Orden de 20 de abril de 1950 por la que se aprueban obras en el Gran Salón del Palacio de Gelmire en Santiago de Compostela (La Coruña), monumento nacional, importe de 29.992,52 pesetas.

Orden por la que la Junta Facultativa de Construcciones Civiles y la Comisión General del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional emiten informe favorable al enlosamiento de granito en el Gran Salón de Palacio de Gelmire, en Santiago de Compostela (La Coruña), monumento nacional.

52 Actividades tur??sticas en familia

T??t tomado de la cub.

52 escapadas de turismo cultural en la Comunidad de Madrid

T??t. tomado de la cub.

Justice and Home Affairs databases and a Smart Borders System at EU external borders. An evaluation of current and forthcoming proposals. CEPS Paper in Liberty and Security No. 52/December 2012

This study examines current and forthcoming measures related to the exchange of data and information in EU Justice and Home Affairs policies, with a focus on the ‘smart borders’ initiative. It argues that there is no reversibility in the growing reliance on such schemes and asks whether current and forthcoming proposals are necessary and original. It outlines the main challenges raised by the proposals, including issues related to the right to data protection, but also to privacy and non-discrimination.

Deglacial changes of the southern margin of the southern westerly winds revealed by terrestrial records from SW Patagonia (52 degrees S)

Much of the ongoing discussion regarding synchrony or bipolar asynchrony of paleoclimate events has centered on the timing and structure of the last glacial termination in the southern mid- latitudes, in particular the southwestern Patagonian region (50�e55�S). Its location adjacent to the Drake Passage andnear the southern margin of the southern westerly winds (SWW) allows examining the postulated links between the Southern Oceane SWW coupled system and tmospheric CO2 variations through the last glacial termination. Results from two sites located in the Última Esperanza area (52�S) allow us to infer SWW-driven changes in hydrologic balance during this critical time interval. These findings indicate peatland development under temperate/wet conditions between 14,600 and 14,900 cal yr BP, followed by cooling and a lake transgressive phase that led to a shallow lake during the early part of the Antarctic Cold Reversal (ACR, 13,600-14,600 cal yr BP), followed in turn by a deeper lake and modest warming during Younger Dryas time (YD, 11,800-13,000 cal yr BP), superseded by terrestrialization and forest expansion at the beginning of the Holocene. We propose that the SWW (i) strengthened and shifted northward during ACR time causing a precipitation rise in northwestern and southwestern Patagonia coeval with mid- and high-latitude cooling and a halt in the deglacial atmospheric CO2 rise; (ii) shifted southward during YD time causing a precipitation decline/increase in NW/SW Patagonia, respectively, high-latitude warming, and invigorated CO2 release from the Southern Ocean; (iii) became weaker between 10,000 and 11,500 cal yr BP causing a precipitation decline throughout Patagonia, concurrent with peak mid- and high-latitude temperatures and atmospheric CO2 concentrations.

O Efeito comportamental na decisão de investimento : o impacto dos preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas no volume negociado

Este trabalho estuda os determinantes de volume de ações negociadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, em especial os preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas. O estabelecimento de uma relação entre estes preços limite e volume só pode ser explicado através das teorias da área de Finanças Comportamentais, que através do relaxamento de premissas como racionalidade do consumidor e mercados eficientes se propõem a uma maior adequação à realidade. Os teste realizados confirmam haver utilização do preço mínimo das últimas 52 semanas, por parte do investidor, como referência para a tomada de decisão, ocasionando um aumento, acima de mercado, do volume de negociação destas ações no momento em que o preço corrente extrapola o preço mínimo passado. Entretanto, esta mesma relação não foi identificada para o preço máximo das últimas 52 semanas. A identificação de mais esta variável para explicar variações no volume de negociações do mercado de capitais no Brasil contribui tanto para as recentes teorias de Finanças Comportamentais como para o próprio desenvolvimento do mercado financeiro e conseqüentemente do país, sendo, portanto, do interesse de todos.

Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas

Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é encontrado um índice resultante da divisão do preço do ativo na data de composição do portfólio pela sua cotação máxima nas últimas 52 semanas, de acordo com este índice são escolhidos os portfólios comprados, neutros e vendidos. Primeiramente, foram reproduzidas uma estratégia ativa (I52- ATIVA) e outra neutra (I52-NEUTRA) de acordo com a proposta de George e Hwang (2004). As outras duas estratégias (I52-PESOATIVA e I52-PESONEUTRA) apresentam uma extensão da proposta inicial de George e Hwang (2004), em que é adicionado um fator de peso que pondera o tempo decorrido entre a data de ocorrência da cotação máxima observada nas últimas 52 semanas e a data de composição dos portfólios; o objetivo desta extensão é verificar se a data de ocorrência da cotação máxima é um diferencial para a estratégia momentum. Houve destaque, sob os diversos critérios analisados, das estratégias que utilizaram o fator de ponderação do tempo decorrido entre a data de ocorrência da cotação máxima observada nas últimas 52 semanas e a data de composição dos portfólios, mostrando que este critério pode contribuir positivamente para a composição da estratégia original proposta por George e Hwang (2004). O trabalho corrobora os resultados apresentados nos trabalhos de Jegadeesh e Titman (1993) e de George e Hwang (2004) e denota um desafio à visão de que os mercados são eficientes na forma semi-forte, conforme proposto por Fama (1970), afinal foram construídos a partir de informações públicas e de ampla divulgação e mesmo assim apresentam algum fator preditivo nos retornos futuros.