835 resultados para INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES


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La Superintendencia de Bancos y la Fiscalía General del Estado expidieron dos resoluciones interinstitucionales en el año 2011 por las que se obligó a las instituciones bancarias a reintegrar en favor de sus clientes, víctimas de delitos informáticos, determinados porcentajes de montos de dinero reclamado por ellos. Para expedir las resoluciones se utilizaron una serie de argumentos desde el punto de vista constitucional, civil y del derecho del consumidor. En el ámbito constitucional se mencionó que las instituciones financieras son un servicio de orden público, mientras que en el ámbito civil se hizo referencia a la responsabilidad objetiva. Luego de expedidas las resoluciones quedaron planteadas varios cuestionamientos sobre la legalidad de estas, de manera particular aquellos atinentes a si los bancos en efecto son un servicio de orden público y si, en realidad, en la relación contractual banco-cliente puede aplicarse la denominada responsabilidad objetiva, de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Este trabajo busca desentrañar varios términos utilizados en las resoluciones en mención para establecer su legalidad, previo a lo cual fue necesario analizar el tema de los delitos informáticos y las innovaciones incorporadas con referencia a éstos en el Código Orgánico Integral Penal, para determinar cuáles afectan a la banca y sus clientes. Se hace referencia además en el trabajo a varia normativa expedida por la Superintendencia de Bancos mediante la que se dispone a los bancos tomar determinadas medidas para proteger a sus clientes contra el delito informático de apropiación ilícita de fondos.

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El presente estudio está dirigido al análisis del cálculo de volatilidad de la norma de liquidez estructural del sistema financiero ecuatoriano, tomando en consideración, que hace más de una década que se emitió la respectiva normativa, no ha sufrido cambios de fondo, no obstante de que el riesgo de liquidez al que se encuentran expuestas las instituciones financieras, y en particular la banca privada en el Ecuador materia de este estudio, es el de mayor sensibilidad e impacto en la sociedad. Dentro de este contexto, se realizó un análisis del marco teórico de la volatilidad, con la finalidad de identificar, las metodologías de valor en riesgo utilizadas, la forma de cálculo aplicado en países vecinos como Perú y Colombia y, la simulación de diferentes escenarios de horizontes de tiempo e intervalos utilizados para el cálculo de rendimientos, esto último, con el propósito de justificar un mayor requerimiento de liquidez, en resguardo de las amenazas a las que se encuentra expuesta la banca privada, por el retiro de recursos de los depositantes y de eventos que le pueden impactar adversamente del entorno económico; adicionalmente, se analizan las distribuciones de frecuencias de las series de activos líquidos y fuentes de fondeo para el período enero 2007 a septiembre 2014, con el propósito de identificar, si cumplen con la teoría de límite central, y descartar de que exista el fenómeno de heterocedasticidad condicionada, para ello necesariamente, hubo que aplicar los modelos Arima y Garch. Concluye el estudio, con la cuantificación de pérdidas esperadas, propuesto a través de un ajuste al cálculo de volatilidad, estimado a través de la Simulación de Montecarlo y de la incorporación de un riesgo adicional identificado en el rubro de activos líquidos y de aspectos que debería incorporar la normativa, a efectos de establecer umbrales de riesgo e indicadores que permitan realizar un monitoreo prudencial de los componentes de la liquidez de los bancos privados y establecer resguardos para épocas en decadencia.

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El riesgo crediticio se considera como el de mayor relevancia en institución financiera y sobre todo en las del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador donde concentran su cartera crediticia en microcrédito. El presente estudio busca establecer una metodología apropiada para determinarla pérdida esperadas obre la otorgación de crédito, y estimar los niveles de provisiones adecuados de cartera para una institución financiera generadora de cartera de microcrédito. Esta tesis comprenderá los siguientes capítulos El primer capítulo establece una síntesis del Sistema Financiero y la estructura financiera exclusivamente del Sistema Financiero Popular y Solidario del Ecuador El segundo capítulo consiste en conocer la trayectoria de la institución financiera de estudio, su estructura organizacional su cartera crediticia, obteniendo comprensión de la institución donde en los siguientes capítulos se desarrolla la metodología de pérdida esperada para su aplicación. El capítulo tres detalla las herramientas sobre la gestión integral de riesgos en instituciones financieras, los diferentes tipos de riesgo puntualizando el riesgo de crédito ya que es el objeto de estudio. En este capítulo se conocerá el marco conceptual sobre pérdida esperada enfocándose en los modelos estadísticos para determinar una probabilidad de incumplimiento. El cuarto capítulo comprende el desarrollo metodológico para determinar los factores componentes de la pérdida esperada. Se conceptualiza la severidad, exposición y probabilidad de incumplimiento. Se estima la pérdida esperada global y se comparará con los resultados con el esquema habitual de provisiones de la institución en estudio. El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la metodología planteada y recomendaciones.

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El sistema financiero es de gran importancia para el desempeño económico de un país. Así como un sistema financiero saludable es capaz de promover el desarrollo del país; un sistema financiero débil y carente de normas regulatorias puede causar crisis económicas que llevan a las economías y habitantes a padecer condiciones precarias. El Sistema Financiero Nacional está conformado por varios tipos de Instituciones. Entre las principales se encuentran los Bancos, Cooperativas, Mutualistas, entre otros. Para esta investigación se ha decidido evaluar específicamente a las Cooperativas, debido a que en los últimos años, la importancia de estas instituciones en el Sistema Financiero ecuatoriano ha evolucionado favorablemente. Es por esta razón que surge la necesidad de analizar metodologías que provean alertas tempranas a fin de que tanto las Instituciones involucradas como los entes reguladores estén en la capacidad de intervenir a tiempo y evitar pérdidas y posibles crisis financieras. En este contexto, es importante mencionar que existen numerosas metodologías que intentan fungir como alarmas ante posibles crisis y cada una de estas se mide a través de parámetros o indicadores. En el Ecuador, actualmente se utiliza la metodología CAMEL. El objetivo del presente trabajo es establecer una metodología que considere indicadores ajustados para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el país, y que permitan realizar un adecuado análisis de riesgos. En este sentido se propone la Metodología PILAR tiene como propósito de medir y determinar el riesgo de crisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, a través de evaluar su desempeño con el análisis de indicadores financieros y de riesgo, utilizando como base la información contable reportada mensualmente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el supuesto de normalidad. PILAR es una metodología de alerta temprana que permite identificar los periodos en los que una Cooperativa de Ahorro y Crédito se encuentra en crisis o vulnerabilidad, a fin de propender a facilitar las decisiones gerenciales de los representantes de las Cooperativas y sus entidades supervisoras.

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La tesis que ahora se presenta, tiene el propósito explicar que la aplicación de los principios del buen gobierno cooperativo es posible en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, que son organizaciones del sector financiero pertenecientes de la economía popular y solidaria. Para alcanzar este objetivo, la investigación se ha dividido en tres capítulos, el primero contiene el desarrollo de los aspectos de la economía popular y solidaria, su finalidad y objetivos de este segmento de la economía, la importancia de esta economía para el desarrollo productivo del Estado y su beneficio social de los grupos que intervienen, un análisis del concepto de cooperativismo y la aplicación de sus principios para el buen desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito como operadores de financiamiento económico de sus socios y clientes. El segundo capítulo recoge los principios de buen gobierno corporativo y su viabilidad al buen gobierno cooperativo en la administración de las cooperativas de ahorro y crédito, la aplicación en todo el proceso de gestión administrativa, sus características principales que son parte de la correcta administración y la gestión de responsabilidad social. El último capítulo comprende el desarrollo de la aplicación del buen gobierno cooperativo en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 para el buen desempeño administrativo y operativo, con el objetivo de garantizar la confianza de los socios y clientes y la estabilidad de la institución, partiendo de principios éticos de conducta, su cumplimiento con los principios de cooperativismo y su aporte a la sociedad. Todos estos procesos de buenas prácticas se lo realizan mediante unidades de gestión y comités de apoyo para un mejor liderazgo de la dirección.

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Mediante la propuesta de una herramienta financiera llamada matriz de liquidez, analizaremos la necesidad de fondos de las pequeñas y mediana empresas, expresada en las cuentas corrientes del balance general, basado en el tiempo en el que las cuentas del corto plazo pueden ir transformándose en efectivo, con esta herramienta se espera que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas puedan mantener un control adecuado de la liquidez de la empresa y cubrir sus obligaciones del corto plazo. Se realizará un diagnóstico actual que permita identificar las causas de necesidad de fondos en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Quito y determinar la factibilidad de la nueva metodología para realizar el análisis de liquidez, realizando entrevistas previas a los gerentes, con el fin de conocer su situación actual y la situación futura al implementar la Matriz de Liquidez. Realizaremos un análisis de la propuesta aplicado a 33 empresas del sector de Servicios, Comercial e Industrial y realizaremos una comparación de los indicadores derivados de la primera columna de la Matriz de Liquidez considerados como inmediatos, es decir los de vencimiento a 30 días frente a los indicadores tradicionales. Las cuentas del corto plazo deben ser analizadas en base a su antigüedad mensual, de tal manera que existan los calces de plazos, tal como funciona en las instituciones financieras. Bajo esta metodología, las pequeñas y medianas empresas podrán identificar el tiempo en el que las cuentas del corto plazo (menos de un año) se hacen efectivo. No existe información referente a la liquidez de las organizaciones, por lo que se ha aplicado una herramienta utilizada en la banca para las pequeñas y medianas empresas. La matriz de liquidez permite realizar un análisis al detalle de cada una de las cuentas con recuperación menores a un año y así conocer la capacidad de convertirse en efectivo, mediante la segregación de la antigüedad de cada una de las cuentas corrientes con el fin de identificar la posición cubierta o descubierta para los próximos meses, esta información es de mucha ayuda a Gerencia para la toma de decisiones oportunas sobre la liquidez de las empresas.

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Hoy en día las organizaciones financieras necesitan solventar los requerimientos y necesidades de los colaboradores de un Call Center para mejorar su productividad y elevar los índices de bienestar laboral. Con base a estas necesidades el objetivo de la presente investigación es conocer los factores de estrés que existen en el área de Call Center de Pague Ya, que influencian directa o indirectamente en la productividad de esta área. Por este motivo se va a evaluar todos los factores de riesgos psicosociales que conllevan al estrés laboral. Como objetivos específicos debemos Identificar los factores transmisores de estrés laboral dentro del Call Center, establecer las características de las personas que tienen distrés y conocer los indicadores de productividad de este grupo. Se mirará el estrés desde la Neurociencia, y desde las ciencias del comportamiento, Se observará la productividad, tipos de productividad y sus características; y como estará relacionado con el estrés de un Call Center diferenciando si es Distrés o es Eustrés; también observaremos los efectos del estrés en la productividad y los casos de ausentismo más frecuentes; finalmente, obtendremos los resultados de la investigación y sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Esta investigación empírica, intenta esclarecer las características y las diferencias entre las causas y los efectos de las personas que tienen eustrés (estrés positivo) y las que tienen distrés (estrés negativo), y cómo estas diferencias afectan la productividad en la organización.

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La presente tesis se enfoca en desarrollar un adecuado modelo de gestión de riesgo operativo. Actualmente la Superintendencia de Compañías no requiere que una empresa del sector real desarrolle un plan de gestión y administración de contingencias ante este tipo de riesgos, y dado que la identificación de los riesgos que enfrenta una empresa del sector real es de igual importancia para las compañías de este sector como para una institución financiera, he creído conveniente desarrollar mi tesis tomado en cuenta los parámetros que establece la Superintendencia de Bancos del Ecuador para las Instituciones Financieras. Con el objetivo de llegar a diseñar correctamente este modelo de gestión de riesgo operativo se aplicarán conocimientos relacionados a finanzas, gestión administrativa, gestión del riesgo operativo y finanzas corporativas. Se valuarán los estados financieros y el ambiente de control interno a fin de recolectar la información que permita evaluar el actual sistema de manejo de la compañía analizada con el objetivo de dar seguimiento a los procesos que actualmente se aplican, para poder mejorarlos y optimizarlos. Para realizar este modelo aplicaremos una investigación profunda, analizando cada uno de los aspectos determinantes en el actual panorama administrativo de la empresa como el incremento de las ventas, del mercado y la implementación de un centro de distribución. Esto permitirá obtener resultados que faciliten la estructuración de recomendaciones y soluciones para poder establecer un plan de gestión acorde a su realidad.

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En las instituciones financieras, una deficiente gestión del riesgo de liquidez puede ocasionar pérdidas financieras, ya sea por: intereses excesivos de créditos con otras instituciones, venta de activos con precios inferiores al valor del mercado, pérdida de oportunidades de negocios, pérdida de confianza con el depositante e incluso hasta la quiebra de la entidad. Es por esta razón, que el monitoreo de la liquidez se vuelve indispensable para el correcto funcionamiento de un banco, y se motiva al desarrollo de nuevas metodologías para su cuantificación. Si bien la gestión del riesgo de liquidez depende de cada institución bancaria y de su estructura en activos y pasivos, esta investigación se concentra en el análisis de la disminución del pasivo (depósitos) y/o el incremento del activo (cartera) y su afectación a los niveles de liquidez. Con este antecedente, para determinar la posición futura de liquidez de la institución investigada, se analiza las necesidades de fondos (obtenidas con la proyección de los depósitos) y la fuente de recursos (proyección de la cartera de créditos), permitiendo determinar superávits o déficits futuros de liquidez. En realidad el planteamiento es un monitoreo de la liquidez con un vista hacia el futuro, facilitando la toma de decisiones para mantener y controlar el nivel de liquidez requerido por la institución. Para cumplir con el objetivo de predicción, se pone a prueba una metodología alternativa para la proyección de series temporales, la cual combina los resultados de los modelos ARIMA y Redes Neuronales Artificiales. Con el modelo ARIMA se estima la relación lineal entre los rezagos propios de la serie, mientras que con las Redes Neuronales Artificiales se estima el componente no lineal que la estimación ARIMA no pudo captar. Los resultados son comparados con los obtenidos por las dos metodologías por separado. Se concluye que el modelo híbrido propuesto tiene mayor exactitud al estimar ambas series temporales.

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