Crescimento, desenvolvimento e produção de sementes da planta daninha capim-branco (Chloris polydactyla)

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o crescimento, o desenvolvimento e a produção de sementes da planta daninha capim-branco (Chloris polydactyla). Para isso, foram realizadas 16 avaliações periódicas de crescimento, quantificando-se fenologia, área foliar e massa seca (total, parte aérea e raízes) das plantas. Foram, também, calculadas as taxas de crescimento absoluto (G) e relativo (R). Quantificaram-se o número de racemos florais de 28 plantas, o comprimento de 100 racemos aleatórios e o número de sementes presentes em 100 unidades de 10 mm de racemo, após o florescimento. Observou-se que o capim-branco é uma espécie com desenvolvimento e crescimento iniciais lentos, uma vez que iniciou o florescimento e a posterior produção de sementes apenas aos 112 dias após a semeadura. Trata-se de uma espécie com grande potencial final de crescimento e produção de sementes, uma vez que um único perfilho e toda a planta foram capazes de produzir mais de 3.000 e 30.000 sementes, respectivamente. O crescimento inicial lento dessa planta daninha pode desfavorecer a competição interespecífica no interior dos campos agrícolas, em especial na cultura da cana-de-açúcar, onde é encontrada com maior freqüência, colonizando carreadores e bordas de talhão. No entanto, sua alta produção de sementes sugere ser uma planta daninha que poderá aumentar em importância na cultura.

OCORRÊNCIA DE PLANTAS NÃO NATIVAS E EXÓTICAS EM ÁREAS RESTAURADAS DE CAMPOS RUPESTRES

RESUMOA invasão por espécies de plantas não nativas representa um enorme problema para projetos de restauração ambiental. Estas espécies têm causado muitas vezes o fracasso do processo de restauração, a perda de estoques nativos, prejuízos econômicos e, certamente, sociais. O objetivo do presente trabalho foi listar e avaliar a ocorrência de espécies não nativas em decorrência do asfaltamento da MG-010 em áreas restauradas nos campos rupestres da cordilheira do Espinhaço, Serra do Cipó, Brasil. Foram encontradas 23 espécies de plantas não nativas invadindo as áreas restauradas. Entre essas espécies, destacam-se as leguminosas Cajanus cajan, Chamaecrista flexuosa, Crotalaria pallida, Crotalaria spectabilis e Mimosa pigra e, entre as gramímeas, Andropogon bicornis, A. leucostachyus, Melinis repens, M. minutiflora, Paspalum paniculatum e Urochloa brizantha. A invasão das áreas restauradas, bem como a das bordas da rodovia, por essas espécies está relacionada à melhoria dos solos ao longo das rodovias causada por técnicas que utilizam uma mistura de calcário no preparo do leito estradal. A falta de um programa de monitoramento e gestão das áreas restauradas, bem como das unidades de conservação federal na qual estão inseridas, é outro fator que resulta em falhas no processo de restauração, colocando em risco toda a biota regional.

Briófitas de campos rupestres da Chapada Diamantina, Estado da Bahia, Brasil

Nesse levantamento, foram encontrados 65 táxons infragenéricos nos campos rupestres da Bahia, sendo 41 pertencentes à divisão Bryophyta, distribuídos em 19 gêneros e 11 famílias, e 24 à divisão Hepatophyta distribuídos em 15 gêneros e nove famílias. Desses, 23 (nove musgos e 14 hepáticas) são novas citações para o estado. A maioria desses táxons parece ter distribuição restrita à região da Chapada Diamantina, não tendo sido encontrados em outras regiões do estado.

Anatomia de escapos de Tillandsia L. (Bromeliaceae) dos Campos Gerais do Paraná, Brasil

Estudou-se a anatomia dos escapos de Tillandsia crocata (E. Morren) Baker, T. gardneri Lindl., T. geminiflora Brongn., T. linearis Vell., T. lorentziana Griseb., T. mallemontii Glaziou ex Mez, T. recurvata L., T. streptocarpa Baker, T. stricta Soland ex Sims, T. tenuifolia L. e Tillandsia sp., que ocorrem nos Campos Gerais do Paraná. São plantas epífitas de galhos de árvores ou de paredões rochosos. Os escapos são eretos ou recurvados, revestidos por brácteas e emergem do centro da roseta foliar. Verificaram-se dois padrões anatômicos de distribuição dos feixes vasculares. Um padrão onde os feixes vasculares ocorrem condensados perifericamente no cilindro vascular, circundados e/ou imersos num cilindro esclerótico - periciclo. Outro padrão onde os feixes vasculares ocorrem dispersos, mas concentrados na periferia do cilindro vascular, envolvidos total ou parcialmente por bainha fibrosa, sem formar um cilindro esclerótico. A grande maioria das espécies apresenta escapos com epiderme de células espessadas, hipoderme com células espessadas, e feixes vasculares colaterais envolvidos total ou parcialmente por fibras. A presença de células com paredes espessadas, de hipoderme, de idioblastos de ráfides, mucilagem e canais de ar constituem características adaptativas ao hábito epifítico. Os tipos de espessamento das células epidérmicas, da hipoderme, e do periciclo, a distribuição dos feixes vasculares, e a presença de feixes vasculares compostos possibilitam separar as espécies dentro do gênero. É apresentada uma chave de identificação das Tillandsia estudadas com base nas características anatômicas do escapo.

Papilionoideae (Leguminosae) nos campos ferruginosos do Parque Estadual do Itacolomi, Minas Gerais, Brasil: florística e fenologia

Foi realizado um levantamento florístico das espécies de Papilionoideae (Leguminosae) ocorrentes nos campos ferruginosos do Parque Estadual do Itacolomi (PEI), situado nos municípios de Ouro Preto e Mariana, estado de Minas Gerais. As coletas foram feitas no período de março de 2001 a maio de 2002. Foram identificadas 20 espécies de Papilionoideae, pertencentes a 13 gêneros. Os gêneros mais representativos em número de espécies foram Desmodium (4), Crotalaria (3), Machaerium e Stylosanthes, com duas espécies cada. Os demais gêneros foram representados por apenas uma espécie cada. No estudo fenológico das espécies, foram constatadas correlações entre fatores climáticos (temperatura e precipitação) e a perda de folhas, brotação, floração e frutificação.

Anatomia foliar de Tillandsia L. (Bromeliaceae) dos Campos Gerais, Paraná, Brasil

Foi estudada a anatomia foliar de Tillandsia crocata (E. Morren) Baker, T. gardneri Lindl., T. geminiflora Brongn., T. linearis Vell., T. lorentziana Griseb., T. mallemontii Glaziou ex Mez, T. recurvata L., T. streptocarpa Baker, T. stricta Soland ex Sims, T. tenuifolia L. T. usneoides L. e Tillandsia sp., dos Campos Gerais, Paraná, Brasil. Em vista frontal a epiderme apresenta células com paredes lineares até sinuosas, corpos silicosos e escamas epidérmicas que protegem os estômatos anomocíticos. A epiderme e o primeiro estrato da hipoderme apresentam células lignificadas na maioria das espécies. Em secção transversal observa-se estômatos que ocorrem um pouco abaixo do nível das demais células da epiderme; presença de parênquima aqüífero; canais de ar longitudinais e feixes vasculares colaterais circundados por bainha dupla. Essas estruturas anatômicas são xeromórficas e usualmente consideradas como adaptações ao hábito epifítico das Tillandsia atmosféricas. Além disso, elas poderiam também ser usadas com finalidades diagnósticas para as espécies. Forma do limbo da folha em secção transversal, ornamentação da cutícula, estrutura das escamas epidérmicas, espessamento das paredes das células epidérmicas, distribuição dos estômatos, estrutura e distribuição das células do parênquima aqüífero, presença de canais de ar e tamanho de feixes vasculares são caracteres que podem auxiliar na delimitação taxonômica das espécies dentro do gênero.

A contribution to the phytogeography of Brazilian campos: an analysis based on Poaceae

Twenty areas from eight Brazilian states were compared according to a list of 224 species of Poaceae. In order to determinate affinity patterns between the areas, a binary matrix was submitted to cluster and ordination analysis. The patterns found were then faced to climate and geographic position. The scores corresponding to the areas obtained from the cluster analysis showed a strong correlation to temperature. The scores corresponding to the species suggest a gradient that associates distribution patterns to the photosynthetic pathway (C3 or C4). The current results suggest that the traditional classification of the Southern American grasslands might require some modification in order to be broadly applicable in the Brazilian context.

O que são campos rupestres e campos de altitude nos topos de montanha do leste do Brasil?

(O que são campos rupestres e campos de altitude nos topos de montanha do Leste do Brasil?). Os campos rupestres e os campos de altitude do leste do Brasil ocorrem nas partes mais elevadas da Cadeia do Espinhaço, da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Uma vez que há certa confusão sobre a caracterização e os limites geográficos destes dois tipos de vegetação, o objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese das opiniões sobre tais ambientes campestres, discutindo sobre a história de suas denominações, localização geográfica, aspectos fisionômicos e afinidades biogeográficas. Embora os campos rupestres e os campos de altitude apresentem certas semelhanças fisionômicas e compartilhem alguns táxons vegetais, ambos os tipos de vegetação devem ser considerados distintos.

Ouro e Deus: sobre a relação entre prosperidade, moralidade e religião nos campos de ouro do Suriname

Religião e ouro articulam-se de forma significativa nas narrativas fundadoras da comunidade brasileira de garimpeiros de Benzdorp, no interior do Suriname. Numa área de exploração de ouro em pequena escala, perto do Rio Lawa, um bordel (cabaré) marcou a primeira ocupação da área. Alguns anos depois, esse mesmo bordel virou uma igreja e esse fato inusitado acrescenta mais um elemento da economia moral da cultura do garimpo: a prostituição. Este texto explora a relação entre prosperidade e moralidade (marital e sexual) nos campos de ouro, e o papel das instituições, práticas e idéias religiosas no imaginário do bem-estar, sorte, riqueza súbita e a experiência de ser capturado por círculos viciosos de trabalho duro e consumo conspícuo.

Adaptive Markov chain Monte Carlo and Bayesian filtering for state space models

This thesis is concerned with the state and parameter estimation in state space models. The estimation of states and parameters is an important task when mathematical modeling is applied to many different application areas such as the global positioning systems, target tracking, navigation, brain imaging, spread of infectious diseases, biological processes, telecommunications, audio signal processing, stochastic optimal control, machine learning, and physical systems. In Bayesian settings, the estimation of states or parameters amounts to computation of the posterior probability density function. Except for a very restricted number of models, it is impossible to compute this density function in a closed form. Hence, we need approximation methods. A state estimation problem involves estimating the states (latent variables) that are not directly observed in the output of the system. In this thesis, we use the Kalman filter, extended Kalman filter, Gauss–Hermite filters, and particle filters to estimate the states based on available measurements. Among these filters, particle filters are numerical methods for approximating the filtering distributions of non-linear non-Gaussian state space models via Monte Carlo. The performance of a particle filter heavily depends on the chosen importance distribution. For instance, inappropriate choice of the importance distribution can lead to the failure of convergence of the particle filter algorithm. In this thesis, we analyze the theoretical Lᵖ particle filter convergence with general importance distributions, where p ≥2 is an integer. A parameter estimation problem is considered with inferring the model parameters from measurements. For high-dimensional complex models, estimation of parameters can be done by Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. In its operation, the MCMC method requires the unnormalized posterior distribution of the parameters and a proposal distribution. In this thesis, we show how the posterior density function of the parameters of a state space model can be computed by filtering based methods, where the states are integrated out. This type of computation is then applied to estimate parameters of stochastic differential equations. Furthermore, we compute the partial derivatives of the log-posterior density function and use the hybrid Monte Carlo and scaled conjugate gradient methods to infer the parameters of stochastic differential equations. The computational efficiency of MCMC methods is highly depend on the chosen proposal distribution. A commonly used proposal distribution is Gaussian. In this kind of proposal, the covariance matrix must be well tuned. To tune it, adaptive MCMC methods can be used. In this thesis, we propose a new way of updating the covariance matrix using the variational Bayesian adaptive Kalman filter algorithm.

Modeling Energy Futures Returns With Markov Regime Switching Model

Financial time series have a tendency of abruptly changing their behavior and maintain this behavior for several consecutive periods, and commodity futures returns are not an exception. This quality proposes that nonlinear models, as opposed to linear models, can more accurately describe returns and volatility. Markov regime switching models are able to match this behavior and have become a popular way to model financial time series. This study uses Markov regime switching model to describe the behavior of energy futures returns on a commodity level, because studies show that commodity futures are a heterogeneous asset class. The purpose of this thesis is twofold. First, determine how many regimes characterize individual energy commodities’ returns in different return frequencies. Second, study the characteristics of these regimes. We extent the previous studies on the subject in two ways: We allow for the possibility that the number of regimes may exceed two, as well as conduct the research on individual commodities rather than on commodity indices or subgroups of these indices. We use daily, weekly and monthly time series of Brent crude oil, WTI crude oil, natural gas, heating oil and gasoil futures returns over 1994–2014, where available, to carry out the study. We apply the likelihood ratio test to determine the sufficient number of regimes for each commodity and data frequency. Then the time series are modeled with Markov regime switching model to obtain the return distribution characteristics of each regime, as well as the transition probabilities of moving between regimes. The results for the number of regimes suggest that daily energy futures return series consist of three to six regimes, whereas weekly and monthly returns for all energy commodities display only two regimes. When the number of regimes exceeds two, there is a tendency for the time series of energy commodities to form groups of regimes. These groups are usually quite persistent as a whole because probability of a regime switch inside the group is high. However, individual regimes in these groups are not persistent and the process oscillates between these regimes frequently. Regimes that are not part of any group are generally persistent, but show low ergodic probability, i.e. rarely prevail in the market. This study also suggests that energy futures return series characterized with two regimes do not necessarily display persistent bull and bear regimes. In fact, for the majority of time series, bearish regime is considerably less persistent. Rahoituksen aikasarjoilla on taipumus arvaamattomasti muuttaa käyttäytymistään ja jatkaa tätä uutta käyttäytymistä useiden periodien ajan, eivätkä hyödykefutuurien tuotot tee tähän poikkeusta. Tämän ominaisuuden johdosta lineaaristen mallien sijasta epälineaariset mallit pystyvät tarkemmin kuvailemaan esimerkiksi tuottojen jakauman parametreja. Markov regiiminvaihtomallit pystyvät vangitsemaan tämän ominaisuuden ja siksi niistä on tullut suosittuja rahoituksen aikasarjojen mallintamisessa. Tämä tutkimus käyttää Markov regiiminvaihtomallia kuvaamaan yksittäisten energiafutuurien tuottojen käyttäytymistä, sillä tutkimukset osoittavat hyödykefutuurien olevan hyvin heterogeeninen omaisuusluokka. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka monta regiimiä tarvitaan kuvaamaan energiafutuurien tuottoja eri tuottofrekvensseillä ja mitkä ovat näiden regiimien ominaisuudet. Aiempaa tutkimusta aiheesta laajennetaan määrittämällä regiimien lukumäärä tilastotieteellisen testauksen menetelmin sekä tutkimalla energiafutuureja yksittäin; ei indeksi- tai alaindeksitasolla. Tutkimuksessa käytetään päivä-, viikko- ja kuukausiaikasarjoja Brent-raakaöljyn, WTI-raakaöljyn, maakaasun, lämmitysöljyn ja polttoöljyn tuotoista aikaväliltä 1994–2014, siltä osin kuin aineistoa on saatavilla. Likelihood ratio -testin avulla estimoidaan kaikille aikasarjoille regiimien määrä,jonka jälkeen Markov regiiminvaihtomallia hyödyntäen määritetään yksittäisten regiimientuottojakaumien ominaisuudet sekä regiimien välinen transitiomatriisi. Tulokset regiimien lukumäärän osalta osoittavat, että energiafutuurien päiväkohtaisten tuottojen aikasarjoissa regiimien lukumäärä vaihtelee kolmen ja kuuden välillä. Viikko- ja kuukausituottojen kohdalla kaikkien energiafutuurien prosesseissa regiimien lukumäärä on kaksi. Kun regiimejä on enemmän kuin kaksi, on prosessilla taipumus muodostaa regiimeistä koostuvia ryhmiä. Prosessi pysyy ryhmän sisällä yleensä pitkään, koska todennäköisyys siirtyä ryhmään kuuluvien regiimien välillä on suuri. Yksittäiset regiimit ryhmän sisällä eivät kuitenkaan ole kovin pysyviä. Näin ollen prosessi vaihtelee ryhmän sisäisten regiimien välillä tiuhaan. Regiimit, jotka eivät kuulu ryhmään, ovat yleensä pysyviä, mutta prosessi ajautuu niihin vain harvoin, sillä todennäköisyys siirtyä muista regiimeistä niihin on pieni. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että prosesseissa, joita ohjaa kaksi regiimiä, nämä regiimit eivät välttämättä ole pysyvät bull- ja bear-markkinatilanteet. Tulokset osoittavat sen sijaan, että bear-markkinatilanne on energiafutuureissa selvästi vähemmän pysyvä.

Macrorrealismo fenomenológico e campos-experiência

Este artigo critica a concepção predominante, representacionista-neurofisicalista sobre a percepção sensorial. Introduz a noção de "campo-experiência" na tentativa de tratamento ontológico dos dados fenomenológicos da experiência. A idéia geral é que a experiência visual, por exemplo, seria ontologicamente algo assim como um campo-experiência de intencionalidade visual, que se estende por sobre e entre o sistema nervoso central do sujeito da experiência e o objeto distai da visão. Chamo esta posição de macrorrealismo fenomenológico, em contraste com o microrrealismo científico. Qualidades da fenomenalidade não estão subjetivamente dentro do cérebro, mas objetivamente dentro de campos-experiência perceptuais extra-encefálicos, ou, como dizemos, lá fora no mundo. Algumas conseqüências específicas do macrorrealismo fenomenológico são apresentadas.

Dynamic Performance Evaluation of Canadian Fixed-Income Funds using Markov Regime Switching Models

This thesis examines the performance of Canadian fixed-income mutual funds in the context of an unobservable market factor that affects mutual fund returns. We use various selection and timing models augmented with univariate and multivariate regime-switching structures. These models assume a joint distribution of an unobservable latent variable and fund returns. The fund sample comprises six Canadian value-weighted portfolios with different investing objectives from 1980 to 2011. These are the Canadian fixed-income funds, the Canadian inflation protected fixed-income funds, the Canadian long-term fixed-income funds, the Canadian money market funds, the Canadian short-term fixed-income funds and the high yield fixed-income funds. We find strong evidence that more than one state variable is necessary to explain the dynamics of the returns on Canadian fixed-income funds. For instance, Canadian fixed-income funds clearly show that there are two regimes that can be identified with a turning point during the mid-eighties. This structural break corresponds to an increase in the Canadian bond index from its low values in the early 1980s to its current high values. Other fixed-income funds results show latent state variables that mimic the behaviour of the general economic activity. Generally, we report that Canadian bond fund alphas are negative. In other words, fund managers do not add value through their selection abilities. We find evidence that Canadian fixed-income fund portfolio managers are successful market timers who shift portfolio weights between risky and riskless financial assets according to expected market conditions. Conversely, Canadian inflation protected funds, Canadian long-term fixed-income funds and Canadian money market funds have no market timing ability. We conclude that these managers generally do not have positive performance by actively managing their portfolios. We also report that the Canadian fixed-income fund portfolios perform asymmetrically under different economic regimes. In particular, these portfolio managers demonstrate poorer selection skills during recessions. Finally, we demonstrate that the multivariate regime-switching model is superior to univariate models given the dynamic market conditions and the correlation between fund portfolios.