Letter from David Todd to Colonel Proctor, Commanding Officer of the 41st Regiment- 9 Feb 1812

Transcript (spelling and grammar retained): “Col Proctor Sir I hope your goodness will excuse the Liberty I have taken of Enclosing a Letter for my nephew Mr. Hailes to your care, and begging the favor of you to forward it to him, - not knowing myself at what Post he is – With Great Respect I am Sir Your Most Obed Serv David Todd”

Creating a Space for Self-Transformation: Factors of Success for Adult Literacy Learners with Specific Learning Difficulties

A significant number of adults in adult literacy programs in Ontario have specific learning difficulties. This study sought to examine the holistic factors that contributed to these learners achieving their goals. Through a case study design, the data revealed that a combination of specific learning methods and strategies, along with particular characteristics of the instructor, participant, and class, and the evidence of self-transformation all seemed to contribute to the participant's success in the program. Instructor-directed teaching and cooperative learning were the main learning methods used in the class. General learning strategies employed were the use of core curriculum and authentic documents, and using phonics, repetition, assistive resources, and using activities that appealed to various learning styles. The instructor had a history of both professional development in the area of learning disabilities as well as experience working with learners who had specific learning difficulties. There also seemed to be a goodness of fit between the participant and the instructor. Several characteristics of the participant seemed to aid in his success: his positive self-esteem, self-advocacy skills, self-determination, self-awareness, and the fact that he enjoyed learning. The size (3-5 people) and type of class (small group) also seemed to have an impact. Finally, evidence that the participant went through a self-transformation seemed to contribute to a positive learner identity. These results have implications for practice, theory, and further research in adult education.

William Hamilton Merritt Welland Canal circular, July 12, 1823

William Hamilton Merritt (1793-1862) was a soldier, merchant, and politician who was instrumental in the promotion and development of the Welland Canal. After serving with the Lincoln militia during the War of 1812, Merritt became a merchant in St. Catharines, and purchased some land on Twelve Mile Creek on which he ran a sawmill and constructed a grist mill. He initially envisioned a canal between the Welland River and Twelve Mile Creek, which evolved into a plan to link Lake Ontario and Lake Erie. This would enable goods from western Canada to be conveniently shipped to Montreal and Great Britain through the St. Lawrence, while bypassing the Niagara portage. His plan met with opposition for financial and political reasons, as well as from those along the Niagara portage whose businesses would suffer if the canal were built. Despite this opposition, the Welland Canal Company was chartered by the Upper Canadian assembly in January, 1824. Construction on the canal began later that year, and was completed in 1829.

William Hamilton Merritt Welland Canal circular, July 12, 1823

William Hamilton Merritt (1793-1862) was a soldier, merchant, and politician who was instrumental in the promotion and development of the Welland Canal. After serving with the Lincoln militia during the War of 1812, Merritt became a merchant in St. Catharines, and purchased some land on Twelve Mile Creek on which he ran a sawmill and constructed a grist mill. He initially envisioned a canal between the Welland River and Twelve Mile Creek, which evolved into a plan to link Lake Ontario and Lake Erie. This would enable goods from western Canada to be conveniently shipped to Montreal and Great Britain through the St. Lawrence, while bypassing the Niagara portage. His plan met with opposition for financial and political reasons, as well as from those along the Niagara portage whose businesses would suffer if the canal were built. Despite this opposition, the Welland Canal Company was chartered by the Upper Canadian assembly in January, 1824. Construction on the canal began later that year, and was completed in 1829

Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions.

In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on differences between sample moments. We suggest controlling the size of such tests (under nonparametric assumptions) by using permutational versions of the tests jointly with the method of Monte Carlo tests properly adjusted to deal with discrete distributions. We also propose a combined test procedure, whose level is again perfectly controlled through the Monte Carlo test technique and has better power properties than the individual tests that are combined. Finally, in a simulation experiment, we show that the technique suggested provides perfect control of test size and that the new tests proposed can yield sizeable power improvements.

Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach

In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shanken’s mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods, (ii) residual checks reveal no significant departures from the multivariate i.i.d. assumption, and (iii) mean-variance efficiency tests of the market portfolio is not rejected as frequently once it is allowed for the possibility of non-normal errors.

Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions

In this paper, we propose exact inference procedures for asset pricing models that can be formulated in the framework of a multivariate linear regression (CAPM), allowing for stable error distributions. The normality assumption on the distribution of stock returns is usually rejected in empirical studies, due to excess kurtosis and asymmetry. To model such data, we propose a comprehensive statistical approach which allows for alternative - possibly asymmetric - heavy tailed distributions without the use of large-sample approximations. The methods suggested are based on Monte Carlo test techniques. Goodness-of-fit tests are formally incorporated to ensure that the error distributions considered are empirically sustainable, from which exact confidence sets for the unknown tail area and asymmetry parameters of the stable error distribution are derived. Tests for the efficiency of the market portfolio (zero intercepts) which explicitly allow for the presence of (unknown) nuisance parameter in the stable error distribution are derived. The methods proposed are applied to monthly returns on 12 portfolios of the New York Stock Exchange over the period 1926-1995 (5 year subperiods). We find that stable possibly skewed distributions provide statistically significant improvement in goodness-of-fit and lead to fewer rejections of the efficiency hypothesis.

Suppression of long-branch attraction artefacts in the animal phylogeny using a site-heterogeneous model

Affiliation: Département de Biochimie, Université de Montréal

Self-other asymmetry

In this paper, I present a non standard objection to moral impartialism. My idea is that moral impartialism is questionable when it is committed to a principle we have reasons to reject: the principle of self-other symmetry. According to the utilitarian version of the principle, the benefits and harms to the agent are exactly as relevant to the global evaluation of the goodness of his action as the benefits and harms to any other agent. But this view sits badly with the “Harm principle” which stresses the difference between harm to others and harm to the self. According to the deontological version, we have moral duties to ourselves which are exactly symmetrical to our duties to others. But there are reasons to believe that the idea of a duty to the self is not coherent.

Redundancy gain : manifestations, causes and predictions

Les temps de réponse dans une tache de reconnaissance d’objets visuels diminuent de façon significative lorsque les cibles peuvent être distinguées à partir de deux attributs redondants. Le gain de redondance pour deux attributs est un résultat commun dans la littérature, mais un gain causé par trois attributs redondants n’a été observé que lorsque ces trois attributs venaient de trois modalités différentes (tactile, auditive et visuelle). La présente étude démontre que le gain de redondance pour trois attributs de la même modalité est effectivement possible. Elle inclut aussi une investigation plus détaillée des caractéristiques du gain de redondance. Celles-ci incluent, outre la diminution des temps de réponse, une diminution des temps de réponses minimaux particulièrement et une augmentation de la symétrie de la distribution des temps de réponse. Cette étude présente des indices que ni les modèles de course, ni les modèles de coactivation ne sont en mesure d’expliquer l’ensemble des caractéristiques du gain de redondance. Dans ce contexte, nous introduisons une nouvelle méthode pour évaluer le triple gain de redondance basée sur la performance des cibles doublement redondantes. Le modèle de cascade est présenté afin d’expliquer les résultats de cette étude. Ce modèle comporte plusieurs voies de traitement qui sont déclenchées par une cascade d’activations avant de satisfaire un seul critère de décision. Il offre une approche homogène aux recherches antérieures sur le gain de redondance. L’analyse des caractéristiques des distributions de temps de réponse, soit leur moyenne, leur symétrie, leur décalage ou leur étendue, est un outil essentiel pour cette étude. Il était important de trouver un test statistique capable de refléter les différences au niveau de toutes ces caractéristiques. Nous abordons la problématique d’analyser les temps de réponse sans perte d’information, ainsi que l’insuffisance des méthodes d’analyse communes dans ce contexte, comme grouper les temps de réponses de plusieurs participants (e. g. Vincentizing). Les tests de distributions, le plus connu étant le test de Kolmogorov- Smirnoff, constituent une meilleure alternative pour comparer des distributions, celles des temps de réponse en particulier. Un test encore inconnu en psychologie est introduit : le test d’Anderson-Darling à deux échantillons. Les deux tests sont comparés, et puis nous présentons des indices concluants démontrant la puissance du test d’Anderson-Darling : en comparant des distributions qui varient seulement au niveau de (1) leur décalage, (2) leur étendue, (3) leur symétrie, ou (4) leurs extrémités, nous pouvons affirmer que le test d’Anderson-Darling reconnait mieux les différences. De plus, le test d’Anderson-Darling a un taux d’erreur de type I qui correspond exactement à l’alpha tandis que le test de Kolmogorov-Smirnoff est trop conservateur. En conséquence, le test d’Anderson-Darling nécessite moins de données pour atteindre une puissance statistique suffisante.

Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Modélisation bayésienne des changements aux niches écologiques causés par le réchauffement climatique

Cette thèse présente des méthodes de traitement de données de comptage en particulier et des données discrètes en général. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet stratégique du CRNSG, nommé CC-Bio, dont l'objectif est d'évaluer l'impact des changements climatiques sur la répartition des espèces animales et végétales. Après une brève introduction aux notions de biogéographie et aux modèles linéaires mixtes généralisés aux chapitres 1 et 2 respectivement, ma thèse s'articulera autour de trois idées majeures. Premièrement, nous introduisons au chapitre 3 une nouvelle forme de distribution dont les composantes ont pour distributions marginales des lois de Poisson ou des lois de Skellam. Cette nouvelle spécification permet d'incorporer de l'information pertinente sur la nature des corrélations entre toutes les composantes. De plus, nous présentons certaines propriétés de ladite distribution. Contrairement à la distribution multidimensionnelle de Poisson qu'elle généralise, celle-ci permet de traiter les variables avec des corrélations positives et/ou négatives. Une simulation permet d'illustrer les méthodes d'estimation dans le cas bidimensionnel. Les résultats obtenus par les méthodes bayésiennes par les chaînes de Markov par Monte Carlo (CMMC) indiquent un biais relatif assez faible de moins de 5% pour les coefficients de régression des moyennes contrairement à ceux du terme de covariance qui semblent un peu plus volatils. Deuxièmement, le chapitre 4 présente une extension de la régression multidimensionnelle de Poisson avec des effets aléatoires ayant une densité gamma. En effet, conscients du fait que les données d'abondance des espèces présentent une forte dispersion, ce qui rendrait fallacieux les estimateurs et écarts types obtenus, nous privilégions une approche basée sur l'intégration par Monte Carlo grâce à l'échantillonnage préférentiel. L'approche demeure la même qu'au chapitre précédent, c'est-à-dire que l'idée est de simuler des variables latentes indépendantes et de se retrouver dans le cadre d'un modèle linéaire mixte généralisé (GLMM) conventionnel avec des effets aléatoires de densité gamma. Même si l'hypothèse d'une connaissance a priori des paramètres de dispersion semble trop forte, une analyse de sensibilité basée sur la qualité de l'ajustement permet de démontrer la robustesse de notre méthode. Troisièmement, dans le dernier chapitre, nous nous intéressons à la définition et à la construction d'une mesure de concordance donc de corrélation pour les données augmentées en zéro par la modélisation de copules gaussiennes. Contrairement au tau de Kendall dont les valeurs se situent dans un intervalle dont les bornes varient selon la fréquence d'observations d'égalité entre les paires, cette mesure a pour avantage de prendre ses valeurs sur (-1;1). Initialement introduite pour modéliser les corrélations entre des variables continues, son extension au cas discret implique certaines restrictions. En effet, la nouvelle mesure pourrait être interprétée comme la corrélation entre les variables aléatoires continues dont la discrétisation constitue nos observations discrètes non négatives. Deux méthodes d'estimation des modèles augmentés en zéro seront présentées dans les contextes fréquentiste et bayésien basées respectivement sur le maximum de vraisemblance et l'intégration de Gauss-Hermite. Enfin, une étude de simulation permet de montrer la robustesse et les limites de notre approche.

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Les copulas archimédiennes hiérarchiques ont récemment gagné en intérêt puisqu’elles généralisent la famille de copules archimédiennes, car elles introduisent une asymétrie partielle. Des algorithmes d’échantillonnages et des méthodes ont largement été développés pour de telles copules. Néanmoins, concernant l’estimation par maximum de vraisemblance et les tests d’adéquations, il est important d’avoir à disposition la densité de ces variables aléatoires. Ce travail remplie ce manque. Après une courte introduction aux copules et aux copules archimédiennes hiérarchiques, une équation générale sur les dérivées des noeuds et générateurs internes apparaissant dans la densité des copules archimédiennes hiérarchique. sera dérivée. Il en suit une formule tractable pour la densité des copules archimédiennes hiérarchiques. Des exemples incluant les familles archimédiennes usuelles ainsi que leur transformations sont présentés. De plus, une méthode numérique efficiente pour évaluer le logarithme des densités est présentée.

Le progiciel PoweR : un outil de recherche reproductible pour faciliter les calculs de puissance de certains tests d'hypothèses au moyen de simulations de Monte Carlo

Notre progiciel PoweR vise à faciliter l'obtention ou la vérification des études empiriques de puissance pour les tests d'ajustement. En tant que tel, il peut être considéré comme un outil de calcul de recherche reproductible, car il devient très facile à reproduire (ou détecter les erreurs) des résultats de simulation déjà publiés dans la littérature. En utilisant notre progiciel, il devient facile de concevoir de nouvelles études de simulation. Les valeurs critiques et puissances de nombreuses statistiques de tests sous une grande variété de distributions alternatives sont obtenues très rapidement et avec précision en utilisant un C/C++ et R environnement. On peut même compter sur le progiciel snow de R pour le calcul parallèle, en utilisant un processeur multicœur. Les résultats peuvent être affichés en utilisant des tables latex ou des graphiques spécialisés, qui peuvent être incorporés directement dans vos publications. Ce document donne un aperçu des principaux objectifs et les principes de conception ainsi que les stratégies d'adaptation et d'extension.

Le désir d'éternité : réflexion autour de la notion de plénitude chez Charles Taylor

Ce mémoire engage une réflexion sur la plénitude dans la pensée de Charles Taylor, et plus particulièrement dans son maître ouvrage L’âge séculier. L’idée de plénitude y est intimement liée à celles de modernité, de croyance et d’incroyance. C’est que, pour Taylor, comprendre la modernité implique de saisir le changement qui nous a permis de passer d’un contexte dans lequel il était impensable de ne pas croire en Dieu à un contexte dans lequel la croyance n’est qu’une option. Ce changement tourne essentiellement autour d’une modification de notre représentation de la plénitude. Qu’est-ce que la plénitude pour notre auteur ? Elle est la condition à laquelle tend tout homme et implique une réponse, tacite ou pas, à la question du sens de la vie. Mon principal objectif sera de saisir la nature de la plénitude telle que la conçoit Taylor. Je montrerai que la double définition de la plénitude dans L’âge séculier génère une certaine tension entre la plénitude conçue comme un événement unique et comme une aspiration constante vers le sens (qui correspond aussi au bien). Je proposerai une résolution de cette tension à travers une compréhension de la plénitude qui vise à en restituer l’unité fondamentale, l’idée étant de saisir la plénitude comme événement unique et comme aspiration constante au sens, non pas séparément, mais dans leur relation. Ce modèle d’interprétation, fourni par l’idée d’éternité, que l’on retrouve aussi dans L’âge séculier, me conduira à établir une coïncidence entre la poursuite de la plénitude et le désir d’éternité. Tous deux ont le même but fondamental : à travers l’inscription de moments qualitativement privilégiés et uniques, constitutifs de la vie, dans la totalité de cette vie, ils visent à en dévoiler le sens et à lui conférer une certaine pérennité. À plus forte raison, ce que j’entends montrer à travers la coïncidence entre plénitude et éternité, c’est que la quête de plénitude n’engage pas nécessairement la perspective religieuse déployée dans L’âge séculier, mais plutôt une forme de transcendance que l’on pourrait qualifier de « temporelle ».