Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques.

L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives) présentés par Cipollini, Engle et Gallo (2006) et Cipollini et Gallo (2010). Ces modèles représentent une généralisation au cas multivarié des modèles MEM introduits par Engle (2002). Ces modèles trouvent notamment des applications avec les séries chronologiques financières. Les modèles vMEM permettent de modéliser des séries chronologiques impliquant des volumes d'actif, des durées, des variances conditionnelles, pour ne citer que ces applications. Il est également possible de faire une modélisation conjointe et d'étudier les dynamiques présentes entre les séries chronologiques formant le système étudié. Afin de modéliser des séries chronologiques multivariées à composantes non-négatives, plusieurs spécifications du terme d'erreur vectoriel ont été proposées dans la littérature. Une première approche consiste à considérer l'utilisation de vecteurs aléatoires dont la distribution du terme d'erreur est telle que chaque composante est non-négative. Cependant, trouver une distribution multivariée suffisamment souple définie sur le support positif est plutôt difficile, au moins avec les applications citées précédemment. Comme indiqué par Cipollini, Engle et Gallo (2006), un candidat possible est une distribution gamma multivariée, qui impose cependant des restrictions sévères sur les corrélations contemporaines entre les variables. Compte tenu que les possibilités sont limitées, une approche possible est d'utiliser la théorie des copules. Ainsi, selon cette approche, des distributions marginales (ou marges) peuvent être spécifiées, dont les distributions en cause ont des supports non-négatifs, et une fonction de copule permet de tenir compte de la dépendance entre les composantes. Une technique d'estimation possible est la méthode du maximum de vraisemblance. Une approche alternative est la méthode des moments généralisés (GMM). Cette dernière méthode présente l'avantage d'être semi-paramétrique dans le sens que contrairement à l'approche imposant une loi multivariée, il n'est pas nécessaire de spécifier une distribution multivariée pour le terme d'erreur. De manière générale, l'estimation des modèles vMEM est compliquée. Les algorithmes existants doivent tenir compte du grand nombre de paramètres et de la nature élaborée de la fonction de vraisemblance. Dans le cas de l'estimation par la méthode GMM, le système à résoudre nécessite également l'utilisation de solveurs pour systèmes non-linéaires. Dans ce mémoire, beaucoup d'énergies ont été consacrées à l'élaboration de code informatique (dans le langage R) pour estimer les différents paramètres du modèle. Dans le premier chapitre, nous définissons les processus stationnaires, les processus autorégressifs, les processus autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques (ARCH) et les processus ARCH généralisés (GARCH). Nous présentons aussi les modèles de durées ACD et les modèles MEM. Dans le deuxième chapitre, nous présentons la théorie des copules nécessaire pour notre travail, dans le cadre des modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives vMEM. Nous discutons également des méthodes possibles d'estimation. Dans le troisième chapitre, nous discutons les résultats des simulations pour plusieurs méthodes d'estimation. Dans le dernier chapitre, des applications sur des séries financières sont présentées. Le code R est fourni dans une annexe. Une conclusion complète ce mémoire.

From Classical to Quantum Secret Sharing

Dans ce mémoire, nous nous pencherons tout particulièrement sur une primitive cryptographique connue sous le nom de partage de secret. Nous explorerons autant le domaine classique que le domaine quantique de ces primitives, couronnant notre étude par la présentation d’un nouveau protocole de partage de secret quantique nécessitant un nombre minimal de parts quantiques c.-à-d. une seule part quantique par participant. L’ouverture de notre étude se fera par la présentation dans le chapitre préliminaire d’un survol des notions mathématiques sous-jacentes à la théorie de l’information quantique ayant pour but primaire d’établir la notation utilisée dans ce manuscrit, ainsi que la présentation d’un précis des propriétés mathématique de l’état de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) fréquemment utilisé dans les domaines quantiques de la cryptographie et des jeux de la communication. Mais, comme nous l’avons mentionné plus haut, c’est le domaine cryptographique qui restera le point focal de cette étude. Dans le second chapitre, nous nous intéresserons à la théorie des codes correcteurs d’erreurs classiques et quantiques qui seront à leur tour d’extrême importances lors de l’introduction de la théorie quantique du partage de secret dans le chapitre suivant. Dans la première partie du troisième chapitre, nous nous concentrerons sur le domaine classique du partage de secret en présentant un cadre théorique général portant sur la construction de ces primitives illustrant tout au long les concepts introduits par des exemples présentés pour leurs intérêts autant historiques que pédagogiques. Ceci préparera le chemin pour notre exposé sur la théorie quantique du partage de secret qui sera le focus de la seconde partie de ce même chapitre. Nous présenterons alors les théorèmes et définitions les plus généraux connus à date portant sur la construction de ces primitives en portant un intérêt particulier au partage quantique à seuil. Nous montrerons le lien étroit entre la théorie quantique des codes correcteurs d’erreurs et celle du partage de secret. Ce lien est si étroit que l’on considère les codes correcteurs d’erreurs quantiques étaient de plus proches analogues aux partages de secrets quantiques que ne leur étaient les codes de partage de secrets classiques. Finalement, nous présenterons un de nos trois résultats parus dans A. Broadbent, P.-R. Chouha, A. Tapp (2009); un protocole sécuritaire et minimal de partage de secret quantique a seuil (les deux autres résultats dont nous traiterons pas ici portent sur la complexité de la communication et sur la simulation classique de l’état de GHZ).

Adaptation de la phase de planification et d’initiation du mouvement d’atteinte visuellement guidé à différentes dissociations visuomotrices.

L’hypothèse générale de ce projet soutient que le système moteur doit performer des transformations sensorimotrices afin de convertir les entrées sensorielles, concernant la position de la cible à atteindre, en commande motrice, afin de produire un mouvement du bras et de la main vers la cible à atteindre. Ce type de conversion doit être fait autant au niveau de la planification du mouvement que pour une éventuelle correction d’erreur de planification ou d’un changement inopiné de la position de la cible. La question de recherche du présent mémoire porte sur le ou les mécanismes, circuits neuronaux, impliqués dans ce type de transformation. Y a-t-il un seul circuit neuronal qui produit l’ensemble des transformations visuomotrices entre les entrées sensorielles et les sorties motrices, avant l’initiation du mouvement et la correction en temps réel du mouvement, lorsqu’une erreur ou un changement inattendu survient suite à l’initiation, ou sont-ils minimalement partiellement indépendants sur le plan fonctionnel? L’hypothèse de travail suppose qu’il n’y ait qu’un seul circuit responsable des transformations sensorimotrices, alors l’analyse des résultats obtenus par les participants devrait démontrer des changements identiques dans la performance pendant la phase de planification du mouvement d’atteinte et la phase de correction en temps réel après l’adaptation à des dissociations sensorimotrices arbitraires. L’approche expérimentale : Dans la perspective d’examiner cette question et vérifier notre hypothèse, nous avons jumelé deux paradigmes expérimentaux. En effet, les mouvements d’atteinte étaient soumis à une dissociation visuomotrice ainsi qu’à de rares essais composés de saut de cible. L’utilisation de dissociation visuomotrice permettait d’évaluer le degré d’adaptation des mécanismes impliqués dans le mouvement atteint. Les sauts de cible avaient l’avantage de permettre d’examiner la capacité d’adaptation à une dissociation visuomotrice des mécanismes impliqués dans la correction du mouvement (miroir : sur l’axe y, ou complète : inversion sur les axes x et y). Les résultats obtenus lors des analyses effectuées dans ce mémoire portent exclusivement sur l’habileté des participants à s’adapter aux deux dissociations visuomotrices à la première phase de planification du mouvement. Les résultats suggèrent que les mécanismes de planification du mouvement possèdent une grande capacité d’adaptation aux deux différentes dissociations visuomotrices. Les conclusions liées aux analyses présentées dans ce mémoire suggèrent que les mécanismes impliqués dans la phase de planification et d’initiation du mouvement parviennent relativement bien à s’adapter aux dissociations visuomotrices, miroir et inverse. Bien que les résultats démontrent une certaine distinction, entre les deux groupes à l’étude, quant aux délais nécessaires à cette adaptation, ils illustrent aussi un taux d’adaptation finale relativement similaire. L’analyse des réponses aux sauts de cible pourra être comparée aux résultats présentés dans ce mémoire afin de répondre à l’hypothèse de travail proposée par l’objectif initial de l’étude.

A Cryptosystem Using the Concepts of Algebraic Geometric Code

Cryptosystem using linear codes was developed in 1978 by Mc-Eliece. Later in 1985 Niederreiter and others developed a modified version of cryptosystem using concepts of linear codes. But these systems were not used frequently because of its larger key size. In this study we were designing a cryptosystem using the concepts of algebraic geometric codes with smaller key size. Error detection and correction can be done efficiently by simple decoding methods using the cryptosystem developed. Approach: Algebraic geometric codes are codes, generated using curves. The cryptosystem use basic concepts of elliptic curves cryptography and generator matrix. Decrypted information takes the form of a repetition code. Due to this complexity of decoding procedure is reduced. Error detection and correction can be carried out efficiently by solving a simple system of linear equations, there by imposing the concepts of security along with error detection and correction. Results: Implementation of the algorithm is done on MATLAB and comparative analysis is also done on various parameters of the system. Attacks are common to all cryptosystems. But by securely choosing curve, field and representation of elements in field, we can overcome the attacks and a stable system can be generated. Conclusion: The algorithm defined here protects the information from an intruder and also from the error in communication channel by efficient error correction methods.

Domestic policy responses to the food price crisis: The case of Bolivia

In face of the global food crisis of 2007-2008, severe concerns arose about how developing countries would be affected by the extreme short-term fluctuations in international commodity prices. We examine the effects of the crisis on Bolivia, one of the poorest countries of the Americas. We focus on the effectiveness of the domestic policy interventions in preventing spillovers of the development of international food prices to domestic markets. Using a cointegration model, we study price interdependencies of wheat flour, sunflower oil and poultry. The analysis suggests that the policy measures taken had little effect on food security during the food crisis. Throughout the entire period, perfect price transmission between the Bolivian poultry and sunflower oil markets and the respective international reference markets existed. Bolivian prices were determined by international prices and the policy interventions in the markets of these two commodities were not found to have had an effect. The government's large-scale wheat flour imports did not shield Bolivian consumers from the shocks of international prices.

Agricultural Production and Yield Estimation: Two distinctive aspects of Brazilian Agriculture and a perspective on world food problems

Brazil has been increasing its importance in agricultural markets. The reasons are well known to be the relative abundance of land, the increasing technology used in crops, and the development of the agribusiness sector which allow for a fast response to price stimuli. The elasticity of acreage response to increases in expected return is estimated for Soybeans in a dynamic (long term) error correction model. Regarding yield patterns, a large variation in the yearly rates of growth in yield is observed, climate being probably the main source of this variation which result in ‘good’ and ‘bad’ years. In South America, special attention should be given to the El Niño and La Niña phenomena, both said to have important effects on rainfalls patterns and consequently in yield. The influence on El Niño and La Niña in historical data is examined and some ways of estimating the impact of climate on yield of Soybean and Corn markets are proposed. Possible implications of climate change may apply.

La hipótesis de expectativas en la curva cero cupón: un análisis por cointegración

El cumplimiento de la hipótesis de expectativas (HE) ha sido contrastado en varios países por medio de diferentes métodos. En Colombia no se ha estudiado de manera conjunta las relaciones de largo plazo entre las tasas cero cupón. El presente trabajo busca contrastar el cumplimiento de la hipótesis de expectativas estimando un modelo multivariado con corrección de errores, de acuerdo a la metodología propuesta por Hall, Anderson y Granger (1992). La significancia de la prima por liquidez en las relaciones de largo plazo y las pruebas estadísticas del modelo favorecen el contraste de la HE. Sin embargo, la existencia de dos relaciones de cointegración y el rechazo de las relaciones teóricas esperadas indican el incumplimiento de la HE en Colombia.

Dinámica de la producción industrial e importación de bienes de capital y materias primas: relaciones de largo plazo y ajuste dinámico

El presente documento se propone estimar y analizar la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre la producción industrial y la importación de bienes de capital y materias primas para el período enero de 1993 - abril de 2005, que resulta útil para monitorear la dinámica industrial en el corto plazo y las complementariedades que pueden existir entre los factores productivos del mercado interno con el externo. Para tal efecto, se desarrolla un análisis econométrico de la metodología de cointegración con componentes estacionales aplicado a las variables índice de producción real (IPR), importación de bienes de capital e importación de materias primas de la industria colombiana. A partir de un modelo de cointegración estacional se evidencia empíricamente la existencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre estas variables durante el período analizado. Adicionalmente, se utiliza el modelo estimado para realizar ejercicios de impulso-respuesta para analizar la trayectoria futura de las variables de interés cuando son afectadas por choques exógenos en el tiempo.

Modelling official and parallel exchange rates in Colombia under alternative regimes: a non-linear approach

We examine the long-run relationship between the parallel and the official exchange rate in Colombia over two regimes; a crawling peg period and a more flexible crawling band one. The short-run adjustment process of the parallel rate is examined both in a linear and a nonlinear context. We find that the change from the crawling peg to the crawling band regime did not affect the long-run relationship between the official and parallel exchange rates, but altered the short-run dynamics. Non-linear adjustment seems appropriate for the first period, mainly due to strict foreign controls that cause distortions in the transition back to equilibrium once disequilibrium occurs

A funcionalidade da Avaliação em Matemática no Ensino Médio

The evaluation appears as a natural process in which a professional education to build a notion of content assimilated by the students as well as whether the teaching methods adopted by him are having an effect on learning of these. Long meant, to apply only to evaluate evidence, a grade and classify students in approved and disapproved. Even today there are teachers who believe that assessment is only in this process. However, this vision has been gradually modified. The evaluation is not at the time of carrying out tests and checks, but is an ongoing process, aimed at reflection for error correction and forwarding the student to acquire the expected objectives. This study was designed to analyze the data from the result of the survey, we can see that the form evaluative functions as an element of integration and motivation for the teaching-learning process. The speech of most education professionals interviewed here reflects the current notion that the evaluation process is currently understood not only as the result of the tests, but the results of the work and / or research that students perform. There are numerous evaluative techniques that allow the teacher to evaluate student performance and escape the traditional written exam, allowing teachers and students to dialogue sought to find and correct possible errors by redirecting the student for learning, motivating for the correction, and suggesting to him new ways of study for better understanding of the issues addressed within the class. The key is to understand that the evaluation process is not just about taking exams and assign grade. Evaluation is a continuous learning process that occurs every day in order to correct mistakes and build new knowledge.

Bayesian estimation of co-integrating thresholds in the term structure of interest rates.

Threshold Error Correction Models are used to analyse the term structure of interest Rates. The paper develops and uses a generalisation of existing models that encompasses both the Band and Equilibrium threshold models of [Balke and Fomby ((1997) Threshold cointegration. Int Econ Rev 38(3):627–645)] and estimates this model using a Bayesian approach. Evidence is found for threshold effects in pairs of longer rates but not in pairs of short rates. The Band threshold model is supported in preference to the Equilibrium model.

Threshold effects in price transmission: The case of Brazilian wheat, maize, and soya prices

Recent studies into price transmission have recognized the important role played by transport and transaction costs. Threshold models are one approach to accommodate such costs. We develop a generalized Threshold Error Correction Model to test for the presence and form of threshold behavior in price transmission that is symmetric around equilibrium. We use monthly wheat, maize, and soya prices from the United States, Argentina, and Brazil to demonstrate this model. Classical estimation of these generalized models can present challenges but Bayesian techniques avoid many of these problems. Evidence for thresholds is found in three of the five commodity price pairs investigated.

An analysis on the performance of the forward and return interaction channels in DVB-RCS

The next generation consumer level interactive services require reliable and constant communication for both mobile and static users. The Digital Video Broadcasting ( DVB) group has exploited the rapidly increasing satellite technology for the provision of interactive services and launched a standard called Digital Video Broadcast through Return Channel Satellite (DYB-RCS). DVB-RCS relies on DVB-Satellite (DVB-S) for the provision of forward channel. The Digital Signal processing (DSP) implemented in the satellite channel adapter block of these standards use powerful channel coding and modulation techniques. The investigation is concentrated towards the Forward Error Correction (FEC) of the satellite channel adapter block, which will help in determining, how the technology copes with the varying channel conditions and user requirements(1).

Asymmetric adjustment in the City of London office market

Earlier estimates of the City of London office market are extended by considering a longer time series of data, covering two cycles, and by explicitly modeling of asymmetric space market responses to employment and supply shocks. A long run structural model linking real rental levels, office-based employment and the supply of office space is estimated and then rental adjustment processes are modeled using an error correction model framework. Rental adjustment is seen to be asymmetric, depending both on the direction of the supply and demand shocks and on the state of the space market at the time of the shock. Vacancy adjustment does not display asymmetries. There is also a supply adjustment equation. Two three-equation systems, one with symmetric rental adjustment and the other with asymmetric adjustment, are subjected to positive and negative shocks to employment. These illustrate differences in the two systems.

Asymmetric space market adjustment in the London office market

Models of the City of London office market are extended by considering a longer time series of data, covering two cycles, and by explicit modeling of asymmetric rental response to supply and demand model. A long run structural model linking demand for office space, real rental levels and office-based employment is estimated and then rental adjustment processes are modeled using an error correction model framework. Adjustment processes are seen to be asymmetric, dependent both on the direction of the supply and demand shock and on the state of the rental market at the time of the shock. A complete system of equations is estimated: unit shocks produce oscillations but there is a return to a steady equilibrium state in the long run.