Étude des méthodes de saisie informatique relatives au forage de données appliquées à la prise de décision en urbanisme

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Les méthodes de construction des ponts couverts de bois du Québec ; un guide d'inspection et d'entretien

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Intégration de méthodes informatiques dans le processus de restitution en égyptologie

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes heuristiques pour un problème d'ordonnancement avec contraintes sur les ressources

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Expansion de requête dans la recherche d'information : comparaison des ressources et des méthodes

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes à noyaux appliquées à la gestion de portefeuille

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Quelques contributions sur les méthodes de Monte Carlo

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Application de méthodes ab initio à l'étude de polymères semi-conducteurs

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes thermodynamiques appliquées à l'imagerie médicale

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes de simulations moléculaires accélérées : application et développement

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Comparaison de deux méthodes de positionnement acétabulaire lors de l'arthroplastie totale de la hanche

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Validation de deux méthodes d'évaluation de la douleur aiguë en médecine d'urgence

Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macroéconomiques et financières comme prédicteurs, une caractéristique utile pour inclure di- verses informations disponibles aux agents économiques. Ma thèse propose donc des outils éco- nométriques qui améliorent l'inférence dans les modèles à facteurs utilisant des facteurs latents extraits d'un large panel de prédicteurs observés. Il est subdivisé en trois chapitres complémen- taires dont les deux premiers en collaboration avec Sílvia Gonçalves et Benoit Perron. Dans le premier article, nous étudions comment les méthodes bootstrap peuvent être utilisées pour faire de l'inférence dans les modèles de prévision pour un horizon de h périodes dans le futur. Pour ce faire, il examine l'inférence bootstrap dans un contexte de régression augmentée de facteurs où les erreurs pourraient être autocorrélées. Il généralise les résultats de Gonçalves et Perron (2014) et propose puis justifie deux approches basées sur les résidus : le block wild bootstrap et le dependent wild bootstrap. Nos simulations montrent une amélioration des taux de couverture des intervalles de confiance des coefficients estimés en utilisant ces approches comparativement à la théorie asymptotique et au wild bootstrap en présence de corrélation sérielle dans les erreurs de régression. Le deuxième chapitre propose des méthodes bootstrap pour la construction des intervalles de prévision permettant de relâcher l'hypothèse de normalité des innovations. Nous y propo- sons des intervalles de prédiction bootstrap pour une observation h périodes dans le futur et sa moyenne conditionnelle. Nous supposons que ces prévisions sont faites en utilisant un ensemble de facteurs extraits d'un large panel de variables. Parce que nous traitons ces facteurs comme latents, nos prévisions dépendent à la fois des facteurs estimés et les coefficients de régres- sion estimés. Sous des conditions de régularité, Bai et Ng (2006) ont proposé la construction d'intervalles asymptotiques sous l'hypothèse de Gaussianité des innovations. Le bootstrap nous permet de relâcher cette hypothèse et de construire des intervalles de prédiction valides sous des hypothèses plus générales. En outre, même en supposant la Gaussianité, le bootstrap conduit à des intervalles plus précis dans les cas où la dimension transversale est relativement faible car il prend en considération le biais de l'estimateur des moindres carrés ordinaires comme le montre une étude récente de Gonçalves et Perron (2014). Dans le troisième chapitre, nous suggérons des procédures de sélection convergentes pour les regressions augmentées de facteurs en échantillons finis. Nous démontrons premièrement que la méthode de validation croisée usuelle est non-convergente mais que sa généralisation, la validation croisée «leave-d-out» sélectionne le plus petit ensemble de facteurs estimés pour l'espace généré par les vraies facteurs. Le deuxième critère dont nous montrons également la validité généralise l'approximation bootstrap de Shao (1996) pour les regressions augmentées de facteurs. Les simulations montrent une amélioration de la probabilité de sélectionner par- cimonieusement les facteurs estimés comparativement aux méthodes de sélection disponibles. L'application empirique revisite la relation entre les facteurs macroéconomiques et financiers, et l'excès de rendement sur le marché boursier américain. Parmi les facteurs estimés à partir d'un large panel de données macroéconomiques et financières des États Unis, les facteurs fortement correlés aux écarts de taux d'intérêt et les facteurs de Fama-French ont un bon pouvoir prédictif pour les excès de rendement.

Perceptions et préférences des étudiants marocains et québécois en administration des différentes méthodes d'enseignement

Les perceptions et les préférences des étudiants et des étudiantes universitaires envers les différentes méthodes d'enseignement utilisées en administration, ainsi que la relation entre ces préférences et la personnalité, n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherche. C'est dans l'optique de combler ce vide, que la présente étude a été menée. L'importance du sujet, tant pour les universités et les écoles de gestion que pour le marché du travail, incite tous ces intervenants à coopérer davantage afin de porter toute la lumière sur ce sujet. Les universités et les écoles de gestion sont de plus en plus conscientes du rôle social qu'elles doivent jouer, elles essayent également de fournir tous les moyens pour mieux préparer les étudiants et les étudiantes aux exigences du marché du travail (Ahmed, 1989). De plus, elles sont conscientes qu'elles devraient se concerter avec le marché du travail pour offrir des produits et des services de qualité, étant donné qu'elles agissent dans un environnement concurrentiel. Dans le but de répondre aux attentes de la clientèle étudiante et pour satisfaire les besoins du marché du travail, il est nécessaire de connaître les préférences des étudiants. Dans cette étude, on a interrogé des étudiants du premier cycle universitaire en administration sur leurs attentes face à trois méthodes d'enseignement. En plus, l'étude a examiné les similitudes et les différences de perceptions et de préférences envers trois méthodes d'enseignement entre les étudiants Marocains et Québécois. Un autre objectif de cette étude est de montrer que les préférences des étudiants sont corrélées avec différents traits de la personnalité. Par la présente étude, on a pu montrer que les perceptions et les préférences des étudiants envers les trois méthodes d'enseignement suivantes: la méthode des cas, la méthode d'enseignement à l'aide d'outils informatiques et la méthode d'enseignement magistral, sont différentes. Selon les analyses, on remarque que les étudiants marocains préfèrent davantage la méthode des cas, contrairement aux étudiants québécois qui préfèrent également la méthode d'enseignement magistral et la méthode des cas. La méthode des cas est perçue par les étudiants québécois comme étant plus dynamique et exigeante, alors que les étudiants marocains la considèrent comme étant dynamique et moyennement exigeante. La méthode magistrale est perçue comme étant moins dynamique et moins exigeante par les étudiants québécois, et à un degré moindre, par les étudiants marocains. Enfin, la méthode d'enseignement à l'aide d'outils informatiques est considérée par les étudiants québécois comme étant moins dynamique et plus exigeante, alors que les étudiants marocains la considèrent comme étant moyennement exigeante est plus dynamique. En plus de ces résultats, différents traits de la personnalité sont corrélés avec les préférences pour une méthode donnée. Suite à ces conclusions, les dirigeants des universités et des écoles de gestion ont intérêt à prendre en considération les préférences des étudiants et leurs différents traits de personnalité, afin de choisir les méthodes pédagogiques qui satisfont les besoins de leur clientèle. Il faut aussi mentionner qu'une telle étude pourrait être menée dans d'autres domaines et facultés, étant donné l'importance du sujet, et ceci pour mieux répondre aux attentes des étudiantes et étudiants.

Analyse des déplacements permanents des barrages en remblai et en enrochement par des méthodes pseudo-dynamiques pour l’est du Canada

Le projet de recherche a été réalisé dans le but premier de mettre à niveau, d’adapter et de rendre opérationnelle la méthode de Newmark pour les types de barrages et les types de séismes habituellement rencontrés au Québec. Pour ce faire, une Banque de Signaux Sismiques pour l’Est du Canada (BDSSEC), contenant 451 accélérogrammes, a été produite de même qu’un code de calcul permettant de calculer les déplacements permanents, par double intégration numérique, selon la méthode de Newmark. À partir d’analyses statistiques, des modèles prédictifs applicables au contexte sismologique de l’Est canadien ont été développés en considérant un comportement rigide-plastique (méthode dite du « bloc rigide ») et un comportement viscoélastique linéaire équivalent (méthode dite « flexible »). La comparaison entre le nouveau modèle rigide-plastique pour l’Est avec ceux existants développés à partir de signaux de l’Ouest américain a montré que les déplacements permanents évalués pour l’Est peuvent être significativement inférieurs à ceux de l’Ouest pour des magnitudes et des distances épicentrales comparables compte tenu de leur contenu fréquentiel plus fort en hautes fréquences. Le modèle prédictif flexible a montré qu’il pouvait prédire des déplacements permanents du même ordre de grandeur que Makdisi et Seed (1977) et de Rathje et Antonakos (2011). Les déplacements permanents sont amplifiés par la méthode flexible comparativement à la méthode rigide principalement lorsque le ratio entre la période prédominante de l’ouvrage et la période moyenne de la sollicitation se situe autour de 1. Le second but consistait à tester l’applicabilité de la méthode du bruit de fond ambiant (H/V) comme outil expérimental pour estimer la période prédominante des barrages en remblai et en enrochement (Tp). Les études comparatives ont montré, de façon générale, une bonne concordance entre les calculs analytiques et les mesures expérimentales tant et aussi longtemps que les hypothèses à la base des modèles sont respectées.