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Prévisibilité de la prime de risque sur les obligations: Inférence de Bootstrap.

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Mesures de risque d'inflation: estimations et étude de Monte Carlo.

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Approche par la distribution des pertes pour le risque opérationnel: un modèle bayésien de mélange de distribution avec fusion des données internes et externes pour la sévérité des pertes.

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Impartition et réduction du risque.

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Maîtrise du risque et évolution de l'outil informatique à la Banque Royale du Canada.

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Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle)