Meat Packers Council of Canada records, 1954-1961

The Meat Packers Council of Canada was originally founded in 1919 in an effort to encourage farmers to produce better quality livestock. Originally known as the Industrial and Development Council of Canadian Meat Packers, charter members included Harris Abattoir Co. Ltd.; William Davies Co. Ltd.; Swift Canadian Co. Ltd.; Gunns Ltd.; Canadian Packing Co. Ltd.; Puddy’s Ltd.; F.W. Fearman Co.; Ingersol Packing Co. Ltd.; Whyte Packing Co. Ltd.; Gallagher-Holman & Lafrance Co. Ltd.; Gordon – Fronside and Fares Packers Ltd.; Wilson Canadian Co. Ltd.; and Armour & Co. Most of these firms were based in Ontario, but the Council’s operations were soon expanded with the opening of a western and eastern field office. The Council was incorporated in 1961. In 1980, the name changed to the Canadian Meat Council.

Fur Council of Canada records

The Fur Council of Canada is an association that represents people working in all sectors of the Canadian fur trade, including trappers, processors, designers, manufacturers and retail furriers. The association aims to “promote, defend and enhance the professional, economic, social and moral interests of our members”. The Council supports fair trading practices for the benefit of producers and artisans; the responsible use of renewable resources; partnerships between the fur trade and other sectors of the Canadian and international fashion industry; and innovative use of fur by young designers.

Letter sent from the Port Dalhousie and Thorold Railway to the Town Council of St. Catharines

Letter sent from the Port Dalhousie and Thorold Railway to the Town Council of St. Catharines which states that the estimate that was submitted does not embrace the damages done to the buildings along Line no. 1 from Port Dalhousie to Chisholm Corner. The estimates are included in the document, Aug. 17, 1854.

Article of agreement between Alexander Cook, contractor of Humberstone and the Provisional Municipal Council of the county of Welland

Article of agreement between Alexander Cook, contractor of Humberstone and the Provisional Municipal Council of the county of Welland to construct and build the main drain through the marsh lands tract commencing in lot no. 27 in the 4th concession in the township of Humberstone in a southerly direction (6 pages, handwritten). This is signed by John Frazer, Provisional Warden, Dexter Deverardo and Alexander Cook. (2 copies), Dec. 30, 1854.

Extract from the minutes of a session of the Provisional Municipal Council of the County of Welland

Extract from the minutes of a session of the Provisional Municipal Council of the County of Welland held on Nov. 3rd, 1855. It was decided that the petition of Andrew Drew and others be laid over until the engineer could make a survey of the premises and report to the council. This was signed by Dexter Deverardo, 1855

Notice from Dexter Deverardo regarding minutes of the meeting of the Municipal Council of the County of Welland

Notice from Dexter Deverardo regarding minutes of the meeting of the Municipal Council of the County of Welland that was held May 21, 1857. It was moved that the warden and clerk be requested to procure a plan of the marsh lands tract, May, 1857.

Summons to Legislative Council of Upper Canada bestowed on William Dickson by George the Third, signed by the Attorney General

Summons to Legislative Council of Upper Canada bestowed on William Dickson by George the Third, signed by the Attorney General. The Crown Seal is faded, but intact, Nov. 16, 1815.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements, où les facteurs sont des processus de volatilité stochastique indépendants. Nous pouvons incorporer des copules pour permettre la dépendance conditionnelle des rendements sachant la volatilité, permettant avoir différent lois marginaux de Student avec des degrés de liberté spécifiques pour capturer l'hétérogénéité des rendements. On tire la volatilité comme un bloc dans la dimension du temps et un à la fois dans la dimension de la coupe transversale. Nous appliquons la méthode introduite par McCausland (2012) pour obtenir une bonne approximation de la distribution conditionnelle à posteriori de la volatilité d'un rendement sachant les volatilités d'autres rendements, les paramètres et les corrélations dynamiques. Le modèle est évalué en utilisant des données réelles pour dix taux de change. Nous rapportons des résultats pour des modèles univariés de volatilité stochastique et deux modèles multivariés. Dans le troisième chapitre, nous évaluons l'information contribuée par des variations de volatilite réalisée à l'évaluation et prévision de la volatilité quand des prix sont mesurés avec et sans erreur. Nous utilisons de modèles de volatilité stochastique. Nous considérons le point de vue d'un investisseur pour qui la volatilité est une variable latent inconnu et la volatilité réalisée est une quantité d'échantillon qui contient des informations sur lui. Nous employons des méthodes bayésiennes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour estimer les modèles, qui permettent la formulation, non seulement des densités a posteriori de la volatilité, mais aussi les densités prédictives de la volatilité future. Nous comparons les prévisions de volatilité et les taux de succès des prévisions qui emploient et n'emploient pas l'information contenue dans la volatilité réalisée. Cette approche se distingue de celles existantes dans la littérature empirique en ce sens que ces dernières se limitent le plus souvent à documenter la capacité de la volatilité réalisée à se prévoir à elle-même. Nous présentons des applications empiriques en utilisant les rendements journaliers des indices et de taux de change. Les différents modèles concurrents sont appliqués à la seconde moitié de 2008, une période marquante dans la récente crise financière.

El World Council of Comparative Education Societies (WCCES) : equilibrios, misiones y prospectivos.

Resumen tomado del autor. Resumen del autor también en inglés. Monográfico titulado: La REEC cumple 10 años. La Educación Comparada entre los siglos (1995-2005)