769 resultados para price discovery


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Propositionalization, Inductive Logic Programming, Multi-Relational Data Mining

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Membrane reactor, reactive membrane separation, arrheotrope, azeotrope, dusty gas model, esterification, residue curve map, distillation, kinetics, singular point, bifurcation

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Die Preise für Speicherplatz fallen stetig, da verwundert es nicht, dass Unternehmen riesige Datenmengen anhäufen und sammeln. Diese immensen Datenmengen müssen jedoch mit geeigneten Methoden analysiert werden, um für das Unternehmen überlebensnotwendige Muster zu identifizieren. Solche Muster können Probleme aber auch Chancen darstellen. In jedem Fall ist es von größter Bedeutung, rechtzeitig diese Muster zu entdecken, um zeitnah reagieren zu können. Um breite Nutzerschichten anzusprechen, müssen Analysemethoden ferner einfach zu bedienen sein, sofort Rückmeldungen liefern und intuitive Visualisierungen anbieten. Ich schlage in der vorliegenden Arbeit Methoden zur Visualisierung und Filterung von Assoziationsregeln basierend auf ihren zeitlichen Änderungen vor. Ich werde lingustische Terme (die durch Fuzzymengen modelliert werden) verwenden, um die Historien von Regelbewertungsmaßen zu charakterisieren und so eine Ordnung von relevanten Regeln zu generieren. Weiterhin werde ich die vorgeschlagenen Methoden auf weitereModellarten übertragen, die Software-Plattformvorstellen, die die Analysemethoden dem Nutzer zugänglich macht und schließlich empirische Auswertungen auf Echtdaten aus Unternehmenskooperationen vorstellen, die die Wirksamkeit meiner Vorschläge belegen.

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This paper determines the effects of post-trade opaqueness on market performance. We find that the degree of market transparency has important effects on market equilibria. In particular, we show that dealers operating in a transparent structure set regret-free prices at each period making zero expected profits in each of the two trading rounds, whereas in the opaque market dealers invest in acquiring information at the beginning of the trading day. Moreover, we obtain that if there is no trading activity in the first period, then market makers only change their quotes in the opaque market. Additionally, we show that trade disclosure increases the informational efficiency of transaction prices and reduces volatility. Finally, concerning welfare of market participants, we obtain ambiguous results. Keywords: Market microstructure, Post-trade transparency, Price experimentation, Price dispersion.