as referidas práticas, destacou-se a utilização de modelos estatísticos de precificação dos contratos negociados no sentido de balizar a atuação dos departamentos de fiscalização na investigação de condições artificiais de mercado. A abordagem desses modelos abrangeu desde a definição de conceitos fundamentais até a apresentação de um estudo de caso com opções sobre ações, passando pela caracterização dos principais modelos e formas de calcular a volatilidade no preço desses títulos. Os resultados de pesquisa foram relacionados às origens legais e ao desenvolvimento econômico recente do Brasil, que levaram à sofisticação dos mecanismos de financiamento do mercado de capitais nacional, não se limitando ao simples apontamento dos pontos fracos da estrutura local de supervisão. Finalmente, a pesquisa evoluiu para as necessidades práticas da atividade de supervisão a serem atendidas pelo regulador, segundo as características operacionais dos principais mercados, a fim de que a bolsa de futuros brasileira reforce sua posição competitiva no cenário mundial.

Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura

O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com relação ao índice S&P 100, as conclusões foram diversas. Se Canina e Figlewski (1993) a “volatilidade implícita tem virtualmente nenhuma correlação com a volatilidade futura”, Christensen e Prabhala (1998) concluem que a volatilidade implícita é um bom preditor da volatilidade futura. No mercado brasileiro, Andrade e Tabak (2001) utilizam opções de dólar para estudar o conteúdo da informação no mercado de opções. Além disso, comparam o poder de previsão da volatilidade implícita com modelos de média móvel e do tipo GARCH. Os autores concluem que a volatilidade implícita é um estimador viesado da volatilidade futura mas de desempenho superior se comparada com modelos estatísticos. Gabe e Portugal (2003) comparam a volatilidade implícita das opções de Telemar (TNLP4) com modelos estatísticos do tipo GARCH. Nesse caso, volatilidade implícita tambem é um estimador viesado, mas os modelos estatísticos além de serem bons preditores, não apresentaram viés. Os dados desse trabalho foram obtidos ao longo de 2008 e início de 2009, optando-se por observações intradiárias das volatilidades implícitas das opções “no dinheiro” de Petrobrás e Vale dos dois primeiros vencimentos. A volatidade implícita observada no mercado para ambos os ativos contém informação relevante sobre a volatilidade futura, mas da mesma forma que em estudos anteriores, mostou-se viesada. No caso específico de Petrobrás, o modelo GARCH se mostrou um previsor eficiente da volatilidade futura

A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação, na atividade de supervisão dos órgãos reguladores.

Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais práticas na estrutura local de supervisão, com vistas a uma melhoria da atividade dos órgãos reguladores e ao crescimento do mercado de capitais brasileiro. Dentre as referidas práticas, destacou-se a utilização de modelos estatísticos de precificação dos contratos negociados no sentido de balizar a atuação dos departamentos de fiscalização na investigação de condições artificiais de mercado. A abordagem desses modelos abrangeu desde a definição de conceitos fundamentais até a apresentação de um estudo de caso com opções sobre ações, passando pela caracterização dos principais modelos e formas de calcular a volatilidade no preço desses títulos. Os resultados de pesquisa foram relacionados às origens legais e ao desenvolvimento econômico recente do Brasil, que levaram à sofisticação dos mecanismos de financiamento do mercado de capitais nacional, não se limitando ao simples apontamento dos pontos fracos da estrutura local de supervisão. Finalmente, a pesquisa evoluiu para as necessidades práticas da atividade de supervisão a serem atendidas pelo regulador, segundo as características operacionais dos principais mercados, a fim de que a bolsa de futuros brasileira reforce sua posição competitiva no cenário mundial.

Os ciclos econômicos eleitorais e o Programa Bolsa-Família

A partir da disseminação do conhecimento sobre voto econômico no meio político, o incremento da renda real criado pelo Bolsa Família pode criar incentivos para que os governantes aumentem o valor dos repasses ou ampliem a base de famílias cadastradas com intuito de aumentar suas chances de reeleição. A hipótese testada nesse trabalho foi de que o governo influencia os gastos do Programa Bolsa Família e os aumentam anormalmente em períodos pré-eleitorais. Para testar essa hipótese, foram usadas as séries temporais de gastos mensais com o programa e de número de famílias beneficiárias desde janeiro de 2004 até dezembro de 2014. Para isso foram utilizados modelos estatísticos para identificar se estes gastos aumentam anormalmente em períodos que antecedem eleições, controlados por outros fatores que podem influenciar os gastos do programa, tais como PIB Nacional, Receitas e Despesas do Tesouro Nacional, Inflação e Desemprego. Os resultados sugerem a ocorrência de ciclos eleitorais nas eleições presidenciais, nos quais há uma aceleração no número de famílias inscritas no Bolsa Família nos três meses anteriores à campanha com a consequente aceleração dos gastos do programa no mesmo período, porém não há redução no número de famílias inscritas após as eleições e, por fim, que não existem efeitos no período das eleições locais.

A critical value function approach, with an application to persistent time-series

Researchers often rely on the t-statistic to make inference on parameters in statistical models. It is common practice to obtain critical values by simulation techniques. This paper proposes a novel numerical method to obtain an approximately similar test. This test rejects the null hypothesis when the test statistic islarger than a critical value function (CVF) of the data. We illustrate this procedure when regressors are highly persistent, a case in which commonly-used simulation methods encounter dificulties controlling size uniformly. Our approach works satisfactorily, controls size, and yields a test which outperforms the two other known similar tests.

Avaliação da fidedignidade dos ensaios de esteróides fecais realizados no Laboratório de Medidas Hormonais do Departamento de Fisiologia da UFRN

NASCIMENTO, H. G. ; FERNANDES, L. C. ; SOUSA, M. B. C. . Avaliação da fidedignidade dos ensaios de esteróides fecais realizados no Laboratório de Medidas Hormonais do Departamento de Fisiologia da UFRN. Publica , v. 2, p. 39-48, 2006.