Evaluación de riesgo ecológico

Se desarrolló una Evaluación de Riesgo Ecológico (ERE) mediante un taller de trabajo con 29 representantes de todos los usuarios de la pesquería de anchoveta (stock norte-centro), en sus tres dimensiones, “bienestar ecológico”, “bienestar humano” y “capacidad de logro”. Se dio prioridad a los temas conflictivos de la pesquería clasificando su riesgo tomando en cuenta el nivel de impacto que tendría al ocurrir y la probabilidad de que ocurra. Se identificó 99 problemas de riesgo de los cuales más de dos tercios fueron clasificados por consenso como alto o extremo. Casi la mitad de los riesgos altos y extremos estuvieron en la dimensión “capacidad de logro”

Las aves marinas antárticas como indicadoras de los patrones de abundancia y distribución del Krill (Euphasia Superba) en el estrecho de Bransfield y alrededores de isla Elefante

Se realizaron observaciones de aves marinas en 1177 millas en el Estrecho de Bransfield y alrededores de la Isla Elefante en enero de 1998. Durante el recorrido se observó un total de 21.624 aves. Se identificaron 18 especies pertenecientes a 7 familias. Los avistamientos de aves marinas se analizaron en relación a la abundancia y distribución relativa promedio del total de aves (aves/milla) fue 3,4 veces mayor que la observada en millas donde no se registró krill. Para todas las especies en estudio, excepto las especies de Pygoscelis, la probabilidad de encontrar este recurso se incrementó a una mayor abundancia de aves.

Madurez gonadal y fecundidad de la merluza peruana en otoño 2003. Crucero BIC Olaya 0305- 06

Los resultados de fecundidad parcial, relativa y distribución espacial de cardúmenes activos de merluza Merluccius gayi peruanus durante el otoño 2003 (Cr. 0305-06), se comparan con los cruceros demersales de otoño 2002 y de verano 2003. Se discuten los valores hallados en cada parámetro, el estado de madurez gonadal en relación con la profundidad y las concentraciones de oxígeno de fondo. Se describe la probabilidad que la producción de huevos sea compensada por la fecundidad relativa en individuos de menor talla, ante la ausencia de hembras grandes en la población, por efecto de la pesquería.

Selectividad de la red Granton 400x120 mm PA en la evaluación de merluza peruana. Otoño 2002

En el crucero BIC Olaya 0205 (Callao-Puerto Pizarro), se monitoreó la selectividad de la red de arrastre de fondo Granton tipo 400x120 mm PA, empleando copo (90 mm) y sobrecopo (13 mm). La probabilidad de captura al 50%, en la subárea A fue de 4,52cm; en la B, de 25,46 cm y en la C de 26,14 cm. El L50% total de las subáreas A, B, C fue 25,15 cm, con un factor de selección 0,28 y un rango de selección de 8,55 cm.

Efecto de la suplementación con ácidos grasos de cadena media sobre la evolución de peso en lechones con poco peso al nacimiento

La evolución de peso en los períodos de lactación y transición de 583 lechones fue estudiada mediante un análisis estadístico, evaluando el efecto de la suplementación con ácidos grasos de cadena media (AGCM) en lechones con poco peso al nacimiento. 188 de los 375 lechones que nacieron con un peso al nacimiento (PN) &1250 g recibieron 3mL de AGCM cada 24 h durante los primeros 3 días de vida; su peso medio al destete (día 28) fue inferior respecto al grupo control (lechones no suplementados) (-114,17 g). No obstante, 106 de los 180 lechones nacidos con un PN &1000 g fueron suplementados, y su peso medio al destete y a finales de transición (día 63) fue superior respecto al grupo control (destete: +315,16 g; día 63: +775,47 g). Finalmente, los lechones suplementados con PN&800 g tuvieron los peores resultados: su diferencia de peso medio al destete fue de -177,58 g respecto al grupo control. Por lo tanto, en esta prueba fueron estudiados los lechones con un PN entre 800 y 999 g porque el grupo suplementado al destete tuvo una diferencia de peso medio considerable respecto al grupo control:+511,58 g. Asimismo, considerando una probabilidad de error inferior a 0,05, no hubieron diferencias significativas en las diferentes categorías de PN analizadas. De todas maneras, es importante destacar el alto grado de significación en la suplementación con AGCM en lechones con PN entre 800 y 999g (P=0,059). Por otra parte, el PN del grupo suplementado con PN&1000 g fue inferior que el del grupo no suplementado con PN&1000 g; esta diferencia de PN fue significativa (P=0,004) y como consecuencia el grado de significación en la suplementación con AGCM en lechones con PN entre 800 y 999 g fue inferior al esperado. Además, en esta prueba se incluyeron algunos resultados generales y también un análisis simple de supervivencia, aunque no era el objetivo principal

The Effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities

[spa] En un modelo de Poisson compuesto, definimos una estrategia de reaseguro proporcional de umbral : se aplica un nivel de retención k1 siempre que las reservas sean inferiores a un determinado umbral b, y un nivel de retención k2 en caso contrario. Obtenemos la ecuación íntegro-diferencial para la función Gerber-Shiu, definida en Gerber-Shiu -1998- en este modelo, que nos permite obtener las expresiones de la probabilidad de ruina y de la transformada de Laplace del momento de ruina para distintas distribuciones de la cuantía individual de los siniestros. Finalmente presentamos algunos resultados numéricos.

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Valoración de credit default swaps: una aplicación del modelo de Hull-White al mercado español

En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de renta fija español. Este modelo proporciona la expresión por el cálculo de los pagos hechos por el comprador de un credit default swap (CDS), bajo la hipótesis de que no existe riesgo de contrapartida. Se supone, además, que la curva cupón cero, la tasa de recuperación constante y el momento del suceso de crédito son independientes. Se utilizan bonos del Banco Santander Central Hispano para mesurar la probabilidad neutra al riesgo de quiebra y, bajo hipótesis de no arbitraje, se calculan las primas de un CDS, por un bono subyacente con la misma calificación crediticia que la entidad de referencia. Se observa que las primas se ajustan bien a los spreads crediticios del mercado, que se acostumbran a utilizar como alternativa a las mismas.

Auction theory, sequential local service privatization, and the effects of geographical scale economies on effective competition

A sequential weakly efficient two-auction game with entry costs, interdependence between objects, two potential bidders and IPV assumption is presented here in order to give some theoretical predictions on the effects of geographical scale economies on local service privatization performance. It is shown that the first object seller takes profit of this interdependence. The interdependence externality rises effective competition for the first object, expressed as the probability of having more than one final bidder. Besides, if there is more than one final bidder in the first auction, seller extracts the entire bidder¿s expected future surplus differential between having won the first auction and having lost. Consequences for second object seller are less clear, reflecting the contradictory nature of the two main effects of object interdependence. On the one hand, first auction winner becomes ¿stronger¿, so that expected payments rise in a competitive environment. On the other hand, first auction loser becomes relatively ¿weaker¿, hence (probably) reducing effective competition for the second object. Additionally, some contributions to static auction theory with entry cost and asymmetric bidders are presented in the appendix

Modelos de tasas de interes en Chile: una revisión

Con este trabajo revisamos los Modelos de niveles de las tasas de intereses en Chile. Además de los Modelos de Nivel tradicionales por Chan, Karoly, Longstaff y Lijadoras (1992) en EE. UU, y Parisi (1998) en Chile, por el método de Probabilidad Maximun permitimos que la volatilidad condicional también incluya los procesos inesperados de la información (el modelo GARCH ) y también que la volatilidad sea la función del nivel de la tasa de intereses (modelo TVP-NIVELE) como en Brenner, Harjes y la Crona (1996). Para esto usamos producciones de mercado de bonos de reconocimiento, en cambio las producciones mensuales medias de subasta PDBC, y la ampliación del tamaño y la frecuencia de la muestra a 4 producciones semanales con términos(condiciones) diferentes a la madurez: 1 año, 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados principales del estudio pueden ser resumidos en esto: la volatilidad de los cambios inesperados de las tarifas depende positivamente del nivel de las tarifas, sobre todo en el modelo de TVP-NIVEL. Obtenemos pruebas de reversión tacañas, tal que los incrementos en las tasas de intereses no eran independientes, contrariamente a lo obtenido por Brenner. en EE. UU. Los modelos de NIVELES no son capaces de ajustar apropiadamente la volatilidad en comparación con un modelo GARCH (1,1), y finalmente, el modelo de TVP-NIVEL no vence los resultados del modelo GARCH (1,1)

Valoración de credit default swaps: una aplicación del modelo de Hull-White al mercado español

En este trabajo se presenta una aplicación empírica del modelo de Hull-White (2000) al mercado de renta fija español. Este modelo proporciona la expresión por el cálculo de los pagos hechos por el comprador de un credit default swap (CDS), bajo la hipótesis de que no existe riesgo de contrapartida. Se supone, además, que la curva cupón cero, la tasa de recuperación constante y el momento del suceso de crédito son independientes. Se utilizan bonos del Banco Santander Central Hispano para mesurar la probabilidad neutra al riesgo de quiebra y, bajo hipótesis de no arbitraje, se calculan las primas de un CDS, por un bono subyacente con la misma calificación crediticia que la entidad de referencia. Se observa que las primas se ajustan bien a los spreads crediticios del mercado, que se acostumbran a utilizar como alternativa a las mismas.

The Effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities

[spa] En un modelo de Poisson compuesto, definimos una estrategia de reaseguro proporcional de umbral : se aplica un nivel de retención k1 siempre que las reservas sean inferiores a un determinado umbral b, y un nivel de retención k2 en caso contrario. Obtenemos la ecuación íntegro-diferencial para la función Gerber-Shiu, definida en Gerber-Shiu -1998- en este modelo, que nos permite obtener las expresiones de la probabilidad de ruina y de la transformada de Laplace del momento de ruina para distintas distribuciones de la cuantía individual de los siniestros. Finalmente presentamos algunos resultados numéricos.

La productividad de los autores en la ciencia de la información colombiana

Este trabajo analiza la productividad científica de los autores que han publicado documentos en cuatro revistas de ciencia de la información editadas en Colombia desde 1978 a 2009. Se encontraron 555 autores, de los cuales 422 (76%) publicaron un único artículo y 78 (24%) publicaron 2 o más artículos. También se identificaron 11 autores como los más productivos con 21 y 7 artículos cada uno. El número de autores observados fueron estinados con los modelos del poder inverso generalizado, Gauss Poisson inversa generalizada y Poisson lognormal por el método de la máxima probabilidad. Las pruebas de ajuste estadístico chi-cuadrado y K-S mostraron que los tres modelos se ajustan a los datos observados en este trabajo.

Prevención de lesiones en el deportista (aspectos generales y aspectos podológicos).

Uno de los principales problemas que tienen los deportistas,tanto si son del mundo profesional como amateur, son las lesiones deportivas. Estas pueden ser tanto agudas como crónicas. En la actualidad se observa que los entrenamientos son cada vez más exigentes tanto en el número de horas de entreno como en la intensidad de las cargas. Esto, junto a unos periodos de descanso entre competición insuficientes ha hecho que aparezcan de forma fácil las lesiones deportivas y dentro de estas las lesiones por sobrecarga. Estas lesiones, son muy antipáticas y si no se actúa sobre su etiología es muy fácil que se cronifiquen. El presente trabajo clasifica de forma sistemática y didáctica los distintos factores que a la larga, si incidimos en ellos, pueden disminuir la probabilidad de que aparezca una lesión deportiva. Seguro que nos dejamos unos cuantos, ya que el tema de prevención de lesiones es un tema abierto y permanentemente en revisión. Los avances tecnológicos de la actualidad han hecho que en los últimos años haya cambiado el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de éstas.

A measure of group dissimilarity for psychological attributes

El funcionamiento y el rendimiento de los grupos en contextos diferentes están relacionados con el grado en que las características de los miembros son complementarias o suplementarias. El presente artículo describe un procedimiento para cuantificar el grado de disimilitud a nivel de grupo. A diferencia de la mayoría de técnicas existentes, el procedimiento que aquí se describe está normalizado y es invariante a los cambios de localización y escala. Por lo tanto, es posible comparar la disimilitud en escalas con diferente métrica y en grupos de distinto tamaño. La disimilitud está medida en términos relativos, independientemente de la posición que ocupan los individuos en la dimensión que mide la escala. Cuando no existe una justificación teórica para combinar las diversas propiedades medidas, se puede cuantificar la disimilitud para cada escala por separado. También es posible obtener las contribuciones diádicas e individuales respecto a la diversidad global y la asignada a cada escala. Las medidas descriptivas pueden ser complementadas con la significación estadística para, así, comparar los resultados obtenidos con distribuciones discretas de referencia, ya sean simétricas o asimétricas. Se ha elaborado un paquete en R que permite obtener los índices descriptivos y los valores p, además de contener las expresiones desarrolladas para simular una amplia variedad de distribuciones discretas de probabilidad.